риск неопределенность интегральный показатель

Термин "риск" сегодня используется во многих естественных, технических и социальных науках. За последние десятилетия объем публикаций по проблемам риска растет с исключительной скоростью. Например, в социальных науках считается, что "поворот к риску" был осуществлен в 90-е гг. прошлого века благодаря работам Э. Гидденса, У. Бека, Н. Лумана. Активное обращение к проблематике риска, проходящее через целый спектр научных дисциплин, говорит о том, что эти вопросы весьма важны как для современного общества, так и для теоретического знания. Анализ современного состояния исследований по проблемам риска показывает, что отсутствует единое понимание этого феномена различными науками. Для этого есть свои основания. Риск является междисциплинарной областью знания, этот термин приобрел статус общенаучного понятия, выходящего за пределы той или иной частной науки либо их специфической группы. Сегодня не существует общепринятого определения риска, что приводит порой просто к взаимному непониманию представителей различных наук, хотя вроде бы обсуждается один феномен. Ряд авторов использует этот термин, не давая ему никакого определения вообще. Отмечу также, что риск часто подменяют понятием "неопределенность". Хотя еще в 1921 г. американский экономист Ф. Найт впервые ввел различие между понятиями "неопределенность" и "риск", при этом он специально подчеркивал принципиальную измеримость риска и характеризовал его как "измеримую неопределенность", в отличие от собственно неопределенности, которая подразумевает невозможность измерения, в частности в отношении будущих событий.Ф. Найт отмечал, что слово риск употребляют весьма вольно: так называют неопределенность любого вида, связанную с непредвиденными обстоятельствами неблагоприятного толка; точно так же термин "неопределенность" подразумевает благоприятный исход. "Мы говорим о риске убытков и о неопределенности выигрыша" [7. С.225]. Главное и принципиальное различие между этими понятиями, согласно Ф. Найту, заключается в том, что в одних случаях "риск" означает некое количество, доступное измерению, тогда как в других случаях это нечто совсем иного рода [7. С.30].

К сожалению, в философской литературе также бывает трудно найти приемлемое определение риска. Например, в коллективной монографии "Общество риска и человек: онтологический и ценностные аспекты" дана такая дефиниция: "Риск - это исторически и социально заданная форма проблематизации будущего, выражающая соответствие между актуальным настоящим и неопределенным будущим в сознании личности, социокультурный смысл которой определяется внутренней сложностью общества и способностью человека формулировать и решать все более сложные задачи" [8. С.16]. Там же можно встретить и такое определение: "Риск и опасность - категории, относящиеся к концептуализации возможных понятий в неопределенном будущем" [8. С.25]. В еще одной коллективной монографии, вышедшей в Саратове в 2009 г., присутствует такое определение: "Риск - это потребность в знании будущего". Надеюсь, читатели поймут меня, почему я не привожу ссылку на эту работу. Может быть, кому-то эти дефиниции и покажутся весьма "философичными", однако, на мой взгляд, они не дают никакого представления о том, что же такое риск.

Возможность количественно оценить вероятность реализации возможных событий позволяет принципиально различать ситуации риска и ситуации неопределенности. Рискованная ситуация является разновидностью неопределенной, когда можно оценить вероятность реализации решения с учетом влияния природной среды, действий партнеров, противников и т.п. В ситуации риска существует количественная оценка последствий принимаемых решений, чего нельзя сделать в ситуации неопределенности, и это является ключевым фактором, различающим риск и неопределенность. Для описания этой ситуации требуется совокупность понятий: <Субъект, Решение, Вероятность, Потери>. Риск является следствием решения и всегда связан с субъектом, который не только осуществляет выбор, но и оценивает вероятности возможных событий и связанные с ними потери. Риск - интегральный показатель, сочетающий в себе оценки как вероятностей реализации решения, так и количественных характеристик его последствий (см. подробнее, например, [9, 10]). Рискуя, субъект выбирает альтернативу, являющуюся результатом принятого им решения, хотя возможный результат в точности ему не известен. Ключевым здесь является вопрос об измерении риска, поскольку нельзя осуществлять рациональный выбор из возможных линий поведения, пока риск не оценен. Подчеркну, что риск является интегральной характеристикой, сочетающей в себе оценки как вероятностей реализации решения, так и его последствий. Самым простым способом, позволяющим учитывать как вероятности возможных событий, так и связанные с ними последствия (потери, ущерб, выигрыш), является перемножение вероятности возможного события на его результат, выраженный в количественных характеристиках. На языке теории вероятностей это произведение называется математическим ожиданием возможного случайного события. Именно так стали оценивать риск в азартных играх, когда математическая теория вероятностей только зарождалась. Необходимо отметить, что и сегодня этот метод является самым распространенным при оценке рисков в различных отраслях человеческой деятельности, начиная от экономики и заканчивая оценками природного и техногенного риска.

