Дипломная работа: Инновационные механизмы дистанционного банковского обслуживания в коммерческом банке

Для оценки эффективности реализации проекта, целесообразно найти чистую приведенную стоимость. Ниже приведена оценочная структура инвестиций на первом шаге и примерная стоимость. Важно отметить, что описанная структура инвестиций является верной лишь для «базового» сценария, с функционирующий системой CRM и скоринга.

Таблица 3.5 - Инвестиции, необходимые для запуска базового сценария проекта

Каждый отдельный пункт соответствует разработанной дорожной карте а стоимость бралась из расчета публичных прайс листов компаний, занимающихся разработкой того или иного компонента. Суммарная величина инвестиций на первом шаге составляет 2,55 миллиона рублей (таблица 3.6). Также заложим амортизацию инвестиций в течение 7 лет, равномерно.

Определение ставки дисконтирования происходит с опорой на специфику проекта, а именно: неапробированный способ кредитования; применение новых технологий; высокий риск технических сбоев и кибер-атак; повышенный кредитный риск. Исходя из этого, ставка дисконтирования исчисляется как сумма:

1. Ключевая ставка ЦБ как база, заключающая в себя страновой риск, инфляцию и общеэкономическое положение;

2. Прогнозные показатели уровня просроченной задолженности, через который можно косвенно характеризовать кредитный риск.

3. Надбавка за крайне высокий операционный риск в размере 10%.

По мере снижения ключевой ставки Банка России к докризисному уровню, ставка дисконтирования равномерно снижается с 24% в конце 2019 года до 17% в 2019 году.

Выводы по главе 3

Проанализировав финансовое состояние АО «Райффайзенбанка», можно сделать следующие выводы:

1. Бизнес модель банка ориентирована как на работу с физическими лицами, так и с юридическими. Если основным источником пассивов являются средства физических лиц - 48%, то кредитный портфель преобладает из ссуд для юридических лиц, удельным весом около 66,6%.

2. Банк проводит умеренную и рациональную политику активных операций. Сокращение чистой ссудной задолженности на 1,89% и повышение уровня резервирования по кредитам на 2% свидетельствуют о более взвешенной кредитной политике. Помимо этого, банк увеличит капитал по форме 123 на 10%, что свидетельствует о надежности и защищенности от кредитных рисков.

3. Финансовое положение банка оценивается как стабильное: в 2018 отдан кредит Банку России в размере 42,7 млрд.руб., заемные в целом упали с 20 до 16%. Нормативы ликвидности Н2, Н3 и Н4 находятся в пределах нормы (существенно выше порога), что говорит о ликвидности банка. Тем не менее, необходимо использование инновационных механизмов управления в банке.

Рассчитав ежегодный чистый денежный поток и просуммировав его, получим значение NPV - чистая приведенная стоимость, которая равна 762,8 млн.рублей. за 3 года и 3 месяца. В первый квартал работы чистый денежный поток проекта отрицателен и составляет -833 миллиона рублей. Но уже в начале 2017 года наступает срок окупаемости. Индекс прибыльности (profitability index), который рассчитывается как отношение приведенной стоимости (PV) к суммарным инвестициям составляет 300.

Причина таких высоких показателей в том, что спред между процентными доходами и процентными расходами у проекта очень большой: при размещении ресурсов под 25%, они привлекаются всего под 6%. Аналогичный спред прослеживается как по кредитным операциям всего АО «Райффайзенбанка», так и по всей банковской отрасли. Но если рассматривать банк в целом, то его доходы сильно уменьшаются под влиянием операционных расходов: аренда, весь персонал, управленческие расходы, коммунальные расходы, но такие операционные расходы не включены в расчет чистой прибыли проекта. Во-первых, определение верной доли операционных расходов всего банка на данный проект не представляется возможным, и во-вторых, было введено допущение, что проект экономически самостоятелен, но действует на существующей инфраструктуре и учитывает только те денежные потоки, которые на генерирует напрямую.

В целом, можно сказать, что на данный момент сформировались все предпосылки для успешного внедрения данного продукта:

1. Инициативы органов государственной власти в области правовой регламентации финансовых технологий, в частности онлайн кредитования, а также создания технологической инфраструктуры.

2. Техническая готовность банковских институтов для внедрения подобных продуктов: способность с помощью новых технологий наиболее точно оценить кредитные риски в автоматическом режиме, минимизировать риски мошеннических операций, настроить контролируемый кредитный процесс в онлайн форме.

