Г) внедрение правил банковского надзора
Требование Базельского комитета по банковскому надзору к достаточности совокупного капитала:
А) 3%
Б) 8%
В) 10%
Г) 12%
IRB-подход к определению величины кредитного риска, основан на показателях:
А) PD, LGD, EAD, М
Б) EBITDA, ERM, RAROC
В) SWOT, BPEST, PESTLE
Г) VAR, NPV, IRR, ROA
На случай перегрева экономики в период кредитного бума Базель-III вводит:
А) дополнительный капитал
Б) резервный капитал
В) регулятивный капитал
Г) контрциклический капитал
Самый высокий кредитный рейтинг:
А) ААА
Б) АА+
В) ВВ
Г) D
Ошибки в компьютерных программах, ошибки персонала, ошибки в системе распределения функций относятся к:
А) кадровым рискам
Б) производственным рискам
В) операционным рискам
Г) социальным рискам
Не относится к методам экспертных оценок:
А) метод номинальных групп
Б) метод Дельфи
В) карточки Кроуфорда
Г) метод экстраполяции
Трансграничный и суверенный риски являются категориями:
А) странового риска
Б) политического риска
В) операционного риска
Г) кадрового риска
Риск упущенной выгоды, риск прямых финансовых потерь и риск снижения доходности - это виды:
А) инновационного риска
Б) инвестиционного риска
В) операционного риска
Г) фондового риска
Кто предпринял одну из первых попыток классифицировать инвестиционные риски:
А) Й. Шумпетер
Б) А. Смит
В) Дж. М. Кейнс
Г) А. Маршалл
Может быть описана статистическими закономерностями и имеет количественные характеристики:
А) математическая неопределенность
Б) предсказуемая неопределенность
В) полная неопределенность
Г) измеримая неопределенность
Предсказуемая неопределенность:
А) не имеет количественных характеристик, а только качественные
Б) не имеет качественных характеристик, а только количественные
В) имеет как количественные, так и качественные характеристики
Г) не подлежит как количественной, так и качественной оценке
Методом учета полной неопределенности является:
А) метод аналогий
Б) статистический метод
В) метод предельных значений
Г) экспертный метод
С помощью какого показателя рассчитывается эффективность инвестиционного проекта при сценарном анализе:
А) PD
Б) RAROC
В) NPV
Г) EL
Какой метод позволяет оценить степень устойчивости инвестиционного проекта к различным факторам воздействия внешней среды, то есть к различным видам риска:
А) анализ устойчивости
Б) анализ неопределенности
В) анализ чувствительности
Г) анализ рисков
Инвестиции считаются экономически эффективными, если:
А) NPV = 0
Б) NPV < 0
В) NPV > 0
Какому из методов идентификации рисков характерна субъективность оценок:
А) метод номинальных групп
Б) статистический анализ
В) анализ чувствительности
Г) корреляционно-регрессионный анализ
Исключение взаимодействия с ненадежными или неизвестными контрагентами, отказ от участия в высокорискованных проектах, отказ от участия в инвестиционном проекте, если положительный результат не гарантирован, относится к методу:
А) избежания риска (уклонения)
Б) удержания риска
В) передачи риска
Интеграция, диверсификация, лимитирование относится к методу:
А) избежания риска (уклонения)
Б) удержания риска
В) передачи риска
Страхование, хеджирование, аутсорсинг относится к методу:
А) избежания риска (уклонения)
Б) удержания риска
В) передачи риска
Увеличение числа используемых технологий, расширение ассортимента товаров или услуг, которые не связаны между собой и независимы друг от друга - это:
А) диверсификация видов деятельности
Б) диверсификация рынков сбыта
В) диверсификация поставщиков
Г) диверсификация инвестиций
Исключить или ограничить риски, связанные с неблагоприятными изменениями курса валют, процентных ставок, цен на товары и услуги, позволяет:
А) гаранты
Б) страхование
В) аутсорсинг
Г) хеджирование
Процесс оценки рисков по отдельной сделке/операции по стандартизованной технологии:
А) аутсорсинг
Б) аттестация
В) андеррайтинг
Г) аудит
Тематика эссе
Риск в предпринимательской деятельности.
