Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов.
Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды. Это, как правило, среднесрочные ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели, плата за обучение, финансирование ремонта жилья и т.п. В этом случае многие крупные коммерческие банки определяют платежеспособность заемщика на основании документов с места работы о доходах и размерах удержаний, а также по данным анкеты.
Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается максимальный размер кредита.
Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического департамента банка,
остатка задолженности по ранее полученным ссудам.
Для оценки платежеспособности клиента кредитным инспекторам необходимо проанализировать огромное количество документов. Обязательное их предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных заемщиков банка, а с другой, позволяет сформировать кредитный портфель более высокого качества и снизить кредитный риск.
Один из плюсов данной методики - применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика.
Однако показатели для нее следует получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать положение заемщика в будущем.
При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка - проведение андеррайтинга (англ. underwriting -- «подписка») заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.
В России ипотечное кредитование физических лиц регулируется Федеральным законом«Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 № 102 ФЗ[25].
Операциям и по ипотечному кредитовании физических лиц в банке занимается широкий круг банковских подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и пр. Это свидетельствует о степени сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход которой каждый банк разрабатывает самостоятельно, выбирая критерии оценки и условия предоставления ипотечных кредитов.
Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга - оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно осуществлять платежи по кредиту. Для выполнения данной оценки консолидируется информация о трудовой занятости и получении заемщиком доходов, а также о его расходах. После этого делается вывод - сможет ли он погасить кредит. Одновременно с этим выдается заключение, является ли закладываемое имущество достаточным обеспечением для предоставления ссуды или нет.
При ипотечном кредитовании сотрудники банков включают в методику определения кредитоспособности заемщика и величины кредитного риска дополнительные количественные и качественные характеристики [8, c. 157].
Среди количественных характеристик - отношение общей суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период, а также достаточность денежных средств (исходя из расходов на содержание). Качественные характеристики включают доходы заемщика, стабильность занятости, кредитную историю, обеспечение кредита и т. п.
Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь применяется системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики - возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик.
Минус данной оценки - трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников. Большинство банков предпочитают компенсировать кредитный риск с помощью повышения процентной ставки.
Используют и другие методы, применение которых не требует больших затрат времени и труда.
Следует отметить, что понимание целесообразности и актуальности использования, более совершенных методик возникает чаще всего у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализовано в качестве массовой услуги.
Если же банк планирует разворачивать масштабную программу, то для того чтобы преуспеть на рынке в условиях постоянного ужесточения конкуренции и, как следствие, сокращения доходности, необходимо искать пути сокращения операционных расходов и минимизации рисков.
Обязательным условием здесь будет правильное построение механизма, который будет осуществлять эту деятельность. Образно говоря, нужно создать своеобразный конвейер, состоящий из определенного количества сотрудников, взаимодействующих с заемщиками и между собой по определенным четко обозначенным правилам и алгоритмам. В число таких алгоритмов входят методики анализа заявок и принятия решений о выдаче кредита.
Используемая банком технология оценки кредитоспособности физических лиц (Приложение Б).
Система должна состоять из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений.
В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории их погашения.
Блок анализа необходимо дополнить следующими запросами:
1) получаемые доходы (используя базу данных Пенсионного фонда РФ);
2) имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и месторасположение;
3) наличие автотранспорта, его возраст (база данных ГИБДД);
4) подтверждение данных о регистрации;
5) привлечение данных специализированных кредитных бюро о наличии срочных и погашенных кредитов в других банках.
Подобные запросы должны осуществляться на договорной основе, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.
Конечно, на первых порах функционирования модернизированной системы проверки данных, затраты банка на проведение такой операции увеличатся. Но по мере налаживания системы обмена информацией и снижения кредитного риска банк будет получать ощутимую отдачу.
В процессе анализа данных о заемщиках и кредитах применяются различные математические методы, которые выявляют в них факторы и их комбинации, влияющие на кредитоспособность заемщиков и силу их влияния. Обнаруженные зависимости составляют основу для принятия решений в соответствующем блоке.
