Материал: 6787

6

система включает два уровня: Банк России и банковские и небанковские кредитные организации.

Основными целями деятельности Банка России являются:

–регулирование денежного обращения и обеспечение устойчивости рубля;

–проведение единой денежно-кредитной политики;

–развитие и укрепление банковской системы РФ;

–обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования системы расчетов.

Основными инструментами воздействия центрального банка на кредитные организации второго уровня банковской системыявляются:

–процентные ставки по операциям Банка России;

–нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России (резервные требования);

–операции на открытом рынке;

–рефинансирование банков;

–валютное регулирование;

–установление ориентиров роста денежной массы и др.

4.2 Цель работы

получить навыки работы по сбору, группировке и обобщению статистической информации, находящейся в Бюллетене Банка России;

применить общеэкономические методы анализа (горизонтальный и вертикальный анализ статистических данных, построение гистограмм, позитивный и нормативный анализ и др.) для характеристики процессов, протекающих в банковском секторе страны.

4.3 Порядок выполнения работы

Для выполнения работы группа делится на подгруппы, численностью 5 человек. Каждой группе поручается отдельное задание, состоящее из подпунктов. Руководитель подгруппы распределяет задачи между участниками. После выполнения задания руководитель подгруппы докладывает результаты работы студентов. Отчет по выполненному заданию представляет каждый из участников подгруппы в полном объеме.

Задания для группы №1

1. Используя статистическую отчетность Банка России, проведите анализ динамики ключевой ставки Банка России за 2013-2016 гг., представляя информацию в табличном виде, и ответьте на вопросы:

–Каковы различия ставки рефинансирования и ключевой ставки?

–Какое влияние оказывает изменение ключевой ставки на деятельность коммерческих банков?

7

– сравните ключевые ставки центральных банков в различных странах.

2. Проведите анализ основных показателей, характеризующих операции Банка России по предоставлению внутридневных кредитов и кредитов овернайт в табличном виде по форме (табл. 4.1.1). Сделайте гистограммы. Ответьте на вопросы:

–С какой целью предоставляются однодневные кредиты Банком

России?

–Кто принимает участие в этих сделках?

–Какую выгоды получают субъекты, участвующие в сделках?

Таблица 4.1.1 – Объемы внутридневных кредитов, предоставленных Банком России на 01.01 2015–2017 гг.

Рекомендации

Горизонтальный анализ представляет собой анализ, осуществляемый по строкам таблицы. Для его проведения необходимо рассчитать абсолютные и относительные показатели

Абсолютное изменение показателя, например, выдано кредитов определяется как разность абсолютных значений за 2015-2017 гг. и выражается в натуральных показателях, (при расчете изменения по первой строке таблицы оно будет выражено в млн. руб.)

3. Проведите анализ сводной информации по операциям РЕПО Банка России в табличном виде (табл. 4.1.2)и постройте гистограммы. Ответьте на следующие вопросы:

–Что собой представляют операции РЕПО и в каких случаях они проводятся?

–Кто принимает участие в этих сделках?

–Какую выгоды получают субъекты, участвующие в сделках?

8

Таблица 4.1.2 – Сводная информация по операциям РЕПО Банка России на

01.01 2015–2017 гг.

4. Проведите анализ результатов торгов на единой торговой сессии ПАО Московская биржа в табличном виде (табл. 4.1.3) и постройте гистограммы. Ответьте на следующие вопросы:

–Какие операции осуществляет ПАО Московская биржа?

–Кто принимает участие в этих сделках?

–Какую выгоды получают субъекты, участвующие в сделках?

–Какие факторы повлияли на изменение курса национальной валюты?

–Как изменение курса национальной валюты отразилось на благосостоянии граждан, фирм, органов государственного управления?

Таблица 4.1.3 – Результаты торгов на единой торговой сессии ПАО Московская биржа в январе 01.01 2015–2017 гг.

5. Используя данные об общей численности кредитных организаций и распределении кредитных организаций по величие собственных средств (капитала), определите долю каждой группы кредитных организаций в общем численности и общем объеме капитала, используя данные Банка России за 11 месяцев 2016 года (табл. 4.1.4). Постройте гистограммы. Ответьте на следующие вопросы:

–Какую долю в общей численности и общем капитале занимают кредитные организации с собственным капиталом меньше 300 млн.. руб. и 10-25 млрд.. руб.?

–Кто устанавливает размер собственного капитала кредитной организации?

–Чем вызваны слияния и поглощения в банковском секторе РФ?

9

Таблица 4.1.4 – Распределение кредитных организаций по величие собственных средств (капитала)

Задания для группы №2

1.Используя статистическую отчетность ЦБР, проведите анализ нормативов обязательных резервов за 2008-2016 гг. представляя информацию в табличном виде (табл. 4.2.1), и ответьте на вопросы:

–С какой целью устанавливаются нормативы обязательных резервов?

–Чем вызваны изменения нормативов обязательных резервов?

2. Проведите анализ основных показателей, характеризующих операции Банка России по предоставлению внутридневных кредитов и кредитов овернайт в табличном виде по форме. Сделайте гистограммы. Ответьте на вопросы:

–Что собой представляют кредиты овернайт?

–С какой целью предоставляются кредиты овернайт Банком России?

–Кто принимает участие в этих сделках?

–Какую выгоды получают субъекты, участвующие в сделках?

Таблица 4.2.1 – Объемы кредитов овернайт, предоставленных Банком России на 01.01 2015–2017 гг.

3.Проведите анализ показателей среднедневного оборота рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО Банка России (табл. 4.2.3). Сделайте гистограммы и диаграммы. Ответьте на вопросы:

–Какова цель и назначение межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО?

–Кто принимает участие в этих сделках?

–Какую выгоды получают субъекты, участвующие в сделках?

10

Таблица 4.2.3 – Среднедневной оборот рынка межбанковских кредитов (депозитов) и операций РЕПО в рублях в январе 01.01 2015–2017 гг.

4.Проведите анализ операций с наличной иностранной валютой, проведенные через уполномоченные банки на территории РФ, выбирай любой интервал времени (месяц, квартал, год) (табл. 4.2.4). Сделайте гистограммы. Ответьте на вопросы:

–Какие банки РФ участвуют в проведении операций с наличной иностранной валютой?

–Какие факторы оказывают влияние на объемы операций?

–Какие инструменты и технологии использует Банк России для проведения валютных операций?

–Какую выгоды получают субъекты, участвующие в сделках? Как ее рассчитать?

Таблица 4.2.4 – Объем операций с наличной иностранной валютой в январе

01.01 2015–2017 гг.

5.Проведите анализ прибыли по кредитным организациям РФ на 01.01.2015-2017 г. в табличном виде (табл. 4.2.5). Сделайте гистограммы. Ответьте на вопросы:

– Как формируется прибыль кредитной организации?