Новый экономический университет имени Турара Рыскулова
Банковское дело
Выполнила:
Байдельдинова З.М.
Алматы 2016 г
Задание 1
Подготовить эссе на тему: «Денежно-кредитная политика Национального банка РК: тенденции и перспективы совершенствования».
Денежно-кредитная политика Казахстана в своем развитии прошла ряд важнейших этапов, отражающих ключевые макроэкономические тенденции за прошедшие двадцать лет. Направления денежно-кредитной политики определялись актуальными на соответствующий период времени задачами Национального Банка по снижению инфляции, обеспечению стабильности национальной валюты, а также созданию условий для функционирования финансовой системы страны.
В настоящее время целью денежно-кредитной политики является стабильность цен, предполагающая достижение и удержание инфляции на низком уровне. Четкая ориентация Национального Банка на снижение и стабилизацию инфляции на низком уровне потенциально повышает доверие рынков к центральному банку и способствует устойчивому и сбалансированному экономическому росту. В этих условиях инфляционное таргетирование является предпочтительным для Казахстана режимом денежно-кредитной политики.
Внедрение инфляционного таргетирования в Казахстане предполагает реализацию следующего комплекса мер.
Повышение эффективности процентного канала трансмиссионного механизма планируется посредством расширения системы инструментов по регулированию ликвидности, а также введения новой "базовой" процентной ставки. Процентные ставки инструментов денежно-кредитной политики будут привязаны к базовой ставке. Процентные ставки по операциям постоянного доступа будут формировать верхний и нижний пределы колебаний ставок денежного рынка. В случае ужесточения или ослабления денежно-кредитной политики базовая ставка соответственно может быть повышена или понижена, что повлечет изменение остальных процентных ставок.
Учитывая существенное влияние обменного курса на инфляцию, реализация курсовой политики будет направлена на достижение целей по инфляции. На переходном этапе Национальный Банк будет придерживаться режима валютного коридора, при этом будет допускаться более гибкий обменный курс, в той мере, в которой это не будет противоречить достижению целей по инфляции. В случае наступления валютных шоков, приоритетом станет обеспечение стабильности на финансовом рынке.
В качестве целевого ориентира по инфляции выступит индекс потребительских цен, как наиболее простой и понятный показатель инфляции, в виде точечного ориентира с интервалом допускаемых отклонений. По мере работы в режиме инфляционного таргетирования, текущий годовой целевой ориентир будет заменен на среднесрочный. Данный вопрос будет решаться одновременно с развитием модельного инструментария для оценки воздействия сигналов денежно-кредитной политики на макроэкономические процессы.
Национальный Банк будет внедрять систему анализа и прогнозирования для принятия решений по денежно-кредитной политике. Итоговым результатом данного процесса будут являться прогнозы инфляции и других макроэкономических показателей, на основе которых будут составляться рекомендации по дальнейшей денежно-кредитной политике.
Будет изменена система принятия решений. Цели по инфляции будут устанавливаться Правлением Национального Банка. Для выполнения установленной Правлением цели, будет создан Комитет по денежно-кредитной политике, который будет определять базовую процентную ставку, ставки по основным операциям денежно-кредитной политики, а также одобрять государственную денежно-кредитной политику. Планируется также создание Комитета по денежному рынку, который будет принимать оперативные решения по стратегии, уставленной Комитетом по денежно-кредитной политике.
Важным компонентом инфляционного таргетирования является построение эффективной коммуникационной стратегии Национального Банка. Основными целями коммуникационной стратегии будут повышение доверия к проводимой политике Национального Банка, смещение приоритетов экономических агентов с обменного курса на инфляцию, а также закрепление инфляционных ожиданий экономических агентов на низком уровне.
Таким образом, реализация денежно-кредитной политики Казахстана до 2020 года будет направлена на внедрение режима инфляционного таргетирования, и в конечном итоге обеспечение устойчивого экономического роста в долгосрочной перспективе.
