Диссертация: Структурные аспекты трансформации российской экономики и возможности экономического роста

К числу этих предпосылок можно отнести следующие.

Во-первых, после августа 1998 г. принципиально изменилось соотношение внутренних и мировых цен, в результате существенно возрос уровень конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем российском рынке.

Во-вторых, исследования, базирующиеся на межотраслевых расчетах, свидетельствуют о том, что ухудшение финансового положения промышленности в результате изменения ценовых пропорций в 1992-1995 гг. оказалось (главным образом за счет изменения структуры производства) не столь катастрофичным, как этого можно было ожидать. В частности, по нашим оценкам, при отсутствии адаптационных процессов рентабельность промышленности в нынешних ценовых условиях должна быть вообще отрицательной (-2-3%).

В-третьих, что, вероятно, наиболее существенно для долгосрочных перспектив экономической динамики, начался процесс нормализации ценовых пропорций. Возникший в 1992-1994 гг. разрыв в относительных ценах различных отраслей стал постепенно снижаться. Тем самым стало улучшаться финансовое положение отраслей обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. В результате, уже с 1995 г. наметилась тенденция роста реальной (т.е. при элиминировании влияния инфляции) рентабельности экономики.

В-четвертых, снизилась дифференциация доходов населения, что также является фактором активизации внутреннего конечного спроса.

После вышеприведенных пояснений вернемся к вопросу о необходимости и возможности моделирования экономического роста в терминах количественных изменений экономических переменных. В этой связи можно вспомнить, что в принципе существуют два подхода к моделированию экономического роста.

Первый связан с построением производственных функций и, таким образом, увязывает экономический рост с динамикой факторов производства. Факторы производства в свою очередь являются функцией экономической динамики. Этот подход является универсальным в том смысле, что его использование, вообще говоря, не зависит от способа организации производства. Производственные функции достаточно хорошо описывают как рыночную, так и плановую экономику. В то же время, главный недостаток этого подхода состоит в том, что он абстрагируется от проблемы соответствия производимой продукции платежеспособному спросу. Фактически в рамках данного подхода используется гипотеза о том, что результатом функционирования факторов производства является только продукция, пользующаяся спросом. Такого рода гипотеза вполне приемлема для устоявшейся стационарной экономики, но, очевидно, что она совершенно не подходит для переходной экономики.

Второй подход состоит в моделировании производства от конечного спроса. При этом, существенными являются параметры доходов в экономике и уровня инфляции. Как известно, при прочих равных условиях, производство увеличивается в том случае, если доходы растут быстрее цен, и уменьшается, если соотношение обратное. Иными словами, ключом к объяснению динамики реального спроса является относительная динамика доходов и цен, определяемая их взаимодействием. Несмотря на то, что связь между ценами и доходами почти очевидна, далеко не всякий рост доходов приводит к росту цен и не всякий рост цен стимулирует рост доходов. Влияние на цены и доходы факторов, определяющих их динамику, далеко не тождественно, как нетождествен и состав этих факторов. Кроме того, один и тот же рост доходов в экономике может вызывать, вообще говоря, существенно различающееся увеличение конечного спроса. На следующем шаге в цепочке взаимодействия доходов и производства, а именно, на этапе превращения конечного спроса в производство, также не существует однозначного соответствия, поскольку на получение итогового результата здесь оказывают влияние факторы структуры и эффективности производства.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что структурные факторы, а именно структура цен, доходов, дифференциация доходов, структура конечного спроса, затрат оказывают существенное воздействие на то, как в конечном итоге распределяется номинальный рост доходов, с одной стороны, на рост цен, а с другой, - на увеличение производства. Понимание того, как, в какой пропорции и в результате действия каких факторов происходит превращение роста доходов в рост цен и изменение производства, является ключевым в моделировании экономической динамики, порождаемой спросовыми факторами. При этом, само это понимание в свою очередь довольно трудно сформировать без соответствующих модельных построений и экспериментальных расчетов.

8.4 Структура межотраслевой модели RIM и управляющие переменные

По своей экономической идеологии межотраслевая модель RIM весьма близка к макромодели MANAMORU. Это связано в первую очередь с тем, что в обеих моделях расчет осуществляется “от конечного спроса”: доходы вместе с ценами формируют величину реального конечного спроса, который, в конечном итоге и определяет масштабы производства. Фактически, обе модели реализуют идею рыночного равновесия - идею взаимовлияния производства, цен и доходов.

В то же время, в межотраслевой модели все элементы конечного спроса представлены в отраслевом разрезе. Таким образом, в рамках этой модели реализуется задача не только общего, но и межотраслевого равновесия.

В соответствии со структурой разработанных межотраслевых балансов экономика в модели RIM представлена следующими двадцатью пятью отраслями:

Конечное использование продукции представлено (в 25-отраслевом разрезе) потреблением домашних хозяйств, потреблением государственных учреждений и некоммерческих организаций, валовыми инвестициями в основной капитал, изменением запасов материальных оборотных средств, экспортом. В составе ресурсов выделен импорт.

