Расчеты свидетельствуют, что умеренная положительная зависимость (0,31) наблюдается только между объемом просроченной задолженности по ипотечным кредитам и суммарной просроченной задолженностью банков, что вполне ожидаемо: как бы не различалось движение этих показателей, в целом увеличение одного из них на один пункт приведет к увеличению другого показателя на 0,31 пункта.
Корреляционной зависимости между удельным весом просроченной задолженности по ипотечным кредитам и удельным весом суммарной просроченной задолженности по всем кредитам практически нет (-0,07). Между просроченной задолженностью по кредитному портфелю и финансовыми результатами банков ожидаемо наблюдается слабая отрицательная корреляция (-0,28). Между динамикой просроченной задолженности по ипотечным кредитам и финансовыми результатами банков наблюдается сильная отрицательная корреляция (-0,9), что позволяет называть динамику удельного веса просроченной задолженности по ипотеке индикатором для прогнозирования финансовых результатов банков.
В целом, полученные нами результаты коррелируют с аналогичными исследованиями, где оцениваются кредитные риски банков и влияние ипотечных рисков на их реализацию [10, 11]
Таким образом, оценка влияния ипотечных рисков на устойчивость банковской системы
РФ свидетельствует, что высокое качество ипотечного портфеля российских банков является существенным фактором, который не позволяет ипотечному портфелю оказывать негативное влияние на устойчивость банковской системы. Кроме того, улучшение качества портфеля ипотечных кредитов оказывает позитивное влияние на формирование положительных финансовых результатов у российских банков.
Bibliographic list
1. Назарчук Н.П. Риски ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации в современных условиях // Финансовые исследования. 2019. № 4 (65). С. 112-123. EDN: FOTIOB.
2. Шикин В.В. Анализ роста ставок на риски ипотечного кредитования // Банковское дело. 2022. № 4. С. 8-12. EDN: BIPQXY.
3. Челленюк В.Ю. Ипотечные риски банковской системы в условиях изменения процентных ставок // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 12-3 (82). С. 171-175. EDN: AJGQOC.
4. Банк России: Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях [электронный ресурс]. - URL: https://cbr.ru/statistics/bank_sector/int_ rat/0622 (дата обращения: 31.08.2022).
5. Татаринова Л.В., Плотникова В.А. Риски российских коммерческих банков при ипотечном кредитовании // Baikal Research Journal. 2019. Т 10. № 4. С. 15. EDN: UYYPRZ.
6. Вовченко Н.Г., Литвинова С.А., Карепина О.И. Риски ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации в современных условиях // Финансовые исследования. 2021. № 3 (72). С. 45-55. EDN: CSRQLN.
7. Гасанов О.С., Таранов Я.Р Скоринг при управлении кредитными рисками // Интернет-журнал Науковедение. 2016. Т 8. № 4 (35). С. 31. EDN: WRLBAX.
8. Воробьева А.В. Модели и методы управления рисками ипотечного кредитования // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2017. № 3 (93). С. 151-161. EDN: BIPQXY.
9. Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации. 2022. № 232. С. 27, 41; URL: http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review (дата обращения: 27.08.2022).
10. Лозинская А.М. Современные возможности оценки кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. 2016. Т. 3. № 1. С. 7-20. EDN: XBDFWZ.
11. Аракелян А.Ф., Караваева Ю.С. Состояние российской системы ипотечного кредитования // Вестник евразийской науки. 2018. Т 10. № 2. С. 2. EDN: XSDEAH.
1. Nazarchuk N.P The risks of mortgage housing lending in the Russian federation in modern conditions // Finansovye issledovaniya. 2019. № 4 (65). P 112-123. EDN: FOTIOB.
2. Shikin V.V. Analysis of the growth of rates on the risks of mortgage lending // Bankovskoe delo. 2022. № 4. P. 8-12. EDN: BIPQXY.
3. Chellenyuk V.Yu. Mortgage risks of Russian banks under changes in the interest rate // Ekonomika i biznes: teoriya i praktika. 2021. № 12-3 (82). P 171-175. EDN: AJGQOC.
4. Bank of Russia: Interest Rates on Loans and Deposits and Structure of Loans and Deposits by Maturity [electronic source] // URL: https://cbr.ru/eng/statistics/bank_sector/int_rat (31.08.2022).
5. Tatarinova L.V, Plotnikova V.A. Risks of Russian commercial banks in mortgage lending // Baikal Research Journal. 2019. T. 10. № 4. S. 15. EDN: UYYPRZ.
6. Vovchenko N.G., Litvinova S.A., Karepina O.I. Risks of mortgage housing lending in the
Russian federation in modern conditions // Finansovye issledovaniya. 2021. № 3 (72). P 45-55. EDN: CSRQLN.
7. Gasanov O.S., Taranov Ya.R. Skoring pri upravlenii kreditny'mi riskami // Internet-zhurnal Naukovedenie. 2016. T. 8. № 4 (35). S. 31. EDN: WRLBAX.
8. Vorob'eva A.V. Models and methods of mortgage lending risk management // Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G.V Plexanova. 2017. № 3 (93). P 151-161. EDN: BIPQXY.
9. Review of the Banking Sector of the Russian Federation. 2022. № 232. P 27, 41. - URL: http://www.cbr.ru/eng/statistics/bank_sector/review (27.08.2022)
10. Lozinskaya A.M. The modern opportunities of mortgage risk assessment // Globalnye rynki i finansovyj inzhiniring. 2016. T. 3. № 1. P 7-20. EDN: XBDFWZ.
11. Arakelyan N.F., Karavaeva Yu. S. The state of the Russian mortgage lending system // Vestnik Evraziyskoy nauki. 2018. Т 10. № 2. P. 2. EDN: XSDEAH.