Материал: Международный валютный рынок Forex
Сентябрь-Октябрь
19,18
-3,36
10,38
367,81
11,30
-64,48
Октябрь-Ноябрь
-7,43
2,37
-2,13
55,19
5,61
-17,60
Ноябрь-Декабрь
25,32
2,81
-9,42
640,97
7,92
71,26
Декабрь-Январь
2,49
-1,53
-4,32
6,21
2,34
-3,81
2012
Январь-февраль
-1,36
-0,69
9,97
1,84
0,47
0,93
Февраль-Март
1,46
0,34
12,16
2,13
0,12
0,50
Март-Апрель
2,24
-0,37
-13,32
5,02
0,14
-0,84
Апрель-Май
0,16
5,46
-18,55
0,03
29,83
0,87
Май-Июнь
5,43
-1,61
5,12
29,48
2,61
-8,77
Июнь-Июль
4,60
1,11
-10,53
21,16
1,23
5,10
Июль-Август
2,49
-1,78
5,31
6,22
3,18
-4,45
Август-Сентябрь
-10,03
-1,46
5,49
100,61
2,14
14,66
Сентябрь-Октябрь
11,55
-0,08
3,74
133,42
0,01
-0,91
Октябрь-Ноябрь
2,91
0,20
-4,60
8,49
0,04
0,58
Ноябрь-Декабрь
12,29
-0,26
8,66
151,06
0,07
-3,22
Декабрь-Январь
2,65
-0,85
13,04
7,03
0,73
-2,27
2013
Январь-февраль
6,28
3,52
-5,24
39,47
12,36
22,09
Февраль-Март
0,00
1,36
-1,54
0,00
1,85
0,00
Март-Апрель
4,61
-1,68
-9,67
21,21
2,84
-7,76
Апрель-Май
-1,23
1,93
27,44
1,50
3,71
-2,36
Май-Июнь
-9,55
0,10
16,65
91,17
0,01
-0,92
Июнь-Июль
-8,86
-2,01
4,06
78,53
4,06
17,85
Июль-Август
-0,15
0,47
7,77
0,02
0,22
-0,07
Август-Сентябрь
-9,84
-2,19
-6,24
96,92
4,81
21,59
Сентябрь-Октябрь
17,48
0,01
-2,41
305,66
0,00
0,22
Октябрь-Ноябрь
-4,58
0,45
7,60
20,97
0,21
-2,08
Ноябрь-Декабрь
12,69
-0,48
10,20
161,00
0,23
-6,10
Декабрь-Январь
3,78
1,37
-12,62
14,31
1,86
5,17
n (T)
Y
3г: 36
3,62
0,15
-0,14
2011г: 12
7,11
0,20
-4,78
2012г: 12
2,87
0,00
1,37
2013г: 12
0,89
0,24
3,00
Доходность пая при доверительном управлении управляющим на международном
валютном рынке в компании Альпари за 2011-2013 гг. составляет 206,66 %. При
этом в среднем за 3 года доходность пая при доверительном управлении
управляющим на международном валютном рынке в компании Альпари возрастает
ежемесячно на 3,62%. Если рассматривать более подробно по годам, то наблюдается
следующая динамика: в 2011 году в среднем увеличение доходности составляет
7,11%, в 2012 году - на 2,87%, а в 2013 году - на 0,89%.
Таблица 3 - Расчет профит-фактора доверительного управления управляющим на международном валютном рынке в компании Альпари
|
Год |
Месяц |
ДУ Petrov_Ivan (Альпари) пай, долл. |
Положительная и отрицательная валовая доходность, долл. |
|
2011 |
Январь |
270,78 |
|
|
|
Февраль |
336,04 |
65,26 |
|
|
Март |
362,34 |
26,3 |
|
|
Апрель |
-2,59 |
|
|
|
Май |
419,65 |
59,9 |
|
|
Июнь |
490,85 |
71,2 |
|
|
Июль |
510,47 |
19,62 |
|
|
Август |
480,21 |
-30,26 |
|
|
Сентябрь |
397,69 |
-82,52 |
|
|
Октябрь |
473,96 |
76,27 |
|
|
Ноябрь |
438,75 |
-35,21 |
|
|
Декабрь |
549,83 |
111,08 |
|
2012 |
Январь |
563,53 |
13,7 |
|
|
Февраль |
555,88 |
-7,65 |
|
|
Март |
563,99 |
8,11 |
|
|
Апрель |
576,63 |
12,64 |
|
|
Май |
577,55 |
0,92 |
|
|
Июнь |
608,91 |
31,36 |
|
|
Июль |
636,92 |
28,01 |
|
|
Август |
652,81 |
15,89 |
|
|
Сентябрь |
587,33 |
-65,48 |
|
|
Октябрь |
655,17 |
67,84 |
|
|
Ноябрь |
674,26 |
19,09 |
|
|
Декабрь |
757,13 |
82,87 |
|
2013 |
Январь |
777,21 |
20,08 |
|
|
Февраль |
826,04 |
48,83 |
|
|
Март |
826,02 |
-0,02 |
|
|
Апрель |
864,06 |
38,04 |
|
|
Май |
853,46 |
-10,6 |
|
|
Июнь |
771,97 |
-81,49 |
|
|
Июль |
703,56 |
-68,41 |
|
|
Август |
702,51 |
-1,05 |
|
|
Сентябрь |
633,35 |
-69,16 |
|
|
Октябрь |
744,08 |
110,73 |
|
|
Ноябрь |
710,01 |
-34,07 |
|
|
Декабрь |
800,1 |
90,09 |
|
2014 |
Январь |
830,37 |
30,27 |
Сумма валовой положительной доходности составляет 1048,1 долл., сумма валовой отрицательной доходности - 488,51 долл.
Профит-фактор составляет: PF = 1048,1/ 488,51 = 2,15, что говорит о получении прибыли в отчетном периоде.
Доходность индекса доллара США за 2011-2013 гг. составляет - 4,52 %. При
этом в среднем за 3 года доходность индекса доллара США увеличивается
ежемесячно на 0,15%. Если рассматривать более подробно по годам, то наблюдается
следующая динамика: в 2011 году в среднем рост доходности составляет 0,2%, в
2012 году изменение доходности не наблюдается, а в 2013 году -рост на 0,24%.
Таблица 4 - Расчет профит-фактора индекса доллара США
|
Год |
Месяц |
Индекс доллара США , долл. |
Положительная и отрицательная валовая доходность, долл. |
|
2011 |
Январь |
77,851 |
|
|
|
Февраль |
76,961 |
-0,89 |
|
|
Март |
76,196 |
-0,77 |
|
|
Апрель |
73,16 |
-3,04 |
|
|
Май |
74,637 |
1,48 |
|
|
Июнь |
74,667 |
0,03 |
|
|
Июль |
74,027 |
-0,64 |
|
|
Август |
74,11 |
0,08 |
|
|
Сентябрь |
79,262 |
5,15 |
|
|
Октябрь |
76,597 |
-2,67 |
|
|
Ноябрь |
78,412 |
1,82 |
|
|
Декабрь |
80,619 |
2,21 |
|
2012 |
Январь |
79,387 |
-1,23 |
|
|
Февраль |
78,842 |
-0,55 |
|
|
Март |
79,114 |
0,27 |
|
|
Апрель |
78,819 |
-0,30 |
|
|
Май |
83,124 |
4,30 |
|
|
Июнь |
81,782 |
-1,34 |
|
|
Июль |
82,689 |
0,91 |
|
|
Август |
81,214 |
-1,47 |
|
|
Сентябрь |
80,027 |
-1,19 |
|
|
Октябрь |
79,964 |
-0,06 |
|
|
Ноябрь |
80,122 |
0,16 |
|
|
Декабрь |
79,912 |
-0,21 |
|
2013 |
Январь |
79,229 |
-0,68 |
|
|
Февраль |
82,015 |
2,79 |
|
|
Март |
83,13 |
1,11 |
|
|
Апрель |
81,73 |
-1,40 |
|
|
Май |
83,305 |
1,58 |
|
|
Июнь |
83,385 |
0,08 |
|
|
Июль |
81,705 |
-1,68 |
|
|
Август |
82,09 |
0,39 |
|
|
Сентябрь |
80,29 |
-1,80 |
|
|
Октябрь |
80,3 |
0,01 |
|
|
Ноябрь |
80,665 |
0,37 |
|
|
Декабрь |
80,277 |
-0,39 |
|
2014 |
Январь |
81,373 |
1,10 |
Сумма валовой положительной доходности составляет 23,82 долл., сумма валовой отрицательной доходности - 20,30 долл.
Профит-фактор составляет: PF = 23,82 / 20,30 = 1,17, что говорит о получении прибыли в отчетном периоде.
Расчет показателей дисперсии и ковариации проведем в таблице 5.
Таблица 5 - Расчет показателей дисперсии и ковариации
|
Год |
Месяц |
Дисперсия У |
Ковариация Х и У |
||
|
|
|
Х |
У |
Z |
|
|
2011 |
Январь-февраль |
419,48 |
1,66 |
2,43 |
-26,41 |
|
|
Февраль-Март |
17,70 |
1,30 |
2,37 |
-4,80 |
|
|
Март-Апрель |
18,79 |
17,06 |
25,51 |
17,90 |
|
|
Апрель-Май |
169,80 |
3,51 |
47,40 |
24,40 |
|
|
Май-Июнь |
178,14 |
0,01 |
11,82 |
-1,42 |
|
|
Июнь-Июль |
0,14 |
1,01 |
132,46 |
-0,38 |
|
|
Июль-Август |
91,16 |
0,00 |
393,99 |
0,33 |
|
|
Август-Сентябрь |
432,80 |
46,32 |
197,50 |
-141,58 |
|
|
Сентябрь-Октябрь |
242,07 |
12,31 |
110,61 |
-54,59 |
|
|
Октябрь-Ноябрь |
122,07 |
4,94 |
3,96 |
-24,56 |
|
|
Ноябрь-Декабрь |
470,79 |
7,12 |
86,11 |
57,90 |
|
2012 |
Декабрь-Январь |
1,27 |
2,80 |
17,48 |
1,89 |
|
|
Январь-февраль |
24,77 |
0,69 |
102,18 |
4,15 |
|
|
Февраль-Март |
4,67 |
0,04 |
151,15 |
-0,43 |
|
|
Март-Апрель |
1,90 |
0,27 |
173,92 |
0,72 |
|
|
Апрель-Май |
11,97 |
28,26 |
339,11 |
-18,39 |
|
|
Май-Июнь |
3,28 |
3,10 |
27,61 |
-3,19 |
|
|
Июнь-Июль |
0,96 |
0,93 |
108,02 |
0,94 |
|
|
Июль-Август |
1,27 |
3,73 |
29,62 |
2,17 |
|
|
Август-Сентябрь |
186,33 |
2,59 |
31,67 |
21,95 |
|
|
Сентябрь-Октябрь |
62,90 |
0,05 |
14,99 |
-1,78 |
|
|
Октябрь-Ноябрь |
0,50 |
0,00 |
19,96 |
-0,04 |
|
|
Ноябрь-Декабрь |
75,18 |
77,44 |
-3,54 |
|
|
2013 |
Декабрь-Январь |
0,94 |
1,00 |
173,64 |
0,97 |
|
|
Январь-февраль |
7,09 |
11,36 |
26,04 |
8,97 |
|
|
Февраль-Март |
13,12 |
1,47 |
1,97 |
-4,39 |
|
|
Март-Апрель |
0,97 |
3,35 |
90,80 |
-1,80 |
|
|
Апрель-Май |
23,49 |
3,17 |
760,22 |
-8,63 |
|
|
Май-Июнь |
173,39 |
0,00 |
281,82 |
0,66 |
|
|
Июнь-Июль |
155,79 |
4,67 |
17,62 |
26,97 |
|
|
Июль-Август |
14,20 |
0,11 |
62,46 |
-1,22 |
|
|
Август-Сентябрь |
181,29 |
5,47 |
37,24 |
31,49 |
|
|
Сентябрь-Октябрь |
192,20 |
0,02 |
5,17 |
-1,86 |
|
|
Октябрь-Ноябрь |
67,21 |
0,10 |
59,88 |
-2,53 |
|
|
Ноябрь-Декабрь |
82,25 |
0,39 |
106,77 |
-5,69 |
|
2014 |
Декабрь-Январь |
0,03 |
1,49 |
155,94 |
0,20 |
|
Итого |
98,57 |
4,87 |
111,05 |
-2,93 |
|