Курсовая работа: Анали скоринговых методов оценки кредитоспособности физических лиц

Для упрощения в отношении гражданина Иванова И.И. сделаем следующие допущения, подтверждаемые предоставленными гражданином Ивановым документами:

- возраст - 26 лет, семьи и иждивенцев не имеет, проживает один;

- имеет официальное место работы на предприятии торговли в качестве ведущего специалиста службы снабжения, за исключением доходов по месту работы - других источников дохода не имеет;

- дееспособность гражданина Иванова И.И. подтверждена;

- клиентом Банка ВТБ 24 ни он, ни его работодатель не являются, ранее за получением кредита Иванов И.И. в банк не обращался;

- проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации;

- среднемесячный доход за последние 6 месяцев составляет 35 тыс. руб., подтвержден документально;

- ежемесячные расходы превышают 50% заявленных доходов, фиксированные платежи (арендная плата, образование, алименты и прочее) отсутствуют;

- имеет в собственности квартиру, рыночная стоимость которой составляет эквивалент 55 тыс. долларов США, полис страхования жизни с покрытием на сумму в 200 тыс. руб., операций с недвижимостью или прочих крупных сделок по покупке-продаже имущества в последние 5 лет не совершал.

Минимальные требования, которым в соответствии с методикой должен соответствовать заемщик (основной заемщик и поручитель) перечислены в таблице 2 и могут быть изменены в рамках какого-либо кредитного продукта Кредитным Комитетом Банка таблица 1.

Таблица 1. -Обязательные требования к заемщикам

На основании сведений о доходах, указанных в анкете - кредитной заявке, и представленного пакета документов, производится классификация дохода основного заемщика, со-заемщика и поручителя по следующей схеме: расчет реального «текущего дохода» физического лица, расчет «ожидаемого дохода» физического лица, расчет «свободного дохода» физического лица Под реальным текущим доходом понимается заявленный доход физического лица на текущий момент времени, с учетом поправок на степень достоверности (подтверждения) данного дохода представленными клиентом документами.

Реальный текущий доход (ТД) определяется по формуле (1):

ТД=ЗД (заявленный доход)*min

(Балл скоринга по текущему доходу (%), 100%),(1)

где Балл скоринга по текущему доходу = Базовый балл скоринга дохода +/- дополнительные баллы.

Базовый балл скоринга дохода определяет «среднее» ожидаемое завышение заявленного дохода над реальными доходами заемщика и рассчитывается согласно таблице 2

Таблица 2 - Базовый балл скоринга дохода

Поскольку в нашем примере гражданин Иванов И.И. имеет документально подтвержденный официальный доход, со-заемщики отсутствуют, а поручителей не требуется, его реальный текущий доход будет соответствовать заявленному и составит 35 тыс. руб. Наряду с обязательными рассчитываются дополнительные баллы скоринга, предназначенные для более точного определения реального текущего дохода, в первую очередь - для заемщиков с неподтвержденными доходами.

У гражданина Иванова И.И. доход является документально подтвержденным, однако если бы это было не так, он получил бы дополнительные баллы в соответствии с таблицей 4, Приложение 1, с.7: 20% - за наличие квартиры в собственности стоимостью свыше 50 тыс. долларов США, 5% - за наличие полиса страхования жизни, 15% - за расходы, превышающие 50% заявленного дохода.

Дополнительные баллы по остальным параметрам в соответствии с условиями примера равны нулю. Таким образом, на данном этапе, с учетом вышерассмотренных обстоятельств, сума базового балла и дополнительных баллов заемщика будет фактически равна 140%, в соответствии с формулой 1 - в расчет берется 100% , соответственно, реальный текущий доход будет равен заявленному среднемесячному.

