СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Заернюк Виктор Макарович, доктор экономических наук,доцент кафедры экономики и управления,
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», Москва, Российская Федерация
Анашкина Елена Николаевна, аспирант кафедры экономики и управления,
ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса», Москва, Российская Федерация
В статье рассмотрена актуальная проблема скоринга взысканий (collection scoring). Распространенность изучения данной проблемы объясняется рядом причин, и прежде всего интенсивным ростом рынка кредитования, особенно розничного сектора, наблюдаемым в России в последнее десятилетие. Возрастающие объемы кредитования объективно приводят к увеличению кредитных рисков, принимаемых на себя не только кредитно-финансовыми институтами, но и всей банковской системой страны. Поэтому качество управления кредитными рисками в розничном кредитовании является одним из наиболее важных факторов конкурентоспособности банка, и наличие хорошо отлаженной модели скоринга как одного из основных инструментов минимизации уровня кредитного риска заемщика становится ведущим элементом системы управления банковским бизнесом, что объективно приводит к необходимости научного исследования этого феномена. Данное обстоятельство определило выбор темы, ее актуальность и значимость. Авторами предложены основные элементы системы скоринга взысканий.
Ключевые слова: кредитный риск, скоринг взыскания, скоринговая оценка, скоринговая система
MODERN POINTS OF VIEW ON THE NATURAL PERSON PROBLEM LOANS MANAGEMENT SYSTEM CONSTRUCTION IN THE COMMERCIAL BANKS
Zaernyuk Viktor Makarovich, Doctor of Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management, zvm4651@mail.ru
Russian State University of Tourism and Service Moscow, Russian Federation
Anashkina Elena Nikolaevna, a post graduate student of economics and management, elena-anashkina@mail.ru
Russian State University of Tourism and Service Moscow, Russian Federation
The article is connected with the scoring penalties (collection scoring) actual problem. This problem study popularity is provided by a number of reasons. At first, it happened in Russia for the reason of recent decade credit market, especially the retail sector, intensive development. Objectively, the increasing lending volumes leads to the credit risk increasing. The credit risks are connected with all the banking system in the country, especially with the credit and financial institutions. Therefore, the credit risk management in the retail sector quality is one of the most important factors of competitiveness of the bank. The well adjusting scoring model as one of the instrument of borrower credit risks level minimization, becomes the leading element in a banking business system, objectively, it leads to this phenomenon science researching necessity. This very fact, its actuality and value had determined the subject choice. The authors offered the scoring penalties system main elements.
Keywords: credit risk scoring penalties, scoring evaluating, scoring system
Розничное кредитование сегодня стало одним из наиболее динамичных направлений в сфере банковской деятельности. Так, за последнее десятилетие (с 2004 по 2013 год) среднегодовой темп роста ссудной задолженности по кредитам физических лиц, составивший 46%, более чем в полтора раза опережал соответствующий показатель по кредитам, предоставленным юридическим лицам - 27% (рисунок 1).
В то же время показатели качества кредитных портфелей российских банков изменяется неоднородно. По данным Банка России, доля просроченного долга относительно совокупного объема предоставленных кредитов за 2013 год уменьшилась лишь у банков с государственным участием 1. В целом доля просроченных ссуд в общем объеме выданных кредитов за прошедший 2013 год сократилась с 3,7% до 3,5% в основном из-за наметившегося существенного замедления прироста просрочки по ссудам реальному сектору экономики. При росте кредитов юридическим лицам на 12,5% (с 20, 0 до 22,5 трлн. руб.) удельный вес просроченной задолженности за 2013 год снизился с 4,6% до 4,1%. (рисунок 2).
Рисунок 1- Темпы роста кредитов, предоставленных населению и реальному сектору экономики в 2004-2013 гг., %
Рисунок 2 - Кредиты и просроченная задолженность юридических лиц с 1.01.2013 по 1 07.2014 гг.
