Материал: Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

§ 5. ВОЗРАСТАЮЩЕЕ СЕМЕЙСТВО ЛОД-сг-ЛОЛЕЙ

31

тонно возрастающих ^-измеримых простых функций. Поэтому до­ статочно доказать, что / в е Ф для В ^ 9 >. Положим

B c [ 0 , oo)XQ и / ве Ф).

Тогда, так как Ф — линейное пространство и 1 е Ф, то ЗР' обладает

следующими свойствами:

 

 

 

(I)

[0, » ) X Q e 5 ";

 

 

 

 

(II)

А , В ^ 9 ' ,

А а В = * В\А е 3>'\

... =ф- (J Лге s

3 .

(III)

Ап^

З1',

 

Апcz Ап+1, п = 1,2,

Пусть У{,

г =

1,

2,

...,

 

«

 

Л,— непрерывный слева (&~t) -согласован­

ный процесс и

 

i =

l,

2, . . Л,— открытое множество в R. Тогда

Л

 

 

Действительно, / ь

k

/ е{ (У{ (£> со)),

Г) УТ’ (£») s

 

(*, ®) = Ц

1-1

 

 

 

 

 

 

i= l

 

и так как существует последовательность ограниченных пепрерыв-

пых функций Ф* на R с <p)t (х) f IEi {% при тг

то

Пфп(Yi (t, со)) f

П I E4 (Ус ^ , оа)).

 

г=1

а=1

 

Стоящий здесь слева процесс является ограниченным и непрерыв­ ным слева процессом, принадлежащим Ф. Следовательно, процесс,

стоящим справа, также принадлежит Фк.

Совокупность

множеств

вида П

(^0 замкнута относи-

тельпо копечных пересечений,

i=i

 

и о[^] = 3* по определению. Поэто-

J Му яклlOMtoiiio 3 c z 3 r следует из нижеприводимой леммы, для фор- Мулирокки которой введем такие определения. Если семейство Ч? Подмножеств из [0, °°)X Q обладает вышеприведенными свойствами (I), (11), (III), то опо пазыкается d-системой. Если *%? замкнуто относительно копечпых пересечений, то оно называется я-системой.

Перез d|4?] обозначим наименьшую d-систему, содержащую

Л е м м а

5.1 [44]. Для каждой я-системы & й[Ф] =

о[1Р].

Доказательство стандартно и предоставляется читателю.

 

^ О п р е д е л е н и е

5.3. Пусть заданы (Q, 3~, Р) и (3~t)t>0. Ото­

бражение о: Q

[0, <»] называется моментом остановки*)

(относи­

тельно (3~t)),

если для каждого t >

0 {to: o(td)^f) <=iFt. Для мо­

мента остановки о мы полагаем

 

 

 

Г 5 =

{ 4 е

ЗГ; Vt е= [0, оо), А П {о (со) < t) е STt}.

(5.2)

Очевидно, что 3 ~а— под-о-поле из

и если о((о)из£, то

П р и м е р

 

5.1.

Если

Х = (Х, ) — непрерывный справа

(£Г,)-со­

гласованный

процесс и

Е <=■R.d — открытое множество

в

R*, то

*) Чисто употребляется термин «марковский момент».

32

ГЛ. I. ВВЕДЕНИЕ

момент первого достижения множества*) Е,

Ое(w) = inf { £ >0: X t(a>)eE),

является моментом остановки. Действительно,

{оЕ((о)<«} = n{ojs(to)<t + 1/п}= (1

U

{I r ( w )e £ } e fH0 =

 

 

 

п

 

 

 

 

 

п

r€-Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r « + i / n

 

 

 

 

 

 

 

Известно, что если (&~t) удовлетворяет

 

условию

 

 

t для

каждого t или, в более общем случае, если

 

{Ра} — система

вероят­

ностей на (Q,

с П

 

t

для каждого t, то для каждого бо-

релевского

 

 

а

Е с: Rd

Оя

является моментом остановки,

подмножества

если только X вполне измерим

(см. [37] и [121]).

2, ... , — моменты

 

П р е д л о ж е н и е

5.2.

Пусть о,

т,

а„,

 

п —1,

остановки. Тогда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I) o\Jт,

оДт,

 

где o„t или о„1, являются моментами остановки.

