Материал: Эконометрическое моделирование распространения эквайринга в России

Эконометрическое моделирование распространения эквайринга в России

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические подходы к изучению эквайринга

.1 Основные понятия эквайринга

.2 Обзор литературы по проблемам исследования эквайринга

.3 Источники данных и проблемы измерения эквайринга

Глава 2. Современная характеристика состояния рынка эквайринга

.1 Характеристики эквайринга

.2 Сегментация рынка эквайринга в России

Глава 3. Эконометрическое моделирование распространения эквайринга в России

.1 Анализ факторов, влияющих на скорость распространения эквайринга в России

.2 Построение модели диффузий инноваций

.3 Анализ проникновения эквайринга на основе моделей панельных данных

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение

Платежи с использованием банковских карт становятся популярнее из года в год. В этом есть множество причин. Во-первых, платежи по карте безопаснее, ведь украсть деньги с банковской карты намного сложнее, чем украсть наличные средства. Во-вторых, платежи картой зачастую выгоднее для покупателей. Банки предлагают множество акций и скидок: кэшбэк, бонусные системы, ежемесячные проценты на остаток по счету и многое другое. Кроме того, прием банковских карт упрощает работу бухгалтерии многих компаний. Деньги практически моментально поступают на мерчент счет. Но несмотря на очевидную тенденцию перехода с наличной оплаты на безналичную по всему миру, никто не занимался анализом факторов распространения эквайринга, а также анализом скорости его распространения. Именно в этом проявляется актуальность и уникальность данной работы.

Очевидно, что рынок безналичных платежей растет, но главная проблема заключается в том, чтобы определить за счет каких факторов он растет и какова на самом деле скорость и уровень проникновения эквайринга в России. В том числе крайне важно определить, что же такое уровень проникновения данной технологии и как идентифицировать ее с точки зрения цифр. Именно на эти вопросы будут получены ответы в данной работе.

Цель данной работы заключается в том, чтобы определить какие факторы и в какой степени влияют на уровень и скорость проникновения эквайринга в России. Для достижения данной цели необходимо:

·    Собрать данные о платежной системе Российской Федерации

·        Провести эмпирический анализ полученных данных, ознакомиться с тенденциями рынка

·        Вывести показатель, характеризующий уровень проникновения и скорость проникновения эквайринга

·        Провести анализ факторов, влияющих на рынок эквайринга

Объектом данного исследования является рынок безналичных платежей в России, предметом исследования - уровень и скорость проникновения эквайринга в России.

Данная работа состоит из трех глав. Первая глава посвящена введению в теоретический аспект работы: основные термины, используемые в работе, специфика и особенность данных, на основании которых проводится анализ, а также обзор литературы, посвященной изучению распространения инноваций.

Вторая глава посвящена эмпирическому анализу рынка эквайринга. Рассматривается динамика основных показателей, ряд показателей сравнивается с другими странами, а также в данной главе рассматриваются региональные специфики рынка эквайринга в России.

Последняя глава посвящена непосредственно анализу и построению эконометрических моделей для выявления факторов, влияющих на скорость и уровень распространения инноваций.

Глава 1. Теоретические подходы к изучению эквайринга

.1 Основные понятия эквайринга

Как и любой рынок, рынок эквайринга имеет свои особенности, понятийный аппарат и терминологию, которыми необходимо владеть при изучении. Поскольку в процессе осуществления эквайринга участвует большое количество агентов, со сложными взаимоотношениями друг с другом необходимо ввести основные понятия, которые являются характеристикой поведения того или иного партнера, участвующего в проведении транзакции.

Прежде чем приступать к анализу рынка эквайринга, необходимо ввести основные термины и понятия (с определенными допущениями), которые будут использоваться в данной работе: эквайринг, мерчент, мерчент счет, банк-эквайер, банк-эмитент, POS терминал, транзакция. Стоит отметить, что в научном сообществе данная тема ранее не поддавалась исследованиям, в связи с этим данные термины отсутствуют в классических учебниках, а представленные ниже определения, необходимы в первую очередь для понимания контекста работы.

Эквайринг - деятельность кредитной организации, включающая в себя осуществление расчетов с предприятиями торговли/услуг по операциям, совершаемым с использованием банковских карт. В настоящее время различают три вида эквайринга: торговый, интернет эквайринг и мобильный эквайринг.