3. Высокая рентабельность банковских операций, проводимых в каналах дистанционного доступа: даже при существенных вариациях одного из самых чувствительных факторов, NPV изменялось от 529 млн.руб. до 996 млн.руб. Общее повышение как качественных характеристик деятельности, так и количественных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках исследования было выявлено, что банкам неизбежно придется принимать во внимание интенсивно развивающуюся сферу финансовых технологий. Под этим понимается, что указанный вопрос необходимо поставить за основу разработки и переориентации долгосрочных стратегических целей: обозначить стратегию партнерств с небанковскими финансовыми игроками по тем продуктам, которые нецелесообразно разрабатывать внутри; заняться разработкой собственных технологических продуктов ДБО, в соответствии со своими сильными сторонами; выявить приоритеты внешних заимствований технологий путем поглощения стартапов.

На данный момент, конкретно на российском рынке, некоторые сферы «финтеха» еще не сформировались, что открывает возможность для банков стать первопроходцами и занять существенную долю рынка. С одной стороны, это связано с только начавшимся законодательным оформлением подобных взаимоотношений. С другой, с особым менталитетом российского населения, связанного с большим недоверием к финансовым структурам. Лишь наличие официальной банковской лицензии является гарантом стабильности для многих людей. Нельзя не отметить инертность банков в плане технической модернизации, и часто игнорирование потенциальных возможностей. Это связно, как отмечает Крис Скиннер, автор книги «Цифровой банк», с наследием традиционной структуры: консервативность взглядов на ключевые показатели эффективности и приоритет банковских отделений над электронными каналами обслуживания.

Одним из приоритетных технологических продуктов, который еще не получил распространения в России на данный момент, является онлайн кредитование. Внедрение такого продукта в существующий банк будет иметь два основных положительных эффекта для его деятельности:

1. Процентные доходы, источником которых в большей части являются кредиты, составляют доминирующую часть всех доходов банка. Создание возможности получения данного продукта через ДБО и налаживание автоматического «кредитного» конвейера, то есть полного интегрированного процесса принятия заявки, оценки кредитоспособности и выдачи кредита, послужит драйвером роста доходов банка в целом, а значит и прибыли.

2. Не стоит забывать, что кредитная операция является также одной из самых больших статей расхода. Помимо процентных расходов, на ее себестоимость относится значительная часть операционных расходов, т.к. традиционно ее оформление и заключение происходит в офисе банка. Как уже было сказано, агентство КПМГ оценило разницу стоимости транзакций в отделении и электронном канале в 47 раз, что является следствием экономии на трудовых ресурсах, а также на аренде помещения. В итоге, перенос процесса оформления и выдачи кредита в онлайн форму может существенно часть непроцентных расходов.

По результатам метода моделирования основных бизнес показателей проекта по внедрению онлайн кредитования в АО «Райффайзенбанк» было доказано, что даже при существенной переоценке спроса (спрос определен как гипотетические доли заемщиков ко всем активным клиентам ДБО) более чем на 30%, NPV находится на приемлемом для участия уровне - около от 529 млн.руб. То есть существует достаточный запас прочности даже при более радикальных изменениях макросреды, или недочетах в показателях бизнес модели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин [и др.]. - М.: КНОРУС, 2014. - 800 с.

2. Банковское дело. Управление и технологии: учебник / Тавасиев А.М. [и др.]. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 с.

3. Банк 3.0. Почему сегодня банк - это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете / Кинг Б. - М.: Издательство «Олимп-Бизнес», 2016. - 520 с.

4. Нийс, В., С. Сринивасан, и К. Пауэлс. «Двигатель розничных цен и эффективность магазинов розничной торговли.» Маркетинговая наука, том 26, издание 4, 2014: 473-487.

5. Нильсен, Х.Б. «Линейная регрессия с использованием данных временных рядов.» Эконометрика, том 2, 2014: 1-18.

6. Сринивасан, С., и Д.М. Ханссенс. «Маркетинг и стоимость компании: метрика, методы, полученные результаты и будущие направления.» Журнал маркетингового исследования, том 46, 2013: 293-312.

7. Цифровой банк: как создать цифровой банк или стать им / Скинер К. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015 - 453с.

8. Agboola, A. (2015). Information and communication technology (ICT) in banking operations in Nigeria: An Как изобрели банкомат. URL: http://www.card-online.ru/articles/info/kak_izobreli_bankomat (дата обращения: 02.07.2018)

9. Evaluation of recent experiences. From http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/AAPAM/UNPAN026533 .pdf. Retrieved on 18th August 2015

10. Dear Fellow Shareholders. URL: http://files.shareholder.com/downloads/ONE/15660259x0x820077/8af78e45-1d81-4363-931c-439d04312ebc/JPMC-AR2014-LetterToShareholders.pdf (дата обращения 02.07.2018)

11. Hendrickson, J., & Nichols, M. W. (2014). Small bank performance: The case of U.S. commercial banks. Journal of Money, Investment and Banking, 20 (2014).

