Материал: 1263

Рис. 50. Пример ввода исходных оценок в баллах

Рис. 51. Результат определения экспертных оценок

6.3. Метод парных сравнений

Если количество оцениваемых параметров больше трех, то одновременная оценка всех параметров вызывает затруднения. Существует другой метод оценки, который называется методом парных сравнений.

Алгоритм.

Определить число оцениваемых параметров k и число экспертов n. В дальнейшем принимаем k = 5; n = 4 .

Для каждого эксперта составить отдельную таблицу по форме, представленной на рис. 52.

60

Рис. 52. Пример заполнения таблицы

В этой таблице эксперт должен ввести оценку парных сравнений, которая заключается в следующем. Если k-й параметр важнее j го, то в ячейке, принадлежащей k-й строке и

j му столбцу, указывается 1, в противном случае 0.

Пример заполнения такой таблицы первым экспертом приведен на рис. 53, из которого видно, что по оценке этого эксперта параметр А менее важен, чем параметры Б (D5 = 0) и Д (G5 = 0), но более важен, чем B (E5 = 1) и Г (F5 = 1).

Рис. 53. Результат заполнения таблицы

Составить базовую таблицу (рис. 54.), в ячейки которой введены формулы для 1-го эксперта.

Указанные адреса в ячейках B17:F17 (см. рис. 54) находятся на рис. 53. Пример заполнения таблицы для 1-го эксперта по данным

61

рис. 53 приведен на рис. 54 в ячейках B17:F17. Данные для остальных экспертов вводятся аналогично в ячейках B18:F18, B19:F19, B20:F20.

Рис. 54. Пример заполнения таблицы

Рис. 55. Результат определения экспертных оценок

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ В РИСКОВЫХ СИТУАЦИЯХ

Неполнота информации при принятии управленческого решения (УР) это источник неопределенности, как следствие, это приводит к появлению нескольких неравноценных исходов.

Под риском принято понимать вероятность (угрозу) потери лицом или организацией части своих ресурсов, недополучения

62

доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной деятельности или финансовой политики.

Если каждый исход имеет вычисленную или экспертно оцениваемую вероятность появления, то принятие УР происходит при частичной неопределенности. Выбор решения при полной неопределенности это когда действия имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известны или не имеют смысла.

Существуют объективные и субъективные факторы, которые непосредственно влияют на степень риска: это внешние и внутренние условия, влияющие на УР (см. гл. 1). Прежде чем принять УР, нужно оценить степень риска. Эта оценка может быть как качественной, так и количественной. Качественная оценка это определение факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям. Количественная оценка позволяет вычислить размеры отдельных рисков и риска проекта в целом.

7.1. Меры риска

Эффективность в управлении это наиболее важный показатель. Чаще всего показателем эффективного УР служит прибыль.

За меры риска принято считать среднее ожидаемое значение (или математическое ожидание) M и среднеквадратичное отклонение

как указывалось выше, называется коэффициентом вариации и определяет степень разброса ожидаемой прибыли. Чем меньше разброс V, тем меньше риск.

Предположим, что имеются два проекта инвестиций А и В. Эти проекты обеспечивают случайную величину прибыли МА и МВ. Среднеквадратичные отклонения равны соответственно SA и SВ.

4)если MA > MB и SA > SB , то здесь проект А обеспечивает высокую прибыль, но он и более рискован;

5)если MA < MB и SA < SB , то проект А менее рискован, но и ожидаемая прибыль меньше.

Впоследних двух случаях (4 и 5) решение о выборе проекта А

или В зависит от показателя пессимизма или показателя оптимизма (1 ) конкретного менеджера. Существуют специальные тесты для определения числа , которое показывает субъективное отношение к риску отдельного человека.

Пример 1.

Пусть имеются два инвестиционных проекта А и В. Первый с вероятностью РА1 = 0,6 обеспечивает прибыль ХА1 = 15 млн руб., однако с вероятностью РА2 = 0,4 можно потерять ХА2 = 5,5 млн руб. Для второго проекта с вероятностью РВ1 = 0,8 можно получить ХВ1 = 10 млн руб. и с вероятностью РВ2 = 0,2 потерять ХВ2 = 6 млн руб. Какой проект выбрать?

Решение.

Здесь мы имеем дело с принятием УР в условиях частичной неопределенности, когда известны вероятности получения и потери прибыли.

Математическое ожидание вычисляется по формуле

где n это количество исходов в проекте. В нашем случае n = 2. Тогда

МА = 0,6 15 + 0,4 ( 5,5) = 6,8; МВ = 0,8 10 + 0,2 ( 6) = 6,8.

Оба проекта имеют одинаковую среднюю прибыль, равную 6,8

млн руб.

Среднеквадратичное отклонение вычисляется по формуле

Тогда SA 0,6 (15 6,8)2 0,4 ( 5,5 6,8)2 10,4;

64