На основании вычисления реального текущего дохода осуществляется расчет ожидаемого дохода. Под ожидаемым доходом понимается стабильная часть дохода физического лица, которую он/она с большой степенью вероятности сможет получать в будущем с учетом риска потери работы и востребованности на рынке труда. Расчет ожидаемого дохода производится по формуле(2):

ОД = ТД *min (Балл скоринга по стабильности дохода (%), 100%)(2)

10% - за работу на предприятии торговли, 10% - за должность, 20% - за непрерывный стаж трудовой деятельности, 10% - за стаж на последнем месте работы, еще 5% за отсутствие смены места работы за последние 5 лет, 10% - за возраст. Остальные баллы по критериям, указанным в таблице будут равны нулю. Таким образом, итоговый балл по стабильности дохода составит 65%. В соответствии с формулой (2) ожидаемый доход гражданина Иванова И.И. составит 35000*0,65=22,75 тыс. руб.

На основании ожидаемого дохода определяется совокупный свободный доход часть ожидаемого дохода физического лица, которая остается в его распоряжении после необходимых расходов на проживание и оплаты фиксированных платежей и которую возможно направить на погашение кредита и новые дорогостоящие покупки (отдых, технику, мебель и т.п.). Этот доход будет представлять собой сумму максимального ежемесячного аннуитетного платежа (махПа), на основании которой в дальнейшем рассчитывается лимит кредитования. При этом совокупный свободный доход основного заемщика равен сумме свободного дохода основного заемщика (рассчитанного без учета созаемщика и поручителей), свободного дохода со-заемщика и свободного дохода каждого поручителя. Расчет свободного дохода производится по формуле (3):

СД = ОД * (1 - Кmin) - ЕП, (3)

где Кmin - коэффициент минимальных расходов, зависящий от количества членов семьи, проживающих совместно с заемщиком: 0 - 30%, 1 - 35%, 2 - 40%, 3 и более - от 45% до 70%;

ЕП - сумма фиксированных платежей (аренда жилья, образование, алименты, прочее).

В нашем примере при отсутствии со-заемщиков и поручителей, а также совместно проживающих с Ивановым И.И. и фиксированных платежей, его совокупный свободный доход будет равен: 22750*0, 3=6, 825 тыс. руб. Эта сумма является максимальным размером ежемесячного аннуитетного платежа по кредиту. На основании расчета дохода основного заемщика, со-заемщика и поручителя и изучения документов, предоставленных заемщиком, определяется максимальный лимит кредитования данного заемщика. Максимальный совокупный лимит кредитования основного заемщика равен сумме максимального лимита кредитования основного заемщика (рассчитанного без учета со-заемщика и поручителей), максимального лимита кредитования созаемщика и максимального лимита кредитования каждого поручителя.

В нашем примере, с учетом процентной ставки 20% годовых и требуемого срока - 12 месяцев, аннуитетный коэффициент будет равен 0,092635. При найденном максимальном аннуитетном платеже - 6,825 тыс. руб. и рассчитанном значении аннуитетного коэффициента максимальный лимит кредитования составит: 6,825/0,092635=73676,65 руб. Соответственно, Банк из запрашиваемых 100 тыс. руб. может выдать Иванову И.И. только 73,6 тыс. руб. В дополнение к общему ограничению в виде максимального совокупного лимита кредитования, Кредитный Комитет банка может установить дополнительные ограничения по лимитам на отдельные продукты.

Данные ограничения могут быть, в частности, связаны с минимальной долей первоначального взноса заемщика при приобретении имущества или недвижимости в кредит Банка. После определения максимального совокупного лимита кредитования, кредитный специалист осуществляет оформление заключения по кредитной заявке. К заключению по кредитной заявке обязательно прилагается расшифровка поэтапного определения дохода с указанием присвоенных коэффициентов по каждой статье.

В противном случае анализ кредитоспособности потенциального заемщика следует проводить с использованием порядка, изложенного ниже. Оценка кредитоспособности клиента - физического лица проводится на основе следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность клиента - копия паспорта;

- документ, подтверждающий доход клиента:

- справка (с места работы) о доходах физического лица по форме 2- НДФЛ;

- копия налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

При наличии у банка сомнений в отношении клиента список документов может быть расширен, в том числе для проведения анализа целесообразно запросить:

- документы, подтверждающие наличие в собственности клиента дорогостоящего и ликвидного имущества (недвижимость, автомобили, ценные бумаги, денежные средства на счетах в банках и т.д.);

- прочие документы, которые могут подтвердить платежеспособность и деловую репутацию клиента.

