Материал: Статистическое изучение риска при формировании кредитного портфеля банка
Таблица 24 - Проверка на автокорреляцию
|
|
Y |
Y(x) |
е |
е2 |
е-е(-1) |
е-е(-1) в кв |
|
01.07.2014 |
1123,7 |
1025,2 |
98,5 |
9703,3 |
98,5 |
9703,3 |
|
01.08.2014 |
1149,1 |
1147,6 |
1,6 |
2,4 |
-97,0 |
9400,1 |
|
01.09.2014 |
1117,6 |
1167,7 |
-50,2 |
2517,3 |
-51,7 |
2675,4 |
|
01.10.2014 |
1049,4 |
1248,4 |
-199,0 |
39598,2 |
-148,8 |
22147,5 |
|
01.11.2014 |
1178,1 |
1298,7 |
-120,6 |
14552,5 |
78,4 |
6140,2 |
|
01.12.2014 |
1473,8 |
1303,1 |
170,7 |
29132,2 |
291,3 |
84864,6 |
|
01.01.2015 |
1319,1 |
1269,4 |
49,8 |
2475,4 |
-120,9 |
14623,7 |
|
01.02.2015 |
1376,3 |
1306,4 |
69,9 |
4888,7 |
20,2 |
406,7 |
|
01.03.2015 |
1173,4 |
1229,8 |
-56,4 |
3178,9 |
-126,3 |
15952,0 |
|
01.04.2015 |
1325,2 |
1163,0 |
162,2 |
26314,6 |
218,6 |
47785,9 |
|
01.05.2015 |
938,0 |
1054,5 |
-116,5 |
13562,3 |
-278,7 |
77659,9 |
|
01.06.2015 |
1089,2 |
1046,1 |
43,1 |
1859,8 |
159,6 |
25466,8 |
|
01.07.2015 |
783,0 |
809,5 |
-26,5 |
704,1 |
-69,7 |
4852,5 |
|
01.08.2015 |
863,5 |
807,4 |
56,1 |
3145,3 |
82,6 |
6825,6 |
|
01.09.2015 |
968,8 |
828,6 |
140,3 |
19672,8 |
84,2 |
7085,7 |
|
01.10.2015 |
903,5 |
810,1 |
93,4 |
8717,6 |
-46,9 |
2198,8 |
|
01.11.2015 |
666,1 |
769,5 |
-103,4 |
10683,7 |
-196,7 |
38702,7 |
|
01.12.2015 |
673,5 |
735,2 |
-61,7 |
3805,7 |
41,7 |
1736,5 |
|
01.01.2016 |
676,9 |
665,2 |
11,7 |
136,5 |
73,4 |
5383,5 |
|
01.02.2016 |
683,1 |
767,9 |
-84,7 |
7180,5 |
-96,4 |
9296,9 |
|
01.03.2016 |
571,8 |
-253,3 |
64165,0 |
-168,6 |
28415,9 |
|
|
01.04.2016 |
545,9 |
803,5 |
-257,6 |
66373,2 |
-4,3 |
18,7 |
|
01.05.2016 |
877,1 |
817,3 |
59,9 |
3582,3 |
317,5 |
100794,9 |
|
01.06.2016 |
915,0 |
768,3 |
146,7 |
21522,1 |
86,9 |
7543,2 |
|
01.07.2016 |
877,1 |
752,4 |
124,7 |
15557,1 |
-22,0 |
482,9 |
|
01.08.2016 |
890,6 |
787,1 |
103,4 |
10701,7 |
-21,3 |
452,8 |
|
01.09.2016 |
855,5 |
835,1 |
20,3 |
413,7 |
-83,1 |
6907,0 |
|
01.10.2016 |
794,9 |
842,7 |
-47,8 |
2288,6 |
-68,2 |
4648,4 |
|
01.11.2016 |
862,5 |
805,4 |
57,1 |
3261,2 |
104,9 |
11013,6 |
|
01.12.2016 |
868,7 |
802,2 |
66,4 |
4411,9 |
9,3 |
86,8 |
|
01.01.2017 |
826,1 |
854,8 |
-28,7 |
821,4 |
-95,1 |
9040,6 |
|
01.02.2017 |
833,1 |
889,0 |
-55,9 |
3124,2 |
-27,2 |
741,7 |
|
01.03.2017 |
823,2 |
840,4 |
-17,2 |
295,9 |
38,7 |
1497,1 |
|
01.04.2017 |
822,3 |
907,9 |
-85,6 |
7322,4 |
-68,4 |
4674,4 |
|
01.05.2017 |
958,1 |
919,1 |
39,0 |
1521,3 |
124,6 |
15518,9 |
|
01.06.2017 |
958,1 |
911,4 |
46,7 |
2177,8 |
7,7 |
58,7 |
|
|
939,2 |
|
|
409371,4 |
46,7 |
584803,9 |
|
DW |
|
1,4 |
|
|
|
|
Таблица 25 - Матрица парных корреляций
Таблица 26 - Регрессионный анализ
|
