Таблица 34. Метрики качества длинных моделей на двухлетних выборках
|
Логит |
Персептрон |
||||||||
|
(2) 20 |
(2) 25 |
(2) 33 |
(2) 50 |
(2) 20 |
(2) 25 |
(2) 33 |
(2) 50 |
||
|
Accuracy |
0.863 |
0.854 |
0.830 |
0.806 |
0.926 |
0.919 |
0.905 |
0.890 |
|
|
Recall |
0.873 |
0.879 |
0.833 |
0.768 |
0.941 |
0.929 |
0.939 |
0.863 |
|
|
Specifity |
0.853 |
0.828 |
0.826 |
0.844 |
0.912 |
0.909 |
0.871 |
0.917 |
|
|
Precision |
0.856 |
0.837 |
0.827 |
0.830 |
0.914 |
0.911 |
0.879 |
0.911 |
|
|
PR-AUC |
0.910 |
0.914 |
0.930 |
0.921 |
0.927 |
0.939 |
0.949 |
0.970 |
|
|
Опорные вектора |
Случайный лес |
||||||||
|
(2) 20 |
(2) 25 |
(2) 33 |
(2) 50 |
(2) 20 |
(2) 25 |
(2) 33 |
(2) 50 |
||
|
Accuracy |
0.877 |
0.891 |
0.886 |
0.853 |
0.922 |
0.947 |
0.932 |
0.942 |
|
|
Recall |
0.912 |
0.924 |
0.909 |
0.821 |
0.951 |
0.975 |
0.970 |
0.947 |
|
|
Specifity |
0.843 |
0.859 |
0.864 |
0.885 |
0.892 |
0.919 |
0.894 |
0.938 |
|
|
Опорные вектора |
Случайный лес |
||||||||
|
(2) 20 |
(2) 25 |
(2) 33 |
(2) 50 |
(2) 20 |
(2) 25 |
(2) 33 |
(2) 50 |
||
|
Precision |
0.853 |
0.867 |
0.870 |
0.876 |
0.898 |
0.923 |
0.901 |
0.938 |
|
|
PR-AUC |
0.949 |
0.741 |
0.956 |
0.943 |
0.990 |
0.986 |
0.991 |
0.991 |
Таблица 35. Метрики качества длинных моделей на трехлетних выборках
|
Логит |
Персептрон |
||||||||
|
(3) 20 |
(3) 25 |
(3) 33 |
(3) 50 |
(3) 20 |
(3) 25 |
(3) 33 |
(3) 50 |
||
|
Accuracy |
0.824 |
0.836 |
0.883 |
0.949 |
0.926 |
0.939 |
0.887 |
0.953 |
|
|
Recall |
0.838 |
0.835 |
0.890 |
0.981 |
0.971 |
0.972 |
0.864 |
0.968 |
|
|
Specifity |
0.809 |
0.838 |
0.876 |
0.918 |
0.882 |
0.907 |
0.910 |
0.939 |
|
|
Precision |
0.814 |
0.837 |
0.878 |
0.922 |
0.892 |
0.912 |
0.906 |
0.941 |
|
|
PR-AUC |
0.885 |
0.917 |
0.932 |
0.989 |
0.958 |
0.978 |
0.946 |
0.985 |
|
|
Опорные вектора |
Случайный лес |
||||||||
|
(3) 20 |
(3) 25 |
(3) 33 |
(3) 50 |
(3) 20 |
(3) 25 |
(3) 33 |
(3) 50 |
||
|
Accuracy |
0.882 |
0.883 |
0.890 |
0.933 |
0.897 |
0.949 |
0.853 |
0.942 |
|
|
Recall |
0.926 |
0.890 |
0.876 |
0.941 |
0.956 |
0.981 |
0.821 |
0.947 |
|
|
Specifity |
0.838 |
0.876 |
0.903 |
0.925 |
0.838 |
0.918 |
0.885 |
0.938 |
|
|
Precision |
0.851 |
0.878 |
0.901 |
0.926 |
0.855 |
0.922 |
0.876 |
0.938 |
|
|
PR-AUC |
0.912 |
0.932 |
0.954 |
0.983 |
0.966 |
0.989 |
0.943 |
0.991 |
Рисунок16. Precision-Recallкривыеразличных длинных моделей
Рисунок 17. Precision-Recallкривыедлиннойлогит-модели
Рисунок18. Precision-Recallкривыедлинноймодели случайного леса
Рисунок19. PR-AUCдлинноймоделислучайного леса в зависимости от числа деревьев
Рисунок 20. Accuracyразличных длинных моделей в разрезе по пропорциям
Рисунок 21. Accuracyразличных длинных моделей в разрезе по горизонтам
Рисунок 22. Specifityразличных длинных моделей в разрезе по пропорциям
|
Логит |
|||||||||||||
|
(1) 20 |
(1) 25 |
(1) 33 |
(1) 50 |
(2) 20 |
(2) 25 |
(2) 33 |
(2) 50 |
(3) 20 |
(3) 25 |
(3) 33 |
(3) 50 |
||
|
C |
1.76 |
0.76 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
1.01 |
0.01 |
0.01 |
1.51 |
0.26 |
1.51 |
0.01 |
|
|
tol |
0.101 |
0.001 |
0.001 |
0.301 |
0.401 |
0.701 |
0.801 |
0.001 |
0.901 |
0.901 |
0.501 |
0.001 |
|
|
Персептрон |
|||||||||||||
|
(1) 20 |
(1) 25 |
(1) 33 |
(1) 50 |
(2) 20 |
(2) 25 |
(2) 33 |
(2) 50 |
(3) 20 |
(3) 25 |
(3) 33 |
(3) 50 |
||
|
alpha |
0.26 |
0.26 |
0.51 |
1.51 |
1.51 |
0.51 |
0.51 |
1.26 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.51 |
|
|
neurons (1) |
14 |
16 |
12 |
16 |
16 |
12 |
16 |
10 |
16 |
12 |
14 |
10 |
|
|
neurons (2) |
7 |
8 |
3 |
8 |
8 |
6 |
5 |
5 |
5 |
6 |
7 |
5 |
|
|
tol |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
|
|
Опорные вектора |
|||||||||||||
|
(1) 20 |
(1) 25 |
(1) 33 |
