Материал: 6787
11
–Почему в банковском секторе имеются прибыльные и убыточные организации?
–Какие факторы оказывают влияние на величину прибыли банка?
Таблица 4.2.5 – Объем прибыли, полученной кредитными организациями банковского сектора РФ на 01.01 2015–2017 гг.
|
Показатель |
|
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение |
|
|
|
|
|
|
2015-2017 гг., % |
Объем прибыли, млн. руб., всего |
|
|
|
|
||
Объем |
прибыли по |
прибыльным |
|
|
|
|
кредитным организациями |
|
|
|
|
|
|
Доля |
прибыльных |
кредитных |
|
|
|
|
организаций в общем объеме прибыли |
|
|
|
|
||
Задания для группы №3
1. Проведите горизонтальный анализ основных показателей, характеризующих операции ЦБР по предоставлению ломбардных кредитов и их обеспеченности в табличном виде по форме(табл.4.3.1– 4.3.2) Сделайте гистограммы. Ответьте на вопросы:
–Что собой представляют ломбардные кредиты?
–С какой целью предоставляются ломбардные кредиты ЦБР?
–Что собой представляет аукцион
–Как проводится аукцион?
–Кто принимает участие в этих сделках?
–Какие права имеет каждая сторона, участвующая в аукционе?
–Почему необходима обеспеченность ломбардных кредитов в золоте?
–Какую выгоды получают субъекты, участвующие в сделках?
–Какие изменения в структуре портфеля ломбардных кредитов, обеспеченных золотом, произошли за анализируемый период?
Таблица 4.3.1 – Объемы ломбардных кредитов, предоставленных Банком России на 01.01 2015–2017 гг.
|
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение |
|
|
|
|
|
2015-2017 гг., % |
|
1.Выдано кредитов всего, млн. руб. |
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
1.1 |
по фиксированной ставке, в т.ч. |
|
|
|
|
на один день |
|
|
|
|
|
на другой срок |
|
|
|
|
|
1.2 |
на аукционной основе, в т.ч. |
|
|
|
|
1 неделя
3 месяца
12 месяцев
36 месяцев
2.Средневзвешенная ставка, % годовых
Рекомендации
12
При проведении анализа структуры ломбардных кредитов ЛК, обеспеченных золотом, рассчитайте долю каждого кредита по сроку выдачи в общем объеме кредитов
d t й год |
ЛКit й год |
100%. |
|
Общий объем ЛКt й год |
|||
ЛКi |
|
Представьте рассчитанные результаты в табличном виде и на круговой диаграмме Таблица 4.3.2 – Объемы ломбардных кредитов, обеспеченных золотом на
01.01 2015–2017 гг. в разрезе сроков выдачи
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение |
|
|
|
|
2015-2017 гг., % |
1.Выдано кредитов по фиксированной |
|
|
|
|
ставке всего, млн. руб. |
|
|
|
|
В том числе на срок |
|
|
|
|
от 1 до 30 дней |
|
|
|
|
от 31 до 90 дней |
|
|
|
|
от 91 до 180 дней |
|
|
|
|
от 181 до 365 дней |
|
|
|
|
свыше 1 года |
|
|
|
|
2. Средневзвешенная ставка, % годовых |
|
|
|
|
2.Используя данные Банка России, проведите анализ результатов торгов на фондовых биржах по видам ценных бумаг и производным финансовым инструментам в табличном виде по форме(табл.4.3.3). Сделайте гистограммы. Ответьте на вопросы:
–Какова цель и назначение фондовых бирж?
–Какие ценные бумаги участвуют в сделках на фондовых биржах?
–Чем отличаются виды ценных бумаг, указанных в таблице?
–Кто принимает участие в этих сделках?
–Чем обусловлена динамика продаж по каждому виду ценной бумаги?
–Какую выгоды получают субъекты, участвующие в сделках?