ВЫВОД ИТОГОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Регрессионная статистика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Множественный R |
0,993868514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
R-квадрат |
0,987774624 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нормированный R-квадрат |
0,950762477 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Стандартная ошибка |
118,8118447 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Наблюдения |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дисперсионный анализ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
df |
SS |
MS |
F |
Значимость F |
|
|
|
|
Регрессия |
7 |
33076010,26 |
4725144,323 |
334,7307422 |
2,94788E-25 |
|
|
|
|
Остаток |
29 |
409371,3784 |
14116,25443 |
|
|
|
|
|
|
Итого |
36 |
33485381,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициенты |
Стандартная ошибка |
t-статистика |
P-Значение |
Нижние 95% |
Верхние 95% |
Нижние 95,0% |
Верхние 95,0% |
|
Y-пересечение |
0 |
#Н/Д |
#Н/Д |
#Н/Д |
#Н/Д |
#Н/Д |
#Н/Д |
#Н/Д |
|
X2 |
-2,726241816 |
1,308494402 |
-2,083495208 |
0,046128284 |
-5,402413354 |
-0,050070278 |
-5,402413354 |
-0,050070278 |
|
X8 |
0,59151978 |
0,176654658 |
3,348452772 |
0,002264489 |
0,230220436 |
0,952819123 |
0,230220436 |
0,952819123 |
|
X13 |
-47,93904448 |
19,39601158 |
-2,471592899 |
0,019565182 |
-87,60834229 |
-8,269746665 |
-87,60834229 |
-8,269746665 |
|
X17 |
-2,132787485 |
1,483639585 |
-1,437537463 |
0,161268877 |
-5,167171141 |
0,901596172 |
-5,167171141 |
0,901596172 |
|
X19 |
-0,007380201 |
0,015323951 |
-0,481612131 |
0,63369606 |
-0,0387212 |
0,023960798 |
-0,0387212 |
0,023960798 |
|
X20 |
1,105055457 |
2,820240995 |
0,391830152 |
0,698048374 |
-4,662985023 |
6,873095938 |
-4,662985023 |
6,873095938 |
|
T |
-7,411413648 |
4,854142659 |
-1,52682238 |
0,137639297 |
-17,3392501 |
2,516422806 |
-17,3392501 |
2,516422806 |
Рисунок 4-10 -Трендовые модели
Таблица 27 Прогноз доходности облигаций метод среднего темпа роста
|
y |
Цепные абсолютные приросты |
у абсолютные приросты в кв. |
y расчёт |
|||
|
1123,73 |
|
|
|
|||
|
1149,15 |
25,42 |
645,92 |
1118,85 |
|||
|
1117,57 |
-31,58 |
997,36 |
1144,27 |
|||
|
1049,44 |
-68,13 |
4641,56 |
1112,69 |
|||
|
1178,07 |
128,63 |
16545,93 |
1044,56 |
|||
|
1473,77 |
295,70 |
87440,26 |
1173,19 |
|||
|
1319,15 |
-154,62 |
23908,27 |
1468,89 |
|||
|
1376,28 |
57,13 |
3263,84 |
1314,27 |
|||
|
1173,38 |
-202,90 |
41168,00 |
1371,40 |
|||
|
1325,22 |
151,84 |
23055,39 |
1168,50 |
|||
|
938,04 |
-387,18 |
149911,45 |
1320,34 |
|||
|
1089,22 |
151,18 |
22856,00 |
933,16 |
|||
|
782,97 |
-306,25 |
93788,45 |
1084,34 |
|||
|
863,51 |
80,54 |
6486,21 |
778,09 |
|||
|
968,85 |
105,34 |
11096,30 |
858,63 |
|||
|
903,47 |
-65,37 |
4273,63 |
963,97 |
|||
|
