ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Оглавление
недвижимость цена прогнозирование москва
Введение
Глава 1. Рынок недвижимости и его особенности
1.1 Классификация рынка недвижимости и характеристика его особенностей
1.2 Факторы влияния на стоимость недвижимости
1.3 Основные подходы к решению поставленных задач
Глава 2. Эконометрическое моделирование цен на недвижимость
2.1 Линейная регрессионная модель и ее особенности
2.2 Порядковая логистическая регрессия и ее особенности
2.3 Метод деревьев классификаций и его преимущества
2.4 Схема комплексной модели прогнозирования стоимости жилой недвижимости
Глава 3. Комплексная модель прогнозирования стоимости жилой недвижимости на вторичном рынке г. Москвы
3.2 Прогнозирование потребности населения в жилье в г. Москве
3.3 Прогнозирование комфортности жилья в г. Москве
3.4 Прогнозирование стоимости единицы жилой недвижимости в г. Москве
3.5 Апробация комплексной модели прогнозирования стоимости недвижимости на основе порядковой логистической регрессии и оценка ее прогностической способности
3.6 Апробация комплексной модели прогнозирования стоимости недвижимости на основе линейной регрессии и оценка ее прогностической способности
Заключение
Список литературы
Приложение 1. Факторы для прогнозирования численности населения
Приложение 2. Пример выборки для прогнозирования комфортности жилой недвижимости
Приложение 3. Пример выборки для прогнозирования стоимости жилой недвижимости
Приложение 4. Таблица корреляций всех отобранных факторов для прогнозирования численности населения
Приложение 5. Прогнозирование комфортности жилой недвижимости при помощи исчерпывающего метода CHAID
Приложение 6. Прогнозирование стоимости жилой недвижимости при помощи исчерпывающего метода CHAID
Приложение 7. Прогнозирование стоимости жилой недвижимости при помощи исчерпывающего метода CRT
Приложение 3. Выборка для апробации комплексной модели прогнозирования стоимости жилой недвижимости
Введение
Проблема прогнозирования стоимости недвижимости - одна из актуальных во все времена, поскольку прогнозирование неопределенного будущего позволяет снизить риски. Она актуальна не только для органов государственного управления, но и обычных граждан, которые покупают или продают квартиры, а также для риелторов. Для обычных граждан прогнозирование стоимости недвижимости дает возможность сэкономить при покупке недвижимости, или заработать при ее продаже. Для государства прогнозирование стоимости недвижимости вносит существенный вклад в повышение качества государственного управления, так как государство выступает с законодательной инициативой и может выступать в роли инвестора в приоритетных отраслях жилищного строительства. Прогнозирование осуществляется при помощи построения прогностических моделей, позволяющих оценить, как текущее состояние рынка, так и его состояние в будущем. Для прогнозирования картины рынка в будущем основой является общий анализ рынка, который позволит определить тенденции на рынке, факторы влияния и определение степени этого влияния, а также выявление их зависимости друг от друга.
Методы экономико-математического моделирования позволяют оценить и определить факторы, оказывающие воздействие на динамику цен на рынке жилой недвижимости, и подобрать инструменты для ее регулирования. Так как в последнее время происходит усложнение экономических процессов из-за мировой глобализации, то применение стандартных методов моделирования и прогнозирования экономических процессов недостаточны и возникает необходимость построения специфических моделей анализа и прогнозирования, которые позволят более глубоко изучить ценовые процессы и учитывающих их особенности на разных уровнях.
Основным показателем, определяющим реальную картину рынка, является стоимость объектов недвижимости, так как именно цены максимально чувствительны к любым изменениям, которые происходят на рынке. Поэтому основным целевым объектом прогнозирования на рынке недвижимости является ценовая ситуация. Цена объектов недвижимости формируется из множества факторов. Причем, в роли факторов могут выступать не только конкретные качественные характеристики объекта недвижимости, но и общее состояние и динамика рынка недвижимости.