Блок принятия решений используется непосредственно для получения заключения системы автоматизированного банковского ритейла о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о максимально допустимом размере кредита. С данным блоком работает сотрудник банка, который либо вводит в него анкету нового заемщика, либо получает ее из торговой точки, где банк осуществляет программу потребительского кредитования.
Предлагаемые подходы совершенствования организации процесса кредитования индивидуальных заемщиков на этапе оценки их кредитоспособности позволят унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат, что в итоге снизит риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.
1.3 Кредитные риски и управление ими
Неотъемлемой частью банковской деятельности является кредитный риск, то есть опасность, что кредитополучатель не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном договоре.
Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены, что, в свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприятно отразиться на ликвидности банка. Несмотря на инновации в секторе финансовых услуг, кредитный риск до сих пор остается основной причиной банковских проблем.
Кредитный риск является, как правило, одной из главных причин потерь (убытков) банка, поэтому ему уделяют особое внимание и постоянно совершенствуют как требования к управлению этим риском в банках, так и подходы к его оценке (Приложение В).
Кредитный риск банка при кредитовании физических лиц в полном объеме зависит и от материального положения, физического состояния кредитополучателя и его личностных качеств.
В связи с этим при кредитовании физических лиц банк рассматривает формальные факторы обеспечения возвратности кредита ? оценка залога, гарантии, поручительства, так и человеческие качества кредитополучателя, такие как репутация, возраст, образование, семейное положение и т.д.
При кредитовании физических лиц особое значение приобретает быстрота принятия положительного или отрицательного решения о кредитовании, поскольку физическое лицо обращается с просьбой о кредите тогда, когда возникает срочная необходимость в денежных средствах.
Между кредитным риском и кредитоспособностью заемщика прослеживается обратная связь. Исходя из этого можно сделать вывод, что правильная политика кредитной организации по оценке кредитоспособности заемщика позволит кредитной организации с меньшим риском осуществлять кредитные операции [5,с. 63].
Важным условием эффективной деятельности кредитных организаций на рынке кредитования физических лиц становится активное изучение вопросов, связанных с разработкой моделей принятия решений по кредитным обращениям, позволяющим осуществлять приемлемый отбор потенциальных заемщиков.
В анкетах, используемых для оценки кредитного риска заёмщика в мировой практике, ключевым пунктом является величина его доходов, который не содержит искажений в связи с четкой системой декларирования доходов, при этом банк имеет возможность проверки достоверности сведений о величине годового дохода.
Так как в настоящий момент в нашей стране еще идет только налаживание подобной системы, поэтому отечественные банки не могут проверить с высокой степенью достоверности величину фактического дохода кредитополучателя и полагаются на его честность.
Таким образом, при оценке кредитного риска с физическими лицами представляется целесообразным пользоваться разного рода анкетами, но стоит также полагаться на интуитивный подход кредитного работника. Однако интуитивный подход должен основываться на объективных данных анкеты, используемой банком.
Если заемщик является клиентом банка, то можно оценить историю кредитных отношений банка с кредитополучателем. Если кредитополучатель не является клиентом банка, то имеется возможность обратиться в другие организации, включая банки.
Банк может запрашивать необходимые справки, в том числе с места работы и проверять точность сведений, представленных в анкете.
Если банк выявляет неточности в ответах клиента и приходит к выводу, что потенциальный кредитополучатель умышленно ввел в заблуждение банк, то клиент автоматически получает отказ в предоставлении ему кредита.
Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его выживания и для здорового развития банковской системы страны.
Минимизация кредитных рисков при кредитовании физических лиц - это борьба за снижение потерь, иначе называемая «управление рисками».
Этот процесс управления включает в себя:
1) предвидение рисков;
2) определение размеров вероятных рисков;
3) оценка последствий рисков;
4) разработка и реализация мероприятий по предотвращению рисков;
5) минимизация потерь рисков [9, c. 324].
Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.
Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней экономической средой, в которой приходится работать банку.