Таблица 4.3.3 – Объемы торгов на фондовых биржах по видам ценных бумаг в Iквартале 2015–2017 гг.
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение |
|
|
|
|
2015-2017 гг., |
|
|
|
|
п.п. |
Объем торгов, млн. руб. |
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
Акции |
|
|
|
|
Облигации |
|
|
|
|
Инвестиционные паи |
|
|
|
|
Фьючерсные контракты |
|
|
|
|
Опционы |
|
|
|
|
Для проведения анализа структуры объема торгов по видам ценных бумаг в Iквартале 2015–2017 гг. в табл. 1.2 рассчитайте долю каждого вида
13
ценной бумаги в общем объеме в процентах и изменения в процентных пунктах
Рекомендации
Удельный вес валовой добавленной стоимости dВДСi по каждому виду
ценной бумаги в общей величине продаж следует находить с одним знаком после запятой, используя формулу
d t й год |
ЦБit й год |
|
100%. |
Объем торговt |
|
||
цбi |
й год |
|
|
|
i |
|
|
Затем сложить все рассчитанные удельные веса. Помните, что при суммировании всех долей, выраженных в процентах, должна быть получена величина равная 100,0%.
Изменение в процентных пунктах (п. п.) за временной интервал по каждому виду ценной бумаги находится по формуле
d t й год |
d t |
d t 1 . |
цбi |
цбi |
цбi |
3. Проведите анализ количества кредитных организаций в банковском секторе РФ на 01.01. 2015–2017 гг.(табл.4.3.4) Сделайте гистограммы. Ответьте на вопросы:
–Чем отличаются банковские и небанковские кредитные организации?
–Чем обусловлено сокращение банковских кредитных организаций?
–Почему не все банковские кредитные организации имеют лицензию на осуществление банковской деятельности?
Таблица 4.3.4 –Количество кредитных организаций в банковском секторе РФ на 01.01. 2015–2017 гг.
|
Показатель |
|
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение |
|
|
|
|
|
|
2015-2017 гг., % |
1.Зарегистрировано |
кредитных |
|
|
|
|
|
организаций. ед., в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
1.1. банков, ед. |
|
|
|
|
|
|
1.2. |
небанковских |
кредитных |
|
|
|
|
организаций |
|
|
|
|
|
|
2.Кредитные организации, имеющие |
|
|
|
|
||
право на |
осуществление |
банковских |
|
|
|
|
операций |
|
|
|
|
|
|
2.1 банки, ед. |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
небанковские |
кредитные |
|
|
|
|
организации |
|
|
|
|
|
|
3. Кредитные организации, имеющие |
|
|
|
|
||
право на привлечение вкладов населения |
|
|
|
|
||
Задания для группы №4
1. Проведите анализ основных характеристик депозитных операций Банка России в табличном виде по форме(табл.4.4.1 – 4.4.2) Сделайте гистограммы. Ответьте на вопросы:
– Что собой представляют депозитные операции Банка России?
14
–С какой целью Банк России привлекает средства на депозиты?
–Какова цена привлечения денежных средств Банком России?
–Как происходит привлечение средств ЦБР в депозиты?
–Что характерно для операций по привлечению денежных средств на аукционах?
–Что собой представляют депозитные аукционы «тонкой настройки»?
–Кто принимает участие в сделках?
–Какую выгоды получают субъекты, участвующие в сделках?
Таблица 4.4.1 – Основные характеристики депозитных операций Банка России на 01.01 2015–2017 гг.