Для оценки риска сначала необходимо "измерить" неопределенность, возникающую в результате принятия решений субъектом, т.е. определить и дать количественную характеристику вероятности возможных событий. В настоящее время теория вероятностей является сформировавшейся научной дисциплиной и наиболее распространенным является аксиоматическое определение вероятности, предложенное А.Н. Колмогоровым в 20-е гг. прошлого столетия. В рамках аксиоматического исчисления понятие вероятности не имеет развернутого определения. Оно рассматривается как исходное понятие, поставленное в условия, сформулированные в аксиомах. Дело в том, что в отличие от явного определения всегда тем или иным образом фиксирующего класс объектов, к которому оно применимо, аксиоматическое определение по своему существу никогда не фиксирует ни одного класса объектов, к которому оно может быть применимо. Поэтому в реальных задачах с риском используются различные интерпретации вероятности. Одной из самых распространенных является частотная, или статистическая, интерпретация вероятности. Согласно этой интерпретации вероятность, по сути, отождествляется с относительной частотой массового случайного события при достаточно длительных испытаниях. С этой точки зрения никакое индивидуальное событие не обладает частотой и поэтому нет смысла говорить о его вероятности. Поэтому статистическая вероятность может быть использована в принятии решений только для количественной оценки таких альтернатив, для которых существует статистическая информация. Однако во многих реальных ситуациях, когда приходится принимать решение в условиях риска, человек такой информацией не обладает и поэтому вынужден обращаться к другим интерпретациям вероятности. К настоящему времени создано достаточно много различных концепций вероятности, принадлежащих Р. Мизесу, Х. Рейхенбаху, Дж. Кейнсу, Ф. Рамсею, А. Вальду, Б. де Финетти, Р. Карнапу, Л. Сэвиджу и ряду других авторов. Так, Дж. Кейнс считал, что вероятность выражает рациональную степень уверенности, которая устанавливает логическую связь между набором суждений (принимаемых как исходные гипотезы) и некоторым утверждением (принимаемым за вывод). Для Ф. Рамсея вероятность выражает субъективную степень уверенности, имеющую операционное значение в смысле желательности действовать или избежать риска. Согласно Б. де Финетти, степени уверенности индивидуума, или его субъективные вероятностные оценки, должны удовлетворять обычным законам вероятностей. В персоналистской интерпретации, разработанной Л. Сэвиджем, вероятность есть степень уверенности идеального, т.е. рационального лица, которое при принятии решений поступает согласно аксиомам теории вероятностей. Различные интерпретации вероятности не следует, однако, противопоставлять друг другу. Более того, в разных рискованных ситуациях целесообразно опираться на вероятностные оценки, используя различные подходы, например как объективные, так и субъективные интерпретации. В ряде задач нужно говорить о субъективных оценках объективно существующих статистических вероятностей. Поэтому использование субъективных оценок вероятностей при принятии решений представляется методологически правомочным, если это не противоречит аксиомам теории вероятностей.

Одна и та же ситуация для одного человека может являться ситуацией риска, а для другого - неопределенности, причем она легко может перейти из одного вида в другой. Поясню этот тезис на элементарном примере. Предположим, у нас имеются урны двух типов: в урнах первого типа находятся пять белых и пять черных шаров, в урнах второго типа - девять черных и один белый шар. Если вы достаете из урны белый шар - получаете 100 рублей, достаете черный - платите 100 рублей. Очевидно, в чем заключается риск этого мероприятия. Пусть все урны находятся в одной комнате, а в другой - два человека. На каждой урне повешена метка, которая показывает, какой это тип урны. Первый человек заходит в комнату, смотрит на метку и узнает вероятность вынуть черный шар - ситуация риска. Затем он отрывает метку с выбранной урны и выносит эту урну второму человеку. Тот не знает, какова вероятность достать черный шар, - ситуация неопределенности. Эту простейшую ситуацию можно усложнить, например, если первому человеку сказать, что метки наклеены как попало, то он окажется в ситуации неопределенности, но если метки наклеены случайным образом и он знает это распределение меток, то снова попадает в ситуацию риска.

От типа неопределенности зависит и метод принятия решений. Нередки ситуации, когда у человека нет возможности оценить вероятности возможных событий, а решение тем не менее, необходимо принимать. В таких случаях Насим Талеб рекомендует сосредоточиться на последствиях, которые вы можете знать, а не на вероятности события, которую вы можете не знать [11. С.340]. Замечу, что это самое общее правило принятия решений в условиях неопределенности хорошо известно, его называют "принципом максимина", оно достаточно давно разработано в теории игр (см., например, классическую монографию [12]). Согласно этому правилу каждое действие оценивается по наихудшему состоянию для этого действия, и "оптимальным" является действие, приводящее к наилучшему из наихудших результатов.