Подготовить сообщение на тему «Базельские соглашения и их внедрение в банковской системе РК»
Внедрение международных стандартов Базель III в настоящее время для всех стран является актуальным вопросом
Многие банки понесли значительные убытки, некоторые из них прошли санацию и реструктуризацию своих долгов, другие были ликвидированы. В результате произошедших событий, мировой кризис заставил регулирующие и надзорные органы усилить контроль над банковской деятельностью, ужесточить требования по расчету и соблюдению пруденциальных нормативов и внести корректировки в законодательные акты.
Основная задача Комитета -- внедрение единых стандартов в сфере банковского регулирования. Комитет разрабатывает директивы и рекомендации для органов регулирования государств-членов. Эти рекомендации не являются обязательными к выполнению. Разработка директив и рекомендаций осуществляется в сотрудничестве с банками и органами регулирования всего мира и поэтому они используются не только в государствах-участниках Комитета, так например, работы по внедрению рекомендаций «Базель II» ведутся более чем в 100 странах. В Европейском союзе рекомендации Комитета также используются для взаимной интеграции государств-членов союза.
Базель III для оценки стабильности банков вводит два норматива ликвидности: показатель краткосрочной ликвидности (Liquidity coverage ratio, LСR) и показатель чистого стабильного фондирования (Net Stable Funding Ratio, NSFR), которые должны стать внешними индикаторами устойчивости банков на случай возникновения кризисных проблем с ликвидностью. Показатель краткосрочной ликвидности (или ликвидного покрытия) LCR, позволяющий оценить, располагает ли банк возможностями продолжать свою деятельность в течение ближайших 30 дней, представляет собой отношение ликвидных активов к чистому денежному оттоку. Показатель чистого стабильного фондирования NSFR позволяет оценить ликвидность банка с временным горизонтом в 1 год. NSFR определяется как отношение имеющихся в наличии стабильных источников финансирования к необходимому объему стабильного финансирования. Этот показатель должен быть выше 100 %.
Надзорный орган вправе устанавливать дополнительные пороговые значения коэффициентов чистого стабильного финансирования, которые будут являться индикатором для применения соответствующих мер. Так же изменения касаются расчета риска активов. Это увеличение требований по покрытию капитала по кредитным рискам контрагента (counterparty credit risk -- CCR) по операциям с производными финансовыми инструментами, сделками РЕПО и операциями по секьюритизации активов. Документ определяет подход к оценке данного вида риска через показатель CVA (Credit Value Adjustment). В отличие от кредитного риска по ссуде, CCR создает двусторонний риск убытков: рыночная стоимость данной транзакции может быть положительной или отрицательной в отношении каждой из сторон данной сделки, а рыночная стоимость является величиной неопределенной и может варьироваться с течением времени по мере изменения основополагающих рыночных факторов.
Минусами от введения новых нормативов являются.
Во-первых, банкам в ближайшие 8 лет может потребоваться до 1 триллиона долларов вливаний в акционерный капитал. Где они возьмут такие финансовые ресурсы в условиях очень медленного роста мировой экономики неизвестно.
Во-вторых, увеличение капитала означает, что увеличится стоимость этого капитала, т. е. банкам придется увеличить свои прибыли вдвое. А для увеличения прибылей банки будут вынуждены поднимать процент по кредитам. Рост процентной ставки будет небольшим, вряд ли более 0,25 % в годовом исчислении, но даже рост процента по кредиту на такие пункты может плохо сказаться на нездоровой экономике.
В-третьих, банковскую систему, скорее всего, ждет череда слияний и поглощений, особенно это относится к ЕС. А слияния уменьшат число банков, конкуренцию в банковской сфере, и устойчивость системы (поскольку, чем меньше игроков, тем менее устойчива вся система).
Задание 2
Подготовить сообщение на тему «Статистические методы оценки кредитоспособности заемщика».
