Введение
Растущая конкуренция на рынках розничных банковских услуг, повышение спроса населений на разные кредитные продукты, а также стремления кредитных организаций к максимизациям прибыли заставляют финансовые институты искать наиболее результативные пути привлечения новых платежеспособных клиентов, стараясь при этом контролировать потери.
Кредитный риск представляет собой главный банковский риск, управление которым является основным фактором, устанавливающим результативность деятельности банка.
В последнее время в России наблюдается интенсивный рост рынка кредитования и, в частности, сектора кредитований физических лиц. Это неизбежно приводит к увеличениям кредитных рисков, которые принимают на себя как отдельные кредитно-финансовые институты, так и банковская система страны в целом. Рост рисков определяется одновременно расширениями контингента заемщиков и повышением объема кредитования. В данной ситуации качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании приобретает особенную актуальность и становится одним из факторов повышений конкурентоспособности кредитных учреждений на рынках банковских услуг.
При выдаче кредита банк, прежде всего, интересует кредитоспособность потенциальных заемщиков, то есть способности полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. Именно задачам выбора кредитоспособных заемщиков в главном и служат скоринговые системы
Цель работы - рассмотреть скоринговые системы как средство минимизации кредитного риска
Задачи:
- раскрыть понятие скоринговых методов оценки кредитоспособности
- проанализировать скоринговые методы оценки кредитоспособности на примере банка.
Объектом работы является банк. Предметом - скоринговые методы оценки кредитоспособности физических лиц.
Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.
1.Теоретические основы скоринговых методов оценки кредитоспособности
1.1 Понятие скоринга
На нынешний день коммерческий кредит выступает источниками финансирования не только хозяйствующего субъекта, но и физических лиц.
В практике коммерческих банков давно сложился установился алгоритм или кредитный процесс, путем которого происходят реализации кредитных отношений между заемщиками и банком. Базу кредитного процесса составляет кредитный анализ, который направлен на оценку кредитоспособностей заемщиков и сопутствующего кредитной сделки риска.
Инструменты, путем которых реализуется анализ финансового положения заемщиков, значительно варьируют в разных кредитных учреждениях. Разные программные продукты также применяются в зависимостях от того, кто выступает кредитополучателем ? физическое или юридическое лицо.
При оценках платежеспособности заемщика ? физических лиц в практике кредитных организаций используются автоматизированные программные продукты, которые получили название скоринговые системы.
Автором первых скоринговых моделей считается Дэвид Дюран: в 1951 году он выдвинул идеи о необходимостях дифференциаций клиентов на «хороших» и «плохих» заемщиков. В последующем развитием данной идеи занялась консалтинговая фирма, которая и на нынешний день является лидером по разработкам и модернизациям скоринговых систем ? FAIRISAAC CORPORATION. Но именно идея, выдвинутая Дюраном, лежит в базе множества скоринговых систем, которые применяются отечественными и зарубежными кредитными учреждениями.
В России кредитные компании начали использовать скоринговые системы с начала 2000-х годов. На тот момент их применение уже получило обширное распространение в зарубежной практике, что упростило их внедрения в деятельность российских кредитных учреждений. Тем не менее между отечественными и зарубежными скоринговыми системами сохраняются значительные расхождения, которые обусловлены отличиями в уровнях социально-экономического развития и менталитете. Первостепенной была задача по адаптациям таких моделей к практикам российских банков, учитывающим специфики отечественных потребителей кредитных продуктов.
Скоринг по праву считается основным инструментом оценки кредитного риска. Его применения в деятельностях банков позволяет расширять клиентскую базу, но при этом не допустить чрезмерного роста рисков посредством отслеживания и отсеиваний ненадежных или сомнительных заемщиков [3, с. 30].
В базу скоринговых систем положен статистико-математическии метод, с помощью которого происходит анализ текущей и ретроспективной кредитоспособности потенциальных заемщиков, что с высокой долей вероятностей позволяет установить, будут ли соблюдены и исполнены заемщиками условия кредитного договора.
В отечественной практике понятие «кредитоспособность заемщика» тесно коррелирует с такими понятиями, как платежеспособность и надежность, и подразумевает способности заемщиков рассчитываться по своему долговому обязательству в сроки и в полных объемах. В западной практике функционирований кредитных организаций понятие кредитоспособность устанавливается как желание, которое объединено с возможностями своевременно вернуть полученные обязательства.
Множество скоринговых моделей построены на автоматизированных расчетах результирующих (интегральных) показателей и на установлениях его порогового значения. Специалистам кредитного учреждения важно оценивать вероятные потери кредитора в ситуации, если заемщики в установленный момент времени окажутся неплатежеспособными. Поэтому при расчете этого показателя анализируются разные критерии клиента, которые отражают как его финансовое положение и уровни жизни (постоянные источники дохода, наличия движимых и недвижимых имуществ при необходимости предоставления залога, другие ценности), так и отдельные параметры, такие как возраст, пол, уровень образования, социальный статус. Если значения интегральных показателей превышает обозначенные пороговые значения, то заемщики считаются надежными или кредитоспособными.
Очевидно, что коммерческие банки или кредитные учреждения, которые занимаются кредитованиями физических лиц, обширно применяют скоринговые системы, что основывает для кредитора установленные преимущества.
Все преимущества кредитного скоринга можно представить в виде трех больших групп: во-первых, он позволяет улучшить качество кредитного портфеля; во-вторых, представляет собой наиболее совершенные технологии процесса оценки; в-третьих, позитивно воздействует на финансовое положение банка и его рыночную позицию. Проанализируем более детально.
