Оглавление
o сбор и систематизация статистических данных, характеризующих развитие рынка страхования жизни и его взаимосвязь с другими экономическими показателями;
o исследование динамики страховых сборов в России, включающее расчёты показателей абсолютного и базисного приростов, а также темпов роста и прироста;
o построение модели временных рядов для определения тенденций развития рынка в России;
o пространственный анализ показателей рынка страхования жизни и выявление воздействия некоторых факторов на объемы страховых поступлений;
o построение мультифакторной регрессионной модели для определения возможных объёмов страховых поступлений в зависимости от выбранных факторов;
o сбор и систематизация демографических данных, характеризующих вероятность смерти мужчин и женщин в выбранных для анализа субъектах;
o составление и комплексный анализ таблиц смертности для каждого из субъектов;
o расчёт тарифов по основным договорам страхования жизни и сравнительный анализ полученных данных;
o интерпретация полученных итогов с экономической точки зрения. страхование тариф регрессионный россия
Проблема исследования заключается в недостатке информации по данному вопросу вследствие сравнительно недолгой истории рынка в России. Однако данная тема является очень актуальной, так как российский рынок страхования пока находится в стадии развития, а значит, существует необходимость в рассмотрении тенденций и перспектив его дальнейшего расширения.
В данной работе предлагается методика анализа рынка страхования жизни на основе использования математико-статистического инструментария, а именно корреляционного, регрессионного, кластерного анализа, анализа временных рядов, а также использование актуарных расчетов и описательной и сравнительной статистики с последующей интерпретацией полученных результатов.
Методика основывалась на информации по данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), Федеральной службы по контролю на финансовых рынках (ФСФР) и Госкомстата.
В представленной работе предусмотрен расчёт показателей, позволяющих сделать выводы об изменении, особенностях и перспективах развития сектора страхования жизни в России.
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Данная работа опирается на различные исследования, которые посвящены как теоретическим, так и практическим аспектам изучения рынка страхования жизни. Однако в связи с тем, что российский рынок является малоизученным, в работе представлен опыт зарубежных исследований по этой теме.
В целом, существует две группы исследований, которые являются полезными для изучения. Во-первых, работы, касающиеся основных тенденций на рынках страхования жизни в разных странах, так как опираясь на имеющийся опыт, можно будет предположить основные тренды в области страхования жизни в России. Во-вторых, исследования, посвященные анализу факторов, оказывающих наибольшее влияние на рынок, так как с их помощью можно будет выделить основные переменные для мультифакторной модели с последующей проверкой их значимости.
2.1 Исследование основных тенденций
Основные тенденции, наблюдающиеся на современном рынке страхования жизни, в полной мере представлены в исследовании под названием «Global Insurance Market Trends 2013», проведенном Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD). Для данного отчета ОЭСР занималась сбором страховой статистики почти два десятилетия. Основной задачей было расширить рамки статистических основ страхования и добиться глобального охвата, с целью повышения прозрачности рынков страхования.
Исследователи пришли к ряду интересных выводов. В основном было отмечено, что тенденции в страховании жизни продолжают заметно различаться в зависимости от различных экономических и финансовых ситуаций в странах, конкурентной среды и уровня развития.
В частности, премии в сегменте страхования продолжают существенно сокращаться в большом количестве стран, главным образом - из Европейского Союза. Так, наибольший спад, обусловленный снижением продаж, зарегистрирован в Нидерландах. В Венгрии и Испании отрицательный рост связан с экономическим и финансовым кризисом, выход из которого в данных странах осложнялся неблагоприятной бизнес-средой. Падение премий во Франции объясняется конкуренцией со стороны других финансовых продуктов, процентные ставки которых достигли сопоставимых уровней. Вследствие этого население перенаправило свои средства на краткосрочные финансовые вложения в контексте существовавшей экономической неопределенности. В целом, можно сказать, что страховые рынки в некоторых странах продолжают ощущать на себе последствия финансового и экономического кризиса. Неблагоприятная макроэкономическая ситуация - высокий уровень безработицы, экономическая неопределенность и меры жесткой экономии привели к падению существенному сокращению объемов страховых поступлений.
Напротив, в странах с формирующимся рынком в Азии и Латинской Америке, а также в некоторых развитых странах, где рост до кризиса был очень надежным, уровень страховых поступлений продолжает демонстрировать положительный прирост. Лидерами по уровню роста годовых премий среди стран, входящих в ОЭСР, стали Чили, Корея и Люксембург. Во многом это связано с уменьшением в данных странах количества административных расходов в период экономической нестабильности. Значительный рост наблюдался также в странах Латинской Америки. К примеру, в Коста-Рике положительный рост премий связан с развитием внутренних рынков страхования. В Колумбии премии выросли в связи с ростом занятости, что создало спрос на услуги покрытия профессиональных рисков, корпоративное страхование и страхование от несчастных случаев. В Перу значительное увеличение общего объема премий связано, в основном, с увеличением пенсионного страхования. Если говорить о странах Азии, в Гонконге и Малайзии существенный рост наблюдался в сферах индивидуального и пенсионного страхования.