Различия между первым и вторым видом достаточно принципиальные. Под торговым эквайрингом подразумевают обслуживание клиентов в торговых точках и предоставление им возможности безналичной оплаты с помощью специального оборудования. При интернет эквайринге пользователь осуществляет оплату через специальный платежный шлюз банка, либо сервис-агрегатор, с использованием собственного компьютера. Стоит отметить, что комиссия за транзакцию в интернет эквайринге, как правило, выше, чем в торговом из-за технической сложности в обеспечении безопасности транзакций. Мобильный эквайринг очень близок по своей сути к торговому, главное отличие заключается в том, что используется специальное оборудование для приема платежей с помощью мобильного телефона, которое в значительной мере дешевле стандартных POS устройств.

Транзакция - это операция, состоящая в переводе денежных средств (внутри банка или между различными банками) с одного счета на другой; сделка купли-продажи. В данной работе под транзакцией будет подразумеваться любая операция оплаты товара или услуг без использования наличных денежных средств.

Мерчент - продавец, предоставляющий покупателю возможность оплаты товаров или услуг с использованием банковской карты. Оплата производится через мерчент счет - специальный банковский счет организации, на который разрешено зачисление денежных средств, списанных с других счетов без 100% идентификации клиента, т.е. при наличии лишь информации о платежной карте.

Банк-эквайер - кредитная организация, организующая точки приема банковских карт (терминалы, банкоматы) и осуществляющая весь комплекс финансовых операций, связанных с выполнением расчетов и платежей по банковским картам в этих точках. Среди основных функций, осуществляемых банком-эквайером, стоит выделить авторизацию платежей, перечисление денежных средств на расчетный счет мерчента, задокументированное подтверждение операций.

Банк-эмитент - банк клиента, со счета которого происходит списание денежных средств при транзакции. Данный банк осуществлял эмиссию карты, с которой произошла оплата.

POS терминал - стандартное устройство для приема банковских карт, предоставляемое мерчанту банком эквайером. В настоящий момент на рынке имеется большой выбор терминалов разной ценовой категории и с разным функционалом.

Упрощенно схему работы эквайринга можно представить в виде рисунка 1.

Рис 1. Упрощенная схема работы эквайринга

Шаг 1. Клиент расплачивается картой в торговой точке мерчанта. Инициируется начало транзакции в процессинговом центре банка эквайера.

Шаг 2. Операция проходит одобрение от платежной системы (Visa, MasterCard и другие.)

Шаг 3. Банк-эквайер направляет указание о списании денежных средств в банк-эмитент, выпустивший карту.

Шаг 4. Банк-эмитент списывает указанную сумму со счета клиента, к которому привязана банковская карта.

Шаг. 5. Деньги поступают на мерчент-счет.

1.2 Обзор литературы по проблемам исследования эквайринга

Достаточно очевидно, что эквайринг является инновационной сферой деятельности, несмотря на то, что в России он представлен с 1991 года. Инновационные товары и услуги определяются Федеральной Службой Государственной Статистики, как новые или подвергающиеся изменениям в течение последних трех лет ("Статистика инноваций России", 2010), а на рынке эквайринга за последние несколько лет происходило множество качественных и инновационных изменений, таких как внедрение систем бесконтактной оплаты, появление мобильного эквайринга. В связи с этим, проводить анализ рынка эквайринга в России необходимо используя методы анализа распространения инновационных технологий.

В классических работах, посвященных распространению инноваций, используют термин диффузии инноваций (Эверетт Роджерс, "Диффузия инноваций", 1962). В настоящий момент нет единой общепринятой модели, отражающей диффузию инноваций. Однако Фрэнком М. Бассом в году была предложена модель оценки распространения инноваций (Bass, Frank M., "A New Product Growth Model for Consumer Durables", 1969). Эмпирически модель работает следующим образом: на рынке появляется новый товар, у которого нет аналогов, а соответственно и конкуренции. Данный товар формирует спрос и соответственно потенциал рынка, который в дальнейшем распределяется между последователями, новыми последователями, новыми новаторами и образует остаточный потенциал. Самое главное, что данный процесс бесконечен и потенциал одного рынка, формирует новаторов на новом рынке. Математически модель выглядит следующим образом:

где n(t) = количество принявших новшество в момент времени t,= потенциал рынка, (t) = суммарное число принявших новшество, = коэффициент инновации, = коэффициент имитации

В данном случае первое слагаемое представляет собой инновационный эффект, второе же слагаемое имитационный эффект.

