Для операций с этими количественными величинами (нечеткими числами) существуют специальные правила. Они позволяют получать более точные результаты и прогнозы, чем использование обычных чисел и операций с ними. Теория нечеткой логики позволяет выполнять над такими величинами весь спектр логических операций -объединение, пересечение, отрицание и др. аппарат теории нечетких множеств продемонстрировал преимущество его применения в некоторых системах управления техническими системами и при прогнозировании решении задач размещения. Нечеткая логика применяется при анализе новых рынков, биржевой игре, оценке политических рейтингов, выборе оптимальной ценовой стратегии и т.п.
Появились и коммерческие системы массового применения. Наиболее мощной и популярной среди них является пакет CubiCalc. Фактически пакет CubiCalc представляет собой своего рода экспертную систему, в которой пользователь задаёт набор правил типа «если..., то...», а система пытается на основе этих правил адекватно реагировать на параметры текущей ситуации. Отличие состоит в том, что вводимые правила содержат нечеткие величины. Аппарат нечеткой логики, заложенный в CubiCalc, дает возможность оперировать этими понятиями как точными и строить на их основе целые логические системы, не заботясь о нечёткой природе исходных определений.
Поддержка принятия решений на основе теории предпочтений. Методы теории предпочтений могут частично быть отнесены к теории нечетких множеств. Они служат для выявления предпочтительности одного объекта в заданной группе и принятии решения на этой основе. Ситуация может быть четкой или нечеткой. Соответственно, оценка предпочтительности может быть четкой или нечеткой.
Оценка предпочтения как результата оценивания может выражаться разными категориями. Например, предпочтительность может выражаться: четкими отношениями «больше», «меньше»; нечеткими отношениями «лучше», «хуже»; вероятностными характеристиками «более значимо», «менее значимо»; дихотомическим четкими переменными «наличие», «отсутствие» и т.д.
В теории предпочтений результатом оценки предпочтения могут быть значения «предпочтительно», «эквивалентно», «не определено». Принятие решений с использованием теории предпочтений основано на использовании прагматической меры и сравнительного метода измерений. Наиболее часто этот метод применяют в двух случаях: 1. Когда сравниваемые объекты имеют равное число сопоставимых параметров. 2. Когда сравниваемые объекты имеют разное число или разные параметры.
Получения оценок предпочтительности в первом случае включает следующие этапы: построение n - матриц размерностью тхт; получение оценок предпочтительности для каждого параметра; введение весовых характеристики, показывающих вес (важность) каждого параметра в обще систем рассматриваемых параметров; сведение результатов оценивания каждого параметра в единую матрицу. Часто параметры объекта могут быть измерены в качественных шкалах, например: цвет, марка, бренд. Оценки этих величин предварительно должна быть составлена система локальная предпочтительности, которая и послужит основой расстановки оценок предпочтительности. Подробно применение данного метода приведено в.
Получения оценок предпочтительности во втором случае включает применение метода парных сравнений. Метод парных сравнений заключается в сравнении объектов ограниченной совокупности попарно «каждого с каждым». Наглядным примером такого подхода является турнирная таблица спортивных состязаний, например, по футболу, шахматам и т.п. В теории предпочтений такую таблицу составляет эксперт, выбирая для сравнения свой критерий. По существу, имеет место когнитивное оценивание. Эксперт сравнивает пары объектов и по многим дает одну сравнительную оценку для каждой пары. Особенность такого сравнения в том, что итоговые оценки могут быть согласованы или не согласованы. Для такой совокупности существует понятие треугольник согласованности и треугольник противоречий. Треугольником противоречий называют тройку величин А, В, С, для которой имеет место нарушение условия транзитивности. Это случай, для которого
имеет место А < В (А предпочтительнее В)
имеет место В < С (В предпочтительнее С)
и имеет место С ^ А (С предпочтительнее А).
Треугольником согласованности называют тройку величин А, В, С, для которой имеет место нарушение условия транзитивности. Это случай, для которого
имеет место А < В (А предпочтительнее В)
имеет место В < С (В предпочтительнее С)
и имеет место А ^ С (А предпочтительнее С).
Для системы предпочтений, описанной выражениями типа, не выполняется условие транзитивности. Она называется противоречивой. Если сравниваемых объектов более чем три, то граф, соответствующий системе предпочтений для таких объектов будет отображать многоугольник.