666,12 |
-237,35 |
56336,45 |
898,59 |
|||
|
673,46 |
7,34 |
53,92 |
661,24 |
|||
|
676,86 |
3,40 |
11,54 |
668,58 |
|||
|
683,14 |
6,28 |
39,39 |
671,98 |
|||
|
571,77 |
-111,36 |
12401,72 |
678,26 |
|||
|
545,90 |
-25,87 |
669,26 |
566,89 |
|||
|
877,15 |
331,25 |
109723,91 |
541,02 |
|||
|
915,05 |
37,90 |
1436,18 |
872,27 |
|||
|
877,14 |
-37,90 |
1436,49 |
910,17 |
|||
|
890,59 |
13,44 |
180,66 |
872,26 |
|||
|
855,49 |
-35,10 |
1231,80 |
885,71 |
|||
|
794,90 |
-60,59 |
3670,91 |
850,61 |
67,61 |
4571,38 |
790,02 |
|
868,66 |
6,15 |
37,85 |
857,63 |
|||
|
826,11 |
-42,55 |
1810,76 |
863,78 |
|||
|
833,10 |
6,99 |
48,80 |
821,23 |
|||
|
823,17 |
-9,92 |
98,51 |
828,22 |
|||
|
822,35 |
-0,83 |
0,68 |
818,29 |
|||
|
958,09 |
135,74 |
18425,89 |
817,47 |
|||
|
948,09 |
-10,00 |
100,00 |
953,21 |
|||
|
|
|
702364,66 |
|
|||
|
-4,87903 |
|
9755,06 |
|
Таблица 28 - Построение прогноза, исходные данные
|
|
Н1 |
Индекс потребит цен (прирост в %) |
Депозитарные операции МБК с нерезидентами |
Валютная котировка USD/RUR |
Предоставленные ссуды. |
Сделки РЕПО с нерезидентами |
T |
Прогнозное Y |
Прогнозирование на основе экстраполяции |
Прогнозирование на основе среднего темпа роста |
|
01.07.2014 |
35,59 |
100,50 |
68,23 |
33,84 |
10289,87 |
4199,90 |
1,00 |
1025,23 |
1056,05 |
1123,73 |
|
01.08.2014 |
33,76 |
100,20 |
69,56 |
35,44 |
10465,86 |
3200,89 |
2,00 |
1147,60 |
1149,05 |
1118,68 |
|
01.09.2014 |
31,34 |
100,70 |
82,87 |
36,93 |
10601,54 |
4365,71 |
3,00 |
1167,74 |
1211,53 |
1113,64 |
|
01.10.2014 |
32,10 |
100,80 |
75,59 |
39,38 |
10728,79 |
4166,36 |
4,00 |
1248,43 |
1246,99 |
1108,63 |
|
01.11.2014 |
29,36 |
101,30 |
71,42 |
41,96 |
10831,84 |
3965,16 |
5,00 |
1298,70 |
1258,44 |
1103,64 |
|
01.12.2014 |
26,11 |
102,60 |
71,42 |
49,32 |
10928,42 |
3965,16 |
6,00 |
1303,09 |
1248,45 |
1098,68 |
|
01.01.2015 |
21,89 |
103,90 |
58,47 |
56,24 |
10909,52 |
3903,73 |
7,00 |
1269,40 |
1219,13 |
1093,73 |
|
01.02.2015 |
18,12 |
102,20 |
52,42 |
68,93 |
10811,44 |
6116,30 |
8,00 |
1306,36 |
1172,15 |
1088,81 |
|
01.03.2015 |
27,41 |
101,20 |
56,27 |
61,27 |
10667,75 |
4776,86 |
9,00 |
1229,76 |
1108,69 |
1083,91 |
|
01.04.2015 |
29,81 |
100,50 |
57,59 |
57,65 |
10532,50 |
4713,83 |
10,00 |
1163,00 |
1029,51 |
1079,03 |
|
01.05.2015 |
33,76 |
100,40 |
71,13 |
51,14 |
10427,71 |
4318,45 |
11,00 |
1054,49 |
934,89 |
1074,18 |
|
01.06.2015 |
30,36 |
100,20 |
74,64 |
52,97 |
10379,21 |
2380,26 |
12,00 |
1046,09 |
1071,51 |
1069,34 |
|
01.07.2015 |
40,30 |
100,80 |
66,91 |
55,84 |
10331,64 |
2934,37 |
13,00 |
809,50 |
950,35 |
1064,53 |
|
01.08.2015 |
55,20 |
100,40 |
76,18 |
60,35 |
10341,15 |
2876,74 |
14,00 |
807,42 |
1044,97 |
1059,74 |
|
01.09.2015 |
48,60 |
100,60 |
94,07 |
66,72 |