(1) 50 |
(2) 20 |
(2) 25 |
(2) 33 |
(2) 50 |
(3) 20 |
(3) 25 |
(3) 33 |
(3) 50 |
||
|
C |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
0.51 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
1.76 |
|
|
tol |
1.0E-04 |
1.0E-01 |
2.0E-01 |
3.0E-01 |
8.0E-01 |
1.0E-04 |
1.0E-04 |
2.0E-01 |
1.0E-04 |
1.0E-01 |
1.0E-04 |
5.0E-01 |
|
|
Случайный лес |
|||||||||||||
|
(1) 20 |
(1) 25 |
(1) 33 |
(1) 50 |
(2) 20 |
(2) 25 |
(2) 33 |
(2) 50 |
(3) 20 |
(3) 25 |
(3) 33 |
(3) 50 |
||
|
max depth |
8 |
10 |
10 |
8 |
10 |
8 |
10 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
min samples |
6 |
10 |
10 |
6 |
8 |
10 |
10 |
6 |
6 |
6 |
10 |
6 |
|
|
trees |
10 |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
13 |
12 |
14 |
14 |
14 |
13 |
Таблица 36. Параметризация длинных моделей
Рисунок 23. Одно из 13 решающих деревьев, построенных при обучении длинной модели на (1) 20 с помощью случайного леса
ПриложениеД. Листинг
Отрывок 1. Работа с текстом
Отрывок 2. Работа с нетекстовыми факторами
Отрывок 3. Обучениемоделей
Приложение Е. Состав выборок
Таблица 37. Список компаний-банкротов
|
# |
Название |
Дата |
Отрасль |
Величинаактивов |
|
|
1 |
21st Century Oncology Holdings, Inc. |
25.05.2017 |
Здравоохранение |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
2 |
A. M. Castle & Co. |
18.06.2017 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
3 |
A123 Systems, Inc. |
16.10.2012 |
Технологии |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
4 |
Adeptus Health Inc. |
19.04.2017 |
Здравоохранение |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
5 |
Aeropostale, Inc. |
04.05.2016 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
6 |
Alpha Natural Resources, Inc. |
03.08.2015 |
Добыча |
От 10 млн. до 100 млн. |
|
|
7 |
American Apparel, Inc. |
05.10.2015 |
Финансы |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
8 |
Ampal-American Israel Corporation |
29.08.2012 |
Финансы |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
9 |
AMR Corporation |
29.11.2011 |
Услуги |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
10 |
Arch Coal, Inc. |
11.01.2016 |
Добыча |
От 10 млн. до 100 млн. |
|
|
11 |
Armstrong Energy, Inc. |
01.11.2017 |
Добыча |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
12 |
Aspect Software Parent Inc. |
09.03.2016 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
13 |
Atlas Resource Partners, L.P. |
27.07.2016 |
Добыча |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
14 |
ATP Oil & Gas Corporation |
17.08.2012 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
15 |
Avaya Inc. |
19.01.2017 |
Технологии |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
16 |
Basic Energy Services, Inc. |
25.10.2016 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
17 |
Black Elk Energy Offshore Operations, LLC |
11.08.2015 |
Добыча |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
18 |
Bon Ton Stores, Inc. |
04.02.2018 |
Услуги |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
19 |
Bonanza Creek Energy, Inc. |
04.01.2017 |
Добыча |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
20 |
Borders Group, Inc. |
16.02.2011 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
21 |
Breitburn Energy Partners LP |
15.05.2016 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
22 |
Broadview Networks Holdings, Inc. |
22.08.2012 |
Инфраструктура |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
23 |
Caesars Entertainment Operating Company, Inc. |
12.01.2015 |
Услуги |
От 10 млн. до 100 млн. |
|
|
24 |
Cal Dive International, Inc. |
03.03.2015 |
Добыча |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
25 |
Capitol Bancorp Ltd. |
