Материал: Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

 

§ 6. МАРТИНГАЛЫ

41

Я

 

 

 

 

Е (Ul (а, Ъ ) <

^

Е ((У„ -

а)+) < ^

Е ((Хг - а)+].

Так как это неравенство выполняется для каждого п, то

Р ( sup

\Xt\ > X ) ^ ± { E { \ X 0\

+ Е (\хт\)}

llSQOlO.T]

 

)

К

 

Е (f/* IQP'[0-T] (а, Ъ ))^ ^ - аЕ {(Хт -

а)+).

Беря X и а<Ъ, пробегающие соответственно натуральные числа и пары рациопальных чисел, получаем утверждение теоремы.

Согласно теореме 6.8, если X = (X ,);GT — субмартингал относи­

тельно потока

 

 

то Х ( =

lim Х г, { е Т , существует п.п., и не-

 

 

 

 

 

 

rlt.r^Q

^

 

 

 

 

 

трудно видеть,

что

отображение t -► Xt

непрерывно

справа

и име­

ет пределы слева. Кроме того,

Х = (Х,) — субмартингал

относитель­

но

Действительно,

величина

Xt

согласована

с

 

=

и так как для всякой

последовательности е„ I 0 семейство

{Х<+|!(1}

равномерно интегрируемо согласно теореме 6.7, то

 

 

 

 

Е (Xt : В) =

lira Е (Х ,+в|1 : В) < lira Е (Х ,+е„: В) =

Е ( Х 5: В)

 

 

П~*эс

 

 

 

Л—*оо

 

 

 

 

 

для s > t

и B^&~i. Аналогично, Е(Х г,

В)^Е(Х,\

В)

для

всякого

B<^@~t и, следовательно,

Х,£?Х, н. н. Резюмируем

эти

результаты

в следующей теореме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т е о р е м а

6.9. Пусть X =

(X(),sT — субмартингал. Тогда

X t =

—■ lim

Х г существует п.н. и X =

(Х ,)*= т— субмартингал

такой,

rif.rS Q

 

 

 

^

 

 

 

 

 

 

 

 

что отображение

t

X t непрерывно справа и имеет пределы слева

п. н, Кроме того, X, <

Xt п. н. для всякого ( е Т .

 

 

 

 

Процесс Х - * ( Х () из этой теоремы называется непрерывной

справа модификацией

процесса Х — (Х,). Очевидно,

Р[Х4= Х 4] = 1

ДЛИ каждого I <"•Т

тогда и только тогда, когда функция t ь* Е (Xt)

непрерывна справа.

 

части этого параграфа мы рассматриваем только

II

оставшейся

непрерывные справа мартингалы. Первая теорема легко вытекает

из теоремы 6.2 и ее следствия.

 

непрерывный справа мар­

Т е о р е м а

6.10. Если

Х = (Х()

тингал с Я(|Х(|Р)< ° ° ,

то для всякого Т > О

 

 

 

 

Р\

sup

| Х ,| » Л < Я [| Х 7.|,’]Л Р

 

(Р > И-

(6.15)

[то,г]

 

 

 

J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е Г sup

|ХДг,| < ( р /( р - 1 ))" £ [| Х т |Р]

(Р > 1 )-

(6.16)

 

ме[о,Л

 

J

 

 

 

 

 

 

 

 

42 ГЛ. I. ВВЕДЕНИЕ

Следующая теорема является следствием теоремы 6.1. Для дока­ зательства надо приблизить момент остановки о моментами оста­ новки о„, как и в доказательстве предложения 5.4, затем применить теорему 6.1 к о„ и перейти к пределу при п -*■°° с использованием

теоремы 6.7.

6.11.

(Теорема

о

преобразовании свободного выбо­

Т е о р е м а

ра.) Пусть Х =

(Х,)(=Т— непрерывный справа субмартингал отно-

сительнЪ

(@~t)

и

(о()(е[о. о») — семейство ограниченных

моментов

остановки

со

свойством Р[о<

о,] = 1, если t < s. Пусть

Xt ~Ха

=

для

/ е Т . Тогда

X = (Xt) — субмартингал

относи­

тельно

Наконец, мы рассмотрим теорему Дуба — Мейера о разложении субмартингалов. В случае дискретного времени любой субмартин­

гал X = (Х„) относительно (&~п

может быть представлен в виде

 

 

Хп- М „ + Ая,

п = 0,

1, 2, ....

 

(6.17)

где М = (Мп) — мартингал относительно

 

а Л = ( Л „ ) — возра­

стающий

процесс, согласованный

с (^ „ ),

т. е. Л„5£Л„+1 п. п., п =

= 0, 1, 2, . .. Процесс

А = (Л„)

можно

выбрать предсказуемым

(т. е. А„

^ „ - i -измеримы, п =

1,

2, ...)

с

Л0 = 0

п. н., и при этих

условиях

разложение

(6.17)

единственно.

