Дипломная работа: Теоретические основы повышения эффективности активных операций при помощи кредитного скоринга

Скоринговая система также показывает и анализирует в какое время суток идёт запрос кредитных продуктов (рис. 5)

Рисунок 5 - Динамика распределения потребительского кредитования по времени

На (рис. 6-7) представлены распределение запросов потребительского кредита по дням недели и причины отказа в выдаче кредита.

Рисунок 6 - Распределение запроса потребительского кредита по дням недели

Рисунок 7 - Причины отказа в выдаче кредита

Отчеты "Социально-экономические портреты лиц, обратившихся за кредитами" позволяют получить ответы на следующие вопросы:

- Какие размеры ссуд пользуются наибольшим спросом?

- С каким личным доходом чаще обращаются за кредитом?

- Распределение по полу, возрасту, социальному статусу, образованию и т.д. (рис. 8)

Рисунок 8 - Распределение запроса потенциальных заёмщиков по размеру кредита

Анализ длительности рассмотрения анкет, позволяют осуществлять мониторинг эффективности работы банка, участвующих в принятии решений о выдаче кредитов, а также находить "узкие" места в цепочке прохождения заявок. [40]

Перспектива внедрения системы кредитного скоринга в банке, как любое другое нововведение разделяет всех заинтересованных лиц на две большие группы. Одной группе сотрудников банка кажется, что внедрять надо, и весь вопрос для неё заключается лишь в том, как и что. Зато другая, зачастую весьма внушительная, группа считает, что внедрение скоринговой системы это что-то невероятно сложное, опасное, дорогое и очень несвоевременное.

Основным доводом противников внедрения скоринговой системы является тот факт, что процесс кредитного скоринга и так осуществляется. Более того, общие результаты такого скоринга внешне кажутся вполне приемлемыми. Так зачем что-то менять?

Для того чтобы разобраться насколько так ли это сложно и стоит ли что-то менять, следует сравнить типовой подход к скорингу и использование полноценной системы кредитного скоринга. (табл.14).

Таблица 14 - Основные различия типового кредитного скоринга и полноценной системы кредитного скоринга

Анализируя таблицу 14, мы видим, что основой является то, что в нашем недалеком будущем скоринговая система заменит большую часть кредитных специалистов. Хотя на самом деле система кредитного скоринга не заменяет, а лишь дополняет работу кредитного специалиста. Это всего лишь инструмент для работы на кредитном рынке.

Жизнь кредита начинается не с кредитной заявки, а с интереса заемщика или с предложения банка. Заканчивается же жизнь кредита тоже не заключением договора, а полным погашением (хотя возможны и иные сценарии) и, если процесс организован соответствующим образом, предложением клиенту нового продукта.

Выдавая кредит заемщику, банк всегда рискует свои деньги потерять. Владельцам финансовых структур это не нравится, следовательно - предпринимается все необходимые меры, чтобы минимизировать риск невозврата средств по кредитам [20]. Одной из таких мер предосторожности является тщательная оценка материального благосостояния клиента, которая проводится по системе скоринга. (рис. 9)

Любому желающему взять кредит в банке необходимо правильно, заполнить анкету, в которой зашифрованы показатели "выгодности" клиента для банка.

Рисунок 9 - Структура оценки материального состояния заёмщика для получения кредита

В любой анкете порядка тридцати вопросов, но лишь некоторые из них являются ключевыми, влияющими на "проходной балл" будущего заёмщика. Каждый заёмщик должен тратить время на управление и повышение своего кредитного балла. [41]

На примере данных банка ПАО КБ "Центр-инвест" в г. Волгодонске при помощи скоринговой модели рассмотрим в сравнении получение или отказ в получении потребительского кредита физическими лицами. Для этого они заполняют тест-анкету или скоринговую карту в банке в кредитном отделе, где отвечают на следующие вопросы (табл.15).

Таблица 15 - Скоринговая карта заёмщика Иванова И.И. и ее бальная оценка в ПАО КБ "Центр-инвест" в г. Волгодонске

Анализ таблицы 15 показывает, что общий счет баллов потенциального заёмщика выше черты отсечения 650, поэтому решение по выдаче кредита будет положительным.

Рассмотрим получение или отказ в получении потребительского кредита физическим лицом заёмщика Петрова П.П. (табл. 16)

Таблица 16 - Скоринговая карта заёмщика Петрова П.П. и ее бальная оценка в ПАО КБ "Центр-инвест" в г. Волгодонске

Анализируя таблицу, мы видим, что заёмщик Петров П.П. общий счет набрал по скоринговой карте 464 балла, поэтому решение по выдаче кредита- отказ.

По результатам оценки кредитоспособности клиентов в зависимости от набранных баллов кредит попадает в одну из категорий качества. Данные потенциальные заемщики набрали 803 и 464 балла соответственно. Потенциальный заёмщик, который набрал 803 балла, для него имеются хорошие шансы на получение кредитных средств. А заёмщику, набравшему баллы меньше скорингового порога установленного кредитной организацией, определилась черта отсечения по выдаче кредита. Оценка кредитоспособности заёмщиков показывает, что одному кредит гарантирован, и есть все шансы на получение заёмных ресурсов даже по сниженной процентной ставке, а другому будет отказ, т.к. может быть, большой риск невозврата кредитных средств в банк. Данная скоринговая система позволяет беспристрастно и эффективно рассчитать скоринговый балл и своевременно выявить некредитоспособных клиентов.