Актуальность научных исследований, связанных с составлением прогнозов стоимости недвижимости, обусловлена тем фактом, что полученные данные необходимы государству [2]:
- для составления плана развития в социальной сфере (расчет выплат населению, выделение средств на строительство жилых домов и др.);
- при формировании субъектами рынка дополнительных методик, позволяющих определить необходимые шаги на пути к развитию и улучшению жилищной сферы;
- для расчета денежных поступлений в бюджеты разных уровней.
Соответственно, в целях организации более эффективных мероприятий на рынке появляется потребность в адекватных оценочных моделях, которые могли бы использоваться во время выполнения различных исследований в сфере недвижимости [3].
Прогнозирование рынка недвижимости дает представление о том, что будет с рынком недвижимости в будущем, тем самым позволяя определить верно ли принято инвестиционное решение и будет ли оно эффективным.
Построение прогнозов базируется на ретроспективном анализе динамики процессов прошлых лет, протекавших на рынке недвижимости, на детальном рассмотрении этих процессов и определении закономерностей между явлениями, сопровождающими эти процессы [1]. Так же следует отметить, что оценка недвижимости на региональном уровне имеет особую значимость, поскольку рынок недвижимости носит региональный характер и представляет собой одну из сфер территориального управления. Это можно объяснить тем, что для нашей страны характерны существенные отличия в уровне развития регионов, отсюда вытекают различия в тенденциях изменения цен спроса и предложения на недвижимость. Поэтому одной из важных задач построения прогностических моделей является учет территориальной принадлежности объектов недвижимости [18].
Вышеперечисленные факторы являются наглядным примером актуальности исследований в этой области и объясняют необходимость проведения стоимостной оценки на рынке недвижимости по причине ее социальной и экономической важности.
Прогнозированию стоимости недвижимости посвящено большое количество исследований с совершенно разными подходами. В России начиная с 1990-х С.В. Грибковским, Г.М. Стерником, Д.Б. Дробышевским публикуется серия научных работ, посвященных развитию экономико-математических методов оценки недвижимости [6, 7, 8, 9]. Анализируются различные модификации методов и разрабатываются модели на данных г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. Огромный вклад в исследование данной области внес Стерник Г.М., который рассмотрел ценообразование на рынке жилья в России, выделил ценообразующие факторы и разделил их по уровням относительно спроса и предложения [4, 5]. Данная классификация широко применяется в исследованиях, касающихся рынка недвижимости, и является основополагающей для других исследований. Также интересна работа Печенкиной А.В., которая посвящена использованию многоуровневой факторной модели при прогнозировании ситуации на региональном рынке недвижимости на примере города Перми [15]. Работа посвящена теоретическому и описательному анализу каждого уровня факторов у нас в стране. Молчанова М.Ю. применила сценарный метод для прогнозирования ситуации на рынке недвижимости, который заключался в выдвижении нескольких сценариев хода событий на рынке жилья [14]. Хабабрахманова Р. Р. посвятила работу моделированию динамики изменения цен на рынке жилья города Казани [13]. В своей работе она рассмотрела ситуацию в городе на момент проводимого анализа и применила модель Фишера Прая. В области прогнозирования недвижимости стали применяться модели нейросетевого моделирования с целью обучения выборки без привязки к территориальной принадлежности. Именно такую модель разрабатывали Алексеев А.О. и Ясницкий Л.Н. [11, 12].
Что касается зарубежных исследований, то имеется значительное количество работ, в которых отмечается важность и актуальность создания точных методик массовой оценки объектов недвижимости. Так в работе [24] приведен обзор международных исследований, посвященных системам массовой оценки стоимости недвижимости и налогообложения и отмечается, что они являются «прочной базой для повышения государственных доходов». В работе [26] утверждается, что существующие регрессионные модели оценки объектов недвижимости являются «полезным инструментом для вычисления налога в ряде развивающихся стран». В работе [25] представлены результаты попытки создания регрессионной модели оценки недвижимости в Порту-Алегри на более чем 30000 квартир, проданных с 1998-2001 г. В работе [27] отмечается актуальность создания систем оценки стоимости недвижимости, основанных на реальных результатах сделок купли-продажи.
