Соответственно, предлагается взять сначала как можно больше анкетных и ситуационных данных о клиенте. В дальнейшем те пункты анкеты, которые не влияют на риск, отбросить.
Начальное обучение нейронной сети производится на основе специально сгенерированной выборки анкет и простой скоринговой модели и экспертных оценок.
Другой проблемой, сопряженной с использованием нейронной сети являет-ся некоторая непрозрачность для человеческого понимания принимаемых ею решений. Решение, предлагаемое разработчиками данных автоматизиро-ванных систем, состоит в:
1) извлечении правил из нейронной сети для понимания факторов, влияю-щих на кредитные риски и управления ими
2) утверждении и использовании в операционной деятельности дерева решений.
Одна из таких программ «NTRSCORING» представляет собой модуль управления взаимоотношениями с клиентами интегрированной банковской системы (ИБС) и включающий в себя систему скоринга - расчета кредитного рейтинга, и настраиваемый на основе правил и регламентов, принятых в кредитной организации.
Система реализует отработанный и содержательный бизнес-процесс работы с клиентом в части предоставления им продуктов(как правило,кредитов того или иного вида). Бизнес-процесс может быть настроен на условия в конкретном банке.
Назначение данной системы в следующем:
1) создание единой базы данных по клиентам Банка, зарегистрированного в рам-ках Системы
2) автоматизация процессов регистрации и обработки заявок клиентов Банка на предоставление Продуктов в рамках Системы
3) автоматизация процесса принятия решения о кредитоспособности клиен-тов на основе процедуры скоринга
4) обеспечение целостности информации по клиентам в Системе
5) накопление кредитной истории клиентов Банка
6) автоматизация процедур управления продуктами
7) обеспечение целостности информации по кредитам Системы
8) получение статистической и аналитической информации по использованию продуктов Банка
9) анализ истории предоставления кредитов
10)расчет и перерасчет скоринговых коэффициентов
Система выполняет следующие функции:
1)регистрация и ведение заявок клиентов на предоставление Продукта
2)выполнение проверок зарегистрированных заявок
3)выполнение расчета кредитного рейтинга клиента
4)регистрация и ведение информации о клиентах
5)управление статусами клиентов
6)сбор информации о клиентах от других модулей Сиситемы
7)предоставление информации о клиентах другим модулям Системы
8)регистрация событий, связанных с жизненным циклом клиента
9)регистрация и ведение информации о кредитах
10)регистрация событий, связанных с жизненным циклом кредита
11)управление статусами кредитов
12)сбор информации о кредитах от других модулей Системы
13)предоставление информации о кредитах другим модулям Системы.
Схема бизнес-процессов в части предоставления продуктов следующая:
1)регистрация заявок клиентов на предоставление Продуктов (заявка содержит подробную информацию о клиенте
2)уточнение данных клиента
3)предварительная проверка заявок на полноту и достаточность предоставлен-ной информации
4)проверка на наличие информации о клиенте в «черном списке»
5) проведение расчета кредитного рейтинга клиента на основании зарегистрированной заявки
6)выполнение проверки информации на внешние условия
7)утверждение заявки кредитным инспектором
8) при необходимости согласование условий предоставления Продукта с клиентом
9)формированме пакета документов для подписания клиентом
10)регистрация клиента в Системе.
Таким образом, автоматизация является одним из основных направлений совершенствования механизмов потребительского кредитования, позволяющая облегчить трудоемкость данного процесса, ускорить продолжительность принятия решения и снизить риски банков. Это очень важно в условиях конкуренции, когда банки уже не имеют возможности устанавливать высокие процентные ставки для покрытия своих рисков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Самым востребованным видом кредита является потребительский. так как него можно использовать и для приобретения жилья, и автотранспорта, и бытовой техники, и оплаты услуг и т.д. тем более выдается он почти всем. Конечно, по разным условиям срока и суммы. В настоящее время большинство банков не очень тщательно проверяют платежеспособность клиентов, так что может оформить кредит даже не работающий официально человек.
Распространенным видом является кредитная карта. У нее множество плюсов: можно пользоваться круглосуточно и 365 дней в году, у нее нет ни обедов, ни выходных. Купить с помощью нее также можно практически все. Определенной суммы платежа и срока выплаты нет.
Для банковской системы и экономики в целом вопрос ликвидности и кредитоспособности коммерческих банков - это вопрос доверия и максимально полного удовлетворения потребностей различных секторов экономики в обеспечении расчетов, в кредитных ресурсах и размещении средств. Таким образом, доходность и ликвидность коммерческого банка - это возможность использовать его активы в качестве наличных денежных средств или быстро превращать их в таковые, а также способность в определенные кредитными договорами сроки и в полной сумме отвечать по своим долговым обязательствам перед кредиторами.
Доходность кредитов, предоставляемых коммерческими банками, зависит от организации кредитного процесса, от того, насколько серьезно подошли работники банка к процессу кредитования. Чем лучше проверена информация о клиенте, т.е. его платежеспособности, тем меньше процент риска невозврата кредита.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Лаврушина О.И. Учебник: Банковское дело.
2. Бухвальд А. Кредитование малого предпринимательства. 2009 г.
3. Жуков Е,Ф. Деньги.Кредит.Банки. 2009г.
4. Кабушкин С.Н. «Управление банковскими кредитными рисками» 2011 г.
5. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. 2010 г.