Дипломная работа: Теоретические основы повышения эффективности активных операций при помощи кредитного скоринга

Есть поля, обязательные к заполнению, а есть опционные. В первую очередь нас интересуют следующие поля:

· номер клиента/идентификационный номер;

· дата обращения/получения кредита;

· демографические характеристики заемщика;

· история задолженности в течение жизни скоринговой карты;

· индикатор заявки заемщика - Одобрить/Отказать;

· продукт (тип кредита);

· текущий статус заемщика (например, нет операций по счету/счет закрыт/потеря пластиковой карты/мошенничество и т.д.) [18].

При разработке скоринговой карты поведения заемщика учитывается вся информация на протяжении определенного временного интервала, обычно за последние 6-12 месяцев. (рис. 1)

Рисунок 1 - Упрощенная модель работы скоринговой системы

Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории "прошлых" клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. [13]

Скоринг является методом классификации всей интересующей нас популяции на различные группы, когда нам неизвестна характеристика, которая разделяет эти группы (вернет клиент кредит или нет).

Применение кредитного скоринга всех видов, по кредитным заявкам позволит банку:

- увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам;

- повысить точность оценки заемщика;

- уменьшить уровень невозвратов кредита;

- ускорить процедуру оценки заемщика;

- создать централизованное накопление данных о заемщиках;

- снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам;

- быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом.

В скоринге кредитоспособность заемщика предсказывается созданной моделью. Она основана на характеристиках клиента, желающего получить кредит, и оценивает риск путем предсказания манеры погашения долга заемщиком. Скоринг позволяет выявить дополнительные факторы, которые влияют на кредитоспособность заемщика, установив взаимосвязь между событиями кредитной истории и различными его характеристиками. [12]

Когда человек подает заявку с просьбой выдать ему заем, она может быть одобрена или отклонена кредитором. [2] Одобрение влечет за собой выдачу денег. Спустя определенное время в зависимости от наличия просрочек возврата необходимой суммы одобренный клиент может быть рассмотрен как хороший или плохой. Процесс выдачи кредита изображен на (рис. 2).

Механизм выбора определяет одобрить или отклонить просьбу клиента, а итоговый механизм устанавливает манеру выполнения кредитных обязательств со стороны заемщика.

Рисунок 2 - Схема процесса кредитования

Именно моделирование этого механизма является одной из задач кредитного скоринга.

Тип заемщика среди отклоненных заявок неизвестен, так как отсутствуют данные о том, каким образом происходил бы возврат кредита клиентом. Отклоненные заявки можно включить в скоринговую модель с целью смещения результата. Процесс оценивания риска невыполнения обязательств заемщиками, которым было отказано текущей кредитной политикой, называется анализом отклоненных заявок. Он может быть рассмотрен как статистический вывод с неполными данными. Методы отклоненных заявок могут быть применены для проблем, связанных с недостающими данными, а именно для страхования, подбора кадров и медицинской диагностики.

Анализ отклоненных заявок притягивает интерес огромного числа людей, и предложено множество различных методов для решения данной задачи. В то же время достаточно трудно оценить эффективность этих методов, так как реальная кредитоспособность клиентов, которым было отказано, неизвестна.

1.2 Кредитный скоринг и его преимущества

Основные цели, к которым, стремиться любой банк при внедрении полноценной системы кредитного скоринга:

- улучшить эффективность кредитных операций;

- увеличить кредитный портфель за счет уменьшения количества необоснованных отказов по кредитным заявкам;

- повысить точность оценки заемщика;

- уменьшить уровень невозвратов;

- ускорить процедуру оценки заемщика;

- создать централизованное накопление данных о заемщиках;

- снизить формируемые резервы на возможные потери по кредитным обязательствам;

- быстро и качественно оценить динамику изменений кредитного счета индивидуального заемщика и кредитного портфеля в целом. [14]

В общепринятой практике кредитный скоринг определяется двумя задачами, каждая из которой имеет свои характерные аспекты и особенности.

· Создание скоринговых моделей - моделей оценки кредитоспособности.

· Построение скоринговой инфраструктуры. [8]

После внедрения скоринговых систем банки качественно достигают многие поставленные цели и задачи. Для разных банков может быть актуальна одна, и не актуальна другая задача, но, тем не менее - именно эти два направления принято рассматривать как основные в кредитном скоринге. Для каждого из направлений существуют свои инструменты и методология, при помощи которых решаются эти задачи.