Опережающий рост розничного портфеля по отношению к корпоративному портфелю и одновременно высокий темп прироста просроченных ссуд по кредитам физическим лицам (с 313,0 до 440,3 млрд. руб.) привели к увеличению доли просрочки в этом портфеле за 2013 год с 4,0% до 4,4%. В 2014 году эта тенденция не преодолена, доля просроченных ссуд уже на конец 1 квартала составила 4,4%, а на 1 июля 2014 года - 5,3% (рисунок 3).
Рисунок 3 - Кредиты и просроченная задолженность физических лиц с 1.01.2013 по 1 07.2014 гг.
Приведенные на рисунке 3 данные свидетельствуют о наметившейся тревожной тенденции роста долгов населения перед банками по предоставленным кредитам, что характеризует ухудшение качества розничного кредитного портфеля на квартальные даты текущего года - на 01.04.2014 - 4,8%, на 01.07.2014 - 5,3%.
В этих условиях роль и значение эффективно работающей в организациях банковского сектора системы скоринга приобретают особую значимость, поскольку именно скоринг является важнейшим элементом поддержки процесса принятия решения. Именно скоринговая система в состоянии предложить кредитным специалистам рекомендации и различного рода сообщения для того, чтобы сделать оценку заемщика максимально объективной и качественной, предоставить возможность быстрой и качественной оценки изменения состояния кредитного счета отдельного заемщика и кредитного портфеля в целом.
Понятие скоринга. Глагол «скоринг» (англ. scoring) имеет значения: подсчитывать очки, вести счет; как существительное «score» означает количество набранных очков, оценку. Согласно современному экономическому словарю «скоринг» является методом классификации всех заемщиков на различные группы для оценки кредитного риска; представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок [2].
Скоринг основан на построении абстрактных моделей заемщиков: каждому смоделированному портрету клиента соответствует определенный уровень баллов и соответствующий этим баллам статус.
Исследователь Рональд Фишер еще в 1936 г. на примере растений определил классификацию популяции на группы для целей статистики [3]. Пятью годами позже американский исследователь Дэвид Дюран применил разработанную предшественником идею о классификации растений на «плохие» и «хорошие» к банковским кредитам. Можно сказать, что это и был как бы прообраз сегодняшних экспертных систем. Классиками в разработке скоринговых моделей можно по праву считать Эдварда Альтмана, Джорджа Фулмера, Рона Чессера и др. ученых 4.
Западные банки используют систему скоринга уже давно. С появлением новых массовых кредитных продуктов скоринг был взят на вооружение большинством финансовых институтов США. Популярность внедрения скоринга при управлении кредитными рисками обусловлена достаточно высоким прагматизмом, что подтверждено высоким, в ряде случаев до 50%, уровнем снижения безнадежной задолженности по предоставленным кредитам 5.
В России скоринг появился в 2005-2006 годах. Изначально скоринг был призван облегчить работу сотрудникам банка, поскольку именно в те годы кредитный бум, охвативший страну, привел в офисы банков многочисленных клиентов, желающих взять ссуду. Уже тогда стало ясно, что работникам кредитных отделов требуется как минимум автоматизированная поддержка.
В условиях ставшей в те годы жесткой конкуренции на рынке банковских услуг Банку России, особенно российскому банковскому сектору, стало очевидным, что необходимо не только опираться, но и перенимать лучший опыт международной практики, адаптируя его под российскую действительность. Более того, говоря о сегодняшнем дне, можно с достаточной уверенностью утверждать, что без скоринговых систем уже невозможно конкурировать на рынке.
Сегодня скоринг - это не только работа с определенными скоринговыми моделями, но и построение скоринговой инфраструктуры, основанной на результатах анализа статистических данных с помощью специального программного обеспечения, позволяющего рассчитать необходимый показатель на основе исходных данных.
В настоящее время практически все скоринговые системы, предлагаемые специализированными разработчиками, охватывают кредитное направление деятельности банков и ориентированы в основном на проведение оценок потенциальных заемщиков [6]. Кроме того, скоринг стал использоваться не только при оценке кредитных рисков, но и в маркетинге для определения вероятности покупки тех или иных продуктов теми или иными покупателями.
