6. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. - М.: Финансы и статистика, 2003.
7. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс.-М.: Дело, 2004. - 576 с.
8. Миронкина Ю. Н., Звездина Н. В., Скорик М. А., Иванова Л. В. Актуарные расчеты: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Рук.: Н. В. Звездина. М. : Юрайт, 2014.
9. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю., Дуброва Т.А., Сиротин В.П. и др. Эконометрика: Учебник / под ред. д.э.н., проф. В.С.Мхитаряна. - М.: Проспект, 2010.
10. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем. - М.: Анкил, 2002. - 262 с.
11. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов.-М.: Финансы и статистика, 2003- 311 с.
12. Монография// Неравенство и смертность в России /под ред. В. Школьникова, Е. Андреева и Т. Малевой. - М.: Сигналь, 2000. - 107 с.
13. Beck T. and Webb I. (2003). “Economic, Demographic and Institutional Determinants of Life Insurance Consumption across Countries”, The World Bank Economic Review, Vol. 17, No. 1, pp. 51-88.
14. Beenstock, Michael, Gerry Dickinson, and Sajay Khajuria. 1986. “The Determination of Life Premiums: an International Cross-Section Analysis 1970-1981.” Insurance: Mathematics and Economics 5: 261-70.
15. Browne, Mark J. and Kihong Kim. 1993. “An International Analysis of Life Insurance Demand.” Journal of Risk and Insurance 60: 616-634.
16. Campbell, Ritchie A. 1980. “The Demand for Life Insurance: An Application of the Economics of Uncertainty.” Journal of Finance 35: 1155-1172.
17. Celik S., Kayali M.M. (2009). Determinants of demand for life insurance in European countries. Problems and Perspectives in Management.
18. Hammond J.P. Houston D.B. and Melander E.R. (1967). “Determinants of Household Life Insurance Premium Expenditures: An Empirical Investigation”, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 34, No. 3, pp. 397-408.
19. Li D., Moshirian F., Nguyen P., Wee T. (2007). The demand for life insurance in OECD countries. The Journal of Risk and Insurance.
20. Outreville J.F. (1996). “Life Insurance Markets in Developing Countries”, The Journal of Risk and Insurance, Vol. 63, No. 2, pp. 263-278.
21. Vit S. (2014). The growth of the life insurance market will continue. Media Information Group "Insurance Today"
22. OECD.(2013). Global Insurance Market Trends 2013. Global Insurance Statistics (GIS)
23. Информационный портал «Страхование сегодня», энциклопедия [http://www.insur-info.ru/]
24. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) [http://www.fcsm.ru/]
25. Официальный сайт Федеральной Службы Государственной Статистики [http://www.fsgs.ru/]
26. Профессиональный страховой портал «Страхование сегодня» [http://www.insur-today.ru/]
27. International Actuarial Association [http://www.actuaries.org/]
Приложение
Рис.1. Автокорреляционная функция для объёмов страховых поступлений, 2004-2014 гг
Рис.2. Тест-ран для характеристики автокорреляции
Рис. 3. Периодограмма для объёмов страховых поступлений, 2004-2014 гг
Рис. 4. Автокорреляционная и частная автокорреляционная функции для объёмов страховых поступлений, 2004-2014 гг
|
Chow Breakpoint Test: 2009Q1 |
|||||
|
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints |
|||||
|
Equation Sample: 2004Q3 2014Q4 |
|||||
|
F-statistic |
43.66313 |
Prob. F(2,38) |
0.0000 |
||
|
Log likelihood ratio |
50.12004 |
Prob. Chi-Square(2) |
0.0000 |
||
|
Wald Statistic |
87.32627 |
Prob. Chi-Square(2) |
0.0000 |
||
Рис. 5. Тест Чоу для временного ряда объёмов страховых поступлений, 2004-2014 гг
Рис.6. Регрессионная статистика для модели с фиктивными переменными
Рис.7. Регрессионная статистика для модели с применением гармонического анализа
|
Null Hypothesis: Y has a unit root |
|||||
|
Exogenous: Constant, Linear Trend |
|||||
|
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) |
|||||
|
t-Statistic |
Prob.* |
||||
|
Augmented Dickey-Fuller test statistic |
-1.746719 |
0.6917 |
|||
|
Test critical values: |
1% level |
-4.498307 |
|||
|
5% level |
-3.658446 |
||||
|
10% level |
-3.268973 |
||||
|
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. |
Рис.8. Тест Дики-Фулера для временного ряда объёмов страховых поступлений, 2009-2014 гг
|
Null Hypothesis: D(Y) has a unit root |
|||||
|
Exogenous: Constant, Linear Trend |
|||||
|
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=3) |
|||||
|
t-Statistic |
Prob.* |
||||
|
Augmented Dickey-Fuller test statistic |
-6.829749 |
0.0001 |
|||
|
Test critical values: |
1% level |
-4.498307 |
|||
|
5% level |
-3.658446 |
||||
|
10% level |
-3.268973 |
||||
|
*MacKinnon (1996) one-sided p-values. |
Рис.9. Тест Дики-Фулера со взятием первой разности для временного ряда объёмов страховых поступлений, 2009-2014 гг
Рис.10. Оценка параметров модели Брауна для временного ряда объёмов страховых поступлений, 2009-2014 гг
Рис.11. Оценка параметров модели Хольта для временного ряда объёмов страховых поступлений, 2009-2014 гг
|
Описание модели |
||||
|
Тип модели |
||||
|
Номер модели |
y |
Модель_1 |
ARIMA(0,1,0) |
Рис.12. Оценка параметров модели ARIMA для временного ряда объёмов страховых поступлений, 2009-2014 гг
Рис.1. Результаты проверки переменных на соответствие нормальному распределению в пакете SPSS
Таблица 1.
Реализация метода пошагового исключения переменных
|
Шаг |
Переменные |
Коэффициенты |
t |
Знч. |
||
|
B |
Стд. Ошибка |
|||||
|
3 шаг |
Константа |
1305,26 |
476,24 |
2,74 |
0,01 |
|
|
Х1 |
2,22 |
0,83 |
2,68 |
0,01 |
||
|
Х2 |
8,19 |
10,83 |
0,76 |
0,45 |
||
|
Х4 |
-12,65 |
5,00 |
-2,53 |
0,01 |
||
|
Х5 |
-0,46 |
0,28 |
-1,65 |
0,10 |
||
|
4 шаг |
Константа |
1462,32 |
427,25 |
3,42 |
0,00 |
|
|
Х1 |
2,33 |
0,82 |
2,84 |
0,01 |
||
|
Х4 |
-13,69 |
4,80 |
-2,85 |
0,01 |
||
|
Х5 |
-0,54 |
0,25 |
-2,13 |
0,04 |
|
Chow Breakpoint Test: 39 |
|||||
|
Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints |
|||||
|
Varying regressors: All equation variables |
|||||
|
Equation Sample: 1 76 |
|||||
|
F-statistic |
1.442727 |
Prob. F(4,68) |
0.2294 |
||
|
Log likelihood ratio |
6.190713 |
Prob. Chi-Square(4) |
0.1854 |
||
|
Wald Statistic |
5.770908 |
Prob. Chi-Square(4) |
0.2169 |
||