2) Все заблокированные в каждом банке средства объединяются, группируются по банку-получателю и формируются в наборы ожидающих отправки платежей.
3) Клиринговая система путем многостороннего взаимозачета производит перерасчет сумм сформированных долговых обязательств, и, согласно его результатам, коммерческие банки отправляют запросы в центральный банк на перевод денежных средств со своих счетов заданным банкам-получателям.
4) Центральный банк, согласно заранее установленному им расписанию, осуществляет фактические переводы при помощи систем валовых расчетов в реальном времени.
В описанном процессе алгоритмизации подлежит третий шаг. Его внимательное изучение позволяет увидеть, какие данные будут поданы на вход и какие ожидаются на выходе. В обоих случаях это данные о межбанковских долговых обязательствах: в первом -- начальные, сформированные по результатам выполнения второго шага расчетно-платежного процесса, а во втором -- полученные по результатам проведения многостороннего взаимозачета. Иными словами, это сведения о том, какой банк кому и в каком объеме должен перевести денежные средства. Таким образом выполняется первый этап построения алгоритма.
Общая методология оптимизации межбанковских долговых обязательств в расчетно-платежной сети путем многостороннего взаимозачета, что и является ставящейся перед алгоритмом задачей, на первый взгляд состоит только из непосредственно многостороннего взаимозачета, сводящегося с технической точки зрения к представлению сети в виде сложного графа и устранению в нём транзитивности. Однако в связи с наличием ряда ограничений, игнорирование которых невозможно для получения действительно оптимального решения исследуемой проблемы, этот процесс преобразуется в более комплексный, в котором дополнительные подпроцессы необходимо проводить как параллельно, так и интегрируя в данный. Первое ограничение, оказывающее заметное влияние на эффективность процесса и которое возможно учесть в алгоритме, -- это разница в переводах денежных средств между однородными банками и разномасштабными.
Путем, по которому влияние этого ограничения можно уменьшить, является деление банков на группы по масштабу и проведение взаимозачета платежей сперва внутри сформированных групп без учета платежей, полагающихся банкам из других кластеров, и лишь затем взаимозачет всех оставшихся. При таком подходе неминуемо возникает вопрос об эмерджентности: действительно ли раздельный последовательный взаимозачет эффективнее, чем единовременный? Будет ли общая эффективность системы выше, чем сумма показателей эффективности внутри и между отдельными группами её составных частей? Для того, чтобы получить какие бы то ни было показатели для сравнения, такие сценарии нужно моделировать. Однако без построения моделей можно утверждать, что, по сравнению с единовременным, эффективность раздельного последовательного взаимозачета, по крайней мере, не ниже. Это следует из самого процесса многостороннего клиринга.
Суть многостороннего взаимозачета состоит в устранении между вершинами сети транзитивных отношений и, в том числе, циклов. При этом все они имеют тесную связь, то есть устранение одного цикла или транзитивности может привести к устранению или изменению других. Более эффективно, как показали результаты исследования построенной во второй части работы модели, они устраняются между однородными организациями. Однако если проводить клиринг между всеми участниками сети сразу, их устранение будет происходить в произвольном порядке. Таким образом они будут изменяться и внутри условных групп до того, как устранятся в них по факту. Поэтому к моменту, когда настанет их случайная очередность, эффективность их взаимозачета уже заведомо будет ниже, чем если бы они были зачтены в самом начале. А это значит, что предлагаемый подход имеет все основания для использования.
Стоит отметить, что этот подход также косвенно учитывает второе ограничение, связанное с разностью сумм встречных долговых обязательств парных организаций. Конечно, переводы относительно равных сумм между банками из разных масштабных категорий в реальной жизни крайне маловероятны, и как-либо нивелировать влияние этой разницы в системе практически невозможно. Тем не менее, как было показано и в данном, и в более ранних исследованиях [1, 15, 34], платежи примерно равны в группах из однородных организаций. А поскольку именно в них многосторонний взаимозачет производится в первую очередь, эта особенность способствует еще большей эффективности системы.
