Это свидетельствует о высоком качестве кредитного портфеля и об эффективном управлении кредитным риском в банке АО «Банк ЦентрКредит».
Представлена динамика изменений кредитного портфеля АО «Банк ЦентрКредит», который на 1 января 2007 г. составляет 3,4 млрд. тенге.
Проведенный анализ кредитного портфеля и оценка риска кредитования АО «Банк ЦентрКредит» позволяет сделать вывод о надежности и качественном управлении его кредитным портфелем.
Проанализирована методика оценки кредитоспособности заемщика, применяемая в банке АО «Банк ЦентрКредит» и на ее основе проведена оценка кредитоспособности заемщика на примере предприятий-клиентов банка.
Предложены направления совершенствования методов оценки кредитного риска в коммерческом банке, в частности разработана рейтинговая методика оценки кредитного риска банка. Эта методика апробирована на предприятиях-заемщиках банка АО «Банк ЦентрКредит».
Проведенное исследование показало, что предложенная методика позволяет более комплексно подойти к оценке кредитоспособности заемщика и формализовать качественные характеристики, что позволяет снизить ее субъективность. Данная методика может быть рекомендована в качестве дополнительной для оценки кредитоспособности заемщика и совершенствования на этой основе кредитной политики банка.
В широком смысле эффективность деятельности коммерческого банка рассматривается в сопоставлении трех параметров: доходности, ликвидности, рискованности проводимых операций. В коммерческом банке должна одновременно достигаться желаемая доходность, связанная со ставкой кредитования, требуемый уровень ликвидности, обеспечиваемый резервами на возможные потери по ссудам и сводиться к минимуму риск по кредитным операциям за счет более достоверной оценки кредитного риска коммерческого банка по комплексной методике.
В узком смысле эффективность связана с внедрением новой методики оценки кредитного риска банка. При этом в качестве результата выступает снижение времени обработки и анализа информации о заемщике за счет формализации параметров оценки его деятельности и применения автоматизированной технологии обработки. В качестве затрат выступает разработка программного обеспечения и адаптация существующей базы данных банка в целях ее совместимости с новым программным обеспечением; обучение работников кредитного отдела.
По оценке специалистов кредитного отдела АО «Банк ЦентрКредит» внедрение предложенной методики принесет ощутимый эффект, в связи с тем, что затраты предполагаются незначительными (обучение персонала, компьютерное обеспечение могут быть выполнены силами банка), а результат связан со значительной экономией времени на обработку, анализ информации о заемщике и с повышением качества оценки кредитного риска банка. В банке АО «Банк ЦентрКредит» осуществлена апробация предложенной методики, по результатам которой методика призвана эффективной, а ее внедрение целесообразным.
Список использованной литературы
Банки Казахстана №3, 2005 г.
Банковское дело, Москва «Бек» Г.Г. Коробовой
Закон РК от 31.08.1995 года с изменениями и дополнениями «О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан»;
4. Банковское дело. Справочное пособие под редакцией Ю.А. Бабичевой, 1994 г.
5. Банковское право, Л.Г. Ефимова, издательство «Бек», Москва, 1994 г.
6. Финансы и кредит, под руководством Казака А.Ю. Екатеринбург, 1994г.
7. Журнал «Профиль» №20, 1998г.
8. Деньги, кредит, банки, Москва, Финансы и статистика, 1998г.
9. Банковские учреждения в развивающихся странах. Институт экономического развития Всемирного Банка, Том 2.
10. В. Севрук «Банковские риски», 1996г.
11. Современный коммерческий банк. В. М. Усоскин, Москва, ИПЦ «Вазар-Ферро» 1994 г.
12. Учетная политика и кредитный анализ предприятия. Ю.С. Масленченков, В.А. Команов, Банковский журнал, № 4-1995 г.
13. Финансово-кредитный словарь, Москва, «Финансы и статистика», 1994г., термины: кредит и кредитные риски.
14. «Аккредитивы, документарное инкассо, банковские гарантии. Изд-во «Финкдивелопмент», 1996г.
15. Тони Райс, Брайн Койли. Финансовые инвестиции и риск.
16. Финансово кредитный словарь, т. 3, Москва, 1994г.
17. Банковские учреждения в развивающихся странах. Институт экономического развития Всемирного Банка. Том 1
18. Банковское дело. Справочное пособие. Под ред. Ю.А. Бабичевой. - М.: экономика, 1994.
19. Банковское дело. По ред. Лаврушина О.И. Москва "РоСТо", 1992
20. Общая теория денег и кредита: Учебник под ред. Е. Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1995.
21. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.: "ВСЕ ДЛЯ ВАС", 1993.
22. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/ Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др., под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
23. Лексис В. "Кредиты банков" - М.: Перспектива, 1993г.
24. Миловидов В.Д. "Современное банковское дело: Опыт США" - М.: изд.
МГУ, 1992 г.
25. «Основы банковского дела» под ред. Мороз А.Н. - К.: - Либра, 1994г
26. Банковское дело. Лозебо А. // Экономика и жизнь. - 1994. № 42. - с.2.
27. Банки и банковские системы. Юровицкий В. // Деловой мир. - 1995. - 9-15 января. - с.5.
28. Банковская система. Раизберг Б. // Деловая жизнь. - 1998. - № 1/2. - с.35-47.
29. Банки и банковская система. Гамидов Г.М. // Банковское и кредитное дело. - М., 1994.
30. Банковский портфель -1,2,3. // -М.: “СОМИНТЭК”. - 1995.
31. Банковское дело. Борисовская М.А., Толыпина О.Н. // М.: “Экономика”.
32. Банковское дело. Колесников В.И., Кроливецкая Л.П. // М.: “Финансы и ста тистика”. - 1995.
33. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Эдвин Дж. Долан, Колин Д. Кэмпбелл, Розмари Дж.Кэмпбелл // С.-Пб.: 1994.
34. Активные операции коммерческих банков. Ачкасов А.И. // М.: АО “Консал тбанкир”. - 1994.
35. Кредитные операции коммерческих банков. Адибеков М.Г. // М.: АО “Консалтбанкир”. - 1994.