3. Программа I KnowFirst (рис.1.14) - Прогноз акций на основе прогнозного алгоритма.
Рисунок 1.13 - Страница программы I KnowFirst
Обзор топ-10 лучших онлайн-платформ для торговли акциями в 2019 году (https://www.liberatedstocktrader.com/top-10-best-stock-market-analysis-software-review/).
TradingView -- отличная цена, безумно хороший фундаментальный и технический анализ + потрясающая социальная интеграция и лучшая простота использования.
TC2000 -- лучший выбор для инвесторов из США и Канады, которым необходим мощный скрининг в реальном времени и отличная торговля с графиков
MetaStock -- лучшее для трейдеров, отличные новости в режиме реального времени, бэк-тестирование и прогнозирование систем, охват глобальной биржи
Optuma -- для профессиональных трейдеров, которым необходим мощный технический анализ + интеграция с Bloomberg
EquityFeed -- для дневных трейдеров, графиков и новостей в режиме реального времени + уникальные данные уровня II и объем доллара. Включает отличную интеграцию брокера
1.4 Современные подходы к решению задачи по прогнозированию курса акций
Фундаментальный анализ и технический анализ используются для исследования и прогнозирования будущих тенденций в ценах на акции, и, как любая инвестиционная стратегия или философия, оба имеют своих сторонников и противников. Технические аналитики обычно начинают свой анализ с диаграмм, в то время как фундаментальные аналитики начинают с финансовой отчетности компании. Фундаментальный анализ использует долгосрочный подход к инвестированию по сравнению с краткосрочным подходом, используемым техническим анализом. Технический анализ и фундаментальный анализ-два основных школ мысли, когда дело доходит до анализа финансовых рынков. Технический анализ рассматривает ценовое движение ценной бумаги и использует эти данные для прогнозирования будущих ценовых движений. Фундаментальный анализ вместо этого рассматривает экономические и финансовые факторы, влияющие на бизнес.
Инструменты торговли.
Технические аналитики обычно начинают свой анализ с диаграмм, в то время как фундаментальные аналитики начинают с финансовой отчетности компании. (Для дальнейшего чтения см. введение в фундаментальный анализ и расширенный анализ финансовой отчетности).
Фундаментальные аналитики пытаются определить стоимость компании, просматривая ее отчет о прибылях и убытках, баланс и отчет о движении денежных средств. С финансовой точки зрения аналитик пытается измерить внутреннюю стоимость компании путем дисконтирования стоимости будущих прогнозируемых денежных потоков до чистой приведенной стоимости. Цена акций, которая торгуется ниже внутренней стоимости компании, является хорошей инвестиционной возможностью, и наоборот.
Технические аналитики считают, что нет смысла анализировать финансовую отчетность компании, поскольку цена акций уже включает всю необходимую информацию. Вместо этого аналитик фокусируется на анализе самого биржевого графика для подсказок о том, куда может направляться цена.
Фундаментальный анализ использует долгосрочный подход к инвестированию по сравнению с краткосрочным подходом, используемым техническим анализом. Хотя графики акций можно разделить на недели, дни или даже минуты, фундаментальный анализ часто рассматривает данные за несколько кварталов или лет.
Фундаментально ориентированные инвесторы часто ждут долгое время, прежде чем внутренняя стоимость компании будет отражена на рынке. Например, стоимостные инвесторы предполагают, что рынок неправильно оценивает ценную бумагу в краткосрочной перспективе, но что цена акции исправится в долгосрочной перспективе. В некоторых случаях этот “долгосрочный” период может составлять несколько лет.
Фундаментально ориентированные инвесторы также полагаются на финансовую отчетность, которая подается ежеквартально, а также на изменения в прибыли на акцию, которые не появляются на ежедневной основе, как информация о цене и объеме. В конце концов, компания не может осуществить радикальные изменения в одночасье, и требуется время, чтобы создать новые продукты, маркетинговые кампании и другие стратегии, чтобы изменить или улучшить бизнес. Таким образом, фундаментальные аналитики используют долгосрочный таймфрейм отчасти потому, что данные, которые они используют для анализа акций, генерируются гораздо медленнее, чем данные о ценах и объемах, используемые техническими аналитиками.
