Дипломная работа: Моделирование структуры баланса банковской системы Российской Федерации

Таблица 7г. Коэффициенты, полученные при моделировании доли депозитов фирм в рублях с разными сроками обращения (до года, больше года, прочие)

Как видно из рисунков 15-20, подобная функциональная форма позволяет достаточно точно воспроизвести динамику основных показателей банковской деятельности, улавливая основные трендовые изменения во времени на основе зависимости от показателей, значения которых предполагается известным для банка, причем часть из них смоделирована в главе 3, а часть - известна, исходя из исторических предпосылок.

Таблица 8а. Коэффициенты, полученные при моделировании доли кредитов домашних хозяйств в долларах с разными сроками обращения (до года, больше года, прочие)

Таблица 8б. Коэффициенты, полученные при моделировании доли кредитов фирм в долларах с разными сроками обращения (до года, больше года, прочие)

Таблица 8в. Коэффициенты, полученные при моделировании доли депозитов домашних хозяйств в долларах с разными сроками обращения (до года, больше года, прочие)

Таблица 8г. Коэффициенты, полученные при моделировании доли депозитов фирм в долларах с разными сроками обращения (до года, больше года, прочие)

В таблицах 7 и 8 представлены значения коэффициентов, полученные при оценке значений кредитов и депозитов физических лиц и нефинансовых организаций в рублях и иностранной валюте. Важно заметить, что в большинстве счетов для долгосрочных финансовых операций (имеются в виду кредиты и депозиты со сроком обращения более трех лет) факторы дюрации и процентной ставки отрицательно влияют на значение доли, в то время как для краткосрочных кредитов и депозитов наблюдается положительная связь между данными переменными.

Таким образом, в данной главе каждый из основных укрупненных балансовых счета был разделен на три части, в зависимости от срока обращения. С помощью эконометрических взаимозависимостей удалось увеличить число экзогенных, то есть прогнозируемых с помощью модели, переменных, а потому стала возможной более детальная оценка реакции банковской системы на изменения в остальной экономике. Далее стоит рассмотреть оставшиеся балансовые показатели для восстановления равенства активов и пассивов.

5.2 Моделирование прочих балансовых переменных

Для того, чтобы сошлось балансовое уравнение необходимо описать динамику следующих переменных:

· выданные межбанковские кредиты другим банкам и нерезидентам и прочие;

· вложения в ценные бумаги (облигации, акции, векселя);

· вложения в капиталы других организаций;

· привлеченные межбанковские кредиты от других банков и нерезидентов и прочие;

· векселя и облигации;

· чистая прибыль;

· основные средства и нематериальные активы;

· прочие статьи активов и пассивов.

Для прогнозирования данных переменных необходимо использовать укрупненные балансовые счета, динамика которых либо уже была описана ранее в 4 главе, либо представляют из себя информационные переменные, значение которых достоверно известно банку. Это становится возможным, благодаря ограничению равенства активов и пассивов, которое накладывается на балансовое уравнение. Таким образом, в качестве объясняющих переменных для всех упомянутых выше статей банковского баланса стоит перечислить следующие счета:

· высоколиквидные активы;

· кредиты физическим лицам в рублях и иностранной валюте;

· кредиты предприятиям и организациям в рублях и иностранной валюте;

· вклады физических лиц в рублях и иностранной валюте;

· средства предприятий и организаций в рублях и иностранной валюте;

· расчетные счета домохозяйств и фирм;

· депозиты Центрального Банка.

Рассмотрим моделирование прочих переменных на примере выданных межбанковских кредитов другим банкам. Функциональная форма модели будет выглядеть следующим образом:

, где (15)

- ликвидные счета (касса и драгоценные металлы;

- кредиты физических лиц;

- кредиты нефинансовых организаций;

- депозиты физических лиц;

- депозиты нефинансовых организаций;

- сумма расчетных счетов домохозяйств и фирм;

- депозиты ЦБ РФ.

Кроме того, для создания динамических моделей были использованы соответствующие параметры, описанные в главах 3 и 4, а именно обучающий период с 2004 по 2009 годы, и критерий минимизации суммы квадратов отклонений фактических значений от модельных. На рисунках 20-27 изображена динамика активных и пассивных счетов, которые уравнивают между собой обе части балансового уравнения.

Итак, в таблице 9 представлены значения коэффициентов для прочих балансовых счетов. Таким образом, в главах 3 и 4 составлены динамические системы для всех активных и пассивных переменных, в связи с чем можно говорить о моделировании агрегированного баланса банковской системы Российской Федерации с уменьшением числа входных данных и увеличением числа показателей, прогнозы которых можно строить с помощью модели.

Таблица 9. Коэффициенты, полученные при моделировании прочих балансовых счетов для выполнения балансового равенства активов и пассивов

Глава 6. Заключение.

Итак, в данной работе представлена модель агрегированного банковского баланса, которая успешно воспроизводит большое количество счетов, характеризующих деятельность финансовых посредников. Эта модель может быть использована при работе как Центрального Банка, так и при оценке деятельности коммерческих банков. При этом выполнены основные цели работы. Так, сокращено количество экзогенных переменных за счет:

1) построения динамической модели зависимости рублевых процентных ставок от ключевой ставки Центрального Банка, в модель процентными ставками для валютных счетов был включен темп роста курса рубля;

2) моделирования дюраций основных укрупненных счетов, в зависимости от депозитов фирм в рублях и в иностранной валюте.

Также была решена задача увеличения числа эндогенных переменных, значения которых генерировались бы внутри модели. При решении этой задачи использовалась динамика доли счетов с разными сроками обращения, а также зависимость этой доли от дюраций и процентных ставок, смоделированных на предыдущем этапе. В основной части работы было описано разделение укрупненных счетов на 3 группы: кредиты и депозиты с продолжительностью до года, больше года и прочие (до востребования, овердрафты, просроченные платежи). В приложении показано более детальное разделение счетов на 7 более мелких групп. Наконец, были смоделированы прочие показатели для выполнения балансового равенства активов и пассивов.

Глава 7. Список литературы

1) Андреев М. Ю., Пильник Н., Поспелов И. Г. Сильный магистральный эффект в модели рациональных ожиданий современной банковской системы России //Журнал новой экономической ассоциации. - 2009a. - №. 3-4. - С. 71-96.

2) Андреев М. Ю. и др. Моделирование Деятельности Современной Российской Банковской Системы //Higher School of Economics Economic Journal Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2009b. - Т. 13. - №. 2. - С. 143-171.

3) Головань С. В. и др. Эффективность Российских Банков С Точки Зрения Минимизации Издержек С Учетом Факторов Риска //Журнал Экономика и математические методы (ЭММ). - 2008. - Т. 44. - №. 4.

4) Дробышевский С. М., Пащенко С. А. Анализ конкуренции в российском банковском секторе. - М.: Научные труды ИЭПП, 2006. - 130 с.

5) Карминский А. М., Пересецкий А. А. Модели рейтингов международных агентств //Прикладная эконометрика. - 2007. - №. 1. - С. 3-19.

6) Карминский А. М., Костров А. В. Моделирование вероятности дефолта российских банков: расширенные возможности //Журнал Новой экономической ассоциации. - 2013. - Т. 17. - №. 1. - С. 64-86.