Материал: Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

226

ГЛ. IV. СТОХАСТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ

и отражающей, если 0 < d < а, и является точкой выхода и погло­ щающей, если d = 0. Если d 3* а, то граничная точка является точ­ кой входа, н нетрудно заключить, что

 

 

 

P0(w(t)

>

0 для всех t > 0) =

1.

 

 

(8.13)

>

/Действительно,

устремив

в

(8.10) К t °°,

будем

иметь P0(w(t) >

0) =

1 для

всякого

t >

0.

Комбинируя

это

с

соотношением

(8

.1 2 ),

видим, что

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P0(w(t + s )> 0 для всех s >

0 )= 1 для всякого t > 0.

 

Так как t произвольно, то отсюда

следует

справедливость

соотно­

шения

(8.13).

8.3.

 

 

 

 

 

 

 

Для

а > 0

пусть

 

П р и м е р

(Кесселевские

диффузии.)

La— дифференциальный

оператор

на [0 , <»), определенный

равен­

ством

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dx

/(*)

+

 

 

 

 

(8.14)

с областью определения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St) (La) = 1 /е Сь([0, о о )):

для некоторых

постоянных 0 <

я, < аг,

 

 

 

/ ( * ) = / ( 0

),

если

х е [ 0 , а,],

 

 

 

 

 

 

 

 

/(z ) =

0

,

 

если

х е [а2,

°°)}.

 

 

 

 

Существует единственный диффузионный процесс, порожденный оператором La, который называется бесселевским диффузионным процессом с индексом а. Бесселевские диффузионные процессы яв­ ляются, по существу, частным случаем диффузий, рассмотренных в предыдущем примере. Пусть

 

Laf{x) =

2 xj-J (x)

 

 

 

(8.16)

и SO (La) — пространство,

определенное равенством

(8.15).

Дей­

Тогда существует единственная

Г а-диффузия

{P*}*s(0 .

ствительно, диффузия из примера 8 . 2

в случае а = 2 , с = 6

и d = а,

очевидно, является Г а-диффузией. Обратно,

аналогично доказатель­

ству теоремы 6 . 1

можно доказать, что если

l- ^ 0 0 )«=[«,°°> — Ъа - диф­

фузия, то 1X(t,

w) =w(l)) — решение уравнения

(8 .8 ) для а =

2,

с = 0 и d = а с X (0) = х. Из единственности решения уравнения (8 .8

)

можно заключить, что //«-диффузия единственна. Легко видеть, что

 

(Г а/) (X2 =

(Lai) (*), /

(8.17)

где

f(x) — j(1x).

Теперь

можем заключить,

что La-диффузия

\Ка))х£[о,») единетвеппа и

Р . — мера-образ па

W ([0 , «>)) меры

Р'$

при отображении

 

([0,о))3

 

W([0,

о))

 

 

 

 

 

§ 8. ПРИМКРЫ

 

227

где траектория Уw определяется равенством Уw(t) = l'w;(f). То

есть

босселбвская

диффузия

Ха (t)

с индексом а, выходящая из

точ­

ки х, получается

как

 

(t) =

V Y t (О,

где Уа — сднаствепиое

решение уравнения

 

 

 

 

 

 

dY(t) =

2(Y(t)\J0y/2dB(t) + adt,

(8.18)

 

Y ( 0) =

«*.

 

 

 

 

 

 

Согласно

(8.10)

видим, что

 

 

 

Ew (e- x w )

 

= (2 и + l) - e/2exp

( “ 2 lT T l) •

(8.19)

Обращая преобразование Лапласа, находим, что

 

 

 

 

 

 

оо

 

 

 

Е

(/ (u> (*))) =

J pia) (t, x,

у) f (у) dy,

 

 

 

 

 

 

0

 

 

где

 

 

 

 

 

 

 

 

X ,, ) -

 

 

 

 

<8 -20>

 

 

 

(

х у п

 

 

 

и Jv (х) =

2

~!Г (v + » + 1 )~ — модифицированная функция Бес­

селя.

Используя уравнение (8.18), можно доказать интересное свой­ ство семейства бесселевских диффузий. Пусть 7?, и Вг — два неза­ висимых броуновских движепия, ai и а2 — положительные посто­ янные. Рассмотрим уравнения

 

( dYx (t) =

2(YX(t)\/0) , / 2

dBv (t) +

ctjA,

и

l

> r i

( 0

)

=

г/

i ^

[ 0 , o o )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dYt (t) =

2(У, (f) V 0) 1 / 2

d/ ? 2

(г) +

o,d f,

 

 

У а (0) =

р2 е = [0 ,

oo).

