Дипломная работа: Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском кредитовании

В отчетном году Сбербанк следовал приоритетам кредитной политики, определенным в 2010 году, когда под влиянием финансового кризиса был сформулирован более консервативный подход к оценке рисков, финансового состояния и перспектив деятельности заемщиков. Вместе с тем финансовая неопределенность и рост безработицы обусловили существенное снижение спроса на кредиты со стороны населения, особенно сильно проявившееся в I полугодии 2011 года.

Во второй половине 2011 года, в связи с наметившимися тенденциями по стабилизации экономической ситуации, Банк начал планомерно отменять установленные в 2010 году "кризисные ограничения", в том числе было возобновлено кредитование в долларах США и евро, увеличены максимальные размеры кредитов и сроки кредитования, смягчены требования к обеспечению.

В рамках оптимизации процесса кредитования в 2011 году Сбербанк внедрил новую технологию "Кредитная фабрика". Комплексный, автоматизированный и строго формализованный подход к принятию кредитных решений существенно повысил показатели эффективности. Сроки принятия решений по заявкам клиентов сокращены до 2 дней, снизились затраты на анализ сделок и осуществление документооборота. При этом качество портфеля, сформированного в результате применения новой технологии, осталось на высоком уровне.

Дополнительные возможности при получении новых кредитов получат клиенты с хорошей кредитной историей. На 2010 год запланировано также внедрение новой, ориентированной на клиента, продуктовой линейки с унифицированными и упрощенными ключевыми условиями по кредитам.

Для снижения рисков, связанных с предоставлением кредитов как физическим так и юридическим лицам, в целях формирования оптимального кредитного портфеля, должна производиться тщательная оценка кредитоспособности заемщиков: уровень платежеспособности, надежности заемщика. Оценка залога, способного в случае утери заемщиком возможности выплачивать основной долг и проценты по нему, является неотъемлемой частью технологического процесса кредитования.

3.2 Оценка кредитоспособности заемщика посредством технологии "Кредитная фабрика"

Кредитная фабрика - процесс кредитования розничных клиентов, основанный на централизованной обработке и сопровождении кредитных продуктов. Технология базируется на трех базовых элементах: централизация, автоматизация и стандартизация.

Данный проект позволяет оптимизировать банковские процессы, существенно увеличить производительность труда работников, повысить эффективность работы Банка, обеспечить фундаментальную основу для построения современной системы управления кредитными рисками, а также реализовать ожидания клиентов относительно качества услуг, предоставляемых Банком. Следует отметить, что данный проект не имеет прецедентов не только в банковской сфере России, но и во всем мире. Уникальность проекта "Кредитная фабрика" обусловлена масштабами Банка - множеством используемых автоматизированных систем, численностью персонала, количеством внутренних структурных подразделений, распределением точек продаж банковских продуктов на огромной территории, массой одновременно осуществляемых операций, а также инновационными подходами к построению процессов оценки клиентов и принятия кредитных решений.

Применение новой технологии "Кредитная фабрика" позволяет: 1. ускорить процесс рассмотрения кредитных заявок; 2.применять единую процедуру оценки рисков; 3. минимизировать вероятность ошибок вследствие воздействия человеческого фактора; 4. реализовать эффективную процедуру мониторинга качества кредитного портфеля и управления риском кредитного портфеля Банка; 5. снизить стоимость процесса рассмотрения кредитных заявок и сопровождения кредитов; 6. улучшить потребительские характеристики кредитных продуктов.

Для оценки кредитоспособности заемщика, рассмотрения кредитной заявки Северо-Кавказским банком Сбербанка России применяется программный комплекс Transact SM компании Experian. Данное программное обеспечение основано на скоринговой модели оценки кредитоспособности заемщика.

Скоринговая система - автоматизированная система, позволяющая рассчитывать скоринговый балл клиента в процессе предкредитной обработки. В рамках "кредитной фабрики" используется интегрированная с Transact SM скоринговая система NBSM (New Business Strategy Manager) компании Experian.