 

(II)

о =

lim ол,

 

 

 

 

П

 

 

 

Так как**) (о V т

t) =

(о < t)

П{т *£ Й,

то

Д о к а з а т е л ь с т в о .

O V T — момент

 

остановки.

Аналогично,

 

сгДт

также

является

моментом остановки. Если о„ to,

то (о <1f} =

f) {On ^ t) и,

 

следова-

тельно,

о — момент остановки. Если о» to,

 

 

11

i} =

U {on< t} и,

то (о <

согласно нижеследующей лемме, о — момент остановки.

Н

 

 

 

 

тогда и

 

Л е м м а

5.2. Момент о является моментом остановки

 

только тогда, когда { a < f } e ‘F"( для каждого t.

 

то {o<Zt} =

=

Д о к а з а т е л ь с т в о .

Если

о — момент

остановки,

у { о ( ш ) < ( — 1/п) е &~t-Обратно,

если

< t} е 2Гt

для

каждо­

го

t, то

{о (со) < t }

=

п (<о) <

t

+ 1In } «= &~t+0 = 2Ft.

 

 

 

 

П р е д л о ж е н и е

П

 

 

 

т,

о„,

п = 1,

2, ...,— моменты

 

5.3. Пусть о,

остановки.

 

 

 

 

для всех а, то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Если о (ю) ^т ( (о )

П ^ с п

 

 

 

 

 

(2)

Если о„(<о) 1 о((о)

для всех ю, то

 

 

 

 

 

Д о к а з а т е л ь с т в о .

(1)

 

 

 

П

 

вытекает

из

определе­

 

Утверждение

 

ния. Если

о„ I о,

то

П &~а„ =>

 

о согласно

 

(1). Пусть Л е

0п.

Тогда,

так

же как

 

11

лемме 5.2,

4 n ( o „ < r f s ^ ’l

для

 

П

и в

 

каждого

( t, п) е

[0,

оо) х {1,

2,

...}. Следовательно,

А П {° <

t} =

U П (пп <

<

t}] s

и и отсюда А <=

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р е д л о ж е н и е

5.4. Пусть о — момент остановки. Тогда

 

(1)

о: Q еэ (о ->•о (to) е

[0, оо]

 

([0,

«»])-измеримо;

 

 

 

*)

Мы всегда полагаем inf 0 — оо, если ,не оговорено противное.

 

 

**)

Мы часто пишем (X е Л} вместо (со: Х(со) е

А}.

 

 

 

 

 

 

 

§ 5. ВОЗРАСТАЮЩЕЕ СЕМЕЙСТВО ПОД-а-НОЛЕЙ

 

 

 

33

 

(2) если процесс

X = (Х () (s.0

вполне

измерим,

то

отображение

 

 

 

Х ст: QCT=

(со; о (со) <

оо} зэ со

 

Х а(м) (со) .= Rd

 

 

 

 

 

а \&а/$ (R а)-измеримо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доказательство утверждепия (1)

легкое

и

поэтому

опускается.

Для

доказательства

(2)

мы,

согласно

предложению

5.1,

можем

предположить, что процесс X непрерывен

справа.

Пусть ав(ю) =

=

к/2п, если а(<й)<= [(к — 1)/2", к/2"). Тогда о „ м о м е н т

остановки

и

о„ I о.

Следовательно,

Хст =

lim Xa.t

па £2<r.

С

другой

стороны,

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{Х„пе= £) f ) K < f } = у [{X fe/2„ e

£ }

n

|oIl =

/r/2“)

f)

 

 

 

 

Отсюда вытекает, что отображение X„,t 3~anjaa -измеримо и, сле­

довательно, Х0 является

П

ап|о„ =

 

я|иа-измеримым.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень часто интуитивные рассуждения, связанные с моментами

остановки, оправдываются следующим утверждением.

 

 

 

 

 

П р е д л о ж е н и е

5.5*). Пусть о и т — моменты остановки, X

интегрируемая случайная величина. Тогда почти наверное

 

 

 

 

 

 

Е ( /{а>х)Х |Р х) = / {0>Х}Е(X I iFoAt),

 

 

(5.4)

 

 

 

Е (/(С^Т)Х |

т =

 

(X |

одт),

 

 

(5.5)

 

 

 

Е{Е (X |ЗГТ |СГа) =

Е (X |^

тд„).

