Материал: Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

§ 5. ДИФФУЗНОЙНЫК ПРОЦЕССЫ

201

Оператор Л порождает единственную диффузию (РД на S', на­ зываемую броуновским движением ни S с поглощающим экраном или же минимальным броуновским движением на S. Вероятност­ ныit закон Рх есть распределение вероятностей броуновского движения, выходящего из и остановленного в первый момент, как только оно достигает границы области S (которая отождествля­ ется с Д). Опять-таки очевидно, что {РД удовлетворяет условиям

(1) и (II) определения 5.3. Предположим, что (Р*1 также удовлет­

воряет этим условиям. Пусть Gа(х,

у),

а >

0,— функция Грина об­

ласти S для оператора

= а — Д/2 с

граничными условиями Ди­

рихле, т. е. если*) / S

CK (S), то

GJ(J:)=

f Ga (х, у) f(y)dy —един-

ственное решение уравнения

 

 

s

 

 

 

{аи — Аи = /,

и|os = 0.

Пусть

/ е С K (S) п

u = Gnf. Тогда

u^SD(A) и Ли = аи — f. Сле­

довательно, '

 

 

t

 

 

 

 

. и (ю (I)) и (w(())) — -i-и (w (.9)) ds

 

 

 

 

 

о

 

 

является Pjc-мартингалом, и поэтому для всякого t^ O

 

 

 

 

1

 

<

 

 

К [и (ю (0)1 — и(.г) =

a j Е ’х [и {w(s))] ds — j

Е’х(/ (w(0)1ds-

Следовательно,

 

о

 

о

 

 

 

 

 

 

оо

 

 

 

 

 

 

 

j

e -alE'x [ u { w { t ) ) } d t - ^

=

 

 

 

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tlg^d (e~al) +

Г

1

 

-

-

j Г j Е'х [и И 0 ) 1

i

f « Д / («;(«))!*

 

 

» Ч!

J

 

 

 

 

 

 

 

= j е atEx (w (0)] dt ~

j e atEx if (ш(0)1 ^0

и поэтому

и (x) = j e a*E* If (w(s))]ds = GlJ (x).

0 Осталось теперь применить следствие теоремы 5.1.

*)

(S) множество всех С“ -фупкшш / с носителем S (/) •—

202 ГЛ. IV. с т о х а с т и ч е с к и й у р а в н е н и я

§ 6. Диффузионные процессы, порожденные дифференциальными операторами, н стохастические дифференциальные уравнения

Предположим, что па It" задан дифференциальный оператор

второго порядка Л:

 

(I

 

 

 

d

 

 

 

 

а п *) --

4

V

' И

 

(х) +

"

дх

 

(6 . 1)

 

1

дх1дх!

 

 

где а'‘ {х)

и Ъ'(х) — действительные непрерывные функции па И" и

матрица

(a,J(ar))

симметрична

и

неотрицательно определена,

т. е.

 

 

</

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а1(х) = а?1(х) и

2

 

ali {х) \%’

0

для

всех

g ^ d O ^ R "

и

всех

 

nj—1

 

определения

оператора Л мы

берем

х е И". В качестве

области

Ск (R d), состоящее из всех дважды непрерывно дифференцируемых функций с компактными носителями. Понятие диффузионного про­ цесса, порожденного оператором Л (Л-диффузии), было определе*по в предыдущем параграфе. Для точности сформулируем снова ото

понятие

и

следующем

виде.

Пусть

R' е

R'1и {Д} — одноточечная

комиактификация R". Каждая

функция

/

па R"

будет рассматри­

ваться и как функция на R" с ](А) — 0.

Пусть

W"

определяется,

как в § 2, а e(w)

определяется равенством

(2.12).

порожденной опе­

О п р е д е л е н н о

6.1.

Диффузионной мерой,

ратором

Л

(пли

просто

Л-днффузпеп),

называется строго

марков­

ская система вероятностных распределений*) {Рх. l e R I

па (W",

^ (W '!)),

которая удовлетворяет условиям:

 

 

 

 

(I)

Pxiw\ w(0) = х) =

1 для всякого х е= R";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(II)

/ (w(t))—f(w (0))—

f (Л/) (и?(s)) ds

 

является

(Рх, 31, (W ")) -мар-

тингалом

для всякого

о

 

 

и всякого х е= R".

 

 

/ e C K ( R rf)

 

 

З а м е ч а н и е

6.1. Согласно

теореме

5.1 мы знаем, что любая

система вероятностей

{Рх, i e R l па

(Wd, ^ (W ")),

удовлетворяю­

щая условиям (I) и (II)

и такая,

что

х^*Рх универсально изме­

рима,

является

строго

марковской

и

поотому будет

представлять

собой Л-диффузию, если только будет удовлетворять дополнитель­ но следующему условию единственности:

(III)если (Рк] — другая система вероятностей на (W", Л(\У')),

удовлетворяющая вышеприведенным условиям (I) и

(II), то

Рх = Рх для всех х.

