Материал: Стохастические дифференциальные уравнения и диффузионные процессы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

 

 

g 4. ПРИЛОЖЕНИЯ К БРОУНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

 

121

Положим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ип(х) =

J

dy ( g„ (z) dz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—oo

*—oo

 

 

 

 

 

 

Согласно формуле Ито

 

Jf ип(X.) dXs + 1 jt и'п(Xs) ds,

 

 

 

ип(.Xt) -

ип(Х0) =

 

 

 

 

 

 

 

 

О

 

 

 

о

 

 

 

 

 

и если локальное время

ж)} существует, то

 

 

 

 

■JJt и'п(X,) ds -

-J Jt gn (Xs) ds=

ооJ gn (у) Ф (t, y)dy-yy(t, a)

 

 

0

 

 

 

0

 

 

—9°

 

 

 

 

при

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П - У o o .

Кроме того, ясно, чте

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,

 

ж > а ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1О,1 /2 ,

хж<= а,а,

приге-»-оо.

 

Следовательно, q>(t, а)

должно было бы задаваться как

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

ф (*, а) =

— а)+ — (Х0 — а)+ — | /(а,».) (Х3) dX,.

 

(4.1)

В дальнейшем

мы покажем,

что

 

о

 

случайных

величин

семейство

 

ф(/,

a), t >

0,

а е

R1,

определенных через (4.1),

удовлетворяет

вы­

шеприведенным условиям (I)

и

(II). Очевидно,

что (Xt а) +

— (Х0 а)*

непрерывна по

(t,

а).

Покажем,

 

что существует

про­

цесс

ф(/, о ) ,

ico-ropi.iii

непрерывен по

(/,

а) п. н., и для каждых t, а

 

 

 

 

 

 

t

I ( a , oo) (X,) d X s П .Н .

 

 

 

 

 

 

 

ij) ( t , d ) =

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

Для

каждого a e= R1 и T > О

 

[0, T\ э

t >— Y

a {t) = j /( 0,<x.) (Xs) dX,

является непрерывным процессом, т. е.

С([О,

 

 

о

 

слу­

Г] -+■ Н)-значной

чайной величиной. Если обозначить

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦУа — Уь1=

max \Ya{t) — y b(t)|,

 

 

о«<г

то

E{\\Ya- Y bn ^ K \ b - a \ >

(4.2)

122 ГЛ. III. СТОХАСТИЧЕСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

с некоторой константой К = К (Т )> 0. Действительно, если а<Ъ, то t

 

 

(Ya-

 

Yb it) =

J / (в,ь1 (Xs) dXs <= M

 

 

<Ya-

n > ( =

J /(О.Ы (Xs ds.

 

Применив неравенство

 

(3.1), получаем

 

 

E[\\Ya — Yb Г) <

^

(JjI(а,ь] (X.) tfsj J<

 

 

 

 

/ r

 

T.

 

\

 

<

7 - E I j /(„,„] (X.) ds f / (а,ы (Xu) <Zu =

 

 

2

' 0

 

s

 

 

1

 

 

T

 

T

 

 

 

 

 

 

=

-J- j" ds j*duE (/(а,ь] (X.) J(a,b] (Xu)) =

 

 

2 в

s

 

 

 

 

 

 

 

T

 

T

 

 

h

b

 

 

=

Jds Jdu

Jp (dx) J dy Jdz X

 

 

x vkexp (- M

l y*. l

- ,)exp l~

<

 

 

 

 

 

 

 

 

T

T

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

m{b~ a)'-

Здесь

p — начальное распределение

X,

т. e. p =

Px°. Неравенство

(4.2)

доказано.

Согласно

следствию

теоремы

1-4.3 *) существует

семейство {гр(а)} случайных величин со значениями в С([О, Т] R)

таких,

что

а >-» ф (а) (= С ([О, Т\ R)

 

 

 

 

непрерывно п. н. и для каждого фиксированного а ф(а) = У«(*) н. н. Ясно, что \|)(£, а) = ф(а) (<), а это как раз именно то, что нам пужно. Поэтому, выбрав эту модификацию, убеждаемся, что <р(£, а) удов­ летворяет (I). Для того чтобы доказать (II), очевидно, достаточно

показать, что

i

] / (Xs) ds =

2 J ф (£, a) / (a) da п.н.

(4.3)

о

R1

 

*) Это следствие применимо к любой системе случайных величин, прини­ мающих значения л метрическом пространстве.

§ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ К БРОУНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

123

для любой непрерывной функции f ( x ) с компактным носителем.

]1оложим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оо

 

 

 

 

F (х) =

j / (а) {х — a)+da.

 

Тогда

F е C2(R),

F ' { x f =

J f (a) IiatCo)[x)da = J f(a)da, F" (x) —

•= f{x),

 

 

 

—oo

—oo

 

и поэтому согласно формуле Ито

 

 

 

F (Xt) -

F (X0) -

J* F' (X.) dXs =

± §tf (Xs) ds.

Левая сторона равна выражению

 

 

OO

 

 

 

f f oo

/(a) /(„,«,) (Xs) da\ d X s.

j /(a) {(Xf — a)+ — (X0 — a)+}da J j j

— oo

 

 

 

0 l —oo

 

j

Если применим нижеследующую лемму, то получим

 

П

 

 

 

I

\

оо

J /(«) (X, а)+ — (Х„

а )1— J /(о.оо) (X,) dXs| da =

j f{a)(f{t,a)da%

► л»

V

 

 

0

j

— оо

и, следовательно, (4.3)

доказано.

 

 

Л е м м а

4.1.

