Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Хабаровская государственная академия экономики и права» Кафедра страхования
ВВЕДЕНИЕ В АКТУАРНЫЕ РАСЧЁТЫ
Методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине
«Актуарные расчёты» для студентов 3 – 5-го курсов специальности
«Финансы и кредит» заочной формы обучения
Хабаровск 2009
ББК У9 (2) 26 Х12
Введение в актуарные расчёты : методические указания к выполнению контрольной работы по дисциплине «Актуарные расчёты» для студентов 3–5-го курсов специальности 080105 "Финансы и кредит" заочной формы обучения / сост. д-р физ.-мат. наук., проф. В. Ф. Бадюков, д-р экон. наук, доцент М. Ю. Серкин. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2009.–
32 с.
Рецензент завкафедрой
финансов и кредита ТОГУ
канд. экон . наук, профессор
В.А. Фёдоров Утверждено издательско-библио- течным советом академии в качестве методических указаний
©Бадюков Владимир Фёдорович, 2009
©Серкин Максим Юрьевич, 2009
©Хабаровская государственная академия экономики и права, 2009
2
ВВЕДЕНИЕ
Раздел "Введение в актуарные расчёты" знакомит студентов с ос-
новными положениями теории процентных ставок в объёме, который принят в аналогичных учебных заведениях стран Запада.
В процессе изучения курса студент знакомится с кругом задач данной области (ренты, аннуитеты, кредитные расчёты, анализ инвестиционных проектов, ценных бумаг), которые практикуются в странах с рыночной экономикой. При этом следует иметь в виду, что наряду со знакомыми и достаточно простыми понятиями (простые, сложные проценты и др.)
появятся новые и непростые понятия, такие как "сила процента", "дискретные и непрерывные потоки наличности", "уравнение стоимости".
В этих новых терминах будут использоваться математические понятия производной и интеграла. Этого не следует бояться, так как в процессе выполнения заданий будут встречаться только интегралы, имеющиеся в таблицах интегралов любого учебника по высшей математике.
Знания, полученные при изучении первой части курса "Актуарные расчеты", будут использоваться при анализе случайных потоков наличности, страховых рент и страхования жизни, оценки риска.
Методические указания содержат программу первой части курса
"Актуарные расчёты", задания к контрольным работам и методические указания по их выполнению, а также литературу, в которой излагаются соответствующие вопросы.
Методические указания включают общие положения и порядок выполнения заданий, содержат необходимые определения, формулы,
анализ их применения к решению задач контрольной работы. Каждая тема снабжена решением типовых примеров.
3
1. Содержание раздела "Введение в актуарные расчёты "
Тема 1. ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫ План
1.Определение простых процентов.
2.Текущая стоимость.
3 Простой дисконт.
Тема 2. СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ План
1.Понятие сложных процентов.
2.Номинальные процентные ставки.
3.Коэффициенты накопления.
4.Принцип согласованности.
Тема 3. СИЛА ПРОЦЕНТА План
1.Определение силы процента.
2.Связь между силой процента и коэффициентом накопления.
3.Связь между номинальными процентными ставками и силой процента.
4.Текущая стоимость.
5.Формула Студли.
Тема 4. ПОТОКИ НАЛИЧНОСТИ План
1.Дискретные и непрерывные потоки наличности.
2.Текущая стоимость потока наличности.
3.Оценка текущей стоимости потока наличности.
4.Процентный доход.
Тема 5. УРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ План
1.Уравнение стоимости для дискретного и непрерывного потоков наличности.
2.Внутренняя норма прибыли или доходность сделки.
3.Условия существования доходности сделки.
4
1.2.БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.Бадюков В. Ф. Введение в финансовую математику (Теория процентных ставок) : учеб. пособие Часть 1 / В. Ф. Бадюков. – Хабаровск
:ХГАЭП, 1996.
2. Капитоненко В. В. Задачи и тесты по финансовой математике : учеб. пособие / В. В. Капитоненко. – М. : Финансы и статистика, 2007.
3.Соловьёв А. К. Актуарные расчёты а пенсионном страховании / А. К. Соловьёв. – М. : Финансы и статистика, 2006.
4.Томас М. Математика рискового страхования : пер. с нем. / М. Томас. –М. : Олимп – Бизнес, 2005.
5.Шапкина А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка,
управление, портфель инвестиций. 3-е изд. / А. С. Шапкина. – М. : Дашков
иКо, 2005.
6.Фисенко А. И. Основы финансово-экономических расчётов : учеб. пособие для вузов / А. И. Фисенко. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-
та, 2003.
7.Бадюков В. Ф., Серкин М. Ю., Фещенко Н. В. Страхование : учеб. пособие / В. Ф. Бадюков, М. Ю. Серкин, Н. В. Фещенко. – Хабаровск : РИЦ ХГАЭП, 2003.
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
2.1. ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ВАРИАНТАМ ПО ПОСЛЕДНЕЙ ЦИФРЕ НОМЕРА В ЗАЧЁТНОЙ КНИЖКЕ
Вариант |
Задачи |
1 |
1, 11, 12,22, 32, 42 |
2 |
2, 11, 13, 23, 33, 43 |
3 |
3, 11, 14, 24, 34, 44 |
4 |
4, 11, 15, 25, 35, 45 |
5 |
5, 11, 16, 26, 36, 46 |
6 |
6, 11, 17, 27, 37, 47 |
7 |
7, 11, 18, 28, 38, 48 |
8 |
8, 11, 19, 29, 39, 49 |
5