 

 

 

 

 

(5.6)

 

Д о к а з а т е л ь с т в о .

Заметим

сначала,

что

/ (а;>1) и

/ (a5st) ^~0дт-

измеримы. Действительного >

т}

каждого

=

{ o > T ,T ^ i } = { o > t ,

 

О

U { т < а < ; t} е ST t

для

( ^ 0

и, следовательпо, { о >

> т } е ^ ’(Гдт. Теперь

очевидно,

что

 

{ о ^ т } =

{о < ;т }с <= .^одх-

Для

доказательства

равенства

(5.4)

достаточно

показать,

что

A’ (/io>t}XI^T) = /(a>t)Z?(X|#"t)

^адт-измеримо. Но

последнее

спра­

ведливо, так как

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(% I

т) Т{а/\х^п =

Е

( X 1;-Гт)

 

1{ 0 > т,т«ц

 

 

 

9 "(-измеримо для каждого

t ^ 0.

Аналогично

доказываются

равен­

ства

(5.5), а (5.6) легко получаются из (5.4) и (5.5).

 

 

 

 

 

До сих пор мы рассматривали

толыко

случай

с непрерывным

временным параметром

(т. е. i s [0, °°)). Случай

дискретного

вре­

менного

параметра

(т.

е. t = 0,

1,

2,

...)

исследуется

очевидным

образом. Понятия согласованности и моментов остановки определя­ ются так же, как и выше. В этом случае, однако, понятие измери­ мого процесса тривиально. Понятие предсказуемого процесса опре­ деляется следующим образом. Процесс Х = (ХП) П==12 ... предсказуем относительно потока (&~п), если функция Х„ является &~n- t-изме­ римой для каждого п = 1, 2, ...

*) Сообщено X. Асано.

3 С. Ватанабэ, Н. Пкэда

34

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛ. I. ВВЕДЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6. Мартингалы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть

Т — множество

временного параметра: в случае дискрет­

ного времени

Т = {0, 1,

2,

...}

и в

случае

непрерывного времени

Т = [0,

°°). Пусть

T = TU{°°} — одноточечная компактификация Т.

Пусть

(Q,

 

Р ) — вероятностное

пространство

и

 

(^”/)с=т— поток

нод-о-лолей *).

 

 

6.1.

Действительный случайный процесс X =

О п р е д е л е н и е

== (X()(ST

 

называется мартингалом **)

(супермартингалом,

субмар­

тингалом)

отпоситсльпо

(cF,),

если

 

 

 

 

 

 

каждого

( е Т ,

(I)

случайная

величина X,

интегрируема для

(II)

процесс Х = (Х,) согласован с

 

 

 

 

 

 

 

 

E(Xt\&r,)^>

(III)

Е (Х ,\&~S = XS (соответствеппо /?(Х (|^?"8)< X »,

^ Xs) п. н. для любых

s e T c s < t .

 

 

 

времени.

Пусть

f =

Рассмотрим

сейчас

случай

и

дискретного

= (/„)„=1 2

— ограниченный

неотрицательный

предсказуемый

процесс, т. е. существует такая константа М > 0, что

0 ^ /„ ( сй) < М

для всех п и /„

5Гп- ,-измеримо, п =

1, 2, ...

Пусть X —(Хп) — мар­

тингал

(супермартингал,

субмартингал)

относительно

 

{2Гп) • Опре­

делим случайный процесс

У = (У\,)нет

формулой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( У0 =

Х 0,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Уп =

У *-, +

/ П-(Х„ -

Х п_,),

п = 1, 2, . . .

 

 

 

(6Л)

Легко

проверяется,

что

У — мартингал

(соответственно

 

супер­

мартингал,

субмартингал)

относительно

 

 

 

Обозначим

У —

/ • X

и назовем

процесс

У мартингальным преобразованием про­

цесса X посредством процесса /.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

П р и м е р

6.1.

 

(«Остановленный»

процесс.)

Пусть

о: Q-*-T —

момент остановки и /„ =

/{„<о),

п — 1,

2, ...