Действительно, процесс

Л =(Л„)

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А0=

О,

 

 

 

 

 

 

 

(6.18)

 

Лп =

Ап

+

Е (Х„ — Х„_, |

,,-]), п =

1,2, . .

 

 

является предсказуемым возрастающим процессом и, очевидно, про­ цесс М —{Мп), где Мп—Х„ — А„, является мартингалом. Если име­

ем два разложения Х„ = Мп + АИ= М„ + Ап,

то

разность

Мп

М п = АпАп измерима относительно ^ „ - 1

и,

следовательно,

Мп Мя =

h [Мп—■Мп|

)i_ij = Mn-i Мп—\.

Гак как

Мй

М0 — Х 0

— Х 0 = 0, то имеем МпМп = 0 для всех п, и тем са­

мым доказана единственность такого разложения.

 

 

В случае непрерывного времени положение более сложное*).

О п р е д е л е н и е 6.2.

Интегрируемым возрастающим процессом

пазовом процесс А = (Л,)

со следующими свойствами:

 

(I)Л (&~t) -согласован;

(II)Л0 = 0, отображение t — Л, непрерывно справа и возра­

стающее**) п. н. (следовательно, Л , > 0 п. н.);

*)

В последующем изложении мы фиксируем иоренл

постное пространство

(£2, :Т,

Р) с потоком (В~t). Мартингалы, субмартингалы,

согласованность, мо­

менты, остановки и т. п. рассматриваются относительно этого потока {B~t).

**) Говоря «возрастающий», мы имеем и виду возрастающий в широком смысле, т. е. «неубывающий». В противном случао пишем «строго возраста­ ющий».

 

 

g 6. МАРТИНГАЛЫ

43

(III)

E(At) < ° ° для всякого f e [0, °°).

процесс

О п р е д е л е н и е

6.3. Интегрируемый возрастающий

A B=(At)

пазывается натуральным,

если для всякого ограниченного

мартингала М = (М,)

и каждого t е

[0, оо)

 

 

Е

j м м *

 

(6.19)

 

 

 

 

Известно, что интегрируемый возрастающий процесс натурален тогда и только тогда, когда он предсказуем; см. [37]. Если инте­

грируемый

возрастающий процесс непрерывен

(т.

е. отображение

t -*• At

непрерывно

п.н.),

 

то

он

натурален.

Действительно,

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

i

 

JI{м^ФМs_\dAs =

0 п.я. и,

следовательно,

JМ<ААЛ= j Ms-dAs

п.н.

о

 

также,

что

соотношение

(6.19)

о

 

о

 

 

 

Заметим

эквивалентно равенству

 

 

 

 

 

Е (MtAt) = Е ^j Мш-dA,j

 

 

(6.20)

для

всякого

ограниченного

мартингала

М = (Mt) .

Действительно,

для

разбиения

А: 0 = t0 < tt < ... < tn = t

 

мы

определим Мл —

{M t) посредством

равенства

Mt =

М ik+v t е

(f.,, г,;.и ]. Тогда

 

 

 

«

 

 

 

 

 

 

П

 

 

 

 

 

к [ М М

=

S E [ M t(Ath -

Л ;г_,)] =

Z

Е

[ М

^ - А , ^ ) ] ^

 

 

 

U—1

 

 

 

 

 

к^-л

 

 

 

 

 

Е

MtdA,

и, устремляя

|Д|

max Ни -

 

О, получаем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е\ММ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для

а > 0 обозначим

через

S„

множество

всех

моментов

оста-

иоаии Л 0 0 < Я П.Н.

0.4.

Будем

говорить,

что

субмартингал

X

 

О и р о д е л о н к о

*-(А'|) принадлежит классу (DL),

если для каждого а > 0 семейство

случайных величин (Х0: o e S ,)

равномерно интегрируемо.

 

по

Киждый мартингал М — (Mt) принадлежит классу (DL), так как

тооремо

о преобразовании

свободного

выбора

(теорема 6.11)

 

 

 

f

|M0|dP <

 

j

\Ma\dP,

 

ffes„,

 

 

 

(I<\>c)

 

 

(lMo|>c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sup P(|Af0| > c ) <

sup E{\Ma\)/c^E (\Ma\)/c.

 

 

 

oeSa

 

 

 

ossa

 

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно, если субмартингал X = (Xt)

представим в виде

 

Xt = Mt + A„

(6.21)

44

ГЛ. I. ВВЕДЕНИЕ

где М = (М,)— мартингал и А = (Л,) — интегрируемый возрастаю­ щий процесс, то X принадлежит классу (DL). Справедливо и об­ ратное утверждение.

Т е о р е м а 6.12. Если X = (Х () — субмартингал класса (DL), то он представим как сумма мартингала M = (Mt) и интегрируемого возрастающего процесса Л = ( Л , ) . Кроме того, А можно выбрать натуральным; при этом условии разложение субмартингала един­ ственно.

 

Эта теорема известна

как

теорема

разложения

Дуба — Мейера

для субмартингалов.

