Материал: Пассивные операции коммерческих банков

Процентные ставки на рынке междилерского РЕПО большую часть отчетного периода имели тенденцию к снижению. После решения Совета директоров Банка России о повышении ставок по операциям Банка России с 14 сентября 2012 г. произошел их сдвиг вверх на 0,25 п.п.

В III- IV квартале клиенты-нерезиденты играли значимую роль на рынке междилерского РЕПО. На их долю в открытых позициях приходилось 16% всего объема кредитования на рынке и 41% объема заимствований.

Максимальная длина цепочки трансмиссии ликвидности на рынке РЕПО в III- IV квартале не снижалась и осталась на уровне трех последовательных передач ликвидности. В августе-декабре 2012 г. банки 1-го яруса аккумулировали половину ликвидности рынка «овернайт», передавая оставшуюся часть средств другим участникам рынка. Небанковские финансовые организации выступали преимущественно реципиентами ликвидности.

Значение рыночных мультипликаторов в IV квартале отражало улучшение ситуации с ликвидностью в сегменте «овернайт».

Результаты стресс-тестирования рынка междилерского РЕПО свидетельствовали об устойчивости рынка к умеренному шоку на фондовом рынке: в IV квартале объем потенциально неисполненных сделок мог бы составить 100 млрд. руб. (чуть менее четверти рынка по объему, около 45% сделок по количеству), объем возможной нехватки обеспечения - 6,5 млрд. руб. В текущих условиях возникновение полномасштабного кризиса неплатежей на рынке («эффекта домино») представлялось маловероятным.

Все же, к основным проблемам денежно-кредитной политики страны в целом и, нестабильности на рынке МБК, в частности, в современных условиях необходимо отнести следующие:

-        недостаточное инвестиционное финансирование;

-        высокий уровень инфляции в стране и рост безработицы;

         недостаточная конвертируемость российского рубля и т.д.

На рынок МБК и, как следствие, рынок РЕПО негативное влияние оказал кризис. В середине сентября 2009 года, в период резкого спада на российском фондовом рынке, возникли проблемы на биржевом рынке сделок РЕПО с корпоративными ценными бумагами, которые были связаны с невыполнением рядом участников обязательств по второй части сделок РЕПО. Объем неисполненных обязательств по итогам клиринга за день достигал 60 млрд руб. Нарастание взаимного недоверия между участниками привело к фактической остановке этого рынка. Как известно, ситуация достаточно быстро разрешилась благодаря активной позиции Банка России и госбанков, предоставивших ликвидность для «расшивки» платежей.

Надо заметить, что неисполнение обязательств по второй части сделок РЕПО в принципе не является нерешимым - в международной практике подобные факты достаточно часто встречаются в условиях низких ставок и высокой волатильности на рынке, но не ведут к разрушению рынка, поскольку имеется адекватное обеспечение. Основной же проблемой российского рынка РЕПО стало то, что залоги в виде ценных бумаг настолько быстро теряли в цене, а то и становились вовсе неликвидными, и это лишало возможности кредиторов хотя бы вернуть свои деньги в случае неисполнения РЕПО.

В биржевых правилах предусмотрены штрафы за неисполнение второй части сделок РЕПО в размере 0,05% от суммы сделки.

Они были наложены, однако не могли заметно повлиять на поведение участников.

Не последнюю роль в кризисе рынка сыграла и возможность совершать сделки с практически неограниченным плечом. Тем самым, проблемы на российском рынке РЕПО были вызваны, в первую очередь, резко снизившимся качеством активов, а также бездействиями участников по трансформации параметров системы риск-менеджмента.

В настоящее время российский рынок РЕПО является уникальным сегментом финансовой системы, который является саморегулируемым.

Несмотря на «расшивку» неисполненных обязательств, биржевой рынок операций РЕПО продолжает сжиматься. Во многом это связано как с сохраняющимся недоверием (риском контрагента), так и с появлением альтернативных источников ликвидности в виде беззалоговых кредитов Банка России и активизацией операций прямого РЕПО с Банком России. Однако, эти источники ликвидности доступны лишь банкам и находятся вне фондового рынка. Вместе с тем надо понимать, что Банк России будет участвовать на рынке РЕПО в качестве кредитора последней инстанции.

Поэтому ставки по РЕПО с Банком России будут высокими, спектр бумаг, принимаемых в РЕПО - относительно узким, а набор сроков - ограниченным.

В настоящее время на рынке РЕПО существенную значимость приобретают правовые проблемы. Так, одной из основных проблем современного рынка РЕПО можно считать несоответствие законодательных актов друг другу.