При парных сравнениях в результате может быть получена система предпочтений, которая может быть согласованной или несогласованной. Каждые три пары трех объектов могут образовывать треугольники согласия или треугольники противоречия. В работе показано как можно, используя этот подход, получать не только оценки предпочтительности, но и оценивать качество работы эксперта. Можно констатировать, что наличие противоречивости приводит к появлению одинаковых рейтингов, а ее отсутствие обеспечивает полную объектов ранжировку с разными рейтингами. При этом равенство рейтингов может носить объективный характер (объекты одного класса имеют равный рейтинг), а может быть следствием ошибок эксперта (объекты разных классов имеют равный рейтинг). Для устранения последнего фактора используют дополнительную оценку.
Противоречие в исходных данных приводит к нарушению важного свойства «непротиворечивости», которое является одним из основополагающих при организации баз данных и сложных систем. Теория предпочтений менее критична к этому свойству. Она позволяет анализировать данные при отсутствии взаимно однозначной связи между ними. Поэтому ее применение расширяет возможность анализа данных. Применение теории предпочтений позволяет решать не только задачу нахождения предпочтений, но другую задачу - выявление различий. Выявление различий используется при качественном оперативном анализе, в частности, для сопоставительного визуального анализа. Сам визуальный анализ осуществляется методами деловой графики.
Информационные технологии в управлении банковской деятельностью являются незаменимым средством управления. Это положение является общепризнанным. Однако человек по-прежнему играет важную роль в этой сфере. Это требует введения когнитивных управленческих моделей и когнитивных технологий управления. Однако это направление пока развито весьма слабо. Информационные технологии в управлении банковской деятельностью повышают оперативность и производительность управленческих процессов и в этом не имеют альтернативы. Следующий этап управленческой деятельности связывают с интеллектуальными технологиями. Информационные технологии служат мостиком перехода к интеллектуальным технологиям и к интеллектуальному управлению.
5. Управление рисками в банке
Управление рисками в ЗАО «Идея банк» является составной частью корпоративной культуры и позволяет обеспечить финансовую надежность Банка для реализации стратегических целей, поставленных акционерами. В основу системы управления рисками Банка положены рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору, Национального банка Республики Беларусь, и разработки в данном направлении международной банковской практики. Сформированная в Банке система управления рисками базируется на следующих основных принципах:
1. Принцип осведомленности. Банк осведомлен обо всех основных присущих банковской деятельности рисках. Принятие решений о проведении любой операции (сделки) производится после всестороннего анализа рисков, возникающих в результате такой операции (сделки). Каждый работник Банка осведомлен о действующей в Банке системе управления рисками и участвует в процессе управления рисками в рамках выполняемых должностных обязанностей.
2. Принцип адекватности. Сформированная в Банке организационная структура, применяемые процедуры и инструменты риск-менеджмента адекватны масштабу и сложности осуществляемых банковских операций и иной деятельности. Уровень одобрения операции (сделки) зависит от величины присущего ей риска (чем выше риск, тем выше уровень принятия решения о возможности ее совершения).
3. Принцип распределения ответственности. Банк обеспечивает постоянное участие органов управления в организации и функционировании системы управления рисками, а также четкое распределение полномочий по управлению рисками и ответственности между Наблюдательным советом, Комитетом по рискам Наблюдательного совета (далее - Комитет по рискам), Комитетом по аудиту Наблюдательного совета (далее - Комитет по аудиту), Правлением, иными коллегиальными органами и должностными лицами Банка, подразделением по управлению рисками, подразделениями, генерирующими риски, и взаимодействие между всеми указанными участниками процесса управления рисками.
4. Принцип непрерывности и интеграции. Управление рисками является непрерывным процессом, интегрированным в бизнес-процессы путем включения в них контрольных операций, позволяющих не допустить нарушения установленных ограничений на уровень (величину) риска, а также производить мониторинг фактического уровня (величины) риска.
5. Принцип независимости. В банке функционирует подразделение по управлению рисками, являющееся независимым от подразделений, генерирующих риски, что обеспечивается его непосредственным подчинением должностному лицу, ответственному за управление рисками в Банке, которое напрямую подчиняется Председателю Правления.
6. Принцип комплексности. В Банке действует комплексная система управления рисками, в рамках которой осуществляется управление рисками, которые могут оказывать влияние на деятельность банка. Координация деятельности по управлению всеми рисками Банка осуществляется подразделением по управлению рисками.
