Организации и внедрению скоринговых систем взыскания в кредитных организациях России предшествует достаточно трудоемкая фаза накопления и интеграции данных крупнейших кредитных институтов страны в специальных кредитных бюро (бюро кредитных историй). Помимо этого, крупные розничные игроки в банковском секторе уже имеют достаточную статистику для построения скоринговых карт взыскания. При этом скоринг, основанный на балльной системе анализа взыскания, опирается на полную, достоверную информацию о субъектах, а также на эффективную, тщательно выверенную по правилам статистики методику оценки заемщика и данные, полученные в процессе сопровождения портфеля.
Рассмотрим современные подходы к выстраиванию скоринговых систем как инструмента системы управления проблемными кредитами розничного портфеля коммерческого банка, в частности скоринга взысканий (collection scoring).
Изучение накопленного к настоящему времени практического опыта позволило авторам предложить основные элементы системы скоринга взысканий, включающей в себя ряд основополагающих блоков. Схематично данная система представлена на рисунке 4.
В рамках настоящей работы авторы не ставили перед собой задачу глубокой проработки элементов системы скоринга взысканий, поэтому остановимся лишь на фрагментарном рассмотрении содержания приведенных на рисунке блоков.
Блок 1. Внутрибанковская система комплексного экономического мониторинга участников сделки. Под данной системой понимается подсистема сбалансированных показателей, включающая в себя движение информации по всем каналам коммуникаций, получение и обработку информации из внешних источников и показатели для оценки и анализа транзакций по операциям, сопровождающим бизнес-процессы кредитования.
Рисунок 4 - Элементы система скоринга взысканий
Блок 2. Система интеллектуального сопровождения скоринга взыскания. Данный блок действует в рамках подразделения экспертов кредитной организации. Под системой интеллектуального сопровождения скоринга авторами предлагается понимать наличие экспертов и технологических инструментов для сегментации кредитного портфеля, которые позволят обеспечить в свою очередь дифференцированный подход к работе с просроченной задолженностью с учетом различных факторов - от параметров кредитных продуктов до платежной дисциплины клиента. Например, некоторые клиенты по причине так называемого пресловутого «человеческого фактора» просто забывают внести вовремя платеж, и им необходимо лишь напоминание. Другие не могут, а порой просто уклоняются и не хотят отвечать по своим кредитным обязательствам перед банком, и к ним требуется соответствующий подход. Практический опыт показывает, что в некоторых случаях активные действия кредиторов на раннем этапе возникновения просроченной задолженности оказываются более эффективными и, более того, позволяют оптимизировать немалые ресурсы, затрачиваемые на взыскание.
Другим приоритетным направлением развития указанной системы интеллектуального сопровождения скоринга является сбор и построение моделей, используемых при построении и валидации скоринговых карт, используемых для взыскания на основании статистической информации, полученной в ходе сопровождения и обслуживания розничного портфеля.
Важным звеном системы интеллектуального сопровождения является наличие аналитического подразделения по работе с конфиденциальными потоками информации. Исследование показало, что данное подразделение может быть организовано по сложной схеме с участием правоохранительных органов для работы с формально недоступными, но реально присутствующими на информационном рынке (и, кстати, активно используемыми банками) источниками информации. Его основными продуктами должны быть: актуализируемые справочники о фактическом составе неформальных бизнес-групп (юридических и физических лиц), дополнительная аналитическая информация о деятельности связанных групп клиентов (бизнес-справки), регулярные перечни нестандартных операций клиентов (отклонений в деятельности) в других кредитных организациях, иные неформальные справки (например, о влиянии на бизнес клиентов таких факторов, как претензии ФНС, конфликт интересов в сделках с заинтересованностью, участие в корпоративных конфликтах и др.). Вся эта информация используется как для выбора стратегии по конкретному заемщику, так и для статистики по кредитному портфелю.
Блок 3. Организационная структура. Особо важное значение в вопросах организации работы с проблемной и просроченной задолженностью приобретает наличие в его структуре розничного банка подразделения, ответственного за работу с проблемным активом и распределение ответственности между сотрудниками за работу с конкретным проблемным активом. По мнению авторов, организационный компонент системы управления проблемной задолженностью физических лиц должен строиться на двух основных подходах. Первый подход предполагает сохранение ответственности за работу с проблемным кредитом, в т.ч. за сотрудниками, принимавшими участие в выдаче данной ссуды. В данном случае речь идет о сотрудниках, ответственных за формирование кредитной заявки, оценку уровня платежеспособности, оценку рисков по сделке (риск-менеджеры). Второй подход к построению системы управления проблемной и просроченной задолженностью предполагает передачу ответственности за взыскание в специализированное подразделение банка.