10346,03 |
3840,38 |
15,00 |
828,59 |
1124,15 |
1054,97 |
|
01.10.2015 |
48,06 |
100,70 |
90,25 |
65,74 |
10337,11 |
3495,92 |
16,00 |
810,10 |
1164,51 |
1050,22 |
|
01.11.2015 |
48,99 |
100,80 |
75,97 |
64,37 |
10305,85 |
4726,73 |
17,00 |
769,48 |
1187,61 |
1045,50 |
|
01.12.2015 |
48,21 |
100,80 |
97,47 |
66,74 |
10268,32 |
3489,45 |
18,00 |
735,15 |
1226,99 |
1040,79 |
|
01.01.2016 |
58,72 |
101,00 |
60,57 |
72,93 |
10278,83 |
7757,41 |
19,00 |
665,18 |
1234,59 |
1036,11 |
|
01.02.2016 |
47,51 |
100,60 |
97,39 |
75,17 |
10227,89 |
7732,89 |
20,00 |
767,87 |
1262,45 |
1031,45 |
|
01.03.2016 |
42,07 |
100,50 |
82,70 |
75,90 |
10223,05 |
5602,18 |
21,00 |
825,08 |
1263,91 |
1026,81 |
|
01.04.2016 |
45,77 |
100,40 |
72,35 |
67,86 |
10196,87 |
6486,79 |
22,00 |
803,53 |
1273,90 |
1022,19 |
|
01.05.2016 |
45,12 |
100,40 |
61,58 |
64,33 |
10196,13 |
6385,07 |
23,00 |
817,30 |
980,28 |
1017,59 |
|
01.06.2016 |
43,33 |
100,40 |
80,50 |
66,00 |
10207,65 |
8380,87 |
24,00 |
768,34 |
859,12 |
1013,01 |
|
01.07.2016 |
44,50 |
100,50 |
83,06 |
64,18 |
10217,10 |
8197,73 |
25,00 |
752,42 |
953,74 |
1008,45 |
|
01.08.2016 |
44,17 |
100,00 |
95,95 |
67,05 |
10257,25 |
5780,62 |
26,00 |
787,14 |
1032,92 |
1003,91 |
|
01.09.2016 |
41,69 |
100,20 |
88,14 |
65,25 |
10330,10 |
5714,81 |
27,00 |
835,15 |
1073,28 |
999,39 |
|
01.10.2016 |
37,94 |
100,40 |
73,97 |
63,40 |
10361,44 |
10096,24 |
28,00 |
1096,38 |
994,90 |
|
|
01.11.2016 |
40,69 |
100,40 |
88,52 |
63,22 |
10386,69 |
10928,05 |
29,00 |
805,41 |
1135,76 |
990,42 |
|
01.12.2016 |
56,80 |
100,40 |
92,78 |
65,24 |
10445,82 |
8212,10 |
30,00 |
802,24 |
1143,36 |
985,96 |
|
01.01.2017 |
39,92 |
100,60 |
92,78 |
60,66 |
10494,12 |
8212,10 |
31,00 |
854,77 |
1171,22 |
981,52 |
|
01.02.2017 |
42,01 |
100,20 |
72,72 |
60,09 |
10474,99 |
8576,49 |
32,00 |
888,99 |
1172,68 |
977,11 |
|
01.03.2017 |
42,12 |
100,10 |
84,26 |
57,96 |
10479,40 |
11466,74 |
33,00 |
840,37 |
1182,67 |
972,71 |
|
01.04.2017 |
38,66 |
100,30 |
72,04 |
55,96 |
10586,68 |
13119,80 |
34,00 |
907,92 |
1259,11 |
968,33 |
|
01.05.2017 |
32,26 |
100,30 |
72,04 |
56,98 |
11631,65 |
14179,54 |
35,00 |
919,08 |
1270,56 |
963,98 |
|
01.06.2017 |
32,26 |
100,30 |
72,04 |
56,76 |
12676,62 |
15239,28 |
36,00 |
911,42 |
1260,57 |
959,64 |
|
02.06.2017 |
31,44 |
100,34 |
75,32 |
56,4 |
10611,4129 |
13863,1224 |
37 |
954,54687 |
1231,251 |
955,3195201 |
|
03.06.2017 |
30,12 |
100,37 |
79,87 |
56,29 |
10619,6576 |
14110,8973 |
38 |
884,88714 |
1184,266 |
951,0205823 |
|
04.06.2017 |
28,9 |
100,46 |
83,4 |
56,12 |
10627,9022 |
14358,6721 |
39 |
967,50431 |
1120,811 |
946,7409896 |
|
05.06.2017 |
27,58 |
100,71 |
88,82 |
56,01 |
10636,1468 |
14606,4469 |
40 |
1051,681 |
1041,63 |
942,4806552 |