(III) мож­

К тому же, согласно следствию теоремы 5.1, условие

но заменить следующим более слабым условием:

 

*) Для точности Р,\ следовало бы включить в систему, но так как Р&— три­ виальная мера б , где ir\(t) = ,\, то мы опускаем ее.

g 0. ДИФФУЗИОННЫЙ ПРОЦНССЫ И УГЛИНКИНЯ

203

(III)' е с л и Ю — другая система вероятностей на (Wd, J7(W'J)), удовлетворяющая вышеприведенным условиям (I) и (II), то

f / (w (t)) Рх (dw) — f j(w(t))P'x(dw)

xvd

xv<l

для всяких ( > 0, i e

R4 и / иа тотального семейства функций на R'.

О it ре д е л е н и е

6.2. Случайный процесс Х = (Х(<)) на Rd на­

зывается диффузионным процессом, порожденным оператором А,

или просто Л-диффузионным процессом, если почти все траектории

|i>-*-X(f)].

принадлежат W d

и вероятностный закон процесса X

совпадает

с

Р м,(-)== 1" Рх (•) р {dx), где (Р*} — диффузионная мера,

порожденная

nd

а р — вероятностный

закон случайной

оператором А,

величины X (0).

 

существования и

Наша задача состоит в исследовании вопроса

единственности /1-диффузий.

 

 

Пусть а = (at (х)) <= R'* 0

Rr — такая матрица, что

 

 

 

Г

х ^ а ( х ) — непрерывная функция и а 13(х) = 2

ан{х)а1(х)

 

 

 

л=“ 1

 

 

для г,

j = 1, 2, ..., d.

(6.2)

Очевидно, что такая матрица о существует для некоторого г. Выбе­ рем одну такую матрицу а и зафиксируем ее. Рассмотрим стохасти­ ческое дифференциальное уравнение

Т

dX l(t) = £ at (X (t)) dli" (i) + Ьх(X (0) dt, i = 1, 2, . . . , d. (6.3)

/ . - - I

Согласно теореме 2.3 для всякого х е R,( существует решение X(t)

уравнения (6.3) такое,

что Х(0)=;г. По формуле

Ито (теорема

11-5. ]) имеем

 

 

/ (X (*)) - / (X (0)) = 2 2

f .Д (* (*)) ot (X (s)) dBh(s) +

f (Af) (X (s)) ds

для всякого/e C# (R d). Отсюда ясно, что закон Рх на Wd процесса X удовлетворяет условиям (I) и (II) определения 6.1. Покажем теперь, что единственность решений стохастического дифференци­

ального уравнения (6.3) эквивалентна условию

единственности

(III) из замечания 6.1. Действительно, ясно, что

из (Ш ) следует

единственность решений уравнения (6.3). С другой стороны, если

{PJ — система вероятностей па Wd, удовлетворяющая условиям (1) и (II) определения 6.1, то, нримепив то же доказательство, что и в § 2, можем заключить, что существуют такое расширение (£/, 9~, Р)

204

 

 

ГЛ.-IY. СТОХАСТИЧЕСКИК УРАВИКНИЯ

 

 

 

с потоком

(3~,)

вероятностного

пространства

(W',

31(Wd , Рх) с

потоком*)

31,(W*)

и (&~,)-броуновское движение

B = (B(t))

та­

кие, что,

положив

X(l)— w(l)

и

e = e(w),

будем

иметь

для

t [0, е)

 

Г

{

 

 

 

 

 

 

X 1(t) =

 

 

 

 

 

1. 2, .... d.

х* + 2

ai (X (*)) с1В!: (*) +

\bl (X (*)) ds, г =

 

 

 

о

 

 

i>

 

 

 

 

Отсюда

следует,

что

(X(t), B(t) ) — решение

уравнения (0.3)

та­

кое, что Х(0) — х. Так как вероятностный закон процесса X(t)

сов­

падает очевидным образом с Рх, то из единственности решений

уравнения (0.3) следует условие

единственности (III). Так что

имеем следующий результат.

 

 

Т е о р е м а 0.1. Пусть дифференциальный оператор (0.1) задан,

как выше, и выберем матрицу а =

W (*))

так, чтобы выполнялось

условие (0.2). Тогда Л-дифнфузия iPx, j e R

1) существует и единст­

венна в том и только в том случае,

если выполняется условие един­

ственности решений для стохастического дифференциального

урав­

нения

(0.3). В этом случае . Рхвероятностный

закон

на

(WЛ,

J?(\V"))

решения X = ( X ( t ) ) уравнения (0.3)

такого,

что**)

Х(0) = я.

