Содержание
Введение
1. Теоретические основы повышения кредитных операций при помощи кредитного скоринга
1.1 Место, развитие и эффективность внедрения скоринговых систем
1.2 Кредитный скоринг и его преимущества
2. Скоринг и его анализ (на примере ПАО КБ "Центр-инвест" в г. Волгодонске)
2.1 Финансово-экономическая характеристика и основные показатели банка ПАО КБ "Центр-инвест"
2.2 Организация условий труда на рабочем месте и безопасность жизнедеятельности в кредитной организации ПАО КБ "Центр-инвест" г. Волгодонска
2.3 Сравнительная оценка использования скоринговой системы ПАО КБ "Центр-инвест" в г. Волгодонске
3. Рекомендации по основным направлениям повышения эффективности кредитных операций коммерческого банка (на примере ПАО КБ "Центр-инвест" в г. Волгодонске) при помощи скоринга
3.1 Механизмы, направленные на повышение эффективности кредитования
3.2 Применение эффективных инструментов скоринга для управления и снижения кредитных рисков в банках
Заключение
Список использованной литературы
Введение
В текущих геополитических условиях банки вынуждены сокращать кредитование, где основной удар приходится на потребительский кредит, процентные ставки и его возврат.
Диверсификация банковских операций позволяет кредитным организациям сохранить и удержать клиентов, оставаться рентабельными даже при экономических санкциях и повышать эффективность кредитных операций.
Для этого необходимо быстро принимать решения по реагированию на изменившиеся условия, связанные с экономическими санкциями ЕС и Америки, где будут использоваться принципы и методы, которые помогут кредитным организациям банкам и финансовым работникам основываться не только на анкетировании клиентов банка при кредитовании заёмщиков, но и на одновременном использовании скоринга. Скоринговая система может с легкостью определить, надежно ли одалживать тому или иному лицу кредитные средства. При скоринговом анализе потенциального заемщика программа оценивает его кандидатуру сразу по нескольким критериям:
- платежеспособность клиента;
- личные характеристики;
- сопутствующие параметры. [1]
Скоринговые системы дают возможность точно оценить кредитоспособность заемщика, для того что бы уменьшить процент риска невыплат кредитов банку. [3]
Актуальность этой тематики связана со скоринговой системой, которая увеличивается по числу публикаций в прессе из-за нестабильной политической и экономической ситуации, а также повышенному интересу со стороны кредитных организаций.
Скоринговая система может заменить большую часть кредитных аналитиков или специалистов. Хотя система кредитного скоринга не заменяет, а дополняет работу кредитного эксперта. Это является финансовым инструментом на кредитном или банковском рынках.
Это осуществляет автоматический скоринг анкет физических лиц - математическая модель поведения заемщика на основе накопленной статистики. [24]
Скоринговые системы совершенствуются по мере работы кредитных организаций, данные о заёмщиках собираются и добавляются с каждым годом, и лет через несколько клиенту возможно не надо будет ничего даже предоставлять, т.е. никаких сведений, а придя в банк все будут знать, что вы из себя представляете уже на пороге кредитной организации. [21]
Автоматизированные банковские системы и скоринговые решения существуют отдельно и слабо интегрированы друг с другом. Потребительское кредитование - это система, среди которой скорингу отводится важная, но не единственная роль. [15]
В классическом варианте она включает в себя следующие элементы: интерфейс удаленного заполнения анкет, схема документооборота заявок, скоринг, рабочие места сотрудника службы безопасности и кредитного инспектора, автоматическая генерация пакета документов и интеграция с учетной банковской системой. [23] Реализация всех звеньев данной цепи позволяет создать эффективное кредитно-скоринговое решение, но никак не отдельно внедренная технология скоринга. Объектом исследования и написания выпускной квалификационной работы является скоринг, как основного направления повышения эффективности кредитных операций коммерческого банка.
Целью написания выпускной квалификационной работы являются теоретические исследования и оценка применения скоринговой системы в ПАО КБ "Центр-инвест" в г. Волгодонске для повышения эффективности кредитных операций.
