Статья: Исследование моделей ценообразования опционов с изменяющейся и постоянной волатильностью

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Библиографический список

1. Джон Халл. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструмены. - М.: ООО «И.Д. Вильямс» 2007.

2. Ю.-Д. Люу. Методы и алгоритмы финансовой математики. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007.

3. Tim Bollerslev, Robert F. Engle, Daniel B. Nelson. ARCH-models. N.B.E.R., 2000.

4. Chun-Yang Liu, Yuh-Dauh Lyuu. On accurate trinomial GARCH option pricing algorithms. National Taiwan University, 2005.