Отличие балльной (рейтинговой) системы оценки от скоринговой заключается в том, что в первой значимость того или иного коэффициента или финансового показателя определяется на основе финансового анализа и экспертной оценки, а во второй привязка параметров заемщика к уровню риска производится путем расчета скорингового балла на основании исторических статистических данных.

Решение о предоставлении кредита принимается с учетом балла, присвоенного клиенту скоринговой системой. В рамках "Кредитной фабрики" результат скоринговой оценки учитывается наряду с другой информацией о клиенте в комплексе и, как любой другой элемент оценки, не является определяющим при принятии решения. Например, клиент с черной зоной скорингового балла, но с хорошей кредитной историей может получить кредит.

Значения баллов, указанные в скоринговой карте разбивается границами отсечения и одобрения на "белую", "черную" и "серую" зоны. С первыми двумя все просто: "хорошим" клиентам кредит выдается, "плохим" - нет. Решения по клиентам из этих зон можно принимать автоматически. По клиентам, попавшим в "серую" зону, осуществляется экспертное принятие решения андеррайтером.

Границы зон определяются по величине скорингового балла в зависимости от кредитной политики Банка соотношения желаемой доходности кредитного портфеля и того уровня риска, который банк готов на себя принять, иными словами, соотношения допустимого уровня "плохих" кредитов и допустимого уровня одобрения.

Transact SM - масштабируемая и надежная технология получающая, проверяющая и обрабатывающая заявки от нескольких каналов и данных обогащает применение соответствующих внутренних и внешних источников данных. Он автоматизирует применение комплекса бизнес-стратегии и позволяет принять оптимальное решение о кредитоспособности заемщика.

Механизм действия, архитектура комплекса Transact SM представлена на рисунке 13.

В операционной среде реализуется бизнес-процесс обработки кредитной заявки, сегментация, скоринговый алгоритм, решение. В среде формирования стратегии непосредственно определяется сегментация, скоринговый алгоритм и решение по заявке.

Данная система является: 1. глобальной, многоканальной системой по сбору информации по новым клиентам и рассмотрения заявок; 2. предоставляет инструмент для всеобъемлющего и полномасштабного управления процессом рассмотрения заявок наряду с комплексными возможностями по принятию решений; 3. дает бизнес-пользователям инструмент контроля над внедрением сегментации, скоринговых карт, кредитной политики.

В настоящее время Северо-Кавказский банк представляет несколько линий кредитных продуктов, которые реализуются по программе "Кредитная фабрика" (таблица 7).

Сейчас "Кредитная фабрика" выдает всю розничную продуктовую линейку, кроме ипотеки и карт.

Кредитные карты планируется перевести на платформу "Кредитной фабрики" в первом полугодии следующего года, а ипотеку - во втором.

Рисунок 16 - Архитектура комплекса Transact SM

Кроме того, планируется запустить в этой системе микрокредиты малому бизнесу, через эту же технологию будут пропускать предодобренные кредиты.

В рамках проекта кредитная фабрика, кредитный процесс, происходящий в автоматизированном режиме происходит следующим образом: 1. Проверка на соответствие минимальным требованиям; 2 Обработка визуальной оценки; 3. Сбор данных о клиенте во внешних и внутренних источниках информации (БКИ, АС "Сбор данных", ФП "Стоп-лист" и др.); 4. Оценка КИ; 5. Определение зарплатных счетов; 5. Расчет долговой нагрузки, скорингового бала, подтвержденного дохода, максимальной платежеспособности; 6. Расчет лимита.

Таблица 7 - Линия кредитных продуктов, реализуемых в рамках проекта "Кредитная фабрика"

Кредитный процесс, оценку кредитоспособности, посредством автоматизированной системы на основе скоринговой модели, применяемую в Северо-Кавказском банке, можно разбить на четыре последовательных этапа.

