Дипломная работа: Инновационные механизмы дистанционного банковского обслуживания в коммерческом банке

Обобщенный показатель по 2-ой группе «Регулирование между головной и другими кредитными организациями, входящими в банковскую группу или в банковский холдинг» представляет собой среднее взвешенное значение показателей Рег2.1, Рег2.2, Рег2.3 и Рег2.4, рассчитанное по формуле (1.2).

(1.2)

где - оценка от 1 до 3 показателей Рег2.1, Рег2.2, Рег2.3 и Рег2.4 (балльная оценка);

- оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего показателя.

Обобщенный показатель представляет собой среднее взвешенное значение показателей Рег1, Рег2, рассчитанное по формуле (1.3).

(1.3)

где - оценка от 1 до 3 показателей Рег1, Рег2 (балльная оценка);

- оценка по шкале относительной значимости от 1 до 3 соответствующего показателя.

Обобщенный показатель Эрег округляется до сотых долей, используется при расчете итогового показателя по критерию «регулирование» и выступает в качестве основного критерия оценки эффективности механизмов финансового регулирования институтов.

Проведем оценку эффективности регулирования банковской системы России и Канады по указанным выше показателям на основе использования метода экспертной оценки автора исследования, полученной в результате анализа литературных источников, посвященных тематике исследования. Результаты расчетов представим в таблицах 1.2 и 1.3.

Таблица 1.2 - Балльная и весовая оценки степени выполнения критерия «регулирование» применительно к банковской системе России

Таблица 1.3 - Балльная и весовая оценки степени выполнения критерия «регулирование» применительно к банковской системе Канады

Анализируя представленные в таблицах 1.2 и 1.3 данные, следует отметить, что эффективность регулирования в банковской сфере в Канаде выше, чем в России.

Необходимость эффективного использования сторонних ресурсов, а также стабильного обслуживания основных денежных потоков в экономической системе обусловливает возникновение основной дилеммы банковского бизнеса - обеспечения максимальной прибыльности и достаточной ликвидности, что требует вмешательства как международных организаций и государственных органов регулирования, так и собственников и топ-менеджеров банков в рамках согласования управленческих решений при формировании и реализации финансовой политики кредитной организации.

Банковская система может в широком смысле трактоваться как система кредитного посредничества, которая включает объекты и деятельность. Данная форма связана с тем, как банковский сектор и остальная часть структурированной финансовой системы регулируется в рамках каждой юрисдикции. Учитывая данное положение, формируется характер финансовых систем, когда для регулирующих органов (в первую очередь, государства) важно принять меры в рамках практического двухэтапного подхода в определении банковской системы:

- во-первых, власти должны целесообразно оценить вес банковского кредитного посредничества с тем, чтобы обеспечить сбор данных, при этом наблюдения должны охватывать все области, где формируются банковские риски, связанные с финансовой системой;

- во-вторых, власти должны сфокусироваться на целевой политике по определению объемов банковского кредитного посредничества, учитывая события, которые увеличивают системный риск (в частности, трансформации ликвидности, несовершенство в передаче кредитного риска и / или заемных средств), и принимая во внимание показания регулятивного арбитража, что подрывает преимущества финансового регулирования.

Такой подход обеспечивает властям информацию по кредитному посредничеству, которое осуществляется полностью или частично в рамках банковской системы, так что они могут определить любые узкие моменты в развитии данного сектора. Данный подход также позволяет властям сосредоточиться на "кредитном посредничестве", тогда как чистый торговый капитал и иностранные валютные операции будут исключены.

С точки зрения политических действий, внимание властей фокусируется на элементах системы, которые представляют системный риск, поскольку они создают потенциал для возникновения проблем.

Структура мониторинга для оценки банковских рисков может быть построена на этом подходе. Данная структура основана на применении принципов совместно с реализацией процесса мониторинга. Этот процесс требует от власти оценки широкого масштаба и тенденций развития небанковского кредитного посредничества в финансовой системе, опираясь на данные информационных источников, таких как приток средств, и дополняется соответствующей информацией, например, надзорными данными.