Объективная и субъективная природа риска.
Роль риск-менеджмента в системе управления организацией.
Математическая аналогия как метод идентификации риска.
Применение стресс-тестирования при анализе риска.
Преимущества и недостатки методологии Value-at-Risk.
Особенности и ограничения применения дельта-нормального метода вычисления VAR.
Понятие нормального гауссовского распределения вероятностей и его применение в оценке рыночного риска.
Метод исторических симуляций в оценке рыночного риска.
Преимущества и недостатки вычисления VAR методом Монте-Карло.
Применение модели геометрического броуновского движения при моделировании динамики цен активов и процентных ставок.
Применение альфа- и бета- коэффициентов при оценке рыночного риска.
Дефолт как проявление кредитного риска.
Страновой риск как составная часть внешнего кредитного риска.
Индекс BERI как метод оценки уровня странового риска.
Цели и задачи анализа кредитоспособности заемщика.
Методы анализа кредитоспособности заемщика.
Скоринговая модель оценки кредитного риска.
Особенности модели CreditMetrics.
Применение теории экстремальных значений при оценке уровня операционного риска.
Банковский риск: понятие, классификация, актуальность.
Роль базельских соглашений в регулировании банковской деятельности в России.
Особенности IRB-подхода к расчету требований к капиталу для покрытия кредитных рисков.
Базель-III как реакция на глобальный финансовый кризис.
Правовой и репутационный риск в функционировании коммерческого банка.
Имущественные интересы инвестора как объект инвестиционного риска.
Применение метода предельных значений параметров для учета полной неопределенности инвестиционного проекта.
Отказ от деятельности как стратегия управления риском.
Сходства и различия страхования и хеджирования риска.
Портфельная теория Марковица.
Страхование как отказ от части дохода для снижения уровня риска.
Процентный риск как одна из основных областей управления активами и пассивами коммерческого банка.
Методы устранения дисбаланса активов и пассивов при наличии GAP-разрыва.
Дюрация Маколи.
Секьюритизация как метод управления активами и пассивами.
Понятие экономического капитала и его отличие от балансового.
Применение показателя RAROC для определения оптимальной структуры капитала.
Методология RiskMetrics.
Эссе - это развернутый письменный ответ на поставленный проблемный вопрос или ситуацию, в котором выражается собственное мнение, отношение, позиция. Главная цель эссе - закрепление навыков письменной аргументации, умения выдвинуть и обосновать собственную точку зрения. Объем эссе - от 1 до 3 листов формата А4.
Рекомендуемая литература
1. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 30.09.2013 г.).
2. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.).
3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.).
4. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25.02.1999 № 40-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.).
5. Инструкция Банка России «Об обязательных нормативах банков» от 03.12.2012 г. № 139-И (ред. от 25.10.2013).
6. «Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска» (утв. Банком России 28.09.2012 № 387-П) (ред. от 25.10.2013).
7. «Положение о порядке расчета размера операционного риска» (утв. Банком России 03.11.2009 № 346-П) (ред. от 03.07.2012).
8. Проект «Положения о порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» (по состоянию на 13.02.2014).
9. Указание Банка России «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» от 12.11.2009 № 2332-У (ред. от 03.12.2013).
10. Астрелина В.В. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке: учеб. пособие / В.В. Астрелина, П.К. Бондарчук, П.С. Шальнов. М.: Форум: ИНФРА-М, 2012. - 176 с.
11. Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика. Под ред. М. Олсена. Перевод с англ. яз. Представительство Европейской комиссии в России. Центральный банк Российской Федерации. - 2005.
12. Бараненко С.П. Риск-менеджмент / Бараненко С.П., Дудин М.Н., Лясников Н.В., Михель В.С. М: Московская типография №2, 2012. - 282 с.