Таким образом, несмотря на то, что ситуация на глобальном рынке остается нестабильной, стоит отметить, что простой средний и средневзвешенный приросты среди стран ОЭСР являются положительными, что говорит о том, что тренд для глобального рынка страхования жизни является восходящим.
Также в рамках этой темы стоит уделить внимание работе Trevor Rorbye - директора компании Ernst & Young, консультанта по информационным технологиям и услугам. В его работе «Future trends in insurance: а global perspective on the life and non-life sectors» достаточно наглядно представлены различия в тенденциях развития развитых и развивающихся рынков.
Согласно исследованию, несмотря на проблемы выхода на рынок и риски, существуют значительные перспективы роста для сектора страхования жизни в развивающихся странах. Устойчивый рост обуславливается ростом экономики и накоплением богатства. Также для продукта открываются новые возможности благодаря быстро развивающейся нормативно-правовой базе и изменениям в потребительском мышлении.
При этом, в большинстве развитых рынков было отмечено сокращение премий по страхованию жизни в связи с сокращением спроса на долгосрочные сберегательные продукты и растущей конкуренцией со стороны банков. Кроме того, последний финансовый кризис привел к ряду широких реформ в области регулирования, направленных на совершенствование управления рисками и платежеспособностью. В связи с неутешительными прогнозами относительно развитых рынков, многие страховщики в настоящее время следуют стратегии "назад к основам", а также все чаще обращаются к развивающимся рынкам стратегического роста.
Таким образом, исследование Тревора Рорбая ещё раз доказывает тот факт, что тенденции в страховании жизни сильно различаются в зависимости от экономического положения страны.
Российский рынок страхования жизни в интервью прокомментировал Седлачек Вит - председатель совета директоров компании PPF Страхование жизни. По его словам, в целом, рынок показывает положительную тенденцию развития, так как люди стали уделять все больше внимания накоплению своего капитала и защите здоровья. Именно поэтому ключевую роль в развитии life-сегмента играют классическое и инвестиционное страхование жизни. Кроме того, С.Вит отметил внимание со стороны государства к вопросам страхования жизни и стремление власти создать благоприятные условия для развития life-сектора в России. Государственные органы высоко оценивают роль долгосрочных накоплений в развитии экономики страны в целом, поэтому ставят перед собой задачу повысить финансовую грамотность населения и разными способами поддерживать развитие сектора страхования жизни на государственном уровне. В целом, председатель совета директоров прогнозирует увеличение рынка страхования жизни в России примерно на 20-25%. При этом, при условии активной поддержки со стороны государства и успешной реализации стратегии стимулирования спроса на страховые продукты, рост может оказаться существенно выше.
2.2 Исследование факторов, влияющих на объёмы страховых поступлений
Анализом факторов, оказывающих непосредственное влияние на объёмы страховых поступлений, занимается множество иностранных исследователей. Одними из них являются Donghui Li, Fariborz Moshirian, Pascal Nguyen and Timothy Wee которые стали соавторами работы «The demand for life insurance in OECD countries». В их статье рассматриваются детерминанты потребления страхования жизни в странах ОЭСР. Основываясь на существующих теоретических и эмпирических исследованиях, проведенных ранее, ученые выделили восемь социально-экономических характеристик и условий товарного рынка, которые могут повлиять на спрос: располагаемый доход, продолжительность жизни, число иждивенцев, уровень образования, социальные расходы на обеспечение безопасности, развитие финансового сектора, доля иностранного рынка, ожидаемая инфляция и реальная процентная ставка. Для исследования использовались данные по 30 странам ОЭСР, в которых обнаруживалось сходство в структуре потребления, однако имеющих также и достаточно отличий, чтобы получить интересные наблюдения. Для выявления влияния каждого фактора на совокупный спрос была построенная мультифакторная регрессионная модель. Согласно результатам расчетов, было установлено, что доход играет ключевую роль в потреблении продуктов страхования жизни: увеличение совокупного дохода на 1 процент ведет за собой увеличение совокупного спроса на страхование жизни, по меньшей мере, на 0,6 процента. Все учитываемые социально-экономические факторы также оказывают существенное влияние на совокупный спрос. В частности, спрос на страхование жизни уменьшается при увеличении средней продолжительности жизни (уменьшение вероятности смерти) и увеличивается при росте числа иждивенцев. Кроме того, уровень образования положительно влияет на совокупный спрос, в то время как влияние расходов на социальное обеспечение является отрицательным. Влияние рыночных факторов также оказалось достаточно существенным: высокий уровень финансового развития и высокая степень конкуренции в секторе страхования жизни стимулируют расходы на продукт, в то время как высокий уровень инфляции уменьшает потребность в страховании жизни. Высокие реальные процентные ставки напрямую не стимулируют домашние хозяйства отказываться от потребления услуг страхования, однако влияют на спрос отрицательно в связи с возможностью перенаправить финансовые средства в более прибыльные активы.
Таким образом, результаты исследования показывают, какие факторы оказывают положительное и экономически значимое влияние на потребление услуги страхования жизни. Авторы также не исключают возможности быстрого роста рынка страхования в ближайшем будущем, что связано с сокращением расходов на социальное обеспечение, усилением конкуренции в секторе финансовых услуг и ростом спроса на инвестиционные продукты, к которым можно отнести услугу страхования жизни.