Основные задачи выпускной квалификационной работы:
- рассмотреть теоретические основы повышения кредитных операций при помощи кредитного скоринга;
- развитие и эффективность внедрения скоринговых систем;
- кредитный скоринг и его преимущества;
- провести анализ скоринга на примере ПАО КБ "Центр-инвест" в г. Волгодонске;
- дать финансово-экономическую характеристику ПАО КБ "Центр-инвест";
- рассмотреть основные показатели банка ПАО КБ "Центр-инвест";
- изучить организацию условий труда на рабочем месте и безопасность жизнедеятельности в кредитной организации ПАО КБ "Центр-инвест" г. Волгодонска;
- провести сравнительную оценку использования скоринговой системы ПАО КБ "Центр-инвест" в г. Волгодонске;
- дать рекомендации по основным направлениям повышения эффективности кредитных операций коммерческого банка на примере ПАО КБ "Центр-инвест" в г. Волгодонске.
При выполнении ВКР использовались такие источники информации как:
- зарубежная и отечественная литература, интернет-ресурсы, составляющие теоретическую часть данной работы;
- действующее российское законодательство;
- различные нормативные документы;
- банковские положения и инструкции.
В ходе обработки, изучения и анализа накопленных материалов был использован комплекс методов экономических и финансовых исследований.
1. Теоретические основы повышения кредитных операций при помощи кредитного скоринга
1.1 Место, развитие и эффективность внедрения скоринговых систем
В 1941 г. Дэвид Дюран впервые применил данную методику к классификации кредитов на "плохие" и "хорошие". По времени это совпало со Второй мировой войной, когда почти все кредитные аналитики были призваны на фронт, и банки столкнулись с необходимостью срочной замены этих специалистов. Банки заставили своих аналитиков перед уходом написать свод правил, которыми следовало руководствоваться при принятии решения о выдаче кредита, чтобы анализ мог проводиться неспециалистами. Это и был как бы прообраз будущих экспертных систем. [19]
Вначале 50-х гг. в Сан-Франциско образовалась первая консалтинговая фирма в области скоринга - Fair Issac, которая до сих пор является лидером среди разработчиков скоринговых систем. Но широкое применение скоринга началось с распространением кредитных карточек. При том количестве людей, которые ежедневно обращались за кредитными карточками, банкам ничего другого не оставалось, как автоматизировать процесс принятия решений по выдаче кредита. Однако очень скоро они оценили не только быстроту обработки заявлений на выдачу кредита, но и качество оценки риска. По данным некоторых исследований, после внедрения скоринг-систем уровень безнадежного долга сокращался до 50 %. [38]
В 1974 г. в США был принят Закон о предоставлении равных возможностей на получение кредита, который запрещал отказывать в выдаче кредита на основании следующих характеристик: раса, цвет кожи, национальное происхождение, возраст, пол, семейное положение, религия, получение социальных пособий, отстаивание прав потребителей. В Великобритании законодательство допускает использование информации о возрасте и семейном положении, но зато запрещает принимать во внимание какие-либо физические увечья и недостатки (инвалидность). Для кредитных организаций использование скоринговых систем стало доказательством исполнения этих антидискриминационных законов - у компьютера нет предубеждений. [9] кредитный скоринг эффективность риск
Помимо установления принципов равноправия в области кредитования, кредитное законодательство США, как и Закон о потребительском кредите, принятый в Великобритании в том же 1974 г., имели важное значение для формирования службы кредитных бюро. В таких бюро записывается кредитная история всех людей, когда-либо обращавшихся за ссудой в любую кредитную организацию страны. [39]
В кредитных бюро содержатся следующие виды данных:
- социально-демографические характеристики;
- судебные решения (в случае передачи дел о востребовании задолженности по кредиту в суд);
- информация о банкротствах;
- данные об индивидуальных заемщиках, получаемые от кредитных организаций по принципу "ты - мне, я - тебе", т. е. банк может получать информацию о клиентах других банков, только если сам поставляет аналогичную информацию.