В современных условиях, когда российской экономике приходится преодолевать негативные последствия кризиса, сложно однозначно выделить те ключевые факторы, которые в решающей мере препятствуют повышению конкурентоспособности и качества экономического роста.

Таким образом, ввиду проблем на рынке РЕПО (недостаточное инвестиционное финансирование, высокий уровень инфляции в стране и рост безработицы, недостаточная конвертируемость российского рубля, влияние на рынок РЕПО кризиса) необходим поиск путей их решения.

Существенным шагом в развитии биржевого рынка РЕПО может стать введение центрального контрагента по этим сделкам. Центральный контрагент - сторона по сделке для каждого продавца и каждого покупателя финансового инструмента. Центральный контрагент является гарантом исполнения сделок, в случае если одна из сторон окажется недобросовестной и по субъективным или объективным причинам откажется от исполнения своих обязательств. В общем, динамика рынка межбанковских кредитов коммерческими банками друг другу представлена на Рисунке 3.4.

Рисунок 3.4. Прогноз рынка межбанковского кредитования в динамике 2013-2017 гг., в млрд. руб.

В перспективе до 2017 года предполагается рост объемов выданных кредитов коммерческими банками друг другу в сумме 3697 млрд. руб.

Так, в решении проблем развития банковской системы России и, в частности, МБК и разработке стратегии развития первостепенная роль отведена Центральному Банку. Деятельность Банка России по совершенствованию банковской системы и системы МБК определяется требованиями российского законодательства и задачами по укреплению стабильности банковской системы Российской Федерации и повышению уровня защиты интересов вкладчиков и кредиторов.

Приоритетом Банка России на период 2014 - 2016 годов, как это определено положениями Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года, является приведение системы банковского регулирования и банковского надзора в соответствие с международными стандартами, установленными в том числе документами Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН).

Заключение

В условиях рыночных отношений развитие и укрепления банковской системы направлено на повышение ее устойчивости, расширения состава и повышения качества банковских услуг, защиту интересов вкладчиков. Для этого банку необходимо расширять ресурсную базу, обеспечить оптимизацию структуры активов и пассивов. Привлечение ресурсов для коммерческих банков является основной его деятельности, приоритетной задачей, без решения которой он не может существовать. В целях привлечения ресурсов для своей деятельности коммерческим банкам важно разрабатывать стратегию депозитной политики, исходя из целей и задач банка, закрепленных в Уставе, получения максимальной прибыли и необходимости сохранения банковской ликвидности. В основе формирования депозитной политики коммерческих банков лежат как общие, так и специфические принципы.

В рамках написания теоретической главы работы было выявлено, что организация политики коммерческого банка ориентируется на обеспечение стабильности, надежности, устойчивости коммерческого банка.

Пассивные операции - это операции, посредством которых банки формируют свои ресурсы для проведения кредитных и других активных операций. К ним относятся: привлечение на расчетные и текущие счета юридических и физических лиц, открытие срочных счетов граждан, предприятий, организаций, выпуск ценных бумаг, займы, полученные из других банков и т.д.

Формирование ресурсной базы играет первичную и определяющую роль по сравнению с активными операциями. Так целью депозитной политики АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) является привлечение оптимального объема ресурсов, необходимого и достаточного для проведения активных операций, при условии обеспечения минимального уровня издержек. С целью обеспечения минимального уровня издержке банк проводит диверсификацию портфеля привлекаемых денежных ресурсов по источникам их привлечения и структуре.

Анализ деятельность АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) в области привлечения показал, что банк пользуется все большей популярностью у клиентов. Этот факт подтверждает динамика увеличения привлеченных банком вкладов населения и роста численности клиентов банка. Раньше основное внимание уделялось операционному подходу, активно развивалось продуктовое предложение, сегодня происходит изменение банковской модели в сторону клиентоориентированной. В данной модели важен подход к каждому клиенту, он становится более индивидуальным (развивается кураторство клиентов, активно внедряется институт персональных менеджеров). Основным источником фондирования по-прежнему остаются депозиты населения и организаций.

Исходя из вышеизложенного, основной задачей для банка остается увеличение объема привлеченных ресурсов. Необходимыми условиями для ее достижения являются следующие:

а) увеличение доли корпоративных клиентов;

б) увеличение доли вкладов населения;

в) реализация «зарплатных» проектов;

г) продолжение распространения пластиковых карт;

Анализ сложившейся практики свидетельствует, что формирование депозитной базы любого коммерческого банка, как процесс сложный и трудоемкий, связано с большим количеством проблем как субъективного, так и объективного характера. В их числе можно выделить проблему формирования ресурсной базы банков, а так же недостаточную защищенность вкладов граждан в коммерческих банках.