На основе этой оценки, органы власти должны сконцентрировать свое внимание на деятельности в сфере кредитного посредничества, которая имеет потенциал, чтобы представлять системные риски, с особым упором на деятельность, связанную с четырьмя ключевыми факторами риска: (I) погашение долга; (II) преобразование ликвидности; (III) перевод кредитного риска; и / или (IV) рычаги воздействия. Мониторинг должен быть достаточно гибким, с тем, чтобы определить возможные мутации в системе, что может привести к росту системных рисков, а также подрывает эффективность финансового регулирования.

Предлагаемые в рамках исследования меры регулирования построены на практическом подходе. Соответствующие органы должны разрабатывать и осуществлять меры регулирования для нивелирования рисков, выявленных в процессе мониторинга банковского сектора. Несмотря на то, что регулирующие меры должны соответствовать юрисдикции конкретного органа учета и контроля, контроль должен проводиться сбалансировано с целью укрепления международной согласованности мер, принятых для того, чтобы решать общие проблемы, связанные с рисками, и повышать возможности развития банковского сектора.

На основе общих принципов, можно определить направления дальнейшего регулирующего действия на банковский сектор:

(I) Регулирование банковского взаимодействия с финансовой системой (косвенное регулирование) - Базельский комитет по банковскому надзору (BCBS) изучает возможности расширенной консолидации для пруденциальных целей регулирования, пределов концентрации / крупных правил воздействия, веса риска для банков.

(II) Регуляторная реформа фондов денежного рынка - Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) осуществляет нормативные действия, связанные с фондами денежного рынка.

(III) Регулирование секьюритизации - IOSCO, в координации с BCBS, рассматривает требования к хранению информации и обеспечению ее прозрачности.

(IV) Регулирование кредитования ценными бумагами и операциями РЕПО - изучается кредитование ценных бумаг и сделок РЕПО (РЕПО).

Так как банковская система является сложным и развивающимся в течение времени явлением, следует подчеркнуть важность создания и обмена опытом на международном уровне в рамках мониторинга и регулирования банковской системы. Этот обмен опытом важен для анализа рисков, связанных с банковской деятельностью, а также для оценки рисков, которые банковская деятельность представляет для глобальной финансовой системы.

Следует отметить, что не существует уникального способа контролировать банковский сектор, так как он меняется в разных юрисдикциях и развивается с течением времени. При разработке эффективной системы мониторинга крайне важно применять следующие принципы управления:

(I) Область применения: государство должно иметь соответствующую структуру надзора всей системы с тем, чтобы получить полную картину развития банковской системы и рисков, которые она создает для финансовой системы в целом.

(II) Процесс: система мониторинга банковской системы должна определить и оценить риски на регулярной и постоянной основе.

(III) Данные / информация: при создании системы мониторинга банковской системы соответствующие органы должны иметь полномочия по сбору всех необходимых данных и информации, а также возможность определять нормативную отчетность. Различные источники информации о рынке и статистические данные дополняют друг друга и должны быть объединены для их последующего эффективного использования. Информация как макроуровня (всей системы), так и микроуровня должна быть объединена для определения перспектив. Информация и данные должны собираться достаточно часто, чтобы поддерживать эффективный контроль банковского сектора.

(IV) Инновации / Изменение: мониторинг банковской системы должен быть гибкими и адаптироваться с тем, чтобы определить инновации и изменения в финансовой системе, которые могли бы привести к возникающим рискам.

(V) Регулирование законодательства: при мониторинге банковской системы органы власти должны иметь в виду стимулы для расширения банковской деятельности, содержащиеся в измененных правилах.

(VI) Юрисдикция конкретных особенностей: при разработке системы мониторинга органы власти должны принимать во внимание структуру финансовых рынков и нормативно-правовую базу, учитывая реализацию международных связей.

(VII) Обмен информацией: органы власти должны обмениваться соответствующей информацией в пределах и соответствующих юрисдикциях на регулярной основе, чтобы быть в состоянии оценивать риски, связанные с банковской системой.