3. Рекомендации по основным направлениям повышения эффективности кредитных операций коммерческого банка (на примере ПАО КБ "Центр-инвест" в г. Волгодонске) при помощи скоринга

3.1 Механизмы, направленные на повышение эффективности кредитования

Основными направлениями совершенствования кредитования физических лиц являются:

- увеличение объемов кредитования;

- минимизация рисков на возможные потери от кредитного процесса;

- улучшение условий и качества кредитов.

Для этого нужно внедрять эффективные механизмы кредитования населения при предоставлении кредитов, которые бы способствовали формированию и развитию человеческого капитала в стране.

Также необходимо разрабатывать меры, направленные на снижение кредитного бремени заемщиков, повышать их мотивацию к кредитованию на основе заемных средств. (рис. 9).

Рисунок 9 - Направления повышения эффективности кредитования заёмщиков

К основным направлениям повышения эффективности кредитных операций коммерческого банка должны также относится требования банковского сектора с функциональными возможностями скоринговой системы.

Они должны быть связаны с:

- централизованностью, т.е. скоринговая система должна работать одновременно во всех отделениях банка, его филиалах и других удаленных точках по предоставлению кредитов. Простейшие скоринговые решения, в частности, реализованные на основе Microsoft Office Excel, такой возможностью не обладают. А между тем, только в том случае, если система соответствует этому требованию, появляется возможность осуществлять качественный и полноценный контроль над деятельностью, как отдельных сотрудников, так и над всей кредитной политикой банка;

- построением моделей или их созданием. Особенно важно, чтобы была возможность централизованной интеграции в работу вновь созданных моделей в кратчайшие сроки. Для этих целей используются специализированные приложения, которые позволяют создавать различные модели оценки заемщиков, начиная от простых бальных и заканчивая кластерным анализом, деревьями решений и нейросетями; [35]

- созданием стратегий анализа заемщиков. Развитие кредитного скоринга на сегодняшний день только на одной лишь скоринговой модели становится недостаточным для принятия решения по некоторым кредитам. Самые "хорошие" и самые "плохие" заемщики видны практически невооруженным глазом. Но большая часть кредитных заявок поступает от заемщиков, для которых "прямолинейное" применение скоринговых моделей не даст качественного результата, т.к. не будет достигнуто качественное разделение на "хороших" и "плохих" заемщиков. Выходом из подобной ситуации может стать построение стратегии принятия решений, где оценка скоринговой моделью, сегментация и т.п. - это лишь элементы единого цикла - принятия решения по кредитной заявке;

- информацией из внешних источников. Важно, чтобы система позволяла в автоматическом режиме использовать черные списки, информацию из кредитных бюро, свои локальные базы данных и др. источники информации, позволяя Банку тем самым принимать наиболее объективные решения за кратчайшие сроки;

- управлением правилами кредитной политики. В случае если используются недостаточно качественные скоринговые модели или они вообще отсутствуют как таковые, система кредитного скоринга должна обладать возможностью простого создания и управления правилами кредитной политики, т.е. созданием систем бонусов/штрафов для оценки потенциального заемщика. Кредитный аналитик или риск-менеджер банка, задавая правила кредитной политики, получает возможность уточнить систему формирования рейтинга заемщика, т.е. одни правила-условия могут увеличивать рейтинг, другие снижать;

- ролевым принятием решений по выдаче кредита. Когда решение скоринговой системы по кредитной заявке неоднозначно, то на первый план выходит возможность создания и управление правилами распределения заявок для кредитных специалистов с учетом их прав и полномочий. То есть, определяется, какому специалисту, какого уровня должна отправляться та или иная заявка на рассмотрение. "Уровней" специалистов может быть много, начиная с сотрудника экономической безопасности и заканчивая кредитными экспертами. Причем задание подобных правил распределения заявок должно быть максимально простым и доступным для риск-менеджеров и кредитных аналитиков и не требовать специальных знаний;

- регулированием интерпретации скорингового рейтинга. Еще один из важных элементов поддержки процесса принятия решения - это возможность гибкой настройки интерпретации скорингового рейтинга для кредитных специалистов. Если такая возможность реализована, скоринговая система может выдать для кредитных специалистов рекомендации, замечания, подсказки и различного рода сообщения, делая, таким образом, оценку заемщика максимально объективной и качественной. Правила формирования подобного рода сообщений определяет кредитный департамент или департамент риск-менеджмента;

- скоринговой отчетностью. Крайне важно чтобы скоринговая система предусматривала быструю и качественную оценку и динамику изменений, как состояния кредитного счета отдельного заемщика, так и кредитного портфеля в целом. То есть должна быть реализована система скоринговой отчетности, на основании которой можно отслеживать адекватность работы, как всей системы кредитного скоринга, так и используемых скоринговых методов и моделей, а также стратегий оценки потенциальных заемщиков.