13. Барбаумов В.Е. и др. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2006. - 877 с.
14. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник / Г.Н. Белоглазова. М.: Юрайт, 2011. - 422 с.
15. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. - К.: Ника-Центр, 2005. - 600 с.
16. Берзон Н.И. Фондовый рынок: учеб. пособие / Н.И. Берзон. М.: Вита-Пресс, 2008. - 400с.
17. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М.: Олимп-Бизнес, 2012. - 1 008 с.
18. Васильева Д.Н. Репутация банка в условиях кризиса: практич. пособие / Д.Н. Васильева. М.: ИТК «Дашков и К», 2012. - 120 с.
19. Хорн В., Вахович Дж. М.. Основы финансового менеджмента. - М.: Вильямс, 2010. - 1 232с.
20. Все, что нужно знать о кредитных рейтингах. Standard & Poor's Financial Services, LLC, 2009.
21. Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент. - 3-е изд., - М.: КНОРУС, 2010. - 216 с.
22. Домащенко Д.В., Финогенова Ю.Ю. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности. - М.: Магистр, ИНФРА-М, 2012. - 238с.
23. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. И.И. Елисеевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004.
24. Ендовицкий А.С. Анализ кредитоспособности организации и группы компаний: учеб. пособие / А.С. Ендовицкий, К.В. Бахтин, Д.В. Ковтун. М.: КноРус, 2011. - 311 с.
25. Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации: М: ИТК «Дашков и К», 2013. - 379 с.
26. Инвестиционная политика государства: учебно-методический комплекс дисциплины / Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. - 88 с.
27. Кричевский М.Л. Финансовые риски - М.: КНОРУС, 2012. - 248 с.
28. Лапыгин, Ю. Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / Ю. Н. Лапыгин. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 236 с.
29. Ларионова И.В. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. - М.: Издательство «Консалтбанкир», 2003. - 272 с.
30. Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: Уточненные рамочные подходы. Базельский комитет по банковскому надзору. Банк международных расчетов. - 2004.
31. Международные стандарты по оценке риска ликвидности, стандартам и мониторингу. Базельский Комитет по банковскому надзору. Пер. с англ. яз. Банк России, 2009.
32. Новиков А.И., Солодкая Т.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах. М: ИТК «Дашков и К», 2012. - 288 с.
33. Повышение устойчивости банковского сектора. Базельский Комитет по банковскому надзору. Пер. с англ. яз. Банк России, 2009 г.
34. Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях (на основе обзора международной финансовой практики). Центральный Банк Российской Федерации.
35. Принципы управления кредитным риском (Principles for the Management of Credit Risk), Базельский комитет по банковскому надзору, Базель, сентябрь 2000 г.
36. Повышение устойчивости банковского сектора. Базельский Комитет по банковскому надзору. Пер. с англ. яз. Банк России, 2009 г.
37. Риск-менеджмент инвестиционного проекта /под ред. М. В. Грачевой, А. Б. Секерина. М.: ЮНИТИ, 2013. - 544с.
38. Страхование: учебное пособие. / Е.Г. Князева [и др.]. Под общ.ред. Е.Г. Князевой - Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2013. - 120 с.
39. Стандарты управления рисками FERMA. Федерация Европейских Ассоциаций риск-менеджеров. Русское общество управления рисками. - 2003.
40. Тепман Л.Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса. М: ЮНИТИ, 2011. - 295 с.
41. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М. 2010. - 130 с.
42. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент. - Москва: ИТК «Дашков и К», 2011. - 376 с.
43. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций: учебник. - М.: ИТК «Дашков и К», 2005. - 880 с.
44. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. - 8-е изд. - М.: ИТК «Дашков и К», 2012. - 544 с.
45. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. Лобанова А.А., Чугунова А.В. 4-е изд., пер. и доп. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
46. CreditMetrics™ - technical document. - N.Y.: J. P. Morgan & Co., Inc., 1997.