1) распределенный механизм идентификации критериев юридической и экономической связи заемщиков с последующим централизованным ведением единого иерархического списка групп связанных заемщиков;
2) контроль представления крупных кредитов единичным заемщикам или группам связанных заемщиков,
3) выделение групп заемщиков в разрезе отраслевой, страновой и географической (внутристрановой) принадлежности.
Система контроля и мониторинга уровня кредитных рисков банка реализуется на основе определенных внутренними нормативными документами банка принципов, обеспечивающих предварительный, текущий и последующий контроль операций, подверженных кредитному риску, соблюдения установленных лимитов риска, своевременное проведение их актуализации.
В дополнительном офисе №1769/080 ОАО «Сбербанк России» в г. Заречном разработана многоуровневая система лимитов, основанная на ограничении кредитного риска по операциям кредитования и операциям на финансовых рынках. Одновременно с этим в банке действует многомерная система лимитов полномочий, позволяющая определить уровень принятия решений по каждой кредитной заявке. Каждому территориальному подразделению присваивается профиль риска, определяющий полномочия данного подразделения по принятию самостоятельных решений в зависимости от категории риска заявки. В свою очередь, категория риска заявки зависит от суммарного лимита и категории риска заемщика/группы связанных заемщиков. Таким образом, система полномочий дифференцирована по уровням риска кредитных заявок, что позволяет оптимизировать кредитный процесс. Несмотря на то что существующие системы лимитов позволяют надлежащим образом управлять кредитным риском, в настоящее время в банке ведется работа по дальнейшему совершенствованию методологии установления лимитов.
В 2011 году завершено внедрение новой технологии кредитования физических лиц «Кредитная фабрика» по последней группе из основных групп продуктов для физических лиц - жилищное кредитование. Указанная технология предусматривает комплексный анализ сведений об участниках сделки, получаемых из различных информационных источников, централизацию функций анализа и принятия решения, а также высокий уровень автоматизации процесса предкредитной обработки.
В течение 2010-2011 годов ОАО «Сбербанк России» велись работы по внедрению внутрибанковской автоматизированной системы, благодаря которой удалось достигнуть глубокой автоматизации кредитного процесса, а именно:
1) ведение информации о клиенте (контактные данные, финансовая отчетность за различные периоды и т.д.);
2) инициация кредитной сделки;
3) формирование команды по работе с кредитной сделкой (участники команды - представители различных структурных подразделений банка);
4) формирование групп связанных заемщиков (при наличии соответствующих критериев связанности);
5) автоматический расчет рейтинга клиента/проекта и определение уровня ожидаемых потерь при дефолте (с использованием соответствующих экономико-математических моделей);
6) автоматическое определение необходимого уровня принятия кредитного решения по сделке;
7) автоматизация процесса запроса, установления и ведения лимитов на продукт/клиента/группу связанных заемщиков;
8) автоматизация процессов согласования кредитной сделки с последующим учетом всех решений и согласований по сделкам в системе;
9) автоматизация процесса периодического мониторинга клиента (мониторинг финансового состояния клиента, мониторинг критериев связанности и т.д.);
10) формирование различной отчетности.
Использование указанной автоматизированной системы позволило оптимизировать кредитный процесс, в том числе усилить контроль за кредитным риском.
В настоящее время ОАО «Сбербанк России» начал работы по внедрению комплексной автоматизированной системы управления корпоративными кредитными рисками, позволяющей осуществлять оценку текущего состояния и динамики изменения и прогноз кредитных рисков, в том числе в соответствии с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору.
ОАО «Сбербанк России» в соответствии с разработанными макроэкономическими сценариями проводит анализ чувствительности уровня кредитных рисков на уровне индивидуальных контрагентов и корпоративного портфеля в целом, по итогам которого выявляются макрофакторы, максимально коррелирующие с вероятностью дефолта контрагентов. В целях проведения стресс-тестирования статистическая информация о резких изменениях макрофакторов используется при моделировании рейтингов в стрессовых ситуациях.
ОАО «Сбербанк России» осуществляет постоянный контроль за процессами взыскания проблемной задолженности на всех стадиях сбора. При выявлении проблемных зон/этапов в процессе взыскания задолженности, снижения уровня эффективности сбора, роста проблемного портфеля в отдельных регионах, клиентских или продуктовых сегментах осуществляется оптимизация процесса кредитования/взыскания.
В 2011 году в рамках данного направления было завершено внедрение АС Tallyman, на базе которой реализована автоматизация процессов взыскания просроченной задолженности физических лиц на ранней стадии.
Кредитный риск по финансовым инструментам, не отраженным в отчете о финансовом положении, определен как вероятность убытков из-за неспособности другого участника сделки с данным финансовым инструментом выполнить условия договора. ОАО «Сбербанк России» применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении финансовых инструментов, отраженных в отчете о финансовом положении, основанную на процедурах утверждения сделок, установления лимитов, ограничивающих риск, и процедурах мониторинга.
Выводы
За 2011 год ОАО «Сбербанк России» предоставил частным клиентам свыше 4,3 млн. кредитов на общую сумму 1 230 млрд. руб., что в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год. В результате розничный кредитный портфель увеличился на 36,8 % и достиг 1 806 млрд. руб.
Проведен анализ основных показателей работы дополнительного офиса №1769/080 ОАО «Сбербанк России» в г. Заречном. За первое полугодие 2012 года кредитный портфель вырос на 3,1%. Доля «неработающих» кредитов в кредитном портфеле составила 8,5% по состоянию на первое полугодие 2012 года, в сравнении с 1,8% на начало года. Отношение резерва под обесценение кредитного портфеля к «неработающим» кредитам составило 1,2 по состоянию на первое полугодие 2012 года, что является абсолютно приемлемым показателем. Банк продолжает придерживаться консервативной политики в части покрытия кредитных рисков. Было возобновлено кредитование в валюте, снижен первоначальный взнос по ипотечным и автокредитам, по ряду программ увеличены максимальные суммы и сроки кредитов и т.д.