Преимущества эффективности кредитных операций при помощи скоринга:

- оптимизация затрат на рассмотрение заявки за счет автоматизации процесса принятия решения и выдаче кредита;

- сокращение времени рассмотрения заявки, увеличение числа и скорости обрабатываемых заявок;

- отсутствие субъективного мнения эксперта при принятии решения о выдаче кредита;

- определение уровня доходности и риска кредитного портфеля и т.п.;

- внедрение в банке современных банковских технологий в целом нацелено на укрепление конкурентных позиций на рынке банковских услуг.

Скоринговый балл формируется в результате проверки физического лица по определенному перечню правил, относящихся как к вашей кредитной истории (количество взятых кредитов, сумма кредитов, наличие просроченных выплат по кредитам, количество просроченных дней и прочее). Каждый банк имеет свой индивидуальный перечень правил в зависимости от того, какие параметры банк считает важнее других. Мы предлагаем вам проверить себя по универсальной модели расчета скоринга. После проведения расчетов согласно нашей модели в результате получаем число-оценку, значение которой находится в диапазоне от 1 до 999. Это число-оценка является вашим персональным скорингом. Чем лучше кредитная история, тем выше балл, и как следствие, тем более надежным кредитором вы будете выглядеть в глазах банка.

Однако, для разных банков сценарии поведения и принятия решения согласно рассчитанного балла могут отличаться. (Табл.1)

В случае низкого балла одни банки могут отказать вам в кредите, в то время, как другие - могут выдать кредит, но на более жестких условиях (под более высокий процент или на более короткий срок). В случае высокого балла сценарии поведения банков также могут отличаться, а именно: многие банки, вероятнее всего, будут готовы предложить вам более выгодные условия, низкий процент или более лояльное отношение.

Для разных банков сценарии поведения и принятия решения согласно рассчитанного балла могут отличаться. Например, в случае низкого бала одни банки могут отказать потенциальному заёмщику в кредите, в то время, как другие - могут выдать кредит, но на более жестких условиях (под более высокий процент или на более короткий срок).

Таблица 1 - Диапазон значений скоринга и его категории

В случае высокого балла сценарии поведения банков также могут отличаться, а именно: многие банки, вероятнее всего, будут готовы предложить вам более выгодные условия, низкий процент или более лояльное отношение. [30]

Скоринговый балл претендента, который обращается за кредитом, сравнивается с баллами заемщиков, уже получивших кредит в банке, и на этой основе делаются определенные выводы о его возможном поведении в будущем (чем надежнее заемщик, тем выше балл). В результате руководством кредитной организации устанавливается определенный "балл отсечения", который после сопоставления банк примет окончательное решение о выдаче кредита. Если балл, набранный претендентом, выше балла отсечения, то выносится положительное решение, а вот если ниже, то банк вынужден отказать ему в предоставлении кредитных средств.

Сумма баллов кредитного скоринга- это число, обозначающее кредитоспособность заявителя. Чем больше общее число баллов, тем выше кредитоспособность заёмщика. Кредитный инспектор банка должен опираться на ряд критериев, которые подразделяются на несколько групп, в каждую из которых входит множество показателей-личностные, финансовые и дополнительные [31]

Выделяют 16 независимых показателей, составляющих модель кредитного скоринга заемщика. Большинство из этих факторов - социально-демографические переменные:

- Пол

- Место жительства заёмщика

- Образование

- Наличие офиса кооператива поблизости от места жительства заемщика

- Семейное положение

- Возраст

- Количество иждивенцев

- Срок займа

- Занятость

- Продолжительность работы у последнего работодателя

- Продолжительность работы у текущего работодателя

- Период займа

- Частота пользования услугами кооператива

- Ежемесячный чистый доход

- Кредитная история

- Займы в других организациях.

Большую часть информации, которую может получить кредитный инспектор от потенциального заёмщика - индивидуальная беседа и анкетирование.

Кредитный инспектор просит заемщика заполнить опросник, либо лично задаёт ему вопросы, по всем 16 пунктам.

Содержание заявления - анкеты, которую заполняет соискатель кредита, должно отвечать следующим требованиям:

- включать всю необходимую информацию для принятия решения о выдаче кредита, скоринга и иных процедур проверки;

- требовать разумного времени для заполнения;

- содержать вопросы, ответы на которые используются для детального анализа клиентской базы и, возможно, разработки новых методик скоринга.

Скоринговая карта и ее баллы представлены в (табл. 2).

Таблица 2 - Параметры и начисляемые баллы скоринговой карты