При создании системы скоринговой оценки заемщика юридического лица могут быть использованы различный входные данные, оптимально соответствующие потребностям банка для принятия решения о выдаче кредита.
При создании системы оценки заемщика в Северо-Кавказском банке могут быть использованы следующие данные:
– Статистические данные по финансовой отчетности и имущественному состоянию заемщиков - юридических лиц в разрезе возвратности кредитов.
– Макроэкономические данные по региональной статистике тех регионов, в которых имеются отделения (представительства, филиалы) банка, или в которых банк планирует их открыть.
– Статистические данные предприятий регионов, используемые для включения в модель скоринга информации о принадлежности заемщика к определенному сектору экономики для повышения точности оценки.
– Экспертные знания менеджмента банка.
Учет всех четырех типов данных позволит создать систему оценки кредитоспособности, отвечающую потребностям именно Северо-Кавказского банка и отличающуюся высокой степенью точности.
Использование системы позволит получать объективную картину бизнеса потенциальных и имеющихся заемщиков, которая характеризуется численными оценками, точность и объективность может быть проверена оценками на исторических данных. Объективная оценка рисков конкретных заемщиков при повышении их числа повысит эффективность управления активами банка (увеличивает доходность при контроле рисков), обеспечивая банку конкурентное преимущество.
В результате использования скоринговой системы оценки кредитоспособности заемщиков - юридических лиц будет достигнуто:
– минимизация кредитных рисков за счет повышения качества их оценки;
– снижение влияния субъективных факторов при принятии решения о предоставлении кредита;
– обеспечение объективности решений и работа в едином методологическом поле всех отделений и филиалов банка;
– сокращение сроков принятия решения по конкретному заемщику;
– сокращение количества проблемных кредитов при увеличении объемов кредитования;
– более точное прогнозирование денежных потоков банка;
– возможность текущего мониторинга, анализа спектра рисков заемщика и оценки качества управления бизнесом заемщика;
– информационная система оценки кредитоспособности заемщика - юридического лица настроена на индивидуальные условия бизнеса банка.
Одним из необходимых условий и направлений совершенствования деятельности, является усовершенствование риск-менеджмента банка.
В условиях жесткой банковской конкуренции, внешних условиях деятельности банка необходимым условием является применение многовекторного подхода к кредитной стратегии и рискам.
В настоящее время под кредитным скорингом нельзя подразумевать только использование скоринговых моделей (карт). Кредитный скоринг - это комплексная технология, работающая на всем протяжении "жизни" кредита.
Кредитный скоринг выступает не только как процедура оценки заемщика перед выдачей кредита. При помощи различных видов кредитного скоринга оптимизируется работа с заемщиком на протяжении всего жизненного цикла кредита.
Наряду с применением Application-скоринга, на базе Северо-Кавказского банка целесообразным является применение Collection Scoring - определение приоритетных дел и направлений работы в отношении "плохих" заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как "неудовлетворительное".
Данная система позволит оптимально эффективно организовать работу сотрудников банка с проблемными и потенциально проблемными долгами.
Эффективная система своевременного предупреждения просрочек является очень важной для снижения затрат банка в рамках работы по взысканию задолженности и работы с залоговым имуществом. Collection-скоринг, способен улучшить эффективность работы банка на всех этапах процесса управления взаимоотношениями с должниками
Методология collection-скоринга базируется на оптимальной сегментации кредитных дел, которая в свою очередь позволяет использовать прикладные инструменты collection-скоринга (воздействия) наиболее эффективно. Сегментация осуществляется в зависимости от различных факторов:
- параметров кредитного дела - дней просрочки, суммы кредита, характеристики заемщика и т.д.;
- locator score - числовой характеристики вероятности контакта с должником. Приоритетными являются должники, характеризующиеся высоким значением данного показателя, что свидетельствует о минимальных ресурсах, необходимых для установления контакта. Кроме того, вероятность контакта позволяет оценить причину возникновения задолженности - нежелание или невозможность выплат.
- collectability score - числовой характеристики вероятности возврата задолженности Низкое значение данной вероятности говорит о необходимости более плотной работы с должником и, соответственно, необходимости привлечения большего количества ресурсов. Дополнительных расчетных параметров;
- результатов предыдущего воздействия.
Результатом сегментации становится определение разновидностей воздействий, которые необходимо применить к определенному должнику.
Эффективность системы collection-скоринга достигается в том случае, если она охватывает все без исключения аспекты collection-скоринга, важные для конкретного банка. Среди качеств такой системы можно выделить максимально гибкую настройку под конкретные особенности данного банка, простоту и понятность использования, стабильный положительный результат работы.
Работа системы начинается с обработки первичной информации. Система автоматически отслеживает состояние кредитных дел в портфеле банка, осуществляет выборку должников в некую собственную базу должников - Debtors Pool (данные заемщиков, допустивших просрочку). Естественно, что система имеет ряд настроек, доступных специалистам банка, для определения граничных сроков просрочек и установки временных рамок мониторинга базы клиентов.
На следующей стадии отобранные ранее должники сегментируются на группы. Соответственно, в системе необходима гибкая настройка сегментации заемщиков по одному или нескольким критериям.
В мировой практике существует два общепринятых показателя, существенных для оптимальной сегментации - это locator score и collectability score, о которых уже упоминалось выше. Наличие инструмента для расчета этих показателей также является важной характеристикой эффективной системы collection-скоринга.