Повышение доходности кредитного портфеля банка напрямую зависит от грамотного управления кредитными рисками. Именно скоринговые системы позволяют снизить риски без потери доходности, предложив ответ на ключевые вопросы: насколько проблематичной будет работа банка с конкретным заемщиком, какое значение кредитного лимита установить, и вернет клиент кредит или нет. [5]
Скоринг является методом классификации совокупности заемщиков на различные группы. На практике, в зависимости от задач анализа заемщика, кредитный скоринг включает:
Application-скоринг - оценка кредитоспособности заемщиков для получения кредита. Переводит в количественную плоскость риски банка, которые связаны с правильной оценкой социальных, демографических, финансовых и других данных заемщика для принятия решения о выдаче кредита. При принятии решения о выдаче кредита быстрый анализ заемщика при помощи скоринговых моделей позволяет получить наиболее объективную оценку на основании не субъективных мнений, а аналитически проверенных закономерностей. [10]
Behavioral Scoring - поведенческий скоринг, принятие банком решений в рамках "управления" отдельными кредитными счетами заемщиков и кредитным портфелем в целом. Основная задача поведенческого скоринга - это прогнозирование потенциальных рисков, связанных с заемщиками, которые составляют кредитный портфель. Риски, связанные с обслуживанием кредитов, бывают разные, поэтому скоринговые модели для поведенческого скоринга используют различные критерии оценки и ранжирования заемщиков. Основные из них это: оценка риска неплатежеспособности, риска дефолта (преждевременного закрытия счета), а также скоринг доходности клиентов.
Collection Scoring - определение приоритетных дел и направлений работы в отношении "плохих" заемщиков, состояние кредитного счета которых классифицировано как "неудовлетворительное". Эффективная система своевременного предупреждения просрочек является очень важной для снижения затрат банка в рамках работы по взысканию задолженности и работы с залоговым имуществом. Collection-скоринг способен улучшить эффективность работы банка на всех этапах процесса управления взаимоотношениями с должниками.
Fraud Scoring - это методология и процессы по выявлению и предотвращению мошеннических действий со стороны потенциальных и уже существующих клиентов-заемщиков. Скоринг по выявлению попыток мошенничества помогает принимать незамедлительные решения по определению тех заемщиков, чьи обращения по выдаче кредита должны быть отклонены либо отложены для более детального рассмотрения. [37]
Известные сегодня разработки SAS, KXEN, Experian, SPSS, EGAR - это не специализированные программные средства для скоринга, а универсальные аналитические инструменты (Data Mining), так называемое "интеллектуальное ядро", которое можно, в том числе использовать и для построения собственных скоринговых моделей. В полном понимании, скоринговая система изнутри представляет собой сложную систему автоматизации выдачи потребительских кредитов в банковских отделениях, торговых точках, через интернет, которая в качестве аналитического ядра использует решение одной из известных компаний-разработчиков.
Скоринг - это не только работа с определенными скоринговыми моделями, но и построение скоринговой инфраструктуры. Во многих Data mining (глубинных анализируемых данных) результат анализа статистических данных можно сохранить в виде программного кода, а его вставить в банковское программное обеспечение. Под скоринговой системой подразумевают специальное программное обеспечение, с помощью которого можно рассчитать необходимый показатель на основе исходных данных.
Скоринговая карта - это набор утвержденных банком определенных характеристик и соответствующих весовых коэффициентов.
Скоринговых карт в банках обычно несколько, поскольку они сильно зависят от кредитных продуктов. Под недвижимость необходима одна карта, а на покупку автомобиля уже совершенно другая. По мнению экспертов, можно использовать и одну общую карту, однако это неудобно для пользователей. Моделей также почти всегда несколько. Обычно заявка на кредит проходит через большое количество моделей, причем для разных категорий лиц могут применяться различные модели даже на одной скоринговой карте. В процессе эксплуатации скоринговой системы важен мониторинг качества и эффективности работы скоринговой модели. Обычно именно здесь специалисты видят одну из основных проблем кредитного скоринга. [6]