Технический анализ и фундаментальный анализ имеют разные цели. Технические аналитики пытаются определить множество краткосрочных и среднесрочных сделок, где они могут перевернуть акции, в то время как фундаментальные аналитики пытаются сделать долгосрочные инвестиции в основной бизнес акций. Хороший способ концептуализировать разницу-сравнить его с тем, кто покупает дом, чтобы перепродать, и с тем, кто покупает дом, чтобы жить в течение многих лет.
Многие критики рассматривают технический анализ в лучшем случае как недоказанный, а в худшем-как принятие желаемого за действительное. Не удивляйтесь, когда эти критики подвергают сомнению обоснованность дисциплины до такой степени, что высмеивают ее сторонников. В то время как большинство аналитиков Уолл-Стрит сосредоточены на фундаментальных принципах, почти любой крупный брокер использует технических аналитиков. Есть также профессиональные сертификаты для технических аналитиков и некоторые методы включены в экзамен CFA, среди других.
Большая часть критики технического анализа сосредоточена на гипотезе эффективного рынка, которая утверждает, что любая прошлая торговая информация уже отражена в цене акции. В крайнем случае, гипотеза "сильной эффективности формы" утверждает, что технический и фундаментальный анализ бесполезны, потому что вся информация на рынке учитывается в цене акции. Это мышление подробно объясняется в книгах, таких как "случайная прогулка по Уолл-Стрит", где говорится, что инвестор лучше угадывает, чем выбирает акции.
Фундаментальный анализ.
Фундаментальный анализ -- это метод оценки ценных бумаг путем попытки измерить внутреннюю стоимость акции. Фундаментальные аналитики изучают все: от общей экономики и отраслевых условий до финансового состояния и управления компаниями. Доходы, расходы, активы и обязательства -- все это важные характеристики для фундаментальных аналитиков.
Технический анализ.
Технический анализ отличается от фундаментального анализа тем, что цена и объем акций являются единственными исходными данными. Основное предположение состоит в том, что все известные фундаментальные факторы учитываются в цене, поэтому нет необходимости обращать на них пристальное внимание. Технические аналитики не пытаются измерить внутреннюю стоимость ценной бумаги, а вместо этого используют биржевые диаграммы для определения закономерностей и тенденций, которые указывают на то, что акция будет делать в будущем.
Наиболее популярными формами технического анализа являются простые скользящие средние, уровни поддержки и сопротивления, линии тренда и индикаторы на основе импульса.
Фундаментальный анализ и технический анализ являются основными направлениями мысли, когда речь идет о приближении к рынкам.
Простые Скользящие Средние.
Простые скользящие средние -- это индикаторы, которые помогают оценить тренд акции путем усреднения дневной цены за фиксированный период. Сигналы покупки и продажи генерируются, когда скользящая средняя с более короткой продолжительностью пересекает длинную скользящую среднюю.
Поддержка и сопротивление используют ценовую историю.
Поддержка определяется как области, в которые покупатели вступали ранее, тогда как сопротивление состоит из областей, где продавцы препятствуют продвижению цен. Практикующие надеются покупать у поддержки и продавать у сопротивления.
Линии тренда аналогичны уровням поддержки и сопротивления, поскольку они дают определенные точки входа и выхода. Однако они отличаются тем, что являются прогнозами, основанными на том, как акции торговали в прошлом. Они часто используются для акций, движущихся к новым максимумам или новым минимумам, где нет ценовой истории.
Существует ряд основанных на импульсе индикаторов, таких как полосы Боллинджера, денежный поток Чайкина, стохастик и сходимость / расхождение скользящих средних (MACD). Каждый из них имеет уникальные формулы и дает сигналы на покупку и продажу на основе различных критериев. Индикаторы импульса, как правило, используются на рынках с ограниченным диапазоном или без тренда.
Глава 2. Реализация математических моделей прогнозирования курса акции
2.1 Математические модели
Математическая модель -- это описание системы с использованием математических понятий и языка. Процесс разработки математической модели называется математическим моделированием. Математические модели используются в естественных науках (таких как физика, биология, науки о Земле, химия ) и инженерных дисциплинах (таких как компьютерные науки, электротехника ), а также в социальных науках (таких как экономика, психология, социология, политические науки).
Модель может помочь объяснить систему и изучить влияние различных компонентов, а также сделать прогнозы о поведении.