Исследование теоретических основ системы привлечения вкладов физ. лиц и оценка сложившейся ситуации в сфере привлечения средств во вклады позволили выработать ряд предложений и рекомендаций по совершенствованию депозитной политики АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО).

Так, для укрепления депозитной базы и расширения ресурсного потенциала банку предлагается:

)        Расширить перечень существующих вкладов, ориентируясь на различные слои населения с разным уровнем доходов.

)        Освоить выпуск сберегательных сертификатов.

)        Принять меры по минимизации негативного влияния непредвиденного изъятия населением срочных вкладов.

)        Производить выплату процентов по размещенным вкладам вперед с целью компенсации инфляционных потерь.

)        Ввести новую услугу для клиентов - службу телемаркетинга.

)        Активизировать рекламную деятельность банка.

В нынешних условиях мирового финансового кризиса банковские вклады стали фактически единственным источником получения ликвидных средств коммерческими банками. Отсюда и стремительный рост в последние месяцы процентных ставок по срочным вкладам. Коммерческие банки испытывают острый дефицит ликвидности и расширяют свое присутствие на рынке банковских депозитов. Предложенные в работе шаги по совершенствованию системы привлечения вкладов физ. лиц, а также новые банковские продукты на рынке депозитов будут способствовать получению АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) определённых конкурентных преимуществ благодаря оригинальности и новизне предлагаемых видов вкладов. Ведь в условиях острой конкурентной борьбы между банками особое значение приобретает инновационность предлагаемых потенциальным клиентам банковских продуктов, что необходимо учитывать при формировании депозитной политики коммерческого банка.

Список использованной литературы

1.        Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Консультант Плюс.

2.        Гражданский кодекс РФ в 3-ех частях - М.: Эксмо, 2014. - 912 с.

3.      О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный Закон N 395-1 принят 02.12.1990 (действующая редакция от 01.01.2014) // Консультант Плюс.

.        О кредитных историях [Электронный ресурс]: Федеральный закон N 218-ФЗ принят 30 декабря 2004 г. (в ред. 23.07.2013 г.) // Консультант Плюс.

5.        О Центральном Банке Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный Закон №86-ФЗ принят 10.01.2003 г. (в ред. 28.12.2013 г.) // Консультант Плюс.

6.      О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражением указанных операций по счетам бухгалтерского учета [Электронный ресурс]: Положение ЦБ №39-П принято 26 июня 1998 г. (в ред. 26.11.2007 г.) // Консультант Плюс.

.        О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения) [Электронный ресурс]: Положением ЦБ № 54-П принято 31.08.1998 г. (в ред. 27.07.2001 г.) // Консультант Плюс.

8.      О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудам и приравненной к ней задолженности [Электронный ресурс]: Положение ЦБ РФ от 26.03.04 г. (в ред. Указаний ЦБ РФ 28.12.2007 № 254-П) // Консультант Плюс.

.        Методические подходы к анализу и оценке собственного капитала банка. Режим доступа: http://bankir.ru.

.        Андрюшин С.А. Банковские системы - М.: Инфра-М, 2011. - 235 с.

.        Афанасьева О.Н Недостатки российской практики рейтинговой оценки кредитоспособности заемщика и пути их преодоления // Банковские услуги. 2013. № 9. С. 016-021.

.        Байрамова М.Б., Халилова М.Х. Формирование системы рейтингования корпоративного заемщика // Современные технологии управления. 2013. № 1 (25). С. 1-6.

13.    Банковское дело и банковское законодательство / под ред. Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. - М.: Дело, 2008. - 356 с.

14.      Банковское дело: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: КноРус, 2012.

15.      Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. - М.: Юрайт, 2014.

16.    Банковское кредитование: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ИНФРА-М, 2010.

17.      Банковские операции: учеб. пособие для средн. проф. образования / под ред. Ю.И. Коробова. - М.: Магистр, 2009.

18.      Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебн.пособие. - М.: Инфра-М, 2010. - 224 с.

19.    Бланк И. Финансовый менеджмент: Учебн. курс - К.: Перспектива, 2010 - 656 с.

.        Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ. - М.: КНОРУС, 2010. - 880 с.

.        Власенко М.С. О работе банка с клиентами // Деньги и кредит. - 2009. - N 12. - С.47-50.

.        Гусейнов В.А. Формирование системы кредитных процессов и их влияние на качество кредитного портфеля банка // Аудит и финансовый анализ. 2012. № 5. С. 349-354.

.        Дарбека Е.М., Сафонова С. Оценка достоверности финансовой отчетности заемщиков // Банковское дело. 2010. № 10. С. 60-63.

.        Деньги. Кредит. Банки: учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.

25.      Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика. Москва 2008.

.          Жарковская Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка. - М.: Омега-Л, 2010 - 336 с.