12. Fichman, G. (2014). Information technology diffusion: A review of empirical Research. MIT Sloan School of Management

13. History timeline HSBC [Электронный ресурс]: офиц.сайт. -М.,2016- Режим доступа: http://www.about.hsbc.co.uk/hsbc-in-the-uk/history-timeline (дата обращения: 02.07.2018)

14. Iftekhar, H., Schmiedel, H., & Song, L. (2014). Return to retail banking and payments. Working Paper Series 1135, European Central Bank

15. Lerner, J., & Tufano, P. (2014). The consequences of financial innovation: A counterfactual research agenda. Working Paper 16780. http://www.nber.org/papers/w16780 National Bureau of Economic Research. 1050 Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138 February 2014

16. Mabrouk, A., & Mamoghli, C. (2014). Dynamic of financial innovation and performance of banking firms: Context of an emerging banking industry. International Research Journal of Finance and Economics, 5, 2014

17. Nader, A. (2013). The effect of banking expansion on profit efficiency of Saudi banks. 2nd International Conference on Business and Economic Research (2nd ICBER 2013) Proceeding 269.

18. Sana, H. S., Mohammad, K. M., Hassan H. S., & Momina, A. (2014).The impact of E- banking on the profitability of banks: A study of Pakistani banks. Journal of Public Administration and Governance ISSN 2161-7104 2014, 1(1)

19. Simpson, J. (2015). The impact of the internet in banking: observations and evidence from developed and emerging markets. Telematics and Informatics, 19, 315330.

20. Sullivan, S., & Richard J., (2014). How has the adoption of internet banking affected performance and risk at banks? A look at internet banking in the tenth Federal Reserve district. Federal Reserve Bank of Kansas City. Financial Industry Perspectives (December), 1-16.

21. Money of the Future 2016 / VC Life.Sreda. - Электрон.журн. - 2016. - С. 13-275. Режим доступа: http://lifesreda.com/MoneyOfTheFuture_2016_eng.pdf

22. Money of the Future 2015 / VC Life.Sreda. - Электрон.журн. - 2015. - С. 7-66. Режим доступа: http://lifesreda.com/MoneyOfTheFuture_2015_eng.pdf,

23. Mobile banking 2015: global trends and their impact on Banks// KPMG, 2015. URL:https://www.kpmg.com/UK/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/PDF/mobile-banking-report-2015.pdf (дата обращения: 02.01.2019)

24. Трансформация банка в цифрового агрегатора продуктов и услуг для повседневной жизни своих клиентов// Отчет Сбербанка о трендах в отрасли. 2016 - с.3-14.

25. e-Finance User Index 2015 //Markswebb Rank&Report, 2015. URL: http://markswebb.ru/e-finance/e-finance-user-index-2015/ (дата обращения: 02.01.2019)

26. e-Finance User Index 2016 //Markswebb Rank&Report, 2016. URL: http://markswebb.ru/e-finance/e-finance-user-index-2016/ (дата обращения: 02.01.2019)

27. Internet Banking Rank 2016// Markswebb Rank&Report, 2016. URL: http://markswebb.ru/e-finance/internet-banking-rank-2016/ (дата обращения: 02.01.2019)

28. Internet Banking Rank 2016// Markswebb Rank&Report, 2016. URL: http://markswebb.ru/e-finance/internet-banking-rank-2016/ (дата обращения: 02.01.2019)

29. Business Internet Banking Rank 2016// Markswebb Rank&Report, 2016. URL: http://markswebb.ru/e-finance/business-internet-banking-rank-2016/ (дата обращения: 02.01.2019)

30. Dear Fellow Shareholders: письмо CEO JP Morgan Chase совету директоров URL:http://files.shareholder.com/downloads/ONE/15660259x0x820077/8af78e45-1d81-4363-931c-439d04312ebc/JPMC-AR2014-LetterToShareholders.pdf (дата обращения 02.01.2019)

31. History timeline HSBC [Электронный ресурс]: офиц.сайт. -М.,2016- Режим доступа: http://www.about.hsbc.co.uk/hsbc-in-the-uk/history-timeline (дата обращения: 02.01.2019)

32. Как изобрели банкомат. URL: http://www.card-online.ru/articles/info/kak_izobreli_bankomat (дата обращения: 02.01.2019)

33. Московский кредитный банк [электронный ресурс]: офиц.сайт.- М.,2016. - Режим доступа:https://mkb.ru/facility/private_person/deposit/deposit_allincluded/, свободный. -Загл. С экрана.