Используя методы скоринга, помимо ускорения процедуры оценки и минимизации пресловутого человеческого фактора в принятии решения, можно также своевременно выявить мошеннические действия со стороны потенциальных или уже существующих клиентов, а также (что приобрело особую актуальность) определить вероятность перехода клиента к конкуренту и др.
Как показало исследование, достаточно много банков использует собственные скоринговые модели, основанные на оценке собственного накопленного кредитного портфеля. Этот вид скоринга получил название индивидуально-адаптированного скоринга, являющегося неплохим инструментом оценки кредитоспособности, поскольку построен на данных собственной клиентской базы, учитывающей специфику кредитных продуктов данного банка.
Следует также отметить, что в последнее время на отечественном финансово-кредитном рынке завоевывают популярность скоринговые модели, представленные Бюро кредитных историй, получившие название «обобщенный скоринг». Данная модель основывается на выборочной совокупности данных из прошлого опыта нескольких кредитных организаций. По данным Бюро, их базы данных содержат информацию примерно о 38 млн. заемщиков каждая, что позволяет располагать достаточно высокими и более содержательными прогнозирующими способностями обобщенных скоринговых моделей кредитных бюро, нежели у модели индивидуально-адаптированного скоринга [7].
Рассмотрев разнообразие практических задач, которые стало возможным решать с использованием инструментов скоринга, а также виды скоринговые моделей, применяемых в отечественной практике, остановимся на важнейшем его направлении - скоринге взыскания (collection scoring).
До того, как авторами будут рассмотрены отдельные элементы скоринга взыскания в крупной организации (будь то коллекторское агенство, или кредитное учреждение), необходимо сформулировать общие принципы и требования к кредитованию в розничном секторе. На наш взгляд, таковыми являются:
- баланс доходности и ликвидности;
- доля «хороших» кредитов в портфеле 15-30% по количеству заемщиков;
- наличие собственной системы скоринговой оценки заемщиков;
- наличие собственной системы скоринговой оценки обслуживаемых кредитов.
Если же рассматривать требования к системе скоринга взысканий в кредитной организации, то в качестве основных требований к системе скоринга взысканий (collection scoring) следует отметить:
– наличие собственной статистики по портфелю;
– возможность максимального использования внешних источников данных (бюро кредитных историй, базы данных и т.п.);
– возможность использования конфиденциальных и неформальных источников;
– возможность использования внутренних потоков информации и статистики;
– наличие технических и технологических возможностей для сегментаций портфеля с целью выбора оптимальных стратегий взыскания;
– наличие технических и технологических возможностей для управления взаимоотношениями с заемщиком в процессе взыскания (колл-центр, сервис СМС-рассылки и пр.);
– наличие компетентной группы экспертов по рынкам, территориям и отраслям для интеллектуального сопровождения системы и оперативной валидации скоринговых карт.
На наш взгляд, развитие и внедрение скоринговых карт для взыскания обусловлено следующим:
- необходимостью планирования работ с заемщиками, исходя из вероятности планового погашения;
- выбором оптимальной стратегии взыскания;
- снижением себестоимости взыскания и разработкой мероприятий по сбору платежей;
- наличием дополнительных ограничений, позволяющих сохранить лояльность заемщиков.
Ниже приводится авторский подход к выстраиванию системы управления проблемными кредитами физических лиц в кредитной организации.
Необходимо отметить, что розничные банки неизбежно сталкиваются с задачей сохранения качества розничного кредитного портфеля при сохранении должного уровня доходности. Несмотря на наметившуюся в 2009-2012 гг. тенденцию к снижению доли проблемных кредитов в розничном секторе после кризиса 2008 года, розничные банки признают необходимость совершенствования инструментов и технологий взыскания. При этом эта тенденция находит отражения как на уровне отдельно взятого розничного игрока, так и на уровне всего банковского сектора страны. Кредитные организации инвестируют значительные средства в развитие технологических платформ, позволяющих обеспечивать непрерывный цикл сопровождения кредитного портфеля и работу с проблемной задолженностью, в обучение своих сотрудников, в создание собственных структур, способных оперативно переводить проблемные активы с баланса банка.