Повысить оптимальность межбанковских расчетов можно и еще одним способом, который снимет с многостороннего взаимозачета сразу все три основных ограничения. Он заключается в формальном делении крупнейших организаций системы на более мелкие, что представляется вполне возможным с учетом ограниченного количества таких банков в любой экономике ввиду характерного для банковского сектора монополистического вида внутренней конкуренции. Смысл такого деления с технической точки зрения заключается в приравнивании одного крупного банка к нескольким небольшим, которые по отдельности будут сопоставимы с другими организациями сети, и таким образом система станет более однородной. Из этого следуют более равные объемы их взаимных денежных переводов, так как сумма, исходящая ранее от одного банка, равномерно распределится между его частями. А кроме того, существенно повышается количество осуществляемых межбанковских транзакций, которое, согласно третьему ограничению, также влияет на эффективность многостороннего взаимозачета.
Однако такой подход влечет за собой множество других сложностей и рисков, которые выходят за пределы процессов оптимизации платежей. Например, непонятно, как новые отделения должны соотноситься друг с другом по масштабу, чтобы взаиморасчеты стали действительно эффективнее. Много неопределенностей связано с юридическим оформлением и регулированием подобного действия. Наконец, финансовая система сама по себе является динамичной, и, чтобы такое деление приносило ожидаемый результат, вполне вероятно, что с определенной периодичностью его нужно будет проводить повторно. Конечно, это не значит, что предлагаемый способ не имеет место быть вовсе, но его рассмотрение в качестве возможного решения исследуемой проблемы должно начинаться прежде всего с правовых аспектов, не входящих в область данной работы.
В контексте подхода, предложенного изначально, не поддается нивелированию лишь третье ограничение. Хотя, как плавило, группам однородных банков свойственна высокая частота взаимных обменов денежными средствами, для разрабатываемого алгоритма межбанковские переводы являются входным параметром, и повлиять на их количество в ходе его выполнения нельзя. Но можно предусмотреть способы уменьшения влияния этого ограничения на эффективность многостороннего взаимозачета на более глобальном системном уровне за рамками алгоритма. То же касается и всех перечисленных ранее рисков. Подробнее они будут рассмотрены в следующей главе, и, так как больше ограничений, подлежащих учету, нет, представленная выше информация позволяет переходить непосредственно к алгоритмизации многостороннего клиринга.
Алгоритмы имеют несколько форм представления. Наиболее распространенными являются словесная, при которой последовательность действий описывается в произвольной форме на естественном языке, и схематическая, характеризующаяся использованием схем и специальных математических выражений. Вторая, как правило, является следствием первой, с которой начинается третий этап построения алгоритма -- разделение и детализация его внутренних подпроцессов.
В общем виде оптимальный процесс проведения многостороннего взаимозачета проходит в две стадии: в начале долговые обязательства зачитываются между однородными банками внутри формируемых ими кластеров, а затем -- единовременно между всеми организациями расчетно-платежной сети. Поэтому на первом шаге процесса все платежные обязательства, исходящие от каждого банка, необходимо делить на те, которые назначаются организации из группы, к которой принадлежит сам банк-адресант, и все прочие.
Следующим шагом является многосторонний взаимозачет отобранных платежей внутри каждой группы. После него к оставшимся долговым обязательствам добавляются все прочие, не вошедшие ни в один кластер, и происходит повторный взаимозачет, результатом которого и являются суммы окончательных платежных поручений, которые коммерческим банкам необходимо направить в центральный.
Единственной процессной частью, оставшейся в данной модели непроясненной, является формирование банковских групп. Поскольку финансовая система динамична, меняются и входящие в неё банки, и состав их условных групп. Если не учитывать этот фактор, двухуровневый многосторонний взаимозачет теряет первоначальный смысл. Поэтому первым шагом должно являться именно формирование банковских кластеров, согласно которым и будут сортироваться платежи.
