Дипломная работа: Анализ управления коммерческими банками на макроэкономическом уровне на примере АО Каспий банк

Для осуществления своих функций НБ РК в соответствии с перечнем, установленным Советом директоров, имеет право запрашивать и получать у АО «Каспий Банк» необходимую информацию об его деятельности, требовать разъяснений по полученной информации.

НБ РК в рамках осуществления своих надзорных функций вправе запрашивать и получать информацию о финансовом положении и деловой репутации участников АО «Каспий Банк». Для осуществления своих функций банковского регулирования и банковского надзора НБ РК проводит проверку АО «Каспий Банк» направляет ему обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в его деятельности нарушений и применяет предусмотренные настоящим законом санкции.

Структура и динамика активов, обязательств и капитала представлена в таблице 3.

Таблица 3

Структура и динамика активов, обязательств и капитала АО «Каспий Банк» в млн. тг.

Структура и динамика активов, обязательств и капитала представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Структура и динамика активов, обязательств и капитала АО «Каспий Банк»

Анализируя рисунок 2 можно сделать вывод. Обязательства банка увеличиваются к 2013 году на 21,9 процента по сравнению с 2011 годом. Капитал имеет тенденцию к увеличению к 2013 году на 66,4 процента по сравнению с 2011 годом.

Структура активов баланса представлена в таблице 4.

Таблица 4

Структура активов баланса в 2011 - 2013 гг.

в млн.тг.

Активы банка увеличиваются к 2013 году на 3,7 процентов по сравнению с 2012 годом и на 27 процентов по сравнению с 2011 годом.

Капитал имеет тенденцию к увеличению к 2013 году на 66,4 процента по сравнению с 2011 годом.

Денежные средства и их эквиваленты увеличиваются к 2013 году на 44 процента по сравнению с 2011 годом. Обязательные резервы банка имеют тенденцию к снижению на 11,5 процента по сравнению с 2011 годом.

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи увеличиваются к 2013 году в 2 раза по сравнению с 2011 годом.

Структура пассива баланса в 2011 - 2013 гг. представлена в таблице 5.

Таблица 5

Структура пассива баланса в 2011 - 2013 гг.

в млн.тг.

Структура пассивов Банка также получила развитие в соответствии с приоритетными задачами, поставленными руководством Банка в 2013 году. Сохранился динамичный прирост вкладов физических лиц, что явилось отражением укрепившегося доверия к Банку среди населения.

Средства клиентов имеют тенденцию к увеличению к 2013 году на 63,21 процент по сравнению с 2011 годом

Одна из основных задач АО «Каспий Банк» - регулирование отношений в сфере платежных систем и расчетов, а также нормативное регулирование безналичных расчетов по операциям с использованием платежных инструментов.

Укрепление казахстанского рынка банковских платежных карт является важным фактором развития розничных безналичных платежей, что указывается НБ РК как одно из направлений денежно-кредитной политики до 2014 года в части совершенствования платежной системы страны.

Направления деятельности АО «Каспий Банк» в сфере розничных платежей.

Первое и основное - устранение правовых и нормативных препятствий на пути развития рынка розничных платежей.

Второе - поощрение в рыночных условиях конкурентоспособности поведения участников. Здесь есть некоторые результаты, в частности, налажено взаимодействие с властными структурами, в первую очередь, с антимонопольной службой

Доля средств клиентов - юридических лиц на текущих и депозитных счетах в течение года поддерживалась на уровне порядка 40 процентов. В целом Банк сохраняет занятые позиции на рынке обслуживания корпоративных клиентов.

За прошедший год продолжилось увеличение объема средств, привлеченных Банком с международного и внутреннего финансовых рынков, что свидетельствует о том, что нестабильность банковского сектора Казахстана в 2013 году не повлияла на отношение финансовых институтов к АО «Каспий Банк» как к надежному партнеру.

Показатели оценки процентной маржи, спрэда и внутренней стоимости операций представлены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели оценки процентной маржи, спрэда и внутренней стоимости операций

Рассмотрим эти показатели подробнее:

1) Чистая процентная маржа характеризует степень прибыльности работающих активов.

Данный показатель имеет нестабильную тенденцию и составляет 4 - 5 процентов.

Это минимальное допустимое значение, говорит о высоком уровне проблемных ссуд в банке и сопровождается повышением риска. Этим объясняется превышение прочих расходов над прочими доходами, так как основная часть расходов - это резервы на возможные потери по ссудам.

2) Чистая непроцентная маржа характеризует степень прибыльности банка, эффективность комиссионных операций.

3).Коэффициент внутренней стоимости операций характеризует минимальную, не приносящую прибыль цену банковского продукта. К 2013 г. динамика имеет тенденцию к снижению, следовательно, можно оценить показатель с положительной точки зрения. В целом показатели оценки процентной маржи, спрэда и внутренней стоимости операций имеют скачкообразную динамику, это означает, что АО «Каспий Банк» не управляет данными показателями.

Основой сбалансированного и качественного роста Группы Народного Банка в долгосрочном периоде будет достижение следующих стратегических целей:

- укрепление лояльности всех групп клиентов и привлечение новых клиентов;

- качественное изменение уровня сервиса массового сегмента;

- оптимизация и модернизация филиальной сети;

- повышение качества кредитного портфеля, в том числе в рамках участия в государственных программах субсидирования заемщиков;

- дальнейшее улучшение кредитных рейтингов.

Таким образом, в анализируемом периоде АО «Каспий Банк» выполнял все обязательные нормативы в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан.

2.3 Анализ процесса управления банка: выявленные проблемы и методика их решения

За 17 - летнюю историю своего существования АО «Каспий Банк» прочно занял место среди крупнейших и наиболее надежных финансовых институтов Казахстана и закрепил свои позиции на межбанковском рынке СНГ.

Ключевыми направлениями деятельности АО «Каспий Банк» являются розничное, корпоративное, инвестиционно - банковские услуги и работа с частными клиентами. В настоящий момент АО «Каспий Банк» обладает одной из крупнейших в стране региональной сетью: около 600 подразделений сети во всех регионах Республики Казахстан. Наиболее важным для банка является развитие розничного бизнеса. АО «Каспий Банк» активно работает с населением, предлагая различные варианты вкладов и разнообразные кредитные продукты. Банк занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования.

Проведем анализ среды АО «Каспий Банк», направленный на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во внешней среде по отношению к банку, и сильных и слабых сторон, которыми он обладает.

SWOT-анализ. АО «Каспий Банк» представлен в таблице 7.

Таблица 7

SWOT анализ деятельности АО «Каспий Банк»