 

 

Сначала

докажем,

что

разложение

 

Д о к а з а т е л ь с т в о * ) .

(6.21)

с натуральным

А единственно. Действительно, если имеем

два

 

таких

разложения

Х ( = Mt + At = Mt +

At,

то,

так

как

At — Al = Mi — Mi — мартингал, для

любого

ограниченного

мар­

тингала mt будем иметь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е

|ms_d (As А'я

=

lim Е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

141-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— (А‘ц — "Ч))| = °>

где

А — разбиение

0 =

t0< t 1.< t 2<

.. , < t n — t.

Следовательно,

сог­

ласно

(6.20)

Е [то(Л(] == Е 1 (Л(].

Если | — ограниченная случай­

ная величина, то

mt = E\\\i?'t] — ограниченный

мартипгал, и по­

этому

Е [|Л,] =

Е [т.(Л,| =

Е [яг,Л,] = Е [£Л,].

 

Следовательно,

a t = Л, п. н. и, таким

образом, в силу непрерывности справа про­

цессов Л и Л', Л, =

А,

для всех t п. н.

 

 

 

из класса

(DL)

 

Далее мы

покажем,

что субмартипгал X = (Xf)

имеет разложение

(6.21)

с

патуральпым Л.

Учитывая результат

о единственности, достаточно доказать существование разложения

(6.21)

на интервале f0, а] для всякого а > 0. Положим Yf — Xf —

E[Xa\&~t\

t е [0,

 

а]. Тогда Yt — неположительный

субмартингал

на [0,

а] с

Ya 0 п. н. Для всякого

п = 1, 2,

... пусть

Д„ — разбие-

пие 0 = t<M) <

t[n

<

. ■■< « $ = а

отрезка

[0, а], задаваемое

по­

средством <;П> =

jal2” .

Определим возрастающий процесс с дискрет­

ным временем Л(/">,

i s

Д„, следующим образом:

 

 

 

 

 

ft—1

 

 

 

 

 

Л е м м а

6.1.

Семейство {Л(ап),

п = 1, 2,

. ..) равномерно

инте­

грируемо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Здесь мы следуем доказательству Рио [147] в той форме, как это изло­ жено в работе Куниты [98].

§ 6. МАРТИНГАЛЫ

45

Д о к а з а т е л ь с т в о . Пусть число с > 0 фиксировано и

 

 

 

 

 

<т<">

I

inf jf!- ,;

 

> с|,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la,

if{ } = 0 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда o4n) <= S „. Так

как

Y, =

— Е [Л ^0 1

t] + А\п\

t е

Д„,

то по

теореме

о

 

преобразовании

свободного

выбора

F a(»i>=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С

 

=

Е |Л(„П>|

 

 

-i- Л^>.

Следовательно,

заметив,

что

А{^1,) ^

с,

имеем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е [Л(в”>: А(„и) >

с] =

-

 

Е [F a<n): o(cn> < а ]

+

Е [Л^>,: а'"> <

а]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

-

Е [Уа<н): Ос0 <

а] +

сР [ст^() <

а].

С другой стороны,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Е [У0<„>: о $ <

aj =

Е [Л'7'» -

А

: <#> < а | >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Е \А‘Г

-

Л$,>: а''0 < а | > (с/2) Р [о(сп) <

а].

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

С / 2

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е [Л<Г>: А™ >

 

с] <

-

Е

 

: о('° <

aj -

|У ^ ,: а{%<

aj.

'

Согласно

предположению

семейство {Х0, о е S„)

равномерно

инте­

грируемо,

и поэтому семейство

{У„,

 

 

также равномерно инте­

грируемо.

 

Так

 

 

как

^ (ас1’ < a) =

Р (Л1,п) >

с) ^

£ (Л^'^/с ^

*£. — E(Y0 /c-+- 0

 

при

c t 00, то

можно

заключить,

 

что

семейство

|Л<„") : п -• 1, 2, . . . }

равномерно интегрируемо.

 

Из

равномерпой

 

Теперь вернемся к исходному доказательству.

интегрируемости

 

семейства

 

 

о =

1, 2, ...I следует,

что опо

от­

носительно компактно в слабой топологии a(2\,

5?J)

пространства

2*, (У). Так

что

найдется подпоследовательность

nh

I =

1, 2, ..., и

Лаы1£ i(fl)

с

Л^'й -*~Аа

в

a (2 ’i,

S’co).

Определим Л, равен-'

с/гном*)

At = Yt+ Е[Ла|2"(],

<<г[0,

а].

Так как и ЛО')->Л,

в

0(2*1,

2*„)

для

всякого

( е

U Д»,

то

очевидно,

что

t

— Л, —

возрастающая

функция.

 

 

 

П

X, = Е\ХаAa\&~t] + A,, то

Поскольку

остается

только

доказать

натуральность

Л=(Л<).

Если

mf

*) Порется непрерывная справа модификация процесса Е[Аа\Т(].