На первом этапе осуществляется визуальная оценка заемщика, которая включает в себя:

– оценку внешнего вида заемщика;

– проверка документов, представленных заемщиком.

На втором этапе осуществляется анализ данных Банка кредитных историй - анализ кредитной истории и долговой нагрузки заемщика.

Данные мероприятия позволяют произвести оценку качества кредитной истории потенциального заемщика, проанализировать долговую нагрузку за счет кредитов, выданных другими банками, при расчете лимита кредитования.

В рамках данного этапа запрос в бюро кредитных историй и разбор ответа осуществляются автоматически. Для взаимодействия с внешними информационными источниками была создана автоматизированная система АС "Запрос".

Бизнес-ценность данного этапа оценки кредитоспособности заемщика заключается в следующем: 1. получение достоверной информации о кредитной истории клиента; 2. проверка степени "откровенности" клиента при предоставлении информации о кредитах, полученных в других банках; 3. возможность проверки действительности паспорта заемщика (на стадии реализации).

Следующим этапом выступает оценка благонадежности заемщика, в процессе которого осуществляется поиск информации по базам данных, а также подтверждение занятости клиента методом прозвона либо выезда.

Целью данных мероприятий является отсев "плохих" заемщиков и накопление данных о недобропорядочных заемщиках.

Кроме того, данный этап позволяет сформировать базу данных по неблагонадежным заемщикам, эффективно использовать результаты обработки данных БКИ и результатов предыдущих проверок.

На последующем этапе осуществляется скоринговая оценка заемщика. В процессе скоринга, оценивается вероятность дефолта заемщика, а также, исходя из всех представленных выше условий рассчитывается оптимальный лимит кредитования, который позволит заемщику вернуть кредит в соответствии с графиком платежей.

При этом на данном этапе возможен учет региональной специфики риск/доходность, а так же осуществляется минимизация внутреннего мошенничества.

На предпоследнем, пятом этапе происходит формирование окончательного решения по кредитной заявке (позволяющие выполнить установленные кредитной политикой параметры финальных потерь и уровня отказов) и доведение до сведения клиента

Бизнес-ценность данного этапа в рамках проекта "Кредитная фабрика" заключается в:

– возможности управления средней скоростью рассмотрения заявок за счет регулирования доли кредитных заявок на рассмотрение андеррайтеру;

– автоматическом принятие решений;

– низких операционных рисках.

Заключительным этапом кредитного процесса является оформление договорных отношений:

- выдача и учет кредитной сделки;

- сопровождение сделки

Целями данного этапа является:

- качественное обслуживание клиента, достигаемое за счет четкой формализации и автоматизации процедур выдачи кредита;

– выявление мошенничества на этапе выдачи кредита.

Первичная оценка осуществляется непосредственно в точке кредитным инспектором. Заявка вводится в систему, дальше обработка происходит централизованно. Окончательное решение по кредиту принимается также централизованно, на уровне центра предкредитной обработки. Решение принимается либо автоматически, либо вручную андеррайтером -сотрудником центра.

Окончательное решение по предоставлению кредита в зависимости от сложности случая может приниматься как автоматизированной системой, так и кредитным инспектором.

Примером расчета кредитоспособности физического лица в упрощенном варианте, является применение кредитного калькулятора.

Кредитный калькулятор в некоторой степени представляет собой простейшую скоринговую модель, в основе построения которой лежит дерево решений. При построении программы кредитного калькулятора учитываются особенности каждого конкретного вида кредитования физических лиц.

Установленные заранее допустимые параметры заемщика для каждого отдельного вида кредитного продукта позволяют рассчитать оптимальную сумму кредита, график погашения задолженности при определенном наборе данных, характеризующих конкретного потенциального клиента - физического лица.

Рассмотрим механизм расчета кредитоспособности клиента (физического лица) с применением кредитного калькулятора на примере такого продукта, как "Автокредит". Условия предоставления "Автокредита" Сбербанка представлены в таблице 8.

Таблица 8 - Условия кредитования в рамках проекта "Автокредит"