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение |
|
|
|
|
2015-2017 гг., % |
1.Количество кредитных организаций, |
|
|
|
|
разместивших депозит в ЦБ, ед. |
|
|
|
|
2.Объем привлеченных денежных средств, |
|
|
|
|
в млн. руб.,в том числе |
|
|
|
|
2.1 Доля привлеченных средств на депозит |
|
|
|
|
по фиксированной ставке, %, в т.ч. |
|
|
|
|
до востребования |
|
|
|
|
на 1 день |
|
|
|
|
2.2 Доля привлеченных средств на |
|
|
|
|
аукционной основе, % |
|
|
|
|
3.Средневзвешенная ставка, % годовых |
|
|
|
|
Рекомендации
Для проведения анализа депозитных операций по срокам привлечения можно выбирать любые сроки, имеющиеся в отчетности Банка России. Подумайте над тем, чем вызваны разные сроки привлечения денежных средств в депозиты.
Поскольку наиболее активны операции со сроком привлечения денежных средств на 1 день, то выберите один месяц или другой интервал времени и занести данные в табл. 4.4.2.
Таблица 4.4.2 – Итоги депозитных аукционов Банка России в …. 2015–2017 гг.
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение |
|
|
|
|
2015-2017 гг., % |
1.Количество кредитных организаций, |
|
|
|
|
принявших участие в аукционе, ед. |
|
|
|
|
2.Общая сумма заявок, поданных |
|
|
|
|
кредитными организациями для участия в |
|
|
|
|
аукционах, млрд. руб. |
|
|
|
|
3.Объем привлеченных денежных средств, |
|
|
|
|
в млн. руб.,в том числе |
|
|
|
|
4.Минимальная ставка, указанная в заявках |
|
|
|
|
кредитных организаций, % годовых |
|
|
|
|
5.Максимальная ставка, указанная в |
|
|
|
|
заявках кредитных организаций, % |
|
|
|
|
годовых |
|
|
|
|
6.Средневзвешенная ставка, % годовых |
|
|
|
|
15
2. Проведите анализ основных показателей рынка акций в банковском секторе РФ на 01.01. 2015–2017 гг.(табл.4.4.3). Сделайте гистограммы. Ответьте на вопросы:
–Чем отличаются индекс ММВБ от индекса РТС?
–Как рассчитывается каждый индекс?
–Что происходит с индексами за анализируемый период?
–Какие факторы оказывают влияние на вышеперечисленные индексы?
–Что происходит с торговым оборотом на рынке акций на ПАО Московская биржа?
–Что является объектом торговли на ПАО Московская биржа?
–Могут ли иностранцы принимать участие в торговых операциях на ПАО Московская биржа?
Таблица 4.4.3 – Основные показатели рынка акций в банковском секторе РФ на 01.01. 2015–2017 гг.
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение |
|
|
|
|
2015-2017 гг., % |
1.Индекс ММВБ, отн. ед. |
|
|
|
|
2.Индекс РТС, отн. ед. |
|
|
|
|
3. Торговый оборот на ПАО Московская |
|
|
|
|
биржа, млрд. руб. |
|
|
|
|
3. Проведите анализ количества кредитных организаций в банковском секторе РФ на 01.01. 2015–2017 гг.(табл.4.4.4) Сделайте гистограммы. Ответьте на вопросы:
–Чем отличаются банковские и небанковские кредитные организации?
–Чем обусловлено сокращение банковских кредитных организаций?
–Почему не все банковские кредитные организации имеют лицензию на осуществление банковской деятельности?
Таблица 4.4.4 –Количество кредитных организаций в банковском секторе РФ на 01.01. 2015–2017 гг.
Показатель |
2015 |
2016 |
2017 |
Изменение |
|
|
|
|
2015-2017 гг., % |
1.Зарегистрировано кредитных |
|
|
|
|
организаций. ед., в т.ч. |
|
|
|
|
1.1. банков, ед. |
|
|
|
|
1.2. небанковских кредитных |
|
|
|
|
организаций |
|
|
|
|
2.Кредитные организации, имеющие |
|
|
|
|
право на осуществление банковских |
|
|
|
|
операций |
|
|
|
|
2.1банки, ед.
2.2.небанковские кредитные организации 3.Кредитные организации, имеющие
право на привлечение вкладов населения