 

 

 

Положим*)

y,(f)

= y\(f) +

У2(<)

и

 

 

 

(0- jj

/ "

VГ2W(«У dBl W+ I}XF j

(»)-VУ 2(.)

*) Мы знаем (как следствие (8.10)), что P(Yi(i) > 0) = 1 для всякого

t > 0.

15*

228

 

 

ГЛ. IV. СТОХАСТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ

 

Тогда B3(t) — броуновское движение согласно теореме II-G.1 и

 

 

dY3 (t) =

2 (У3

(t) V 0)1/гdB3(t) + (ах +

a2) dt,

 

 

Уз (0) =

1/1 +

У2-

 

Таким образом,

УI 'У2

— распределение процесса

Г3. Следователь-

но,

если

Х“ (()

п Xl]( t ) — взаимно независимые бесселевские диф­

фузии с

индексами а

и

р соответственно, то >' |Х“ (£) | 2 + IX1’ ^ ) ! 2—

бесселевская диффузия

с индексом а + р. В частности, если а — d,

d =

1, 2,..., то Xa(t)

можно отождествлять с радиальным процессом

d-мерпого броуновского движения. См. [77], [181], [12] по поводу дополнительной информации относительно бесселевских процессов.

П р и м е р 8.4. (Броуновские экскурсии*).) Пусть Т > 0 фикси­ ровано. Рассмотрим следующее стохастическое дифференциальное уравнение:

dX (t) = 2 (X (t) V0) , / 2 dB (t) + (з —

1 4

dt,

v

(8.21)

X (0) = 0.

 

 

Это уравнение того же тина, что и уравнение (8.18). Следовательно, можно показать **), что существует единственное решение X(f) для

( б [ 0 , f )

и

 

 

 

 

 

 

P(X(t) > о для всех

t е= (0

, Т))

= 1 .

(8 .2 2 )

Кроме того, Х(<) определяет неоднородный во

времени марковский

процесс. Точнее, для 0 <

s < Т п х е

[0 , оо) пусть W, * — совокуп­

ность всех непрерывных

траекторий

w:

[s, Т) => t >-►w(t) е [0, сю)

таких, что w(s) = х и w(t) > 0 для всех t е (s5

Т), ^ ( W

t K) — о-но-

ле на W 5

tt, порожденное борелевскими цилиндрическими множест­

вами, a

(W ,.,), s < t <

Т,— под-о-поле,

порожденное

борелевски­

ми цилиндрическими множествами, зависящими только от интервала

[s, *]. Пусть 1\ о — вероятностпый законна (W 0,0, ^(W o. ,,))

реше­

ния Х(£) уравнения

(8 .2 1 ) и, вообще, Pt<* — вероятностный

закон

на (W ,iX, * (W ,.,))

единственного решения {X (f)),c(s r) уравнения

|dX ( 0 = 2 (X(*)V0),/2 dB (t) + (з-

dt,

I X(s) =

(8.23)

 

*) См.Г77].

**) Чтобы строго доказать (8.22), нужно применить теорему сравнения (теорема VI-1.1) к уравпению (8.8) с а = 2, с = 0, 2 < d < 3 н Х(0) = 0 и к уравнению (8.21).

§ 8. ПРИМЕРЫ

229

Марковское свойство меры Р0, о формулируется теперь следующим образом *):

для 0 < s < t и / е 5 ([0 ,

°°))

 

 

 

h,o[f('»(t) ) W ' ( w °,°)] = Es,.<s)[f(w'(l))]

для

Рсо,о-и. в. w. (8.24)

Вообще, для 0 =s=u<s<£ ,

ЛГЕ [О, со) и

/ е в ( [ 0

, <*>))

Eu,x[l{w(t))\$is(WU'X ] =

ES'W(s)[l{w'(t))\

для

Ри,х -п. в. w.

 

 

 

 

(8.25)

Доказательство можно провести так же, как и в § 5, с использова­ нием единственности решения уравпепия (8.23) для всяких s а х .

