Материал: Проведение качественного анализа выборочной совокупности банков

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

y_i - значение результативного признака.

Рассчитаем парный коэффициент. Для этого построим таблицу где произведем расчеты факторного и результативного признаков:

Таблица 7

Ранг	Название банка	Кредитные вложения Х_i	Прибыль Y_i	Y²_i	X_i*Y_i
1	Нижегородпромстрой-банк	371	179	137641	32041	66409
2	Московский деловой мир	981	340	962361	115600	333540
3	АКБАРС	77	161	5929	25921	12397
4	Совиндбанк	231	301	53361	90601	69531
5	Чейз Манхеттен Банк Интернэшнл	149	335	22201	112225	49915
6	Омскпромстройбанк	302	62	91204	3844	18724
7	ВКА-Банк	94	136	8836	18496	12784
8	Уралтрансбанк	399	143	159201	20449	57057
9	Оргбанк	211	84	44521	7056	17724
10	Желдорбанк	672	125	451584	15625	84000
11	РНКБ	515	56	265225	3136	28840
12	Гарантия	245	78	60025	6084	19110
13	Солидарность	47	41	2209	1681	1927
14	Ростэсбанк	511	243	261121	59049	124173
15	Камчаткомагропром-банк	151	67	22801	4489	10117
16	Югра	311	58	96721	3364	18038
17	Уралвнешторгбанк	114	83	12996	6889	9462
18	Волгопромбанк	143	59	20449	3481	8437
19	Диалог-Банк	451	127	203401	16129	57277
20	Восточно-Европейский инвестиционный банк	71	50	5041	2500	3550
21	Альба-Альянс	147	298	21609	88804	43806
22	Связь-банк	201	53	40401	2809	10653
23	Уральский банк реконструкции и развития	319	115	101761	13225	36685
24	Вербанк	192	47	36864	2209	9024
25	Колыма-банк	66	92	4356	8464	6072
26	СДМ-банк	80	62	6400	3844	4960
27	Белгородпромстройбанк	209	47	43681	2209	9823
28	Аспект	49	43	2401	1849	2107
29	Гарантия	245	78	60025	6084	19110
30	Росэксимбанк	115	95	13225	9025	10925
	Итого:	7669	3658	3217551	687182	1156177

Таким образом исходя из полученных данных мы рассчитаем парный коэффициент:

Таким образом парный коэффициент равный 0,13, показывает что связь между признаками, т.е между кредитными вложениями и прибылью отсутствует либо она очень низка, определенная по шкале Чеддока (0,3 >0,13 < 0,5).

2.3 Построения уравнения однофакторной регрессии (параметры определить методом наименьших квадратов)

Определим зависимость между показателями, используя графический метод.

Рисунок 4

По графику можно предположить что зависимость кредитных вложений по величине прибыли всё больше приближается к уравнению прямой. Из этого можно выявить что сумма квадратов отклонений эмпирических точек от теоретических точек принимает вид:

S = = min, где

a - свободный член уравнения, который показывает значения результативного признака по факторному признаку.

b - коэффициент уравнения регрессии, который показывает на сколько изменится значение результативного признака при изменении факторного признака на единицу.

Коэффициенты регрессии рассчитаем по формуле:

a =

b =

Таким образом уравнение регрессии примет вид:

2.4 Проверка значимости коэффициентов регрессии, а также коэффициентов корреляции на основе критерия Стьюдента

Для начала нам необходимо рассчитать остаточное среднеквадратическое отклонение результативного признака по формуле:

Проверка значимости коэффициентов регрессии по уравнению

Таблица 8

№ Банка	Кредитные вложения Х_i	Прибыль Y_i	_x
1	371	179	105	11025	141,895	37,105	1376,7
2	981	340	715	511225	248,645	91,355	8345,7
3	77	161	-189	35721	90,445	70,555	70,5
4	231	301	-35	1225	117,395	186,605	34821,4
5	149	335	-117	13689	103,045	231,955	53803,1
6	302	62	36	1296	129,82	-67,82	4599,5
7	94	136	-172	29584	93,42	42,58	1813
8	399	143	133	17689	146,795	-37,95	1440,2
9	211	84	-55	3025	113,895	-29,895	893,7
10	672	125	406	164836	194,57	-69,57	4839,9
11	515	56	249	62001	167,095	-111,095	12342
12	245	78	-21	441	119,845	-41,845	1751
13	47	41	-219	47961	85,195	-44,195
14	511	243	245	60025	166,395	76,605	5868,3
15	151	67	-115	13225	103,395	-36,395	1324,5
16	311	58	45	2025	131,395	-73,395	5386,8
17	114	83	-152	23104	96,92	-13,92	193,5
18	143	59	-123	15129	101,995	-42,995	1848,5
19	451	127	185	34225	155,895	-28,895	834,9
20	71	50	-195	38025	89,395	-39,395	1551,9
21	147	298	-119	14161	102,695	195,305	38144
22	201	53	-65	4225	112,145	-59,45	3534,3
23	319	115	53	2809	132,795	-17,795	316,6
24	192	47	-74	5476	110,57	-63,57	4041,1
25	66	92	-200	40000	88,52	3,48	12,1
26	80	62	-186	34596	90,97	-28,97	839,2
27	209	47	-57	3249	113,545	-66,545	4428,3
28	49	43	-217	47089	85,545	-42,545	1810
29	245	78	-21	441	119,845	-41,845	1751
30	115	95	-151	22801	97,095	-2,095	4,3
Итого	7669	3658	45	1260278	3519,78	-24,635	199903,7

Из полученных табличных данных рассчитаем остаточное среднеквадратическое отклонение результативного признака:

=81,62

Произведём расчет среднеквадратического отклонение факторного признака:

=204,96

Вычислим t-критерий Стьюдента для коэффициента b

=4,98

Произведём сравнение расчетных значений с табличными по таблице Стьюдента: (ν = n - 2 =30 - 2 = 28; α=0,01).

,763< 4,98. Параметр а статистически значим, и распределяется на всю статистическую совокупность

=2,32

Произведём сравнение расчетных значений с табличными по таблице Стьюдента: (ν = n - 2 =30 - 2 = 28;α = 0,01)

,736>2,32, Параметр b статистически не значим, и не распределяется на всю статистическую совокупность.

Проверим на статистическую значимость:

=0,628

Сравним с табличным значением Стьюдента:(ν = n - 2 = 30-2=28; α=0,01)

t_таблич=2,736 → t_расч<t_таб.

По расчетам можно сказать, что данные невозможно распределить на всю статистическую совокупность.

2.5 Построение графика зависимости по теоретически частотам

Рисунок 5

Заключение

Статистические методы позволяют выявить тесноту связи между изучаемыми величинами. На основе всех полученных данных мы можем подвести окончательный итог проделанной работы о том, что в результате анализа выборочно совокупности по величине кредитных вложений и по объёму прибыли деятельности 30 банков Российской Федерации была выявлена прямая связь между выбранными признаками.

Используемая литература

1. Гусаров В. М. Статистика. Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

. Гусаров В. М. Теория статистики. Учеб. пособие для вузов. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998.

. Елисеева И. И. Юзбашаев М. М.. Общая теория статистики. Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика 1997.

. Практикум по статистике: Учебное пособие для вузов/ под редакцией В.М. Симчеры/ ВЗФЭИ. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 1999.

5. Власов М.П., Шимко П.Д. Общая теория статистики. Инструментарий менеджера международной фирмы: учеб. пособие. - СПб.: СПбГИЭУ, 2002. -452с.

. Григорьева Р.П., Басова И.И. Статистика труда: конспект лекций. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 64 с.

. Добрынина Н.В., Нименья И.Н. Статистика. Учеб.-метод. пособие. - СПб.: СПбГИЭУ, 2002. - 103 с.

. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: учебник /Под ред. И.И. Елисеевой. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 656 с.

. Теория статистики/ Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 576 с.

Смотрите также:


«ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.»
«ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.»
Значение, сущность и содержание социально — педагогической деятельности в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Проактивные методы PR-деятельности российских авиационных компаний «Россия», «Азимут»
__RGR2
__RGR2
_11_А. Франс для эл версии
_3 тема - Диффузия
_индив анализ данных