(Аналог теоремы Фубини для стохастических ин­

тегралов.)

Пусть

(£2, SF, Р) — вероятностное пространство

с пото­

ком

 

Пусть

М е

Ж\

(т. е. М непрерывный

квадратично

интегрируемый

мартингал

с

М0 = О п. н.). Пусть

(Ф(£, а, со)},

t s [0,

оо),

a е

R1,— семейство действительных случайных

величин

таких, что

 

о ) е ( [ 0 , °о)Х Й)Х R*

Ф(£, а, со) SFX&iR1 -изме­

(I)

((£, со),

римо

(9* определена в главе I, с. 30);

измеримая по Борелю функ­

(II)

существует неотрицательная

ция f(a) такая, что

 

 

 

 

 

 

 

 

IФ(?, а, со) I <

/(о)

для каждых t, а, со.

 

 

В силу

(I)

и

(II)

интеграл

jtФ(s, а, )ос dMsе

определен

 

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

корректно. Предположим, кроме того, что

 

 

(III)

(а, со) н* | Ф (s, а, со) dM,

J?(R‘) X ЗГ-измеримо для каждого

о

t > 0 .

124

 

 

 

ГЛ. III. СТОХАСТИЧЕСКОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ

 

 

 

 

Пусть p,(da) неотрицательная борелевская мера на К1

такая,

что

\/ (a) u (da) <

оо. Тогда

 

 

 

 

 

 

 

 

к1

 

 

t -> ] Ф (t, а, со) р (da) <= 3?2 « М »

 

 

 

(4.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1

 

 

г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

(г. е. эта функция предсказуема и Е

j

jo ( s , a, -)р^а)|

d (M )s <

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОIRI

 

J

 

 

< о о

для каждого t) и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j

( I Ф

 

а»

I1 (^®)|

=

j*

j" Ф (s, а, со) dMsj |i (da).

(4.5)

 

0

(R1

 

 

 

J

 

Rl

lo

 

J

 

 

 

Д о к а з а т е л ь с т в о .

Ясно,

что \Ф (s, а, со) p (da)

(&~t) -пред-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rl

 

 

 

 

 

сказуем и ограпичеп. Поэтому очевидно, что

 

 

 

 

 

 

Е

j

| j Ф (s, а, (о) р (da)|

d <M>«j <

оо.

 

 

 

Таким образом,

 

процесс в

(4.4) корректно определен

как элемент

в Ж\. С другой стороны, a ^

j Ф (s, а, со) dMs измерима по Борелю

согласно предположению (III)

о

 

 

 

 

 

 

 

и для каждого Т > О

 

 

 

( j.i (da) шах

 

\Ф (s, а,, со) dMs

^

 

 

 

 

 

 

Ri

 

о< t * T

 

 

 

|J

 

 

 

 

 

 

 

 

< j

 

 

( Г

 

И

ф

(.<?,

Г'1 1 1/2

<

 

 

 

 

 

И- (da) |

щах^ j ]

а, со) dMsj

Jj

 

 

 

 

< 2

J (da)

 

 

a, со) dMsj jj

=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 2

 

f p ( d a ) ^ | j V ( s , a, c o ) d < M > sJ j

 

<

 

 

 

 

 

 

 

< 2

( / (a) p (da) {Я [<M> (Г)1>1/2 <

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

Следовательно,

 

I p (da) max

I ф (s a, ©) dM, < о о п .

H., и

отсюда

 

 

 

 

 

0< i-4 T

•’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ К БРОУНОВСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

 

 

125

 

 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

следует,

что t *-*■ J р (da) } Ф ($, а, со) dM„

непрерывно

п. н. Таким

образом,

 

к1

о

корректно

и определяет

правая сторона

(4.5) определена

(^^-согласованный непрерывный процесс.

Последний

является

квадратично интегрируемым, так как

 

 

 

 

 

Е

И j

ф (s, а, со) dMs J р (da)

 

 

 

 

 

 

-R1

 

 

г t

t

 

 

-j

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

| [х (da-j)

J p (da2

E

J Ф (s, аъ со) dMsJ Ф (s, a2, со) dMs J =

 

 

R 1

 

R1

 

Lo

о

 

 

J

 

 

=

|*p (daj

j p (da2

E

Ф (s, a1: со) Ф (s, a2, co) d <M>S}<

 

 

 

J / (ai) P (dai) j* / («г) К (da2 E [<M> (t)] =

( j / (a) p (da)Y X

 

 

Rl

 

R l

 

 

 

\RX

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X E [(M }

(t)]< 0 0 ,

Этот процесс является также (&~i) -мартингалом, так

как

если

<>« >( ) н Л е У „ то

 

 

 

 

 

 

 

Е

I I A

j

р (da) j

Ф (и, a, со) c W u1 = j р (da) е \ I A j Ф ( и , а, со) < Ш

„ 1 = 0 .

I

Rl

*

 

j

R1

L S

 

Аналогично, если N е Ж г, то

 

 

 

 

Е [ / .

|

j р (da) |

Ф (и, а, со) с Щ „ | (N t - i V s) j =

 

 

 

= I р (da) Е j^ /A j

Ф

(и, а, со) сМ и (N t — iV 5) j =

 

 

= J р (da) Е Г/АJ Ф (и, а, со)d <А/, ДГ>иj =

 

 

R 1

L *

 

 

J

(da)Jd

 

 

 

-

Е ^ I A j

j J Ф (и, а, со)

 

 

 

 

 

t

' .

 

Т а к и м

 

образом ,

t >-*■ J p (da) J Ф (u, a , co) dMu =

L t

J

<М , N > uj .

является