Таблица 28. Результаты отбора факторов
|
Категория |
Фактор |
r |
Взаим. инф. |
F-стат. |
p-value |
Ранг RFE |
|
|
Рычаг |
CL/E |
-0.031 |
0.094 |
8.851 |
0.003 |
1 |
|
|
D/A |
0.140 |
0.077 |
51.313 |
0.000 |
1 |
||
|
D/E |
-0.014 |
0.139 |
4.348 |
0.037 |
1 |
||
|
Покрытие |
CFFO/D |
-0.006 |
0.118 |
0.086 |
0.769 |
1 |
|
|
FCF/D |
-0.093 |
0.113 |
22.985 |
0.000 |
1 |
||
|
EBITDA/IE |
-0.007 |
0.159 |
17.688 |
0.000 |
1 |
||
|
EBT/CL |
-0.082 |
0.175 |
8.006 |
0.005 |
2 |
||
|
Ликвидность |
C/A |
-0.031 |
0.000 |
5.921 |
0.015 |
3 |
|
|
CA/A |
-0.060 |
0.077 |
12.930 |
0.000 |
1 |
||
|
CA/D |
0.028 |
0.059 |
27.198 |
0.000 |
5 |
||
|
CL/A |
0.165 |
0.040 |
81.456 |
0.000 |
1 |
||
|
IA/A |
-0.006 |
0.035 |
0.062 |
0.803 |
7 |
||
|
QA/CL |
-0.051 |
0.048 |
9.278 |
0.002 |
6 |
||
|
QA/A |
-0.068 |
0.039 |
17.496 |
0.000 |
1 |
||
|
WC/A |
0.051 |
0.021 |
10.094 |
0.002 |
2 |
||
|
Прибыльность |
CA/REV |
0.007 |
0.021 |
4.505 |
0.034 |
5 |
|
|
EBIT/E |
-0.034 |
0.104 |
4.636 |
0.032 |
2 |
||
|
EBITDA/A |
-0.194 |
0.103 |
101.820 |
0.000 |
1 |
||
|
NI/A |
-0.144 |
0.185 |
34.366 |
0.000 |
1 |
||
|
NI/E |
0.002 |
0.133 |
0.390 |
0.532 |
3 |
||
|
NI/R |
-0.086 |
0.189 |
31.961 |
0.000 |
6 |
||
|
RE/A |
-0.142 |
0.155 |
37.880 |
0.000 |
4 |
||
|
Активность |
AP/R |
0.023 |
0.034 |
4.401 |
0.036 |
1 |
|
|
AR/L |
-0.063 |
0.013 |
8.500 |
0.004 |
1 |
||
|
INV/R |
0.061 |
0.017 |
10.689 |
0.001 |
1 |
||
|
R/A |
-0.045 |
0.017 |
8.166 |
0.004 |
2 |
Таблица 29. Значимость переменных тональности
|
L&M |
||||
|
Тональность |
Взаим. инф. |
F-стат. |
p-value |
|
|
Отрицательная |
0.009 |
32.634 |
0.000 |
|
|
Положительная |
0.000 |
0.007 |
0.933 |
|
|
Неопределенная |
0.022 |
23.635 |
0.000 |
|
|
Спорная |
0.017 |
0.019 |
0.889 |
|
|
Ограничивающая |
0.003 |
0.695 |
0.405 |
|
|
Избыточная |
0.000 |
2.959 |
0.086 |
|
|
NRC |
||||
|
Тональность |
Взаим. инф. |
F-стат. |
p-value |
|
|
Злость |
0.023 |
18.155 |
0.000 |
|
|
Симпатия |
0.006 |
8.324 |
0.004 |
|
|
Отвращение |
0.008 |
16.700 |
0.000 |
|
|
Страх |
0.004 |
13.230 |
0.000 |
|
|
Радость |
0.018 |
1.119 |
0.290 |
|
|
Пессимизм |
0.005 |
17.264 |
0.000 |
|
|
Оптимизм |
0.000 |
0.541 |
0.462 |
|
|
Грусть |
0.000 |
16.089 |
0.000 |
|
|
Неожиданность |
0.021 |
1.988 |
0.159 |
|
|
Доверие |
0.007 |
1.023 |
0.312 |
|
|
GI |
||||
|
Тональность |
Взаим. инф. |
F-стат. |
p-value |
|
|
Положительная |
0.000 |
0.037 |
0.847 |
|
|
Отрицательная |
0.000 |
19.639 |
0.000 |
|
|
Сильная |
0.005 |
1.668 |
0.197 |
|
|
Слабая |
0.023 |
24.802 |
0.000 |
|
|
Активная |
0.000 |
4.531 |
0.034 |
|
|
Пассивная |
0.007 |
6.607 |
0.010 |
Рисунок 15. PR-AUC логит-моделив зависимости от числа финансовых факторов
Таблица 30. Коэффициенты переменных полной логит-модели
|
LR (1) 20 |
LR (3) 20 |
LR (1) 50 |
