0,059617
0,064343
0,095788
0,138432
0,171976
0,179851
Превышение полученных портфелей над 100% дивидендными
15,562%
Приложение 11
Стратегиясфинансовымифильтрами: Current Ratio; Total Debt to Total Equity; Price Earnings Ratio; Return on Assets..Источник: расчетыавтора
|
Количество акций в портфеле |
Месяц формирования портфеля |
|||||||||||||
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
1 |
0,074634 |
0,114768 |
0,128288 |
0,14356 |
0,203705 |
0,335082 |
0,12% |
4,13% |
5,48% |
7,01% |
13,03% |
26,16% |
||
|
2 |
0,081634 |
0,115065 |
0,131927 |
0,153204 |
0,193399 |
0,29938 |
0,82% |
4,16% |
5,85% |
7,98% |
12,00% |
22,59% |
||
|
3 |
0,077486 |
0,109009 |
0,126099 |
0,157001 |
0,193442 |
0,295427 |
0,40% |
3,56% |
5,27% |
8,36% |
12,00% |
22,20% |
||
|
4 |
0,092212 |
0,122484 |
0,13358 |
0,160665 |
0,20263 |
0,300602 |
1,88% |
4,90% |
6,01% |
8,72% |
12,92% |
22,72% |
||
|
5 |
0,080465 |
0,108423 |
0,116734 |
0,151797 |
0,20173 |
0,299403 |
0,70% |
3,50% |
4,33% |
7,84% |
12,83% |
22,60% |
||
|
6 |
0,086806 |
0,107113 |
0,11407 |
0,148743 |
0,195295 |
0,285638 |
1,34% |
3,37% |
4,06% |
7,53% |
12,19% |
21,22% |
||
|
7 |
0,080227 |
0,097905 |
0,104727 |
0,135624 |
0,181694 |
0,272874 |
0,68% |
2,45% |
3,13% |
6,22% |
10,83% |
19,94% |
||
|
8 |
0,083382 |
0,101556 |
0,105468 |
0,136611 |
0,176814 |
0,264835 |
0,99% |
2,81% |
3,20% |
6,32% |
10,34% |
19,14% |
||
|
9 |
0,083451 |
0,100597 |
0,104693 |
0,138758 |
0,173902 |
0,262925 |
1,00% |
2,72% |
3,13% |
6,53% |
10,05% |
18,95% |
||
|
10 |
0,081822 |
0,09765 |
0,102094 |
0,135855 |
0,17374 |
0,266459 |
0,84% |
2,42% |
2,87% |
6,24% |
10,03% |
19,30% |
||
|
11 |
0,086352 |
0,102161 |
0,105266 |
0,140641 |
0,179267 |
0,267933 |
1,29% |
2,87% |
3,18% |
6,72% |
10,58% |
19,45% |
||
|
12 |
0,091899 |
0,105991 |
0,10846 |
0,1446 |
0,179947 |
0,267526 |
1,85% |
3,25% |
3,50% |
7,12% |
10,65% |
19,41% |
||
|
13 |
0,098368 |
0,11203 |
0,116089 |
0,151874 |
0,188429 |
0,273695 |
2,49% |
3,86% |
4,26% |
7,84% |
11,50% |
20,03% |
||
|
14 |
0,095132 |
0,10898 |
0,113403 |
0,149038 |
0,187938 |
0,272346 |
2,17% |
3,55% |
4,00% |
7,56% |
11,45% |
19,89% |
||
|
15 |
0,093013 |
0,10691 |
0,110831 |
0,147972 |
0,187738 |
0,273857 |
1,96% |
3,35% |
3,74% |
7,45% |
11,43% |
20,04% |
8,070% |
|
|
MICEX |
0,059617 |
0,064343 |
0,095788 |
0,138432 |
0,171976 |
0,179851 |
Превышение полученных портфелей над 100% дивидендными |
15,414% |
Приложение 12
Превышение показателей доходности по наиболее успешным моделям в рамках отбора по финансовым фильтрам над стратегией, основанной только на показателе дивидендной доходности..Источник: расчеты автора