Следует отметить, что область прогнозирования ценовой ситуации на рынке недвижимости безостановочно развивается и с каждым годом появляется все больше исследований.
Объектом исследования является жилая недвижимость вторичного рынка города Москвы Российской Федерации.
Предмет исследования - стоимость жилой недвижимости вторичного рынка города Москвы.
Целью этого исследования является построение комплексной модели оценки и прогнозирования стоимости единицы жилой недвижимости вторичного рынка в городе Москве.
Для достижения поставленной цели работы необходимо решить следующие задачи:
- Проанализировать ценообразующие факторы, существующих моделей и методов прогнозирования стоимости жилой недвижимости.
- Провести обзор практик прогнозирования стоимости в РФ и за рубежом.
- Определить наиболее значимые макроэкономические факторы, которые влияют на процессы образования цен на недвижимость в г. Москве.
- Разработать модели уровня территориальной потребности в жилье в зависимости от экономического состояния территории.
- Разработать модели прогнозирования комфортности отдельных жилых объектов.
- Разработать комплексную модель прогнозирования стоимости жилой недвижимости в зависимости от численности населения и параметров строительства.
- Провести апробацию разработанной комплексной модели на реальных данных и оценить ее прогностическую способность.
Первая глава данной работы посвящена анализу рынка жилой недвижимости и его особенностям, факторам, влияющим на стоимость жилой недвижимости и основным отечественным и зарубежным разработкам в области ценообразования жилой недвижимости.
Во второй главе работы проанализированы основные существующие методы прогнозирования стоимости недвижимости, предложен подход и разработанная на его основе комплексная модель прогнозирования стоимости жилой недвижимости, учитывающая различные факторы.
В третьей главе работы представлена разработанная комплексная модель прогнозирования стоимости жилой недвижимости в г. Москве. Определены ценообразующие факторы, влияющие на стоимость жилой недвижимости. Осуществлен прогноз потребности населения в жилье в г. Москве. Построена модель прогнозирования комфортности жилья на вторичном рынке в г. Москве.
В Приложении 1 представлена таблица отобранных данных для построения модели прогнозирования численности населения.
В Приложении 2 представлена таблица отобранных данных для построения модели комфортности объекта жилой недвижимости.
В Приложении 3 приведена таблица отобранных данных для построения комплексной модели прогнозирования стоимости жилой недвижимости.
В Приложении 4 приведена корреляционная таблица факторов для анализа уровня потребности населения в жилье.
В Приложении 5 представлено дерево классификации для прогнозирования стоимости объекта жилой недвижимости на основе исчерпывающего метода CHAID.
В Приложении 6 представлено дерево классификации для прогнозирования стоимости объекта жилой недвижимости на основе метода CHAID.
В Приложении 7 представлено дерево классификации для прогнозирования стоимости объекта жилой недвижимости на основе метода CRT.
В Приложении 7 представлена выборка для апробации комплексной модели прогнозирования стоимости единицы жилой недвижимости в г. Москве.
Глава 1. Рынок недвижимости и его особенности
1.1. Классификация рынка недвижимости и характеристика его особенностей
Рынок недвижимости, в том числе и жилой, характеризуется рядом отличительных особенностей. Он представляет собой систему, в которой протекают операции по купли-продаже и аренде недвижимости между участниками сделки (покупатель, продавец, собственник, агент, риелтор и другие).
Рынок недвижимости можно разделить по категориям:
- Рынок жилой недвижимости (квартиры, комнаты, коттеджи, частные дома)
- Рынок коммерческой или доходной недвижимости (торговые, складские, офисные помещения и т.д.);
- Рынок земельных участков.
Кроме этого, рынок недвижимости можно разделить по структуре на первичный и вторичный рынки недвижимости [8].