09.08.2012 |
Финансы |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
26 |
Central European Distribution Corporation |
07.04.2013 |
Услуги |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
27 |
Cenveo, Inc. |
02.02.2018 |
Потреб. товары |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
28 |
Chaparral Energy, Inc. |
09.05.2016 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
29 |
China Natural Gas, Inc. |
08.02.2013 |
Услуги |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
30 |
Ciber, Inc. |
09.04.2017 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
31 |
Claires Stores, Inc. |
19.03.2018 |
Услуги |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
32 |
Coldwater Creek Inc. |
11.04.2014 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
33 |
Corinthian Colleges, Inc. |
04.05.2015 |
Услуги |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
34 |
Cumulus Media Inc. |
29.11.2017 |
Инфраструктура |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
35 |
Delta Petroleum Corporation |
15.12.2011 |
Добыча |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
36 |
Dendreon Corporation |
10.11.2014 |
Пром. товары |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
37 |
Dex Media, Inc. |
16.05.2016 |
Услуги |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
38 |
Dolan Company |
23.03.2014 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
39 |
Eastman Kodak Company |
19.01.2012 |
Пром. товары |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
40 |
Edison Mission Energy |
17.12.2012 |
Услуги |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
41 |
Emerald Oil, Inc. |
22.03.2016 |
Добыча |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
42 |
Endeavour International Corporation |
10.10.2014 |
Добыча |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
43 |
Energy Conversion Devices, Inc. |
14.02.2012 |
Технологии |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
44 |
Energy Future Holdings Corp. |
29.04.2014 |
Услуги |
От 10 млн. до 100 млн. |
|
|
45 |
Erickson Incorporated |
08.11.2016 |
Пром. товары |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
46 |
EV Energy Partners, L.P. |
02.04.2018 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
47 |
EXCO Resources, Inc. |
15.01.2018 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
48 |
Exide Technologies |
10.06.2013 |
Технологии |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
49 |
Fairway Group Holdings Corp. |
02.05.2016 |
Услуги |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
50 |
First Mariner Bancorp |
10.02.2014 |
Финансы |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
51 |
First NBC Bank Holding Company |
11.05.2017 |
Финансы |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
52 |
FirstEnergy Solutions Corp. |
31.03.2018 |
Услуги |
От 10 млн. до 100 млн. |
|
|
53 |
Forbes Energy Services Ltd. |
22.01.2017 |
Добыча |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
54 |
FriendFinder Networks Inc. |
17.09.2013 |
Услуги |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
55 |
GateHouse Media, Inc. |
27.09.2013 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
56 |
GenOn Energy, Inc. |
14.06.2017 |
Добыча |
От 10 млн. до 100 млн. |
|
|
57 |
Geokinetics Inc. |
10.03.2013 |
Финансы |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
58 |
Global Brokerage, Inc. |
11.12.2017 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
59 |
Global Geophysical Services, Inc. |
25.03.2014 |
Добыча |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
60 |
GMX Resources Inc. |
01.04.2013 |
Технологии |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