Далее, к каждой отсортированной группе должна быть применена некая предустановленная последовательность воздействий. Соответственно, необходимы:
Возможность создания формально определенной последовательности воздействий на заемщика (Collection Strategy). Средствами системы специалисты банка должны создавать, модифицировать и запускать в работу сложные, многоуровневые стратегии, включающие в себя условия сегментации, применяемые воздействия, временные рамки ожидания отклика и результаты таких воздействий, причем без привлечения IT специалистов и разработчиков системы.
Наличие рабочих мест для каждого из специалистов, задействованных при выполнении Collection Strategy, обеспечивающих их взаимодействие, как с должниками, так и между собой, согласно предустановленным ролям.
Возможность гибкой настройки процесса выгрузки данных, т.е. возможность получать итоговые данные в удобном для пользователя виде.
Отчетность об эффективности воздействий и работе сотрудников в системе, миграции просрочек и других статистических закономерностях.
В процессе выполнения Collection Strategy, к должнику применяется ряд автоматизированных действий. Эти действия должны также гибко настраиваться специалистами банка: задание/изменение текста писем, аудио-файлов, сообщений; наличие в системе средств автоматической рассылки сообщений (SMS, E-mail, автозвонок) с привязкой шаблона сообщения к типу должника; настраиваемое информационное сопровождение (подсказки, шпаргалки, шаблоны) рабочих мест специалистов.
Важным направлением итак же является мониторинг просроченной задолженности. Данная задача может решаться посредством создания по результатам деятельности collection-скоринга.
На практике такие отчеты можно условно разделить на две группы:
1.Управленческие отчеты - позволяющие анализировать весь массив информации о деятельности системы. Такие отчеты могут строиться по любой информации из Debtors Pool (например, они могут отображать распределение должников по категориям, эффективности применяемых воздействий и т.п.). Кроме того большую роль играет возможность отслеживать эффективность работы специалистов-коллекторов и всей системы collection-скоринга в целом. Для реализации такой отчетности обычно используют специальные подсистемы отчетности.
2.Операционные отчеты - позволяющие осуществлять мониторинг состояние системы, например статистику звонков за период, количество активированных за период рабочих мест специалистов и т.п. Такая отчетность обычно встраивается в рабочее место соответствующего специалиста-администратора.
Направления по совершенствования работы с просроченной задолженностью относятся как к юридическим, так и физическим лицам.
Усовершенствование работы с проблемной задолженностью физических лиц в Северо-Кавказском банке должно включать в себя:
– повышение эффективности процесса за счет оптимизации и четкой формализации этапов процесса работы с проблемными долгами;
– совершенствование стандартизированной технологии работы;
– привлечении сторонних коллекторских агентств;
– усовершенствование информационных технологий;
– автоматизация процесса;
– сделать процесс более прозрачным и управляемым;
– совершенствование критериев фактической экономической эффективности для выбора стратегии работы.
Дальнейшее развитие проекта "Кредитная фабрика", расширение линии кредитных продуктов, реализуемых с помощью данной технологии, позволит привлечь больший сегмент потенциальных клиентов банка.
Предоставление в рамках "Кредитной фабрики" ипотечного кредита для физических лиц, несомненно привлечет большое внимание, позволит повысить уровень спроса на данный продукт за счет быстроты принятия решений и оперативности сотрудников банка при оформлении сделки.
Дальнейшая автоматизация процессов позволит не только ускорить все бизнес-процессы, но и уменьшить влияние человеческого фактора на принимаемые решения. Кроме того, за счет автоматизации банковского бизнеса достигается значительное снижение издержек (на обучение персонала, оплату труда, расходные материалы и т.п.).
Выводы и предложения
На основе результатов исследования можно сделать следующие выводы:
Северо-Кавказский банк Сбербанка России является крупнейшим в регионе кредитно-финансовым учреждение. В настоящее время это современный универсальный банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре банковских услуг.
От выбранной банком политики организации процесса кредитования и формирования кредитного портфеля зависит его финансовая устойчивость и надежности. В связи с этим, оценив экономическое состояние Северо-Кавказского банка Сбербанка России мы можем сделать определенные выводы:
1. Северо-Кавказский банк Сберабанка России является крупнейшим финансово-кредитным учреждением региона, что подтверждает тот факт, что на долю СКБ СБ РФ приходится 42,3 % рынка кредитования юридических и 40,6 % физических лиц соответственно;
2. Постоянное совершенствование деятельности и внедрение новых продуктов позволяют банку прочно удерживать лидирующую позицию;
3. Внедрение проекта "Кредитная фабрика" по кредитованию физических лиц позволило значительно сократить процесс предкредитной подготовки по принятию решения о выдаче кредита, что позволило привлечь еще большее количество заемщиков. Следует отметить, уровень кредитного риска сводится к минимуму благодаря современной системе оценки кредитоспособности клиента на основе скоринговых карт.
4. Северо-Кавказский банк является высокотехнологичным, что дает ему несравнимое превосходство перед другими участниками данного сегмента рынка. Автоматизация процессов в банке позволяет значительно повысить скорость и качество обслуживания клиентов банка;
5. Применяемые методологии оценки кредитоспособности заемщиков отвечают требованиям современных условий, позволяют минимизировать риски невозврата ссудной задолженности;
6. Банк отличается консервативной политикой формирования кредитного портфеля, что подтверждает создание достаточного размера резервов под обесценение и невозврат ссуд.
7. В рамках осуществления своей деятельности Северо-Кавказский банк совершенствует механизмы работы с просроченной задолженностью. Создание подразделений по работе с просроченной задолженностью на ранних и поздних сроках позволяет оперативно отслеживать и контролировать ситуацию с просрочкой платежей. Своевременное выполнение необходимых действий на разных стадиях и сроках просрочки дает возможность минимизировать потери банка.