Организация кредитного процесса в дополнительном офисе №1769/080 ОАО «Сбербанк России» в г. Заречном при потребительском кредитовании регулируется Правилами кредитования физических лиц Сбербанком России и его филиалами» от 30.05.2003 г. № 229-3-р, которые определяют общий порядок кредитования.
В 2011 году потребительские кредиты, автокредиты и основные программы жилищного кредитования в дополнительном офисе №1769/080 ОАО «Сбербанк России» в г. Заречном предоставлялись по централизованной технологии «Кредитная фабрика» - технология призвана повысить эффективность операций кредитования и улучшить качество сервиса при сохранении высокого качества портфеля. Рассмотрены основные методы управления кредитными рисками при потребительском кредитовании, используемые в дополнительном офисе №1769/080 ОАО «Сбербанк России» в г. Заречном.
3. Проблемы и пути совершенствования потребительского кредитования в ОАО Сбербанк России (отделение № 1769/080)
В настоящее время в дополнительном офисе №1769/080 ОАО «Сбербанк России» в г. Заречном предлагают реструктуризацию кредита, то есть, внести изменения в условия договора по обоюдному согласию. Реструктуризация кредита (ипотечного, потребительского, физических лиц, в общем, любого вида займа) - это изменение в условиях договора. Очень часто имеет место банальная отсрочка, например, выплата долговых обязательств, замораживается на полгода или год. Если за это время заемщик сможет накопить необходимые средства, разобраться с временными сложностями и выйти на прежний уровень платежеспособности, тогда и банк будет стабильно получать прибыль за счет процентов, и заемщик будет доволен.
Другая возможность - это рефинансирование ипотечного кредита. Рефинансирование кредита - это никакая не поблажка, а просто выдача другого кредита для погашения первого.
Некоторые заемщики несколько лет назад взяли кредиты под довольно высокие процентные ставки. Тогда они были нормальными, а сегодня считаются высокими. Им будет намного выгоднее взять кредит под меньший процент для погашения старого. Хотя в данном случае тоже целесообразно взывать к банку с целью реструктуризации долга.
В общем, не следует путать реструктуризацию и рефинансирование. Реструктуризация кредита - это очень желанный вариант развития событий для заемщика, а рефинансирование - дополнительная нагрузка, которая благодаря удачным манипуляциям может вывести его в плюс, и соответственно снизить риск кредитного портфеля банку.
Стратегии Развития Сберегательного банка направлены на совершенствование систем управления рисками, а также на существенное повышение привлекательности кредитных продуктов для всех категорий клиентов за счет упрощения процедур, сокращения времени принятия решений и повышения их предсказуемости, снижения требований по залогам и прочему обеспечению. Перед Банком также остро стоит задача предотвращения внутреннего и внешнего мошенничества и коррупции при получении кредитов.
Также изучены условия предоставления автокредита у ближайших конкурентах Сбербанка. В качестве конкурентов рассматриваются крупнейшие банки России: ВТБ, Газпромбанк, Уральский Банк Реконструкции и развития. Рассматривая сроки и условия автокредитования, удалось выявить, что у данной категории банков максимальный срок пользованием кредита составляет 7 лет. У Сбербанка на данный момент максимальный срок автокредита составляет всего 5 лет.
Неотъемлемой частью современной государственной социально-экономической политики России является система управления развитием рынков недвижимости и ипотечного кредитования с целью активизации воспроизводственных процессов в экономике страны. Эффективное выполнение своих функций ипотечным рынком находится в прямой зависимости от возможности привлечения и использования дополнительных источников финансирования.
Следует отметить, что внедрение операций по долгосрочному жилищному ипотечному кредитованию ставит перед дополнительным офисом №1769/080 ОАО «Сбербанк России» ряд особых проблем в области управления своими рисками в силу специфики данного вида кредитования, требующих принятия особых мер по управлению рисками. Рисков, которым подвергаются участники ипотечной деятельности достаточно много.
После интенсивного восстановления 2010-2011 гг. российская ипотека может столкнуться с кризисом роста: падение интереса банков к строительным проектам приведет к дефициту новостроек. Смягчить этот эффект помогут, по мнению автора, развитие каналов продаж ипотечных продуктов и новые механизмы разделения рисков жилищного строительства между банками и государством.
В целях стимулирования объемов жилищного кредитования, Сбербанку следует развивать дальнейшее взаимодействие со строительной отрасли путем совмещения программ целевого кредитного финансирования застройщиков с программами льготного ипотечного кредитования физических лиц на строящиеся объекты.
Необходимо также выделить проблемы, связанные с системой организации кредитного риск-менеджмента при потребительском кредитовании в дополнительном офисе №1769/080 ОАО «Сбербанк России» в г. Заречном.
Основными участниками процесса управления кредитным риском являются в дополнительном офисе №1769/080 ОАО «Сбербанк России»: руководитель офиса, заместители, кредитный комитет, структурные подразделения, ответственные за управление рисками, служба внутреннего контроля. Тем не менее, существующая система имеет ряд недостатков:
1) управление кредитным риском предполагает наличие этапа планирования, который является основой для дальнейшего управления. Для принятия стратегии необходим анализ возможных альтернатив, пространства решений, что в свою очередь требует создания соответствующих моделей оценки, анализа факторов. В организационной структуре риск-менеджмента дополнительном офисе №1769/080 ОАО «Сбербанк России» отсутствует отдельная организационная единица как участник процесса стратегического планирования кредитной организации;