Из вышеуказанной модели выводят такие важные уравнения, как:

суммарные продажи

время наступления пика продаж

Согласно данной модели, распространение инноваций описывается как логистическая S кривая, симметричная относительно пика продаж. Главным недостатком данной модели является то, что на практике наблюдаются значительные отклонения социологических опросов и прогнозов модели, поскольку данная модель рассматривает однородную социально-экономическую систему, а также отсутствие в модели возможности повторных покупок и наличия товаров субститутов.

Если говорить про анализ рынка эквайринга, то на данный момент субститутами платежных терминалов могут являться онлайн платежи, а также внутри самого рынка платежных терминалов на данный момент имеются две конкурирующие системы - стандартные POS системы и мобильные терминалы.

Л.Л. Делициным была опубликована модель отражающая распространение инноваций в неоднородной социально-экономической системе (Л.Л. Делицын "Моделирование распространения нововведения в неоднородной социально-экономической системе с учетом цен и демографических процессов", 2009). Она учитывает различные демографические факторы и цены. Специфика моделей распространения нововведений, выделяющая их среди общих моделей социальной динамики, проявляется в том, что в каждый момент времени t каждый i-й сегмент каждого поколения π разбивается на три непересекающихся подмножества, в зависимости от использования нововведения. Численности этих множеств удовлетворяют уравнению:

,

где  - численность существующих пользователей нововведения

 - численность потенциальных пользователей

 - численность индивидуумов недоступного подмножества (тех, кто никогда не будет использовать нововведение).

Также стоит упомянуть и другие подходы к диффузии новшеств.

Абрахамсоном и Росенкопфом была опубликована работа (Abrahamson and Rosenkopf "Bandwagons & Thresholds", 1990), в которой делался акцент на следующих гипотезах:

·    чем больше людей, воспринявших новшество, тем больше в обществе распространяется информации о нем, тем больше вероятность, что потенциальный потребитель тоже воспримет это новшество;

·        необходимо определять пороговые значение, после которого набирается необходимая критическая масса для появления имитаторов;

·        важную роль играет институциональное давление, благодаря которому новшество становится социальной нормой, а также конкурентное давление, которое есть ни что иное, как страх, что непринятие новшество приведет к потере конкурентных преимуществ

В 1998 году Боккара и Фукс (Боккара и Фукс "Клеточный автомат", 1998) предложили модель, которая называется "Клеточный автомат", а также известно как правило 184. Состояние клеточного автомата задаётся линейным массивом клеток, каждая из которых содержит двоичное значение (0 или 1). На каждом шаге правило применяется одновременно к каждой из ячеек массива и определяет её новое состояние следующим образом: если текущая окрестность клетки 111, то новое значение будет 1, если 110, то 0, если 101, то 1, если 100, то 1, если 011, то 1, если 010, то 0, если 000, то 0.

Правило 184 можно описать на интуитивном уровне несколькими различными способами:

·    На каждом шаге пары состояний вида 10 изменяются на пары вида 01.

·        На каждом шаге клетка в состоянии 1, справа от которой находится клетка в состоянии 0 ("свободное пространство"), перемещается вправо, освобождая занятое пространство. Это описание соответствует применению, связанному с моделированием транспортных потоков.

·        Если клетка находится в состоянии 0, то её новое состояние берётся из ячейки слева от неё. В противном случае, её состояние берётся из ячейки справа от неё.

Данное правило применяется для построения моделей разного вида. Может быть использовано в качестве простой модели транспортного потока на однополосном шоссе и лежит в основе многих микроскопических моделей транспортного потока. Частицы, обозначающие транспортные средства, движутся в одном направлении, останавливаются и начинают движение в зависимости от "состояния" автомобилей прямо перед ними. Количество частиц в течение симуляции остаётся неизменным.

В физике аэрозолей правило применяется для моделирования осаждения частиц на нерегулярную поверхность, где на очередном шаге симуляции каждый локальный минимум поверхности заполняется частицей. В течение симуляции число частиц возрастает; помещённая частица не перемещается.

В контексте анализа диффузии инноваций модель можно описать по подобной схеме:

,

где: 0 - потенциальный покупатель новшества

- купивший новшество

p - вероятность принятия новшества из за внешних воздействий

q - вероятность принятия новшества из-за взаимодействия с уже принявшими

Вероятность принятия новшества индивидуумом =

Другой же, более эмпирический подход в анализе распространения инноваций был продемонстрирован в работе А.А. Рачинского (А.А. Рачинской "Распространение мобильной связи в России", 2010)