7. Принцип информированности. В Банке формируется система управленческой отчетности о функционировании системы управления рисками и уровне (величине) рисков, посредством которой с установленной периодичностью осуществляется информирование органов управления Банком.
8. Принцип экономичности. Банк осуществляет оценку эффективности использования инструментов для воздействия на уровень (величину) принимаемых рисков различных видов с учетом стоимости их применения (стоимость мер по управлению рисками не должна превышать величины возможных потерь от этих рисков).
9. Принцип совершенствования. Банк осуществляет постоянное совершенствование системы управления рисками с учетом результатов периодической оценки ее эффективности. Организационная структура системы управления рисками, генерируемые ею информационные потоки, распределение областей ответственности и полномочий должностных лиц, порядок их осуществления, порядок взаимодействия между подразделениями, подчиненность и подотчетность подразделения, осуществляющего управление рисками, порядок информационного обеспечения подразделений, ответственных за принимаемые риски, по вопросам управления рисками, порядок принятия решений организовываются Банком таким образом, чтобы исключить конфликт интересов, в том числе между подразделением, осуществляющим управление рисками, и подразделениями, генерирующими эти риски, а также подразделением, осуществляющими внутренний контроль в Банке. В организационную структуру системы управления рисками входят: Наблюдательный совет, Комитет по управлению рисками, созданный при Наблюдательном совете, Правление Банка, Финансовый комитет, Кредитный комитет, должностное лицо, ответственное за управление рисками, подразделение рискменеджмента, подразделение внутреннего контроля, служба аудита, структурные подразделения. ЗАО «Идея банк» в своей деятельности сталкивается с основными видами банковских рисков, такими как кредитный риск, рыночный риск, процентный риск банковского портфеля, риск ликвидности, операционный риск, стратегический риск, риск потери деловой репутации. Банк осуществляет процесс управления рисками путем постоянной идентификации, оценки, мониторинга, ограничения и контроля принимаемых рисков. Методологические подходы по управлению рисками, описание методик, моделей, состав управленческой риск-отчетности конкретизируются в отдельных локальных нормативных актах банка.
Функционирующая в Банке система управления рисками построена с учетом рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию.
При построении бизнес-процессов Банком определяются точки возникновения всех видов риска, степень их концентрации, приемлемый уровень риска, а также разрабатываются мероприятия по их минимизации и методы контроля. Одним из основных финансовых рисков в деятельности Банка является кредитный риск, который связан с вероятностью неисполнения заемщиками Банка своих обязательств. Основным его источником являются операции кредитования предприятий нефинансового сектора и кредитование физических лиц. Кроме того, кредитному риску подвержены вложения Банка в долговые обязательства корпораций, векселя, облигации и т.д.
В части управления кредитными рисками Банк придерживается консервативных подходов, применяет методы и процедуры, требуемые регулирующими органами.
В Банке приняты и успешно развиваются различные методики оценки риска. Диверсификация подходов к оценке заемщиков различного уровня, а также в зависимости от отраслевой принадлежности, целевого использования предоставляемых кредитных ресурсов позволила существенно снизить потери Банка.
Для снижения риска возможных потерь Банк осуществляет всестороннюю оценку заемщиков, которая включает в себя анализ финансового положения, кредитной истории (в том числе учитываются кредитные истории и обязательства других банков, полученные из двух крупнейших кредитных бюро), структуры сделки, целей кредитования, а также оценку качества предлагаемого обеспечения и соответствие всех необходимых юридических документов заемщиков требованиям законодательства. На основании анализа финансового положения с учетом имеющихся обязательств Банком рассчитываются лимиты кредитования, которые иллюстрируют приемлемый уровень риска на конкретного заёмщика.
Учитывая стратегическую ориентацию Банка на рынок физических лиц и субъектов малого бизнеса, ведется активное совершенствование на основе лучшей мировой практики методов управления кредитными рисками, возникающими при предоставлении кредитных продуктов указанным целевым аудиториям.
Разработан и реализован ряд антикризисных мероприятий, направленных на снижение кредитного риска в рамках существующей ссудной задолженности, а также по вновь выдаваемым кредитам, в том числе разработаны кредитные процедуры, позволяющие реструктуризировать существующую задолженность с целью преодоления негативного влияния экономической ситуации на уровень потерь.