Из результата Струна и Варадана (теорема 3.3) следует, что,

если матрицасх= (о* (я)) ограничена, непрерывна и равномерно поло­ жительно определена, а коэффициенты (Ь'(х)) ограничены, то Л-диффузия существует и единственна; более того, эта диффузия консервативна. В общем случае, когда матрица (a,J(x)) может вы­ рождаться, имеем, согласию теореме 3.1, следующий результат: если

сх (х) = W (-т)) и Ь(х) = (Ь’(х)) локально линшицевы, то существу­ ет единственная Л-диффузия. Волее того, Л-диффузия будет кон­

сервативной

(т. е., Рх{е = <х>)=1 для всякого г е Н

'1), если только

о(.г) и

Ъ(х)

удовлетворяют условию роста Ho(.r) И+

U6(.r) II =sc if (1 +

+ Ы )

для некоторой положительной постоянной К. В одномерном

случае

условие липшицевости для о(х) можно ослабить таким же

образом, как и в теореме 3.2. В частности, если выберем матрицу о(х) локально гёльдеровской с показателем 1/2, а функцию Ь(х) — локально лишницевой, то Л-диффузия существует и единственна. Важным является вопрос о том, когда можно выбрать достаточно

гладкую а такую, чтобы выполнялось условие

(6.2) для заданной

матрицы а. Относительно этого вопроса имеем

следующий

ре­

зультат.

 

 

 

П редл о ж е н и е 6.2. (I) Пусть @г — множество всех гХг-мер-

ных симметрических неотрицательно определенных матриц.

Если

*)

$i(\\d определяется так же, как и

Рх

проверяется так же,

**)

Универсальная измеримость отображения х

как и в доказательстве теоремы 1.1.

 

§ 6. ДИФФУЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ II УРАВНЕНИЯ

 

 

205

о (х) : IV -*■ ©г принадлежит классу Cl{l\d)*), то квадратный

корень

о И

(т. е. о (я): I V ' @ г, удовлетворяющий равенству а(х)а{х)* =

>—«(ж)), является равномерно липшицевым на IV'.

 

 

 

(П) Если а (х): IV'

б" — дважды непрерывно дифференцируе­

мая функция, то квадратный корень

о{х) является локально лип-

шициевой функцией.

 

требуется докапать

только

ут­

Д о к а з а т е л ь с т в о. Ясно, что

верждение (I). Мы докажем ото утверждение в случае

с? =

1;

об­

щин случай следует из того факта, что функция является

равно­

мерно

липшицовон на

IV', если только она равномерно

Л и п ш и ц е -

на по каждой неремопной x’ e R 1 для фиксированного х = (х1, хг, ...

..., ж<-1, х'+1, ..., х'1

с константой

Липшица, по

зависящей

от

х.

Зафиксируем х0е R1. Можно

 

выбрать

ортогональную

матрицу

Р

такую,

что

Ра(х0 Р* — диагональная

матрица.

Положим

а (х) =

Ра(х)Р*. Для положительной постоянной е > 0

пусть

 

 

 

 

 

 

а8(ж) = а{х)+ el

и

аг(х)= Pat(x)P* = а(х) + el.

 

 

 

Квадратные

корпи

из

ае(х) =

(a’EJ (х))

н аг(х) =

(а " (ж)) обозна-

чим

через аР(.г) =

(ае’ (.г))

и аЕ(,г) =

(оу''(.г))

соответственно.

Тогда

aF(x)

и ас (х) = Рае (х) Р*, очевидно,

принадлежат

СДК1).

Диффе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

репцируя обе стороны

равенства йД (.т) =

^ Стр,! (ж) а / ‘

(х)

к точке

х — Хо, получаем **)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a? W

= (о г

(х о) + оД (ж0)) а ? (.г0).

 

 

(С.4)

Пусть К =

 

Slip

 

|«i;(.r)| =

?пр

 

|йеЧг)1 и

 

положим

/(.г)=<й,

a,(x)k>

для

k

R1.

Тогда,

так

как

f(x)> 0

для всех

х е

R1,

то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

< / ( * +

й) =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= / (.г) +

/ (ж) й +

1

/ (ж +

0Й) й* <

/ (.г) + / (®) й +

-J ( 2

 

 

я й *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\i=i

 

 

 

и,

следовательно,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/(ж)* <

2 / (.г) ( S

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Говорят, что матрица а(х) принадлежит

 

если каждая ком­

понента матрицы а(.х)

принадлежит

Сjj(jV').

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

••

 

 

 

**) Для всякой функции f е Cj; (R2) полагаем /(г) - ~ ^ f(x) и / (*) = ^ “ i/(r).