Для проведения оценки на основе предоставленных клиентом документов, а также прочей собранной информации, проводится анализ источников получения доходов, их реальности и стабильности, размера доходов, а также сведений о наличии компенсирующих факторов. На основе результатов анализа делается вывод о степени кредитоспособности клиента и группе инвестиционной привлекательности.

В случае, когда солидарная ответственность за погашение задолженности перед банком возлагается на нескольких физических лиц (основного заемщика, со-заемщика и/или поручителя), целесообразно анализировать кредитоспособность каждого из указанных лиц. В целом рассмотренная методика позволяет достаточно эффективно оценивать кредитоспособность частных заемщиков Банк ВТБ 24, несмотря на ряд стандартных сложностей с ее использованием, характерных для применения всех скоринговых методик в розничном кредитовании.

Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит. С учетом этого требуется периодическая оценка качество работы системы и, при необходимости - ее перенастройка. Вторая сложность заключается в том, что эта методика позволяет наглядно оценить все характеристики потенциального заемщика, однако она подходит только для более или менее стандартных ситуаций и не может учитывать всех особенностей клиента, поскольку программные методы позволяют оценивать не реального человека, а информацию, которую он о себе сообщает. При этом с учетом того, что качество розничного кредитного портфеля банка ВТБ 24 ухудшается, возрастает удельный вес и объем просроченной задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, по нашему мнению следует рассмотреть возможность ужесточения требований к заемщику и внесения соответствующих корректировок в скоринговую методику оценки кредитоспособности, рассмотренную выше.

В частности изменения могли бы быть внесены в расчет ожидаемого дохода заемщика, на основании которого исчисляются свободный доход, а затем - максимальный лимит кредитования. Как показано выше, при оценке ожидаемого дохода банком используется скоринговая оценка стабильности дохода клиента. При этом учитываются такие факторы, как место работы, включая отраслевую принадлежность предприятия-работодателя, занимаемая должность, функциональные обязанности заемщика, трудовой стаж, перерывы в карьере и смена места работы, а также возраст, образование и кредитная история.

Поскольку рост кредитных рисков и ухудшение качества кредитного портфеля во многом связаны с ситуацией в экономике и ее отдельных отраслях, предлагаемые нами корректировки могли бы заключаться в пересмотре в сторону понижения коэффициентов, соответствующих месту работы заемщика и выполняемым им обязанностям. Эти изменения снизили бы при прочих равных условиях коэффициент, на который корректируется заявленный заемщиком доход и, соответственно, уменьшили бы пороговые значения лимитов кредитования, что повысило бы требования к кредитоспособности заемщика.

2.3 Перспективы использования скоринга

Основным перспективным направлением развития методов оценки кредитоспособности частных заемщиков в Банке ВТБ 24 (ПАО) в среднесрочной перспективе являются совершенствование методов автоматизации этого этапа кредитного процесса, с использованием современного программного обеспечения. В банке разработаны бизнес-процессы, предусматривающие автоматизацию розничных банковских услуг и, в том числе - кредитных розничных продуктов с использованием скорингового модуля. В настоящее время Банк ВТБ 24 работает с компанией SAS, используя программные продукты для бизнес-аналитики, применяет системы хранения данных компании Teradata, а с начала 2015 года начал работу с компанией Oracle по запуску новой платформы IT. Произведена интеграция программного обеспечения компании SAS с действующим программным обеспечением в банке, а также с национальным бюро кредитных историй (Национальное бюро кредитных историй). Проведена пилотная эксплуатация и проводится внедрение скорингового пакета SAS Credit Scoring for Banking, позволяющего автоматизировать принятие решений в розничном кредитовании. SAS Credit Scoring for Banking представляет собой комплексное решение для оценки кредитозаемщика и поддержки принятия решений в розничном кредитовании. Решение позволяет автоматизировать процесс рассмотрения кредитной заявки, оценки кредитоспособности клиента и принятия решений о предоставлении кредитных средств, для чего используются передовые технологии математической и интеллектуальной оценки клиентов и рисков, связанных с ними. SAS Credit Scoring for Banking выполняет следующие функции: