Статья: Структура риска потребительского кредита

Элемент риска

Условия усиления действия элемента риска

Приоритеты в выборе методов управления риском

1

2

3

Экономический

-- проникновение на рынок иностранных участников

-- повышение уровня безработицы

-- удешевление труда (за счет иностранных трудовых ресурсов)

-- общеэкономический кризис

-- сокращение общего сегмента заёмщиков

путём сужения продуктовой линейки

-- ужесточение требований к заёмщику

-- хеджирование поручительством

-- реализация части проблемного портфеля

Фискально-монетарный риск

-- увеличение налогового бремени населения

-- изменение характера денежно-кредитной политики

-- установление подвижной продуктовой линейки и условий по кредитам, увеличение сроков кредитования

-- выход на зарубежные рынки

Социально-политический

-- активное проведение реформ

-- снижение объема предоставляемых населению гарантий

-- развивающийся характер рынка розничного кредита

-- диверсификация портфеля на новые социально защищённые сегменты

-- сокращение сроков, максимальной суммы кредита

-- активное упреждающее и инкассирующее сопровождение портфеля

Индивидуальный

-- активное кредитование на крупные суммы

-- малая диверсификация портфеля по группам населения

-- усиление экспертной составляющей в

скоринговой модели

-- персональный анализ и обслуживание долга

-- усиление мониторинга за состоянием целевого сегмента

Стратегический

-- захват рынка при слабом упреждении риска

-- стратегия закрепления на рынке при слабом текущем мониторинге риска

-- усиление контроля за эффективностью

мероприятий риск-менеджмента

-- оптимизация каналов обратной связи

Технологический

-- ориентация на отдельные этапы управления риском;

-- ориентация на универсализацию работы подразделений

-- хеджирование повышенного риска повышенной ставкой

-- использование аутсорсинга на нецелевые этапы управления риском

Операционный

-- проведение операций в режиме off-line

-- концентрация индивидуальных полномочий

-- отсутствие эффективного контроля алгоритмов действий сотрудников

-- использование нештатного персонала

-- централизация полномочий и ответственности

-- организация оперативного контроля работы

операционистов

-- техническое ограничение действий операционистов

Репутационный

-- широкая практика реструктуризации задолженности

-- присутствие эпизодов списания заведомо небезнадёжных долгов

-- низкое качество CRM

-- активное упреждающее и инкассирующее сопровождение проблемного портфеля

-- диверсификация портфеля выходом в новые регионы