LR (3) 50 |
||
|
Альфа |
-1.371 |
-1.008 |
0.599 |
0.060 |
|
|
CL/E |
0.045 |
-0.319 |
-0.048 |
-0.036 |
|
|
D/A |
-0.117 |
0.218 |
-0.195 |
0.230 |
|
|
D/E |
-0.236 |
0.150 |
0.101 |
-0.023 |
|
|
CFFO/D |
-2.297 |
0.066 |
0.030 |
-0.047 |
|
|
FCF/D |
-3.448 |
-1.112 |
-0.832 |
-0.135 |
|
|
EBITDA/IE |
-0.621 |
-0.377 |
-0.786 |
-0.125 |
|
|
CA/A |
-0.271 |
-0.575 |
-0.555 |
-0.197 |
|
|
CL/A |
0.915 |
0.645 |
1.453 |
0.227 |
|
|
QA/A |
-0.727 |
-0.272 |
-1.554 |
-0.219 |
|
|
EBIT/E |
-0.049 |
-0.242 |
0.041 |
-0.069 |
|
|
EBITDA/A |
-1.373 |
-1.058 |
-0.990 |
-0.206 |
|
|
NI/A |
0.486 |
0.188 |
0.215 |
-0.096 |
|
|
AP/R |
0.257 |
0.018 |
1.739 |
0.117 |
|
|
AR/L |
-0.497 |
-0.047 |
-0.232 |
-0.158 |
|
|
INV/R |
0.370 |
0.243 |
0.299 |
0.063 |
|
|
CE/A |
-0.077 |
-0.775 |
-0.844 |
-0.364 |
|
|
A/GNP |
0.465 |
0.471 |
-0.881 |
-0.094 |
|
|
E/M |
-4.251 |
-2.583 |
-1.449 |
-0.278 |
|
|
P/B |
-0.361 |
-0.082 |
-0.549 |
-0.016 |
|
|
P/E |
0.164 |
0.208 |
0.491 |
-0.006 |
|
|
ER |
-0.007 |
-0.065 |
-0.078 |
0.033 |
|
|
Случайный лес |
-0.387 |
-0.356 |
-0.252 |
-0.024 |
|
|
CPI |
-0.155 |
0.164 |
-0.261 |
0.014 |
|
|
Потреб. товары |
0.110 |
0.081 |
0.184 |
0.000 |
|
|
Финансы |
-0.290 |
-0.420 |
-0.800 |
-0.032 |
|
|
Здравоохранение |
0.383 |
0.016 |
0.161 |
-0.046 |
|
|
Пром. товары |
0.015 |
0.027 |
0.195 |
0.015 |
|
|
Услуги |
0.377 |
0.217 |
0.444 |
0.071 |
|
|
Технологии |
0.158 |
0.160 |
-0.047 |
0.022 |
|
|
Инфраструктура |
0.155 |
0.220 |
0.838 |
0.034 |
|
|
Отрицательная |
0.448 |
0.554 |
0.405 |
0.196 |
|
|
Положительная |
0.107 |
0.041 |
0.321 |
0.096 |
|
|
Неопределенная |
0.376 |
0.053 |
0.977 |
0.102 |
|
|
Спорная |
-0.706 |
-0.042 |
-0.396 |
0.063 |
|
|
Ограничивающая |
-0.080 |
-0.130 |
-0.005 |
-0.028 |
|
|
Избыточная |
-0.305 |
-0.158 |
-0.022 |
0.034 |
Таблица 31. Значимость переменных полной модели случайного леса
|
RF (1) 20 |
RF (3) 20 |
RF (1) 50 |
RF (3) 50 |
||
|
CL/E |
0.0595 |
0.0248 |
0.0222 |
0.0722 |
|
|
D/A |
0.0096 |
0.0372 |
0.0022 |
0.0316 |
|
|
D/E |
0.0320 |
0.0388 |
0.0427 |
0.0405 |
|
|
CFFO/D |
0.0185 |
0.0703 |
0.0622 |
0.0544 |
|
|
FCF/D |
0.0429 |
0.0969 |
0.0421 |
0.0285 |
|
|
EBITDA/IE |
0.1009 |
0.0825 |
0.1538 |
0.0544 |
|
|
CA/A |
0.0316 |
0.0304 |
0.0730 |
0.0233 |
|
|
CL/A |
0.0328 |
0.0200 |
0.0214 |
0.0190 |
|
|
QA/A |
0.0184 |
0.0235 |
0.0565 |
0.0266 |
|
|
EBIT/E |
0.0186 |
0.0387 |
0.0455 |
0.0380 |
|
|
EBITDA/A |
0.1153 |
0.0458 |
0.0503 |
0.0268 |
|
|
NI/A |
0.1376 |
0.1304 |
0.0831 |
0.1115 |
|
|
AP/R |
0.0191 |
0.0163 |
0.0044 |
0.0157 |
|
|
AR/L |
0.0159 |
0.0280 |
0.0163 |
0.0253 |
|
|
INV/R |
0.0209 |
0.0186 |
0.0140 |
0.0221 |
|
|
CE/A |
0.0653 |
0.0945 |
0.0968 |
0.0626 |
|
|
A/GNP |
0.0281 |
0.0285 |
0.0201 |
0.0197 |
|
|
E/M |
0.0740 |
0.0389 |
0.0430 |