А как и в каких единицах оценивать последствия будущих событий? Риск чаще всего связывают с возможной неудачей. С другой точки зрения, риск понимается как деятельность, совершаемая в надежде на успех. Все-таки, что требуется оценивать субъекту, принимая решения: возможный выигрыш или потери? Представляется, что при анализе и оценке рисков корректно говорить о возможных потерях. Такой подход позволяет рассматривать неполученный выигрыш как упущенную выгоду или как возможную потерю. Следуя этому подходу, при игре в беспроигрышную лотерею потери - это невыпитое шампанское. Таким образом, требуется количественно оценить возможные потери, и, как правило, для этого используются деньги, являющиеся мерой стоимости товаров и услуг, играющие роль всеобщего эквивалента, поскольку они выражают в себе стоимость всех других товаров и обмениваются на любой из них. Но оказывается, что подход, при котором "цена потерь" исчисляется в деньгах, далеко не совершенен и приводит к противоречиям, что подтверждает пословицу "не в деньгах счастье". В 1738 г.Д. Бернулли опубликовал в "Известиях Императорской Санкт-Петербургской академии наук" статью "Изложение новой теории об измерении риска", где сформулировал свой знаменитый санкт-петербургский парадокс. В этой работе Д. Бернулли показывает, как предположение о том, что риск определяется только ценой исхода и его вероятностью, приводит к противоречию и парадоксу. Он выдвигает тезис о том, что ценность чего-либо должна иметь основанием не цену, но скорее полезность. Понятие полезности ассоциируется с пользой, желательностью или удовлетворением. Поэтому переменными, подлежащими усреднению, предлагает Д. Бернулли, нужно считать не действительную денежную стоимость исходов, а внутреннюю стоимость их денежных значений. Разумно предположить, писал Бернулли, что внутренняя стоимость денег увеличивается с ростом суммы денег, но в уменьшающейся степени. При этом оценка полезности благ не является простой линейной функцией и зависит от человека, находящегося в рискованной ситуации. Таким образом, знания цены и вероятности еще не всегда достаточно для определения ценности исхода, поскольку полезность в каждом отдельном случае может зависеть от субъекта, делающего оценку. Каждый субъект имеет систему целей, ценностей и оценок, и его поведение в условиях риска определяется именно этой системой, а не одинаковыми для всех логико-методологическими стандартами, поэтому не существует универсального функционала, интегрирующего оценки вероятностей и последствий.

Вместе с тем общие методологические подходы к выработке решений в условиях риска нужны, поскольку человек в такой ситуации хочет обладать рациональной основой для принятия благоразумных решений. Повторю, что без принятия решения не возникает и рискованная ситуация и, следовательно, не будет и риска. Решающим является вопрос об измерении риска, поскольку нельзя рационально принимать то или иное решение, пока риск не оценен. Феномен риска является междисциплинарной проблемой, которая принадлежат сразу нескольким отраслям знания, каждая из которых использует свои методы анализа. В то же время ни одна из них порой не может их решить, не выходя за рамки своей парадигмы, что и приводит к необходимости философского подхода. Кроме того, наличие общего философско-методологического, междисциплинарного базиса необходимо как для более глубокого понимания этого феномена, так и для эффективного практического применения результатов конкретных дисциплин.

Литература

1. Талеб Н. Одураченные случайностью. Скрытая роль шанса в бизнесе и жизни. М.: Манн. Иванов и Фербер, 2011.

2. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.2. М., 1955.

3. Майстров Л.Е. Развитие понятия вероятности. М.: Наука, 1980.

4. Смолуховский М. О понятии случайности и о происхождении законов вероятностей в физике // Успехи физических наук. 1927. №7 (5). С.329-349. URL: http://ufn.ru/ ru/ articles/ 1927/5/d/

5. Диев В.С. Неопределенность как атрибут и фактор принятия решений // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. Философия. 2010. Т.8, № 1. С.3-8.

6. Диев В.С., Карпович В.Н. Философия менеджмента. Новосибирск: Сибирская академия государственной службы, 1998.75 с.

7. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Пер. с англ. М.: Дело, 2003.

8. Общество риска и человек: онтологический и ценностные аспекты. Саратов: ООО Изд. центр "Наука", 2006.

9. Диев В.С. Рациональный выбор в условиях риска: модели и парадоксы // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. Философия. 2010. Т.8, № 2. С.24-31.

10. Диев В.С. Риск: оценка и принятие решений // Философия науки. 2010. № 4 (47). С.15 - 32.

11. Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, 2009.

12. Льюс Р.Д., Райфа Х. Игры и решения. М., 1961.