Другой вопрос -- каким образом должна происходить группировка. Проводить её внутри алгоритма возможно, но для этого понадобятся дополнительные подпроцессы, которые замедлят его выполнение, а также дополнительные входные данные, которые, хоть и не постоянны, чтобы обновляться при каждом запуске алгоритма меняются не с такой большой регулярностью, как, например, суммы межбанковских переводов. Поэтому процесс кластеризации целесообразнее вынести за пределы алгоритма, а в ходе проведения клиринга использовать лишь его результаты.
Таким образом, в словесной форме алгоритм многостороннего взаимозачета платежей для оптимизации расчетных процессов между организациями представляется следующим образом:
1) Определение согласно заданному источнику групп банков.
2) Сортировка подаваемых на вход данных о межбанковских денежных переводах на внутригрупповые и межгрупповые.
3) Многосторонний взаимозачет денежных переводов внутри групп банков.
4) Добавление к оставшимся денежным переводам внутри групп банков переводов между банками из разных групп.
5) Многосторонний взаимозачет всех денежных переводов в сети.
Лучше понять алгоритм и тем самым завершить четвертый шаг его построения -- упорядочивание действий и установление между ними связей -- поможет его графическое представление. Одним из наиболее популярных используемых для этого инструментов является методология IDEF0 -- графическая нотация, позволяющая удобно формализовывать сложные процессы. Она состоит из пяти видов элементов: блоков, обозначающих отдельные подпроцессы и действия; входящих и исходящих из блоков дуг, обозначающих подаваемые в них данные и конечные выходные результаты; так называемых управляющих дуг, направленных в блоки сверху и обозначающих механизмы управления происходящими в них процессами; так называемых исполнительных дуг, направленных в блоки снизу и обозначающих средства, необходимые для реализации содержащихся в блоке действий. При этом IDEF0 не требует детального пошагового разложения блоков на конкретные примитивные действия -- описывать их нужно лишь в виде, достаточном для понимания принципа работы алгоритма. Поэтому сами блоки нередко сравнивают с черными ящиками.
Ниже на Рисунке 8 представлен алгоритм многостороннего взаимозачета платежей для оптимизации расчетных процессов между организациями в графической форме, построенный согласно методологии IDEF0. Для глубокого изучения алгоритма схема выглядит довольно поверхностной: по-прежнему неясно, как клиринговая система определяет составы банковских групп и сортирует входящие данные о межбанковских платежах на те, которые нужно зачесть в первую очередь, и те, которые пока нужно проигнорировать. Также неясно, как реализуется сам многосторонний взаимозачет. Однако именно здесь процессы начинают автоматизироваться, и разнообразие способов, которыми их можно запрограммировать, напрямую зависит лишь от существующих в современном мире технологий.
Рисунок 8. Алгоритм многостороннего взаимозачета платежей для оптимизации расчетных процессов между организациями
В представленном алгоритме автоматизации подлежат абсолютно все блоки. Прежде всего, это сам многосторонний взаимозачет. Во второй части данной работы он был реализован на базе платформы Wolfram Mathematica путем решения задачи линейного программирования. Но, безусловно, это не единственно возможный способ устранения транзитивных отношений в графе, и ход реализации иных может существенно отличаться. Определение групп банков в автоматическом режиме может осуществляться, например, путем отслеживания количества активных инициаторов безналичных платежных транзакций в каждом банке и его фиксации в специально созданной базе данных, которая будет с определенной периодичностью обновляться, в которой на основании этих данных будут формироваться банковские кластеры и из которой информацию о составах последних и будет получать клиринговая система в формате некоего шаблона, на который в дальнейшем будут накладываться входящие на следующем шаге данные о межбанковских долговых обязательствах, подлежащих взаимозачету. При этом условная база данных обязательно должна быть стандартизирована, чтобы клиринговая система могла с ней взаимодействовать независимо от того, кто её разработчик. Сортировку входящих данных можно осуществлять, например, при помощи создания внутри клиринговой системы некоего репозитория, в котором временно будут храниться незадействованные на первой стадии многостороннего взаимозачета данные о долговых обязательствах между банками из разных групп. Из него же они впоследствии будут выгружены для проведения окончательного клиринга с учетом оставшихся после первой стадии взаимозачета долговых обязательств внутри групп.