Применение скоринговых систем позволяет улучшать качество кредитного портфеля за счет снижений необоснованных отказов по кредитным заявкам. Вместе с тем происходят снижения уровней невозврата и просроченных платежей. В итоге банк имеет достаточно широкую клиентскую базу, где преобладают надежные заемщики. Перед банком ставятся задачи результативно управлять существующей информацией, строить достоверные прогнозы.
1.2 Особенности построения скоринга для оценки кредитоспособности
Сведения рисков к минимуму -- это одна из первостепенных задач, которые стоят перед банками. Именно от этого зависит качество кредитного портфеля финансовой организации, ее ликвидности, и уровни рентабельности. Интенсификация кредитования физических лиц, которая произошла за последние десятилетие, привела к распространениям автоматизированных систем, которые позволяют оценивать платежеспособность заемщиков, риски невозврата.
Основой для принятия решений о выдачах займа или отказах в нем выступают скоринговые системы. Скоринг (от англ. scoring -“вычисление очков”) -- это технологии оценки проблематичности работы с конкретными заемщиками, возникшие в середине 20го века в США, в базе которой лежат математические и статистические методы. [1]
Эта методика подразумевает обработки и анализирования информаций о поведениях аналогичных клиентов в прошлом, экспертных знаний, большого количества данных, которые получены из разных источников, о самом клиенте:
- личные (пол, возраст, семейное положение, количество лиц, находящихся на иждивении);
- профессиональные (образование, место работы, трудовой стаж, занимаемая должность);
- финансовые (уровни заработных плат и расходов, наличия в собственности движимого и недвижимого имущества, кредитная история).
В результате скоринговая система выставляет некоторые баллы, на их базе ответственное лицо принимает решения, предоставлять ли заемщикам кредит и на каких условиях (процентные ставки, сроки погашения и т. д.).
В современное время имеется много классификаций кредитного скоринга. По цели применения выделяют 4 главных вида [2]:
- Application-скоринг -- оценка кредитоспособностей на базе анкетных данных;
- Fraud-скоринг -- выявления и предотвращения реализаций мошеннических схем, реализуемых клиентами;
- Collection-скоринг -- реализация результативных работы с проблемными клиентами;
- Behavioral-скоринг -- разработки индивидуальной программы работы с каждым конкретным заемщиком, вследствие анализа историй операций по его счетам. Российские банки зачастую обращают внимание на Application-скоринг: важно верно оценивать заемщиков на начальном этапе, от этого непосредственно зависит число невозвратов.
Collection-скоринг также находится в приоритете: увеличивается число просроченных кредитов, нужно возвращать выданные раньше суммы. В условии кризиса ценятся Fraud-скоринг и Behavioral-скоринг, которые помогают заранее предвидеть как будет вести себя клиент, предотвратить мошенничество.
Применяя все перечисленные выше виды комплексно, банк может достичь таких результатов:
- улучшить качество кредитного портфеля благодаря снижениям числа безосновательных негативных решений по кредитным заявкам;
- повысить достоверности оценки заемщиков;
- уменьшить количество невозвращенных кредитов;
- существенно уменьшить время оценки заемщика;
- сформировать целостную базу данных клиентов;
- свести к минимуму потери благодаря автоматизациям процесса принятия решения о выдачи кредита;
- максимально уменьшить воздействие человеческого фактора на принятия решений;
- снизить резервные фонды на потенциальные убытки по кредитным обязательствам;
- прогнозировать тренд изменения кредитных счетов должников кредитного портфеля.
Итак, применение кредитной скоринговой системы является крайне выгодным для финансовых организаций.
В условии современной нестабильной экономической ситуации, которые сложилась в жестко конкурентной среде в банковском секторе, введение данного инструмента становится нужным условием достижения и поддерживания лидерских позиций на рынке.
2.Анали скоринговых методов оценки кредитоспособности физических лиц
2.1 Общая характеристика предприятия
Группа ВТБ построена по принципу стратегического холдинга, что предусматривает наличие единой стратегии развития компаний Группы, единого бренда, централизованного финансового менеджмента и управления рисками, унифицированных систем контроля.
Группа ВТБ обладает уникальной для российских банков международной сетью, тем самым, содействуя развитию международного сотрудничества и продвижению российских предприятий на мировые рынки. В странах СНГ Группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане.
Группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Германии, Великобритании, на Кипре, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, филиал ВТБ Капитал плс в Сингапуре.
Крупнейшим держателем обыкновенных акций Банка является Росимущество, которому принадлежит 60,93 % обыкновенных акций Банка. Держателями привилегированных акций Банка являются Министерство финансов России - 100 % привилегированных акций первого типа и ГК «Агентство по страхованию вкладов» - 100 % привилегированных акций второго типа. Совокупная доля Российской Федерации (в лице Росимущества и Министерства финансов) и ГК «Агентство по страхованию вкладов» составляет 92,23 % от уставного капитала Банка.
Принципы кредитной политики данной финансовой организации построены на общих принципах, которые прописаны в законе. Так, при решении о выдаче ссуды учитываются такие особенности: преобладающая форма деятельности; контроль за использованием целевых кредитов; соблюдение концентрации задолженности по одному заемщику; особый порядок установления процентов; выдача кредита лицам, которые имеют подтвержденный источник погашения. Все это гарантирует безопасность как банка, так и его клиентов.
2.2 Анализ скоринговых методов оценки кредитоспособности заемщика на предприятии
Методику скоринговой оценки кредитоспособности клиента в Банке ВТБ 24 (далее - методика) рассмотрим на примере гипотетического гражданина Иванова Ивана Ивановича, обратившегося в Банк ВТБ 24 за получением кредита наличными, выдаваемого в настоящее время по ставке 20 процентов годовых, на сумму до 1,5 млн. руб. на срок от 1 года до 3 лет без требования обеспечения или поручительства. Желаемый срок пользования кредитом - 1 год, запрашиваемая сумма - 100 тыс. руб.