Статистические модели для прогноза рисков дают противоречивые и необъективные прогнозы, недооценивая риск совместного падения различных активов. Выбрана не лучшая мера риска, в то время как лучшие модели риска существуют. Необходима разработка более перспективных моделей и соответствующих программных средств для оценки кредитных рисков физических и юридических лиц, которые обладают существенными преимуществами по точности, робастности, прозрачности и возможности автоматизации анализа, оценки и управления рисками
Подводя итог работе, следует сказать следующее. Современный банк не боится риска, он рассматривает его как один из элементов своей деятельности, с которым необходимо методично работать и которым можно и нужно управлять.
Список литературы
1. Лаврушин О.И. Баковское дело. Учебник. - М.: КНОРУС, 2009. - 768с.
2. Галанов В.А. Основы банковского дела. Учебник. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. - 288с.
3. Сенчагов А.И. Архипов А.И. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. - М.: ТК Велби; Издательство Проспект, 2008. - 720с.
4. Жарковская Е.П. Банковское дело. Уч.пособие. - М.: Омега-л, 2009. - 288с.
5. Шевчук Д.А. Банковские операции. Принципы, доходность, контроль, риски. - М.: Гросс Медиа, 2009. - 256с.
6. Челноков В.А. Деньги, кредит, банки. Уч.пособие.- М.: Юнити-Дана, 2008. - 366с.
7. Анализ и управление рисками (Хеджирование валютных рисков) / http://bankir.ru/