Пусть Р,,х — мера-образ па (W 3

х, J?(WSх) ) меры Р$ хъ при ото­

бражении Ws i 2 3 w i - » / r o s W ,U 1

где траектория Ун; определяется,

конечно, равенством У w(t) = У w(t). Тогда очевидно, что марковское свойство (8.25) справедливо и для {Psre}.

Положим

^('’*’ "> - =йя(гар (- т г 1)- мр(- Чг1))-

<8'20>

 

 

< > О,

х, у е = . [ 0 , о о ) ,

 

 

 

к

(<> *) =

j^ /'^ 3 a:exp

 

 

t > 0 ,

are (0, оо),

(8.27)

 

K ( T - t , у)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К (Т s, х) р° (t s, х, у),

 

 

 

 

 

 

если

0

^

s < t <

Т, х, у е

(0 , сю),

(8.28)

P ( s , х ; t , у ) =

 

n ( T - s )

к

(Т — t,

у) К (t — S, у),

 

 

 

 

 

 

V '-

2

 

 

 

0 ^ . s < i t < T ,

аг = 0

и

у > 0 .

 

 

 

если

 

Мы покажем, что для х > 0 и s > О

 

 

 

 

 

Ps.xiw; w(tt)<^dx,, w{t2 <^dxu ...,

w(tn)<= dxn =

 

 

 

= p(s, ar;

tu xt)p(ti, xp,

t2, x2

... p(tn-,,

ar„_,;

tn, x„)dxtdx2. . . dxa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8.29)

для всяких s < li <

t2< . . . <

f„ <

T. Достаточно доказать, что

 

E*,x 1 / (w («))] =

J

 

p (s, x ;t ,y )f (y) dy,

 

 

 

 

 

 

[0.°° )

 

 

 

 

 

 

0 ^

s < t, x e

[0, oo),

./ e В ([0, oo)),

 

(8.30)

*) B([0, oo)) — совокупность всех ограниченных борелевскнх функций па [О, оо).

230

ГЛ. IV. СТОХАСТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ

поскольку (8.29) получается из (8.30) последовательным примене­ нием марковского свойства (8.25) для {PS,J. Положим для 0 ^ s <

< t < T

u(s, х; £) = J p(s, x; £, y)/(£, y)dy, a

где /(£, у) — ограниченная гладкая функция. Тогда можно непо­ средственной подстановкой проверить, что u(s, х; £) удовлетворяет уравиепию

Пт и (s,х; £) = /(£, у).

 

 

 

s e?.(0,£),

X e= (0, 00),

(8-31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s1t,x->V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если положим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и (s, х;

0 =

Ц Р (s. У

t> у) / (*> У*) <*У,

 

 

то и (s, х;

£) удовлетворяет уравнению

 

 

 

 

 

 

 

 

ди

 

 

.x

+

- j ^

- s)

 

U (s, x; £),

 

 

 

ds (», х; £) = {2

 

(8.32)

 

 

lim

u (s, x ;

t) =

/(£,

y).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

st t , x ~ * y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно

(8.32)

и формуле

Ито

видим,

что

для

каждого

х < Т

[s, т) э

£ >-►и (£, X (£); т) является мартипгалом,

если

тол!>ко X(t)

решение

уравнения

(8.23).

Следовательно,

E(u(t, X(t);

т)) =

= м (.v, х;

т) для всякого £ е [s, т). Устремив

£ t т,

получаем

 

 

 

Е[Нт, Х (т ) )] = £»,х[/(т,

W; ( T ) )

] =

H

( S ,

х ;

т ) .

 

Поэтому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оо

 

 

 

 

 

Es,x [/ (Т, ю(т))] = Е$ х2 [/ (т ,/ш (т))] = j Р(.9, х; т, у)/ (т, у)dy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

и соотношение

(8.30)

доказано.

 

 

 

 

 

 

 

 

Из (8.29) непосредственно следует, что

 

 

 

 

 

Р 0 ,0 (н>;

н;(£,) е=dx„ и;(£2) е=dx2, .. .,

М7(£„) е=dx„} =

 

е dx„}

=

Ро, о(ш; w(T £,) е

dx„

w(T — £2) е

б/х2,

. .

w(T —tK

для всяких 0 < £ , < £ 2 < . . . < £ „ < Г. Этим показано, что мера Р0, о ипвариантпа относительно обращения времени w*-+w, где w онреде-