Математические модели могут принимать различные формы, включая динамические системы, статистические модели, дифференциальные уравнения или теоретико-игровые модели. Эти и другие типы моделей могут перекрываться, причем данная модель включает в себя множество абстрактных структур. В целом, математические модели могут включать в себя логические модели. Во многих случаях качество научной области зависит от того, насколько хорошо математические модели, разработанные с теоретической стороны, согласуются с результатами повторяемых экспериментов. Отсутствие согласия между теоретическими математическими моделями и экспериментальными измерениями часто приводит к важным достижениям по мере разработки более совершенных теорий.
Математические модели обычно состоят из отношений и переменных. Отношения могут быть описаны операторами, такими как алгебраические операторы, функции, дифференциальные операторы и т.д. Переменные являются абстракциями представляющих интерес параметров системы, которые могут быть определены количественно. Несколько математических критериев могут быть использованы для математических моделей в зависимости от их структуры:
· Линейный и нелинейный: если все операторы в математической модели демонстрируют линейность, результирующая математическая модель определяется как линейная. В противном случае модель считается нелинейной. Определение линейности и нелинейности зависит от контекста, и линейные модели могут иметь нелинейные выражения в них. Например, в статистической линейной модели предполагается, что отношение является линейным по параметрам, но оно может быть нелинейным по переменным предиктора. Точно так же дифференциальное уравнение называется линейным, если оно может быть записано с помощью линейных дифференциальных операторов, но оно может содержать нелинейные выражения. В математической модели программирования, если целевые функции и ограничения полностью представлены линейными уравнениями, то модель рассматривается как линейная модель. Если одна или несколько целевых функций или ограничений представлены нелинейным уравнением, то эта модель называется нелинейной моделью. Нелинейность, даже в довольно простых системах, часто связана с такими явлениями, как хаос и необратимость. Хотя есть исключения, нелинейные системы и модели, как правило, труднее изучать, чем линейные. Распространенным подходом к нелинейным задачам является линеаризация, но это может быть проблематично, если кто-то пытается изучить такие аспекты, как необратимость, которые сильно связаны с нелинейностью.
· Статическая и динамическая: динамическая модель учитывает зависящие от времени изменения в состоянии системы, в то время как статическая (или стационарная) модель рассчитывает систему в равновесии и, следовательно, не зависит от времени. Динамические модели обычно представлены дифференциальными уравнениями или разностными уравнениями.
· Явное против неявного: если все входные параметры всей модели известны, а выходные параметры могут быть рассчитаны с помощью конечной серии вычислений, модель называется явной . Но иногда известны выходные параметры, и соответствующие входные данные должны решаться с помощью итерационной процедуры, такой как метод Ньютона (если модель линейная) или метод Бройдена (если нелинейный). В таком случае модель называется неявной . Например, физические свойства реактивного двигателя, такие как области горловины турбины и сопла, могут быть явно рассчитаны с учетом расчетного термодинамического цикла (скорости потока воздуха и топлива, давления и температуры) при конкретных условиях полета и мощности, но параметры двигателя рабочие циклы при других условиях полета и настройках мощности не могут быть явно рассчитаны из постоянных физических свойств.
· Дискретный или непрерывный. Дискретная модель рассматривает объекты как дискретные, такие как частицы в молекулярной модели или состояния в статистической модели; в то время как непрерывная модель непрерывно представляет объекты, такие как поле скоростей жидкости в трубных потоках, температуры и напряжения в твердом теле, а также электрическое поле, которое непрерывно распространяется на всю модель из-за точечного заряда.
· Детерминистическая и вероятностная (стохастическая). Детерминированная модель -- это модель, в которой каждый набор переменных состояний однозначно определяется параметрами в модели и наборами предыдущих состояний этих переменных; следовательно, детерминированная модель всегда работает одинаково для данного набора начальных условий.
2.2 Программы прогнозирования курсов валют рынка Forex
Фундаментальный анализ -- это учет влияния внешних факторов на поведение рынка.
В техническом анализе применяется различный математический аппарат, начиная от элементарной статистики и кончая нейронными сетями. Многие алгоритмы технического анализа запрограммированы, и имеется много программных продуктов по прогнозированию рынка, в частности курсов валют. Рассмотрим некоторые из них.