По мнению авторов, для розничного банка второй подход является более приемлемым:
- специализированное выделенное подразделение имеет соответствующую мотивационную составляющую, и, как правило, бонусная часть выплат сотрудников данных подразделений зависит напрямую от эффективности взыскания;
- такое подразделение имеет собственную аналитическую группу (службу), которая обеспечивает процедуру интеллектуального сопровождения скоринга взыскания (готовит отчеты, вносит оперативно изменения в скоринговые модели для эффективного взыскания и т.д.);
- розничный бизнес кредитной организации является потоковым и конвейерным механизмом, где каждый этап сопровождается отдельными службами и этап взыскания также имеет конвейерную технологию.
Блок 4. Система мотивации персонала розничного банка, ответственного за сбор и сопровождение портфеля. Задача мотивации персонала, ответственного в розничном банке за процедуру взыскания и урегулирования задолженности, - комплексная задача, которая должна начинаться прежде всего с построения в банке эффективной системы выявления проблемной задолженности и внедрения формализованных критериев раннего выявления проблемной задолженности. Другим важнейшим элементом системы мотивации персонала розничного банка, ответственного за сбор и сопровождение портфеля, является построение специальной ранжированной системы, которая позволит не просто поддерживать уровень взыскания, но и повысить уровень восстановления проблемных кредитов и снизить долю проблемных активов в портфеле.
Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать основной вывод, заключающийся в том, что качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании в настоящее время является одним из наиболее важных факторов конкурентоспособности кредитной организации. Наличие высокоэффективной и грамотно отлаженной модели скоринга взыскания как одного из основных инструментов минимизации уровня кредитного риска заемщика становится ведущим элементом системы управления деятельностью финансово-кредитных институтов.
Изложенные подходы к разработке системы скоринга взысканий, по мнению авторов, могут быть полезными структурным подразделениям кредитных организаций, в компетенцию которых входит оценка кредитных рисков и взыскание долгов заемщиков банка. Безусловно, речь идет об одной из возможных моделей скоринга взысканий, нуждающейся, как представляется, в определенной доработке. Но, по мнению авторов, предложенная модель сможет послужить удобным инструментом для практиков, работающих в области риск-менеджмента, и стать основой для построения более сложных моделей для специалистов и исследователей, применяющих эти инструменты в своей деятельности.
кредитоспособность банк аудит физический
Литература
1. Отчет о развитии банковского сектора в 2013 году //Банк России. - 2014. (дата обращения: 20.08.2014).
2. Райзберг, Б.А., Лозовский, Л.Ш., Стародубцева, Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2005.
3. Fisher R.A. The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems. Annals of Eugenics 7. - 1936. - С. 179-188.
4. Заернюк, В.М. Использование скоринговых моделей при планировании периодичности аудита структурных подразделений коммерческого банка. // Финансы и кредит. - 2013. - № 8. - С. 6-13.
5. Churchill, G. A., Nevin, J. R., Watson, R. R. //The role of credit scoring in the loan decision. Credit World. March. - 1977.
6. Заернюк, В.М. Совершенствование принципов организации инспекционной и надзорной деятельности Банка России // Современные исследования социальных проблем. - 2013. - № 3. Электронный ресурс: (дата обращения: 20.08.2014).
7. Ефимов, А.М. Современные методы оценки кредитоспособности физических лиц // Банковский ритейл. - 2010. - № 2.
8. Лойко, В.И., Скиба, С.А. Современный подход к оценке платежеспособности клиента при кредитовании // Вестник Адыгейского государственного университета. - Серия 5: Экономика. - 2012. - № 2.
Reference:
1. Otchet o Development bankovskogo sektora v 2013 gg //Bank Rossii - 2014 ? (date accessed: 20.08.2014).
2. Rayzberg, B.A., Lozovsky, L.S., Starodubtseva, E.B. Sovremenny ekonomichesky slovar. - M.: INFRA-M, 2005.
3. Fisher, R.A. The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems Annals of Eugenics 7 - 1936 - S 179-188.
4. Zaernyuk, V.M. Ispol'zovanje skoringovyh modeley pri planirovanii periodichnosti audita strukturnyh podrazdeleny kommercheskogo banka // Finansy and kredit. - 2013. - № 8. - S 6-13.
5. Churchill, G.A., Nevin, J.R., Watson, R.R. // The role of credit scoring in the loan decision Credit World March. - 1977.
6. Zaernyuk, V.M. Sovershenstvovanie printsipov organizacii inspektsionnoy and nadzornoy deyatelnosti Banka Rossii // Sovremennye Studies have sotsialnyh problem - 2013. - № 3 (date accessed: 20.08.2014).
7. Efimov, A.M. Sovremennye metody otsenki kreditosposobnosti fizicheskih lits // Bankovsky riteyl. - 2010. - № 2.
8. Loyko, V.I., Skiba, S.A. Sovremenny podhod k otsenke platezhesposobnosti klienta pri kreditovanii // Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. - Seriya 5: Ekonomika. - 2012. - № 2.