Процесс

/ = (/«)

пред-

сказуем, поскольку {п ^

о} =

и {О =

Щ

 

и очевидно,

что А'" =

/ • X

ость процесс

Х" =

Х пд0,

 

.ъ—о

2,

__

Таким

образом,

процесс

и = 0,

1,

Х°, получаемый остановкой процесса X в момент о, является мар-

типгалом (супермартингалом или субмартингалом), если

 

только

процесс X был таковым.

 

 

о преобразовании

 

свободного

выбо­

Т е о р е м а

 

6.1.

(Теорема

 

ра***). Пусть

 

X = (Х„)„=т

мартингал

(супермартингал,

суб­

мартингал) относительно

(&"п)

и пусть а и т — ограниченные****)

*) В случае непрерывного времени (^Д) предполагается непрерывным

справа.

 

Иногда

X называется (дг /)-мартингалом

или

(/',

;У()-миртпегалом.

**)

***)

Принадлежит Дубу

[43].

 

 

 

если

существует

такая константа

****)

Момент

остановки

^

ограничен,

m е Т, что «у (ш)

^

m для всех со.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6. МАРТИНГАЛЫ

 

 

 

 

 

 

35

моменты остановки с о(со)<т(со) для всех со. Тогда

 

 

 

 

 

 

Е(Хх\&~а = 'Х а

(соответственно < ,

> ) п.н.

 

 

(6.2)

В частности,

 

 

 

 

 

(соответственно

 

^ ) .

 

 

 

(6.3)

 

 

Е(Хх) = Е(Ха

 

 

 

 

 

Д о к а з а т е л ь с т в о .

Докажем

сначала

утверждение

 

(6.3).

Пусть

и е Т

и т(со)т п

для

всех

м.

Положим

/„ = /«,<„<,>'=

■=

в

1{п<а)

ДЛЯ га =

1,

2, ...

Процесс

/ = (/„)

предсказуем

(как

и

примере

6.1),

 

и

(f-X )„. — Х 0 =

Х тд » — Хад„. В

частности,

(/• Х )т—Х0 = Х Т— Ха,

и

поэтому (6.3)

становится

очевидным.

 

Установим теперь

(6.2). Очевидно, достаточно доказать, что если

В е &~а, то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е(ХТ; В) = Е(Ха; В)

(соответственно

«£, > ) .

 

(6.4)

Положим

 

 

 

 

 

о (со),

И е й ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ов (®) =

m ,

о) s

Вс,

 

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т ( с о ) ,

 

( 1 > е В ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВ (со) =

п г ,

со е

/ Г .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогда о8 и тг -

моменты остановки. Действительно,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| й,

 

 

 

 

если

i'^ m ,

 

 

 

 

 

{ о в < /} — Ц0Г< /}П

B e

&~j,

если

j <тп,

 

 

 

а

аналогичное верно для тв. Следоватсльпо, согласно

(6.3)

 

 

 

 

Е (Ххв) =

Е (Хав)

(соответственно

<1,

 

 

 

 

Тогди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/£(Х,: В) + В(Х,„: Вс) = Е(Ха: В) + Е(Х,„: Вг) (соответственно

> ),

что и доказывает (6.4).

 

 

 

 

удовлетворяет

условиям (I)

 

С л ОА с т в и е.

Пусть Х = ( Х ( ) ( = Т

и (II)

определения 6.1. Тогда X мартингал (супермартингал, суб-

мартишал) в

том

и

 

только в

том случае, когда (6.3) выполнено

для любых ограниченных моментов остановки а и т

с

о <

т.

 

 

З а м е ч а н и е

6.1.

В

силу

предложения 5.5

свойство

(6.2) эк­

вивалентно тому, что

 

 

 

 

(соответственно

 

 

 

 

 

 

 

Е(Хх

 

о) — Хх\а

 

 

 

 

 

для любых ограниченных моментов остановки а и т.

 

мартингалом

 

В дальнейшем

будем

 

называть

X = (Х„)

просто

(супермартингалом

или

 

субмартингалом),

если

X — мартингал

(соответственно супсрмартипгал или субмартингал) относительно

естественного потока &~п, где

= о [Х 0, Хг, ..., Х„], п — 1, 2, ...

3*