В связи с существенными различиями в мотивах и механизмах внешней торговли с дальним и ближним зарубежьем, отраслевая статистика экспорта и импорта имеет в модели дополнительную детализацию на, соответственно, дальнее и ближнее зарубежье.

Валовая добавленная стоимость представлена следующими статьями: заработная плата, отчисления в фонды социального страхования, чистая прибыль, чистый смешанный доход, другие налоги на производство, другие субсидии на производство, потребление основного капитала, налоги на продукты (в т.ч. налог на добавленную стоимость, акцизы), субсидии на продукты.

В рамках межотраслевых расчетов по модели используются также показатели среднегодовой численности занятых и среднегодовой стоимости основных фондов.

Центральной частью модели являются определение валовых выпусков и отраслевых цен с помощью статической модели межотраслевого баланса (в матричной форме: x = (E - A)^-1*y) и его модификации - межотраслевого уравнения цен (в матричной форме: p*(A * X) + va = p*X) Где: x - вектор валовых выпусков, X - диаганальная матрица валовых выпусков, y - вектор конечного спроса, A - матрица коэффициентов прямых затрат, E - единичная матрица, va- вектор добавленной стоимости, p - вектор цен..

При этом, окончательное решение модели RIM находится не сразу после завершения первой итерации расчетов статической и ценовой модели (поскольку полученные на этой итерации валовые выпуски и цены изменят доходы, от которых в свою очередь зависят цены и выпуски), а по результатам нескольких итераций расчетов, в процессе которых происходит согласование цен и объемов производства с доходами, образующимися в экономике. Расчет завершается тогда, когда какая-нибудь наперед заданная эндогенная переменная, например, ВВП, перестает значимо меняться при переходе к следующей итерации расчетов.

Последовательность расчетов по модели может быть представлена в виде следующей схемы (рис.8.2).

Первичные доходы экономики (элементы добавленной стоимости), зависящие, как уже было отмечено, в том числе, от цен и объемов производства) определяются в модели (в отраслевом разрезе) по соответствующим, как правило эконометрическим, функциям.

Конечные доходы основных субъектов экономики (населения, бизнеса и государства) и направления их расходования, формируются в процессе перераспределения, который также описан в модели с помощью соответствующих функций и балансовых тождеств.

Итоговые значения конечных доходов и расходов являются, наряду с ценами, основными факторами, определяющими динамику и спецификацию уравнений для отраслевых функций спроса, инвестиционных функций, функций экспорта-импорта и других, влияющих на динамику конечного спроса.

В качестве частных примеров, приведем логику расчетов и общий вид оцениваемых уравнений для прироста запасов и прибыли. (Здесь и далее используются обозначения, принятые в современной версии модели RIM).

Прирост запасов (invn)

Прирост запасов является наиболее сложной для моделирования переменной конечного спроса, прежде всего, по причине ненадежности статистики запасов. Тем более, что в расчетных межотраслевых балансах, используемых в качестве основы статистической базы модели RIM, прирост запасов был получен как величина, балансирующая сумму по строке. Таким образом, точность полученных отраслевых значений прироста запасов определяется суммарной точностью всех элементов строки. В этих условиях, даже несмотря на то, что динамика суммарной величины прироста запасов не вызывает у нас сомнений, строить отдельные эконометрические уравнения для отраслевых элементов не имело смысла. Поэтому была принята последовательность расчетов, основанная на предварительном оценивании динамики суммарной величины прироста запасов. Для описания суммарной величины прироста запасов было оценено макроуравнение следующего вида:

invnT = a0 + a1*r_credecon[1]+ a2*fdT[2]+a3*dum

где:

invnT - суммарная величина прироста запасов в экономике;

r_credecon[1] - дефлированная величина кредитов экономике с лагом в один год;

fdT[2] - совокупный конечный спрос с лагом в два года;

dum - фиктивная переменная;

a - параметры уравнения регрессии.

После чего отраслевые значения приростов запасов рассчитываются в зависимости от суммарной величины прироста запасов и доли отраслевого валового выпуска в суммарном валовом выпуске, по следующей формуле:

invn_i = invn_i[1] + (invnT - invnT[1]) * (out_i / outT),

где:

out - отраслевые валовые выпуски;

outT - суммарный по экономике валовый выпуск.

Чистая прибыль (profits)

Здесь также вначале рассчитывается макроуравнение, но не для суммарной величины прибыли, а для ее соотношения с суммарной зарплатой:

rprofT = a1* iprices +a2* z + a3*time+a4*dum

где

rprof T= profitsT / wagesT - соотношение суммарной прибыли и зарплаты;

iprices = pricesT / pricesT[1] - динамика дефлятора суммарного валового выпуска;

z = wagesT / m2 - соотношение суммарной зарплаты и денежного агрегата М2;

time - время;

dum - фиктивная переменная;

a - параметры уравнения регрессии.

Суммарная прибыль получается как произведение рассчитанной таким образом доли и суммарной зарплаты: profitsT = rprofT * wagesT.

Далее строятся уравнения (для переменных, представляющих долю соответствующих отраслей в суммарной прибыли) следующего общего вида: