Таблица 1
Показатели уровня развития банковской системы
|
Группа показателей |
Показатели |
|
|
Глубина |
1. Активы банков, % к ВВП 2. Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями, % к ВВП 3. Собственные средства банковского сектора, % к ВВП 4. Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций, % к ВВП |
|
|
Доступность |
1. Максимальные процентные ставки по депозитам, % 2. Ключевая ставка ЦБ, % 3. Средневзвешенные процентные ставки по кредитным операциям, % 4. Вклады физических лиц, млрд руб. |
|
|
Эффективность |
1. Чистая процентная маржа банков, % 2. Кредитно-депозитный спред, % 3. Рентабельность активов, % 4. Рентабельность собственного капитала, % 5. Непроцентные доходы по отношению к общему доходу, % |
|
|
Устойчивость |
1. Z-оценка банков 2. Банковский капитал к совокупным активам, % 3. Банковские кредиты по отношению к депозитам, % |
Составлено авторами по данным Всемирного банка3 и [12]
Для оценки влияния финтеха на показатели, представленные в таблице 1, целесообразно рассчитать коэффициент корреляции (R) между объемом финтех-кредитования и показателями развития банковской системы для оценки успешности использования цифровых технологий по формуле (1):
где: R -- коэффициент корреляции; x -- объем финтех-кредитования; ynm -- m-ый показатель n-ой группы показателей уровня развития банковской системы; j -- номер периода.
Результаты корреляционного исследования могут быть интерпретированы с помощью таблицы 2.
Таблица 2
Интерпретация корреляции показателя развития финтех-рынка и показателей развития банковской системы
|
Группа показателей |
Интерпретация результатов расчета корреляции |
|
|
Глубина |
— Если Rim > 1, то развитие финтеха приводит к увеличению капитализации кредитных организаций. — Если R1m > 0, то развитие финтеха не оказывает влияния на капитализацию кредитных организаций. — Если R1m > -1, то развитие финтеха приводит к снижению капитализации кредитных организаций. |
|
|
Доступность |
— Если R2m > 1, то развитие финтеха увеличивает потребность в техническом оснащении кредитных организаций для обеспечения эффективного функционирования. — Если R2m > 0, то развитие финтеха не оказывает влияния на необходимость технического оснащения кредитных организаций для обеспечения функционирования. — Если R2m > -1, то развитие финтеха снижает потребность в техническом оснащении кредитных организаций для обеспечения эффективного функционирования. |
|
|
Эффективность |
— Если R3m > 1, то развитие финтеха приводит к увеличению уровня доходности кредитных организаций. — Если R3m > 0, то развитие финтеха не оказывает влияния на доходность кредитных организаций. — Если R3m > -1, то развитие финтеха приводит к снижению уровня доходности кредитных организаций. |
|
|
Устойчивость |
— Если R4m > 1, то развитие финтеха приводит к росту устойчивости коммерческих банков. — Если R4m > 0, то развитие финтеха не оказывает влияния на устойчивость коммерческих банков. — Если R4m > -1, то развитие финтеха приводит к снижению устойчивости коммерческих банков. |
Составлено авторами
Таблица 3
Результаты анализа взаимосвязи показателей финтех-рынка и банковского сектора
|
Группа показателей |
Показатели |
Коэффициент корреляции с объемом финтех-кредитования |
|
|
Глубина |
Активы банков, % к ВВП |
0,51 |
|
|
Ценные бумаги, приобретенные кредитными орг, % к ВВП |
0,66 |
||
|
Собственные средства банковского сектора, % к ВВП |
0,27 |
||
|
Депозиты и средства на счетах нефинансовых и финансовых организаций, % к ВВП |
0,41 |
||
|
Доступность |
Максимальные % ставки по депозитам |
-0,39 |
|
|
Ключевая ставка ЦБ |
0,10 |
||
|
Средневзвешенные % ставки по кредитным операциям |
-0,78 |
||
|
Вклады физ. лиц, % к ВВП |
0,56 |
||
|
Эффективность |
Чистая процентная маржа банков |
-0,29 |
|
|
Кредитно-депозитный спред |
-0,26 |
||
|
Рентабельность активов |
0,37 |
||
|
Рентабельность собственного капитала |
0,37 |
||
|
Непроцентные доходы по отношению к общему доходу |
-0,67 |
||
|
Устойчивость |
Z-оценка банков |
0,12 |
|
|
Банковский капитал к совокупным активам |
-0,14 |
||
|
Банковские кредиты по отношению к депозитам |
-0,29 |
Составлено авторами по данным Всемирного банка3
Результаты проведенного исследования сопряженности развития процесса внедрения цифровых инноваций и изменений, происходящих в банковской отрасли Российской Федерации, представлены в таблице 3.
По результатам корреляционного анализа взаимосвязь показателей глубины развития кредитных учреждений и показателя развития финтеха в целом наблюдается в большей степени умеренно-положительная. Так, прямой характер влияния финансовых технологий на кредитные учреждения проявляется в увеличении активов банковских институтов. Можно предположить, что во многом данное воздействие связано с тем, что крупнейшие учреждения банковского сектора для удовлетворения потребностей клиентов или соответствия требованиям регулятора стремятся к большему применению цифровых инноваций и соответственно, улучшают собственное положение на рынке. То есть можно сделать вывод о том, что с ростом внедрения цифровых инноваций в банковскую сферу происходит развитие проникновения банковских услуг в экономику, в том числе за счет развития кредитования.
На доступность услуг банковского сектора развитие финансовых технологий оказывает неоднозначное влияние. С одной стороны, исходя из результатов корреляционного анализа, при большем внедрении финансовых технологий доходность по депозитным операциям снижается в связи со снижением максимальных ставок по данному виду операций. При этом размер банковских вкладов в процентном соотношении к ВВП увеличивается при внедрении инноваций, что, скорее всего, связано с повышенным доверием к банковским институтам или недоступностью других видов вложения средств. С другой стороны, вследствие внедрения финтеха повышается доступность получения заемных средств, что иллюстрирует отрицательная корреляция между финтех-кредитованием и процентными ставками по кредитным операциям.
Анализ взаимосвязи эффективности деятельности кредитных учреждений и процесса развития финансовых технологий в банковской сфере демонстрирует, что рассматриваемый фактор пока не оказывает значимого влияния на финансовые результаты кредитных учреждений. Вероятно, это связано с небольшой долей финтех-кредитования в общей совокупности сферы выдачи заемных средств. Однако нельзя не отметить наблюдающийся рост эффективности деятельности кредитных организаций (повышение рентабельности активов и собственного капитала) при внедрении цифровых технологий.
Устойчивость коммерческих банков, по результатам анализа, слабо сопряжена с цифровой трансформацией. Следовательно, для формирования устойчивости банков к внешним шокам преимущественно важна стабильность российской банковской системы, а не уровень ее цифрового развития.
Обсуждение
Проведенный эмпирический анализ подтверждает преимущественно положительное влияние финтеха на деятельность учреждений банковской сферы, описанное в российских и зарубежных исследованиях [1-3]. С внедрением цифровых инноваций происходит рост объема активов кредитных институтов, повышается доступность банковских услуг, растет эффективность деятельности кредитных организаций. При этом необходимо учитывать, что доля финансовых технологий на данный момент не так значительна в общей совокупности банковских услуг, вследствие чего важно продолжать анализировать влияние цифровой трансформации на общие показатели банковской сферы в дальнейшем. В будущих исследованиях важно учитывать и более широкий перечень показателей развития финтеха, статистика по которым может быть доступна по мере дальнейшего развития инноваций в финансовом секторе.
Заключение
В результате исследования систематизированы показатели развития банковской системы по группам: глубина, доступность, устойчивость и эффективность. Данная систематизация позволила оценить влияние финансовых технологий на различные аспекты состояния и развития российской банковской системы методом корреляционного анализа, что обуславливает ее теоретическую и практическую значимость.
Эмпирический анализ показал, что с развитием финансовых технологий растет глубина развития банковской системы, так как внедрение финансовых инноваций в банковскую систему способствует проникновению банковских услуг в экономику, в том числе за счет развития инновационных форм и видов кредитования. Влияние финтеха на доступность банковских услуг выявлено неоднозначное: финансовые инновации способствуют повышению доступности кредитов, но также влекут снижение привлекательности банковских депозитов, что может быть обусловлено развитием децентрализованных форм размещения средств без участия банковских посредников. На эффективность российской банковской системы финансовые технологии не оказывают значимого влияния ввиду низкой доли финтех-кредитования на кредитном рынке. Аналогично устойчивость банковской системы слабо сопряжена с цифровой трансформацией.
Таким образом, проведенное исследование доказывает положительное влияние развития финансовых технологий на проникновение банковских услуг в экономику и их доступность. Анализ также показал низкое влияние инноваций на эффективность и устойчивость субъектов банковской системы, что обусловливает необходимость дальнейшего развития внедрения финансовых технологий в банковскую систему.
Литература
финансовые технологии банковские услуги
1. Wang, J., The Influence of Fintech on the Performance of Commercial Bank Based on Big Data Analysis / J. Wang, N. Zhang, R. Rodes. -- DOI http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-3632-6 13 // Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies. -- 2023. -- № 122. -- С. 96-106. -- URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-19-3632-6 13 (дата обращения: 20.08.2023).
2. Rickinghall, M. Impact of Fintech on Islamic Bank Performance in Malaysia: Descriptive Study on Fintech / M. Rickinghall. -- DOI http://dx.doi.org/10.3233/FAIA220088 // In book: Modern Management based on Big Data III. -- 2022. -- № 352. -- С. 93-102. -- URL: https://www.researchgate.net/publication/362692738 Impact of Fintech on Islamic
_Bank_Performance_in_Malaysia_Descriptive_ Study_on _Fintech (дата обращения: 20.08.2023).
3. Луняков, О.В. Традиционные и альтернативные кредитные рейтинги: финтех- компании vs банки / О.В. Луняков // Банковские услуги. -- 2022. -- № 1. -- С. 18¬27. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47988719 (дата обращения: 20.08.2023).
4. Alsmadi, A.A. Banking Services Transformation and Financial Technology Role / A.A. Alsmadi, A.M. Al_hazimeh, M.A. Al-Afeef, A.W. Al-Smadi, F. Rifai, M. Al- Okaily. -- DOI http://dx.doi.org/10.18576/isl/120126 // Information Sciences Letters. -- 2023. -- № 12(1). -- С. 315-324. -- URL: https://www.researchgate.net/publication/366762353 Banking Services Transformat ion and Financial Technology Role (дата обращения: 20.08.2023).
5. Barjaktarovic Rakocevc, S. Digital Banking Services from Customer Perspective /
S. Barjaktarovic Rakocevc, S. Milosevic, N. Rakic -- DOI http://dx.doi.org/10.1007/9 78-3-031-18645-5 13 // Lecture Notes in Networks and Systems. -- 2023. -- № 562. -- С. 210-227. -- URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-18645-
5 13 (дата обращения: 20.08.2023).
6. Умаров, Х.С. Роль финтех-стартапов в современном обществе / Х.С Умаров. --
DOI http://dx.doi.org/10.24891/fc.27.8.1911 // Финансы и кредит. -- 2021. --
№ 8(812). -- С. 1911-1930. -- URL: https://www. elibrary. ru/item. asp?id=46475834 (дата обращения: 20.08.2023).
7. Ha, L.T. Effects of digitalization on financialization: Empirical evidence from
European countries / L.T Ha. -- DOI http://dx.doi.org/10.1016Zj.techsoc.2021.101851 // Technology in Society. -- 2022. -- Т. 68. -- С. 1-15. -- URL:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160791X21003262 (дата обращения: 20.08.2023).
8. Криничанский, К.В., Понятие и перспективы финансового развития / К.В. Криничанский, Н.Е. Анненская. -- DOI http://dx.doi.org/10.32609/0042-8736- 2022-10-20-36 // Вопросы экономики. -- 2022. -- № 10. -- С. 20-36. -- URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49720441 (дата обращения: 20.08.2023).
9. Li, C. Does the bank's FinTech innovation reduce its risk-taking? Evidence from China's banking industry / C. Li, S. He, Y. Tian, S. Sun, L. Ning. -- DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.jik.2022.100219 // Journal of Innovation & Knowledge. -- 2022. -- Т. 7. -- № 3. -- С. 100219. -- URL: https://www.sciencedirect.com/science /article/pii/S2444569X22000592 (дата обращения: 20.08.2023).
10. Абрамова, М.А. Турбулентность угроз финансовой стабильности в новых
реалиях развития денежной и платежной систем / М.А. Абрамова, С.Е. Дубова -- DOI http://dx.doi.org/10.36992/2075-1915 2022 7 9 // Банковские услуги. -- 2022. -- № 7. -- С. 9-18. -- URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49320946 (дата
обращения: 20.08.2023).
11. Зеленева, Е.С. Оценка характеристик, сфер и границ применения цифровых инноваций в финансовом секторе / Е.С. Зеленева. -- DOI http://dx.doi.org/10.26794/2587-5671-2023-27-2-76-86 // Финансы: теория и
практика. -- 2023. -- 27(2). -- С. 76-86. -- URL:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53829273 (дата обращения: 20.08.2023).
12. Gospodarchuk, G. Assessment of Financial Development of Countries Based on the Matrix of Financial Assets / G. Gospodarchuk, E. Zeleneva -- DOI https://doi.org/10.3390/economies10050122 // Economies. -- 2022. -- Т. 10 -- № 5. -- С. 122 -- URL: https://www.mdpi.com/2227-7099/10/5/122 (дата обращения: 20.08.2023).