Настоящие методические указания разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан "О Национальном банке Республики Казахстан", "О банках в Республике Казахстан" и Правилами краткосрочного кредитования экономики Республики Казахстан N 1 от 11 февраля 1994 года.
Методические указания раскрывают назначение и принципы анализа кредитоспособности заемщика, направленные на соблюдение условий возвратности, срочности, платности и использования ссуд по целевому назначению.
Кредитоспособность заемщика - это способность хозяйствующего субъекта (юридического либо физического лица) полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам, согласно условиям кредитного договора.
При получении от заемщика письменного заявления на выдачу ссуды банк определяет степень кредитного риска, который он берет на себя, размер ссуды, который может быть предоставлен с учетом этого риска, конкретизирует условия предоставления ссуды, возможные сроки погашения, дает оценку способности заемщика эффективно использовать и своевременно возвратить ссуду. При определении степени риска и заключении договора на получение ссуды банк изучает финансовое состояние заемщика за прошедшие 2 - 3 года с целью анализа развития деятельности заемщика как в прошлом, так и в перспективе.
При предварительном анализе кредитоспособности заемщика банку необходимо, наряду с вопросами, изложенными в пункте 15 Правил краткосрочного кредитования экономики Республики Казахстан, обратить внимание на следующие вопросы:
1. Соответствие учредительных документов заемщика (устава, положения, договоров, протоколов и решений о регистрации) действующему законодательству Республики Казахстан относительно правомерности существования данного юридического лица и осуществления им данного производства либо оказания услуг, полноты его прав хозяйственного ведения (особенно при коллективно - корпоративной форме собственности) и правомочности должностных лиц выступать от его имени (с указанием лиц, подписывающих документы) при оформлении и получении ссуд банка.
2. Изучение устава и положения с точки зрения определения права банка брать в залог под выданную ссуду активы заемщика в соответствии с действующим законодательством, включая ценные бумаги, валюту на основании договора залога имущества, а также гарантии и поручительства.
3. Не было ли у заемщика случаев, когда он представлял недостоверные документы.
4. Ответственны и компетентны ли руководители хозяйствующего субъекта.
Кроме того, банку необходимо определить степень кредитного риска, который он берет на себя, для чего он должен:
а) сравнить сумму прибыли, которая должна быть получена банком при кредитовании конкретных затрат заемщика, со средней нормой доходов банка. При этом банк оценивает размер получаемых заемщиком доходов с точки зрения возможности уплаты ему процентов за кредит при нормальной финансовой деятельности заемщика;
б) уточнить репутацию гаранта, банка гаранта, поручителя страховой компании, готовой страховать кредитный риск по ссуде данному заемщику;
в) при малейшем сомнении запросить заключение аудиторской организации, с целью экспертной оценки финансового состояния заемщика, гаранта, страховой организации.
В условиях рыночной экономики критерий финансовой устойчивости клиента (кредитоспособность) выдвигается на первое место.
Прежде чем приступить к анализу финансового состояния заемщика, целесообразно провести проверку увязки данных форм отчетности, приведенных в приложении N 1. Например, остатки уставного фонда на начало и конец отчетного периода в формах N 1 и N 2-ф должны совпадать. Остатки по статьям "Резервный фонд", "Фонды специального назначения" и "Целевые финансирования и поступления" должны равняться суммам остатков: резервного фонда, фондов, направляемых на развитие и совершенствование производства и на социальные нужды, фондов, образуемых предприятием путем отчислений от прибыли, остающейся в его распоряжении. К ним прибавляют также остатки целевого финансирования из бюджета и внебюджетных фондов стабилизации экономики. Все перечисленные статьи показаны в "Отчете о составе средств предприятия (организации) и источниках их образования". Также необходимо сверить остатки задолженности по срочным, просроченным счетам, на расчетном счете по балансу и по данным банка.