0.0561 |
|
|
P/B |
0.0840 |
0.0669 |
0.1061 |
0.1795 |
|
|
P/E |
0.0396 |
0.0347 |
0.0197 |
0.0589 |
|
|
ER |
0.0126 |
0.0078 |
0.0053 |
0.0097 |
|
|
Случайный лес |
0.0130 |
0.0099 |
0.0025 |
0.0061 |
|
|
CPI |
0.0048 |
0.0084 |
0.0078 |
0.0074 |
|
|
Потреб. товары |
0.0101 |
0.0184 |
0.0175 |
0.0298 |
|
|
Финансы |
0.0114 |
0.0599 |
0.0244 |
0.0156 |
|
|
Здравоохранение |
0.0359 |
0.0632 |
0.0854 |
0.1075 |
|
|
Пром. товары |
0.0411 |
0.0408 |
0.0155 |
0.0134 |
|
|
Услуги |
0.0444 |
0.0327 |
0.0524 |
0.0160 |
|
|
Технологии |
0.1152 |
0.1187 |
0.1222 |
0.0695 |
|
|
Инфраструктура |
0.0214 |
0.0289 |
0.0388 |
0.0465 |
|
|
Отрицательная |
0.0004 |
0.0034 |
0.0040 |
0.0050 |
|
|
Положительная |
0.0014 |
0.0021 |
0.0000 |
0.0022 |
|
|
Неопределенная |
0.0004 |
0.0009 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Спорная |
0.0024 |
0.0018 |
0.0051 |
0.0027 |
|
|
Ограничивающая |
0.0004 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
|
Избыточная |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
Приложение Г. Результаты обучения моделей
Таблица 32. Метрики качества длинных моделей на (1) 20 на обучающей и тестовой выборках
|
Логит |
Персептрон |
Опорные вектора |
Случайный лес |
||||||
|
Обуч. |
Тест. |
Обуч. |
Тест. |
Обуч. |
Тест. |
Обуч. |
Тест. |
||
|
Accuracy |
0.859 |
0.856 |
1.000 |
0.962 |
0.921 |
0.894 |
0.989 |
0.935 |
|
|
Recall |
0.863 |
0.855 |
1.000 |
0.977 |
0.965 |
0.947 |
0.990 |
0.939 |
|
|
Specifity |
0.855 |
0.856 |
1.000 |
0.947 |
0.878 |
0.841 |
0.987 |
0.932 |
|
|
Precision |
0.857 |
0.855 |
1.000 |
0.948 |
0.888 |
0.855 |
0.987 |
0.932 |
|
|
PR-AUC |
0.924 |
0.924 |
0.957 |
0.957 |
0.936 |
0.936 |
0.972 |
0.972 |
Таблица 33. Метрики качества длинных моделей на однолетних выборках
|
Логит |
Персептрон |
||||||||
|
(1) 20 |
(1) 25 |
(1) 33 |
(1) 50 |
(1) 20 |
(1) 25 |
(1) 33 |
(1) 50 |
||
|
Accuracy |
0.856 |
0.863 |
0.824 |
0.849 |
0.962 |
0.926 |
0.926 |
0.995 |
|
|
Recall |
0.855 |
0.873 |
0.838 |
0.864 |
0.977 |
0.951 |
0.971 |
0.990 |
|
|
Specifity |
0.856 |
0.853 |
0.809 |
0.833 |
0.947 |
0.902 |
0.882 |
1.000 |
|
|
Precision |
0.855 |
0.856 |
0.814 |
0.840 |
0.948 |
0.907 |
0.892 |
1.000 |
|
|
PR-AUC |
0.924 |
0.910 |
0.885 |
0.912 |
0.957 |
0.927 |
0.958 |
0.899 |
|
|
Опорные вектора |
Случайный лес |
||||||||
|
(1) 20 |
(1) 25 |
(1) 33 |
(1) 50 |
(1) 20 |
(1) 25 |
(1) 33 |
(1) 50 |
||
|
Accuracy |
0.894 |
0.877 |
0.882 |
0.849 |
0.935 |
0.922 |
0.897 |
0.884 |
|
|
Recall |
0.947 |
0.912 |
0.926 |
0.864 |
0.939 |
0.951 |
0.956 |
0.912 |
|
|
Specifity |
0.841 |
0.843 |
0.838 |
0.833 |
0.932 |
0.892 |
0.838 |
0.857 |
|
|
Precision |
0.855 |
0.853 |
0.851 |
0.840 |
0.932 |
0.898 |
0.855 |
0.861 |
|
|
PR-AUC |
0.936 |
0.949 |
0.912 |
0.921 |
0.972 |
0.990 |
0.966 |
0.978 |