61 |
GT Advanced Technologies Inc. |
06.10.2014 |
Пром. товары |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
62 |
GulfMark Offshore, Inc. |
17.05.2017 |
Потреб. товары |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
63 |
Gymboree Corporation |
11.06.2017 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
64 |
Halcon Resources Corporation |
27.07.2016 |
Пром. товары |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
65 |
Hawker Beechcraft Acquisition Company, LLC |
03.05.2012 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
66 |
Hercules Offshore, Inc. |
13.08.2015 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
67 |
hhgregg, Inc. |
06.03.2017 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
68 |
Horsehead Holding Corp. |
02.02.2016 |
Пром. товары |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
69 |
iHeartMedia, Inc. |
14.03.2018 |
Инфраструктура |
От 10 млн. до 100 млн. |
|
|
70 |
Illinois Power Generating Company |
09.12.2016 |
Услуги |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
71 |
International Shipholding Corporation |
01.08.2016 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
72 |
ITT Educational Services, Inc. |
16.09.2016 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
73 |
J.G. Wentworth Company |
12.12.2017 |
Финансы |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
74 |
James River Coal Company |
07.04.2014 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
75 |
Key Energy Services, Inc. |
24.10.2016 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
76 |
KIT digital, Inc. |
25.04.2013 |
Услуги |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
77 |
Lee Enterprises, Incorporated |
12.12.2011 |
Услуги |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
78 |
LifeCare Holdings, Inc. |
11.12.2012 |
Здравоохранение |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
79 |
Linn Energy, LLC |
11.05.2016 |
Добыча |
От 1 млн. до 10 млн. |
|
|
80 |
LodgeNet Interactive Corporation |
27.01.2013 |
Инфраструктура |
От 100 тыс. до 500 тыс. |
|
|
81 |
LRI Holdings, Inc. |
08.08.2016 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
82 |
Mattress Firm Holding Corp. |
05.10.2018 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
83 |
Memorial Production Partners LP |
16.01.2017 |
Добыча |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
84 |
MF Global Holdings Ltd. |
31.10.2011 |
Финансы |
От 10 млн. до 100 млн. |
|
|
85 |
Midstates Petroleum Company, Inc. |
30.04.2016 |
Добыча |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
86 |
Milagro Oil & Gas, Inc. |
15.07.2015 |
Добыча |
От 500 тыс. до 1 млн. |
|
|
87 |
MModal Inc. |
20.03.2014 |
Услуги |
От 500 тыс. до 1 млн. |
88
Molycorp, Inc.
25.06.2015
Добыча
От 1 млн. до 10 млн.
89
Momentive Performance Materials Inc.
13.04.2014
Пром. товары
От 1 млн. до 10 млн.
90
New Source Energy Partners L.P.
15.03.2016
Добыча
От 100 тыс. до 500 тыс.
91
NII Holdings, Inc.
15.09.2014
Инфраструктура
От 1 млн. до 10 млн.
92
Noranda Aluminum Holding Corporation
08.02.2016
Пром. товары
От 1 млн. до 10 млн.
93
Nuverra Environmental Solutions, Inc.
01.05.2017
Добыча
От 500 тыс. до 1 млн.
94
Paperweight Development Corp.
01.10.2017
Потреб. товары
От 500 тыс. до 1 млн.
95
Parker Drilling Company
12.12.2018
Добыча
От 1 млн. до 10 млн.
96
Patriot Coal Corporation
09.07.2012
Добыча
От 1 млн. до 10 млн.
97
Patriot National, Inc.
30.01.2018
Финансы
От 100 тыс. до 500 тыс.
98
Peabody Energy Corporation
13.04.2016
Добыча
От 10 млн. до 100 млн.
99
Penn Virginia Corporation
12.05.2016
Добыча
От 1 млн. до 10 млн.
100
Penson Worldwide, Inc.
11.01.2013
Финансы
От 1 млн. до 10 млн.