Статья: Обзор решения SAS Anti-Money Laundering

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

Обзор решения SAS Anti-Money Laundering

УДК 004

Юдин И.А., Ковалева Н.А.

E-mail: bismarkyudin@yandex.ru

Аннотации

В данной статье авторами проведен обзор решения ПОД/ФТ SAS Anti-Money Laundering. В статье рассмотрены ключевые возможности SAS AML. Также уделено внимание логической модели хранения данных, процессу генерации предупреждений.

Ключевые слова: SAS AML, предупреждение, интеграция, сценарий, процесс генерации предупреждений.

SAS Anti-Money Laundering solution overview

Yudin I.A., Kovaleva N.A.

In this article, the authors review the decisions of AML/CFT SAS Anti-Money Laundering. The article examines the key capabilities of SAS AML. Also focus on the logical storage model of data, process alerts.

Keywords: SAS AML, prevention, integration, scenario, alert generation process.

Введение

В современное время с каждым днем растет уровень противозаконной банковской деятельности, правонарушители все больше пытаются провести незаконных банковских операций. Поэтому необходима система для выявления незаконных банковских операций. SAS предлагает решение AML (Anti-Money Laundering), которое обеспечивает выявление незаконных банковских операций. Ранее другими авторами решение SAS AML рассматривалось лишь поверхностно, в данной же статье более детальны рассмотрены преимущества решения SAS, большое внимание уделено главному процессу системы - процессу генерации предупреждений (Alert Generation Process).

Автор Елена Куприянова в своей статье «Контроль за отмыванием - новый подход» сделала обзор на решение SAS AML в целом, не вдаваясь в детали (http://bankir.ru/publikacii/20150331/kontrol-za-otmyvaniem-novyi-podkhod-10006234).

Также в статьях https://yvision.kz/post/431595 и http://unionexpert.su/obzor-i-izucheniesushhestvuyushhih-aml-sistem-s-tochki-zreniya-novoj-strategii-tsifrovoj-ekonomiki-v-rossii/ проведены обзоры рынка решений AML, в которых также затронуто решение SAS AML.

Материалы и методы

SAS Anti-Money Laundering - программный пакет для решения задач в сфере ПОД/ФТ, он позволяет выявлять операции по переводу денежных средств, полученных нелегальным путем или относящихся к финансированию терроризма [2].

Данный продукт обладает всей широтой функционала, является одним из лидеров среду ведущих аналитических агентств (например, Chartis, Forrester и др.). SAS AML включает в себя методы загрузки, очистки, интеграции и анализа данных, ведения отчетности.

Для хранения всей необходимой информации SAS AML использует уникальную логическую модель [2].

Она обладает следующими основными характеристиками [1]:

1) Полнота. В системе находится информация, которая используется для выявления сомнительных операций, также система позволяет получать необходимую информацию по анализируемому субъекту пользователю для проведения детального расследования;

2) Прозрачность. По всем объектам системы ведется контроль версий. При выполнении процесса генерации предупреждений вся информация о них сохраняется в специализированных структурах, которые предполагают длительное хранение информации;

3) Производительность. Модель данных системы спроектирована для работы с нетипичными запросами, которые генерируют пользователи при анализе предупреждений;

4) Открытость. Модель данных разработана так, что на любом этапе жизненного цикла системы ее можно изменять согласно российскому законодательству в сфере учета.

Процесс генерации предупреждений (AGP) реализуется в виде решения, которое периодами во времени анализирует исходные данные по разработанным в системе сценариям и на их основе генерирует предупреждения [5]. Сценарий - алгоритм (сложный sql-запрос), позволяющий по заданным параметрам отбирать одну или несколько операций и объединять их в подозрительную схему, по которой после генерируется предупреждение.

SAS AML позволяет удалять и вносить новые сценарии, вносить новые критерии, а также менять периодичность выполнения AGP [3].

Для анализа сформированных предупреждений предусмотрен гибкий и интуитивнопонятный пользовательский интерфейс. В рамках расследования пользователь видит всю необходимую информацию о предупреждении, может быстро запросом к базе получить необходимую информацию о клиенте, его счете [2]. Пользователь может оперативно следить за тем, какие предупреждения сейчас находятся в системе, отслеживать их статус. Также пользователь легко может узнать какие субъекты и предупреждения в данный момент на него назначены. программный банковский незаконный

SAS AML предполагает ведение ролевой модели, которая необходима для разграничения прав и доступа различных групп пользователей. Кроме аналитиков в системе предусмотрены такие роли как менеджеры, администраторы, ответственные за расследования и др. Все пользователи системы также подразделяются на две большие категории: специалисты по обязательному контролю и специалисты по анализу сомнительных операций [1].

Ключевые возможности SAS AML [4]:

1) Управление данными. Вопрос интеграции данных является одним из главных в проектах внедрения аналитических систем. Платформа SAS позволяет обрабатывать, структурировать, очищать и интегрировать большие данные. Хранение данных централизованным способом обеспечивает гибкое и удобное администрирование системы.

2) Высокоэффективная аналитика и визуализация. SAS AML позволяет с высокой скоростью анализировать и тестировать данные. Это позволит сэкономить время сотрудников.

3) Мониторинг сомнительных операций и отчетности. Механизм сценариев позволяет генерировать предупреждения по транзакциям или группе транзакций, которые соответствуют параметрам правил;

4) Сопоставление списков отслеживания. Объединение предупреждений в группы в зависимости от совпадений в поведении, а также алгоритмы анализа выходных данных проверки позволяют идентифицировать лиц, которые представляют собой потенциальные места возникновения нарушений;

5) Управление предупреждениями и расследованиями. SAS AML обеспечивает пользователям всю полноту предоставляемой информации по всем связанным субъектам, позволяя качественно анализировать данные и проводить расследование. Удобный и гибкий пользовательский интерфейс позволяет аналитикам получать своевременный доступ ко всей необходимой информации.

6) Комплексная клиентская проверка и идентификация. Одним из модулей системы является скоринг клиентов, который позволяет аналитику наблюдать активность клиентов, производить их оценку.

7) Обнаружение аномалий с помощью анализа однородных групп. Система позволяет находить отклонения в поведении клиентов, сравнивая их поведение с поведением клиентов, которые входят с ними в одну и ту же группу.

8) Быстрый старт. Модель данных разработана для анализа незаконных банковских операций. SAS AML включает в себя методы загрузки, интеграции, очистки и анализа данных, построение отчетности, также предоставляются уже разработанные сценарии. Полная интеграция в систему SAS модулей существенно сокращает срок внедрения системы.

Результаты Основные характеристики SAS AML представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные характеристики SAS AML

Ключевые возможности SAS AML представлены в таблице 2.

Таблица 2. Ключевые возможности SAS AML.

Выводы

Решение SAS Anti-Money Laundering позволяет:

• Загружать данные из сторонних источников;

• Интегрировать, очищать, загружать информацию единую базу данных;

• На регулярной основе генерировать предупреждения;

• Настроить параметры для выявления схем отмывания;

• Обеспечить гибкий и удобный интерфейс для анализа предупреждений и проведения расследований;

• Предоставить возможность более детального анализа для выявления новых незаконных банковских операций.

Список литературы

1. SAS Anti-Money Laundering 6.2: Installation, Configuration and Administration. 2012г.

2. Интернет-источник: https://www.sas.com/ru_ru/industry/banking/anti-money-laundering.html

3. Интернет-источник: http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:SAS_Anti-Money_Laundering_%28SAS_AML%29

4. Интернет-источник: https://yvision.kz/post/431595

5. Интернет-источник: http://unionexpert.su/obzor-i-izuchenie-sushhestvuyushhih-aml-sistem-s-tochki-zreniya-novoj-strategii-tsifrovoj-ekonomiki-v-rossii/